Controllo di precisione del rischio
La granularità in base all'esposizione consente di contenere il rischio di coda senza penalizzare le esposizioni minori.
Elementi Essenziali per i Broker
Margine a livelli: controllo della leva basato sull'esposizione
Il Margine a livelli introduce limiti massimi di leva graduati (a livelli) per mercato, in base all'esposizione netta nozionale aperta corrente del trader.
Con la crescita dell'esposizione, la leva consentita si riduce gradualmente per limitare il rischio. Fino a 10 livelli può essere configurato per ogni mercato, e il leva dinamica effettiva per un account viene sostituito dinamicamente dal tabella dei livelli quando l'esposizione supera determinate soglie.
Caratteristiche principali
Come funziona
Implementazione e restrizioni
Ambito, metrica di esposizione, valutazione dei livelli, riduzione dell'esposizione, rischio e margine, interfaccia e trasparenza.
Ambito
Applicabile solo ai mercati a margine (CFD e futures perpetui). Il mercato SPOT non è interessato.
- I livelli possono essere definiti per mercato o gruppo di mercato.
- Massimo 10 livelli.
Opportunità di utilizzo
Controllo di precisione del rischio a ogni livello di esposizione
Maggiore efficienza del capitale
Le posizioni a rischio più basso/di dimensioni inferiori possono accedere a una leva più elevata; i book di grandi dimensioni si riducono automaticamente.
Leva commerciale
Pubblica schemi di leva chiari e basati su regole per attrarre clienti B2B professionali che necessitano di prevedibilità.
Stabilità operativa
Riduce gli shock improvvisi sul margine codificando riduzioni graduali e prevedibili all'aumentare dell'esposizione.
Contestazioni ridotte
I livelli pubblici definiscono le aspettative; meno eccezioni manuali tramite il Dealing Desk.
Posizionamento competitivo
Uguaglia o supera il livello di sofisticazione dei concorrenti nella politica di margine.
FAQ
Fino a 10 livelli. Ogni livello ha una soglia nozionale netta (in RAT) e una leva dinamica espressa come numero intero.
Solo mercati a margine: CFD e futures perpetui. Il trading SPOT non è interessato dalle regole di margine a livelli.
Per i conti netting, il nozionale netto è Dimensione della posizione netta (lotti) × Dimensione del lotto × Prezzo corrente × Tasso verso RAT, dove la posizione netta equivale al volume long meno il volume short per lo strumento.
La leva dinamica del livello diventa il tetto massimo di leva effettivo per quel mercato e conto all'esposizione corrente — sostituisce dinamicamente il massimo abituale man mano che l'esposizione supera le soglie dei livelli.
Quando un ordine viene piazzato o modificato, il sistema ricalcola il nozionale post-operazione e seleziona il livello corrispondente. La leva dinamica del livello si applica quindi come tetto massimo per quel mercato al nuovo livello di esposizione.
Sì. La tabella completa dei livelli — soglie in RAT e relativa leva dinamica — è visibile ai trader per ciascun mercato.
L'impostazione "Usa solo leva dinamica" non è coinvolta nella valutazione dei livelli; i trader possono selezionare qualsiasi leva da 1:1 fino al limite del livello. Se la tua attività richiede di imporre il massimo, impostalo tramite la tua policy generale di leva dinamica al di fuori del sistema a livelli — il limite del livello continua comunque ad applicarsi come tetto massimo.
Se il limite di livello si restringe a causa della crescita dell'esposizione, i nuovi ordini possono essere rifiutati se il margine è insufficiente rispetto al nuovo limite. Le posizioni esistenti non vengono forzatamente rimarginate; i controlli di rischio si applicano ai nuovi ordini.
Per i conti hedging, l'esposizione è misurata come MAX(SOMMA Nozionale Long, SOMMA Nozionale Short) — il maggiore tra il nozionale totale long o short determina il livello applicabile.
I livelli vengono configurati per mercato o gruppo di mercato in B2TRADER Admin. Tutti i conti che operano su quel mercato ereditano la stessa tabella dei livelli — le tabelle si applicano a livello di mercato e non per singolo cliente.
No. Solo le posizioni aperte vengono conteggiate nella valutazione dell'esposizione e nella selezione del livello applicabile; gli ordini in sospeso sono esclusi.
Sì. Se il nozionale scende sotto la soglia di un livello inferiore, i successivi incrementi dell'ordine possono utilizzare il limite di leva dinamica più elevato di quel livello a esposizione inferiore.
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