MACD 지표 – 차트 읽는 방법

오늘날 세계는 불확실함으로 가득차 있으며, 표면에 드러나 있는 것은 기만적입니다. 트렌드는 강한 것처럼 보이지만, 사실은 언제라도 뒤집힐 준비가 되어있는 나약한 존재입니다.

트렌드의 본질과 강도를 특정할 수 있도록 해주는 지표라는 것이 존재합니다. 때로는 지표가 상승하는 트렌드를 확인해주며 포지션을 홀드할지 증가시킬지를 말해줍니다. 때로는 트렌드가 의심스러우니 포지션에서 빠지고 이익을 보라고 신호를 주거나 심지어는 전략을 약세에서 강세로, 또는 그 반대로 바꾸라고 신호를 보내기도 합니다.

종종 트레이더는 다른 기술적 방법으로 얻은 결과와 비교하여 몇 가지의 기술적 분석 방법을 사용합니다. 이는 유명한 미국 트레이더인 제럴드 아펠이 했던 방식입니다. 제럴드는 두 이동 평균 사이의 거리를 반영하는 간단한 편차 차트, 즉 오실리에이터를 가져와서 얻은 결과의 이동 평균을 적용했습니다. 이 방법을 이동평균선의 수렴과 확산(Convergence-Divergence Moving Average, 줄여서 MACD 또는 MAC-D)라고 부릅니다.

이 기사에서는 MACD 지표가 무엇이며 어떻게 작동하는지 설명하도록 하겠습니다. 또한, 지표의 특징, 장점 및 단점에 대해서도 알아보실 수 있습니다. 마지막에는 지표 차트와 히스토그램, 계산을 위한 공식에 대해 자세히 살펴보도록 하겠습니다.

MACD 지표란 무엇이며 원리는 무엇일까?

MACD는 20세기에 만들어진 최고의 지표 중 하나입니다. 40년 이상 된 지표이며, 40년이라는 시간 대부분 동안 알고리즘리 변하지 않았습니다. 또한, 모든 전략은 이 오실리에이터를 기반으로 하고 있으며, 트레이더들은 새로운 요소를 추가하면서도 주요 아이디어를 바꾸지 않으며 현대화 하고자 하고 있는데, 이를 피벗 포인트를 찾는 것뿐만 아니라 추세 예측 변수로도 사용하고 있습니다. 이 모든 것이 MACD 지표를 진정한 유니버셜 분석 도구로 만들고 있으며, 아마도 모든 거래 터미널의 표준 지표 세트에 포함된 목록에서 가장 유용한 것 중 하나로 만드는 요소일 것입니다. 어떤 이유로 인해 이를 가지고 있지 않더라도, 언제나 인터넷에서 다양한 버전으로 찾아볼 수 있습니다.

MACD 지표는 오실리에이터 그룹에 속하며 작업 영역의 차트 아래에 있는 별도의 창에 해당됩니다. 세로 막대와 시그널 라인이 있는 차트로 나타납니다. 일반적인 경우처럼 과다구매/초과판매 구역은 없습니다. 유일한 수평 기준점은 0 표시이며 막대는 그 양쪽인 위쪽 또는 아래쪽에 표시됩니다. 그리고 이는 시장의 현재 상태에 대한 시각적인 정보를 신속하게 보여주며 가능한 이벤트의 변형을 충분히 평가할 수 있게 해주므로 매우 편리합니다. 편리한 사용과 적용력이 이 지표의 주된 장점입니다.

MACD 지표의 특징

실전에서 알 수 있듯이 H1부터의 기간에는 MACD 지표를 사용하는 것이 좋습니다. 대부분의 고전적인 기술 분석 지표보다 약간 더 충성도가 높습니다. 하지만 주기가 증가되면 시그널의 신뢰성이 높아지기 때문에 4시간 이상의 차트에서 좋은 성적을 거두게 됩니니다. 그럼에도 불구하고 5분짜리 차트에도 이를 활용한 전략이 많기 때문에 거래 시스템을 살펴봐야 합니다. 중간 기간인 경우 MACD를 사용하여 표준 설정을 작업할 수 있지만, 일일 거래인 경우 고유한 신호 지연이 있으므로 실험을 수행해야 합니다.

