Controlo de risco com precisão
A granularidade por exposição permite-lhe conter o risco de cauda sem penalizar exposições pequenas.
Essenciais para corretoras
Tiered margin: controlo de alavancagem baseado na exposição
A Tiered Margin introduz tetos máximos de alavancagem em degraus (por níveis) por mercado com base na exposição nocional líquida aberta atual do trader.
À medida que a exposição cresce, a alavancagem permitida desce para reduzir o risco. Até 10 níveis pode ser configurado por mercado, e o alavancagem dinâmica eficaz de uma conta é dinamicamente substituído pelo tabela de níveis à medida que a exposição ultrapassa limiares.
Funcionalidades principais
Como funciona
Implementação e restrições
Âmbito, métrica de exposição, avaliação de nível, diminuição da exposição, risco e margem, UI e transparência.
Âmbito
Aplicável apenas a mercados de margem (CFD e Futuros Perpétuos). O SPOT não é afetado.
- Os níveis podem ser definidos por mercado ou grupo de mercados.
- Máximo de 10 níveis.
Oportunidades de utilização
Controlo de risco com precisão em cada nível de exposição
Melhor eficiência de capital
Posições de menor risco/menores podem aceder a alavancagem mais elevada; books grandes descem automaticamente.
Alavanca comercial
Publique calendários de alavancagem claros e baseados em regras para atrair clientes B2B profissionais que precisam de previsibilidade.
Estabilidade operacional
Reduz choques súbitos de margem ao codificar descidas previsíveis em degraus à medida que a exposição cresce.
Litígios reduzidos
Níveis públicos definem expectativas; menos exceções manuais via Dealing Desk.
Posicionamento competitivo
Iguala ou supera a sofisticação dos concorrentes na política de margem.
FAQ
Até 10 níveis. Cada nível tem um limiar de nocional líquido (em RAT) e uma alavancagem dinâmica inteira.
Apenas mercados de margem — CFD e Futuros Perpétuos. O trading SPOT não é afetado pelas regras de margem por níveis.
Para contas de netting, o nocional líquido é Net position size (lots) × Lot size × Current price × Rate to RAT, em que a posição líquida é igual ao volume long menos o volume short do instrumento.
A alavancagem dinâmica do nível torna-se o teto efetivo de alavancagem para esse mercado e conta na exposição atual — substitui dinamicamente o máximo habitual à medida que a exposição cruza limiares de nível.
Ao colocar ou modificar uma ordem, o sistema recalcula o nocional pós-operação e seleciona o nível correspondente. A alavancagem dinâmica do nível aplica-se então como teto para esse mercado no novo nível de exposição.
Sim. A tabela completa de níveis — limiares em RAT e alavancagem dinâmica correspondente — é visível para os traders em cada mercado.
A definição “Use only Dynamic leverage” não intervém na avaliação de nível; os traders podem selecionar qualquer alavancagem de 1:1 até ao teto do nível. Se a sua operação exigir forçar o máximo, defina-o via a política mais ampla de Dynamic Leverage fora do TIER — o teto do nível continua a aplicar-se como limite.
Se o teto de nível apertar devido ao crescimento da exposição, novas ordens podem ser rejeitadas se a margem for insuficiente sob o novo teto. As posições existentes não são re-margined à força; os controlos de risco aplicam-se a novas ordens.
Para contas de hedging, a exposição é medida como MAX(SUM Notional Longs, SUM Notional Shorts) — o maior entre o nocional long ou short total determina o nível aplicável.
Os níveis são configurados por mercado ou grupo de mercados no B2TRADER Admin. Todas as contas que operam esse mercado herdam a mesma tabela de níveis — os schedules aplicam-se ao âmbito do mercado e não por cliente individual.
Não. Apenas as posições abertas são contadas ao avaliar a exposição e selecionar o nível aplicável; as ordens pendentes são excluídas.
Sim. Se o nocional descer abaixo de um limiar de nível inferior, aumentos de ordem subsequentes podem usar o teto de alavancagem dinâmica mais elevado desse nível de menor exposição.
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