MACD 표시기는 세 가지 이동 평균을 사용합니다. 원래는 두 가지 움직임이 다른 주기로 표현되었습니다. 하지만, 현대화 후반에 더 작은 기간의 이동 평균과 더 큰 이동 평균의 차이를 보여주는 차트 막대로 대체되었습니다. 이것이 훨씬 더 편리하며, 시그널 라인과 주이 평균과의 혼동이 없습니다.

최종 모습을 얻기 위해서는 다음과 같은 단계를 거칩니다. 차트 값은 빠른 지수 이동에서 뺀 느린 이동으로 형성됩니다. 그런 다음 이 차이점은 시그널 라인(창에 빨간색 점선으로 표시됨)인 다른 지수 이동 평균을 통해 평활됩니다. 이 접근법은 잘못된 변동을 분리하고 단기 변동성 증가에 대한 반응을 감소시킵니다. 부분적으로는 평활화 때문에 작은 기간에도 적용할 수 있습니다. 전체 알고리즘은 매우 단순하다고 할 수 있지만 효율성에는 영향을 미치지 않습니다. 반대로 MACD 표시기는 훨씬 더 복잡한 오실리에이터보다 더 잘 작동합니다.

MACD 지표의 장점과 단점

이 오실리에이터의 의심할 여지 없는 장점은 이동 평균이 제공하는 많은 가짜 시그널을 걸러낼 수 있으며, 이동 평균과 같은 우수한 지표의 모든 이점을 보존할 수 있다는 것입니다. 이렇게 될 수 있는 이유는 그것이 다른 순서의 MA로 구성되어 있기 때문입니다. 이는 본질적으로 트렌드 지표이기 때문에, 가짜 시그널을 보내는 장기간을 제외하고는 계속해서 현재 트렌드를 따를 것입니다.

이 오실리에이터를 사용하면 가격 차트와 차이가 있다는 점에서 탁월한 결과를 얻을 수 있습니다. 가격 차트와 차트의 지표 차이는 거의 항상 현재 추세의 반전에 대해 말하지 않더라도 상당한 약화(그리고 아마도 수정)에 대해 말해줍니다.

또한 이를 거래의 방향을 나타내는 필터로 사용할 수 있습니다. 시그널 라인 위에 있는 경우 긴 위치만 고려해야 하며, 그 반대의 경우 시그널 라인 아래에 있는 히스토그램의 현재 값에서는 짧은 위치만 열어야 합니다.

위에서 언급한 명백한 장점 외에도 기본 이동 평균은 몇 가지 단점을 제시합니다. 가장 큰 단점은 지연입니다. MACD 표시기는 종종 가격이 거의 다 지나갔을 때 구매 또는 판매 시그널을 제공합니다(하지만 이는 발산에 의해 생성된 신호와는 관계가 없음).

또한, 이는 작은 타임프레임에서 너무 많은 가짜 시그널을 주기 때문에 적어도 하루의 기간이 있는 가격 차트에 사용하는 것이 좋습니다. 또한 가짜 시그널이 더 많이 생성될수록 매개 변수의 값(구성 이동 평균의 주기)이 작아집니다. 반면에, 이러한 매개변수의 값을 증가시키면 많은 양호한 신호가 간단히 누락될 수 있습니다.

MACD 지표: 차트, 히스토그램 및 계산 공식

MACD는 가격 차트와 별도의 척도로 표시됨에 따라 오실리에이터라고 할 수 있습니다. 이동 평균 수렴/분산 차트 자체는 메인 라인, 시그널 라인 및 히스토그램의 세 가지 주요 요소로 구성됩니다. MACD 지표에서 각 요소가 어떤 역할을 하는지 자세히 알아보겠습니다.

메인 라인

주기가 다른 세 개의 지수 이동 평균이 계산에 사용됩니다. 더 긴 주기의 느린 이동 평균(EMAl)은 더 작은 주기의 빠른 이동 평균(EMA)에서 차감됩니다. 이것이 표시기의 메인 라인입니다. 메인 라인의 값은 아래 공식을 사용하여 계산됩니다.

강력한 상승 추세에서, 메인 라인은 영점을 넘어 상승합니다. 이 경우, 짧은 이동 평균은 긴 이동 평균보다 높고, 이들 사이에 차이가 존재합니다. 강한 하락 추세에서는 반대로 메인 라인이 영점 아래로 내려갑니다.

메인 라인이 0 이상이지만 상승에서 하락으로 방향이 변경되는 경우, 이동 평균이 수렴되고 있음을 의미하며, 이는 다시 상승 추세의 둔화 또는 심지어 그 변화를 나타낼 수 있습니다. 그리고 반대로 메인 라인이 영하로 내려가면서 하향에서 상향으로 방향을 바꾼다면 하향세가 둔화되고 있거나 상승이 시작됐다는 의미일 수 있습니다.

시그널 라인

MACD 시그널 라인은 주 MACD 라인의 지수 이동 평균입니다. 따라서, 메인 라인이 시그널 라인을 통과할 때, 본선의 추세 변화를 나타냅니다. 신호 라인의 값은 다음 공식에 따라 계산됩니다.

메인 라인이 제로 레벨 이상인 상태에서 시그널 라인을 위에서 아래로 통과할 때, 이것은 하락 추세의 가능한 시작을 알려주는 명확한 신호입니다. 반대로, 메인 라인이 0 레벨 아래에 있고 시그널 라인을 아래에서 위로 교차하는 경우, 이는 상승 추세의 시작을 의미할 수 있습니다.

메인 라인을 가로지르는 시그널 라인만 관찰하면 이전 추세의 재개를 놓칠 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 예를 들어, 0 레벨 미만의 경우 메인 라인이 시그널 라인을 아래에서 위로 가로지르며 상승 추세의 시작을 보여줍니다. 그러나 메인 라인이 제로 레벨을 통과하는 것이 늦어지고 상승 추세가 다시 하강 추세로 바뀐다면, 시그널 라인의 역방향 교차는 매우 긴 지연과 함께 추세의 역전을 보여줄 수 있습니다.

히스토그램

히스토그램(Histogram)은 예를 들면 막대 차트의 형태로 MACD 차트는 메인 라인과 시그널 라인의 차이를 보여줍니다. 히스토그램 차트는 메인 및 시그널 라인과 동일한 척도에 있습니다. 히스토그램 막대의 시작 부분은 영점에 있는 반면 막대는 값에 따라 영점에서 위쪽 또는 아래쪽으로 표시됩니다.

그에 상응하여, 메인 라인이 시그널 라인 위에 있을 때는 히스토그램이 영점 위에 있고, 메인 라인이 시그널 라인 아래에 있을 때는 히스토그램이 0 아래에 위치해 있습니다. 메인 라인이 시그널 라인을 통과할 때 히스토그램은 무조건 영점을 통과합니다.

결론

MACD 오실레이터는 숙련된 트레이더와 초보 트레이더 모두에게 훌륭한 도구입니다. 지표로 작업할 때 표시된 차트의 타임프레임이 클수록 잘못된 신호는 적지만 더 많은 거래 시그널을 놓칠 수 있다는 점을 명심하세요. 따라서 황금 평균을 찾아보는 것이 좋습니다. 마지막으로, 분석을 위한 다른 기술 지표와 마찬가지로 MACD도 확인이 필요합니다. MACD만을 기준으로 거래 결정을 내리지 말고 다른 도구를 사용하여 전체 시장 상황을 평가하십시오.