ما هو مؤشر القوة النسبية RSI في العملات المشفرة؟ – تفسير المؤشر
المقالات
العملات المشفرة هي بلا شك ابتكار اقتصادي متطور. في السنوات الأخيرة أدى التقلب الشديد والاتجاهات إلى تزايد مما أدى ذلك إلى اهتمام المتداولين اهتمام المتداولين وبدأوا التفكير في أدوات التحليل الأساسية والفنية التي يمكن تطبيقها في سوق العملات المشفرة.
بغض النظر عن الإستراتيجية التي يختارها المتداول فإن التداول في البورصة بشكل عام يتبع نفس الخوارزمية: حيث قبل فتح صفقة من الضروري تقييم احتمال انعكاس أو استمرار الاتجاه وتحديد لحظة الدخول. عندها فقط يمكن تقديم طلب. تعتمد النتيجة النهائية على دقة أبحاث السوق قبل الدخول في الصفقة. من الضروري أن نفهم بوضوح كيف سيتغير معدل أي عملة مشفرة معينة.
بالإضافة إلى التحليل الأساسي، الذي يتضمن دراسة الأخبار السياسية والاقتصادية ، يقوم متداول العملات المشفرة بإجراء تحليل فني. ويستند إلى دراسة تاريخ اقتباس العملات المشفرة.
هناك مؤشرات رياضية خاصة للتحليل الفني ، تساعد المتداول على التنبؤ بديناميكيات الأسعار. يتم حساب جميع المؤشرات الأساسية تلقائيًا في منصة التداول. لراحة المتداولين ، توجد مباشرة على مخطط الأسعار أو بجواره. من بين مجموعة متنوعة من المؤشرات المتاحة للتحليل ، أحد أكثرها شيوعًا هو مؤشر RSI.
تشرح هذه المقالة ماهو مؤشر RSI وكيف يعمل. سننظر أيضاً في صيغة حساب هذا المؤشر ونحلل مخططه ونتعرف على الإشارات التي يمكن أن يعطيها عند تداول العملات المشفرة. ستتعرف أيضًا على المزايا والعيوب من هذا المؤشر وكيفية استخدامه بشكل صحيح في تداول العملات المشفرة.
ما هو مؤشر القوة النسبية وكيف يعمل؟
مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر للتحليل الفني يوضح نسبة التغيرات الإيجابية والسلبية في السعر. إنه أحد المؤشرات الفنية الأكثر شيوعًا. يفضل المستثمرون استخدامه لأنه سهل الحساب نسبياً.
تم تطوير مؤشر القوة النسبية بواسطة J. Welles Wilder ، Jr . ، وقدم في كتابه “المفاهيم الجديدة لأنظمة التداول الفنية” في يونيو 1978. تعود شعبية هذه الأداة بشكل أساسي إلى بساطة تفسيرها وجودة الإشارات. تظهر نقاط الدخول الناتجة عن هذا المؤشر بمفرده وبالاقتران مع مؤشرات أخرى نسب ربح جيدة جدًا للمخاطر في كل من الأسواق المتقلبة والمتوجهة.
ما هي هذه القوة النسبية؟ استخدم وايلدر هذا المصطلح للإشارة إلى نسبة متوسط زيادة السعر إلى متوسط انخفاض السعر خلال فترة زمنية. تتيح لك هذه القيمة تقدير ما إذا كان للمشترين أو البائعين تأثير أكبر على السعر خلال الفترة المحددة واقتراح التطورات المستقبلية. لحساب القوة النسبية ، نختار جميع الشموع في الإطار الزمني المحدد الذي كان له إغلاق أعلى من الشمعة السابقة ونستخدم صيغة المتوسط المتحرك الأسي لتحديد متوسط النمو. افعل شيئًا مشابهًا للشمعدانات التي أغلقت أقل من السابقة. ستعطي نسبة هاتين القيمتين قيمة القوة النسبية (RS).
كما ذكرنا سابقًا ، يتقلب مؤشر RSI ضمن نطاق معين بين قيمة قصوى (100) وقيمة دنيا (0). يعمل على سرعة تغير الأسعار ، ويظهر النتائج ضمن النطاق المذكور أعلاه. يتم ملاحظة أكبر تأثير للمؤشر عندما يكون قريبًا من قيمته القصوى.
النطاق من 70 إلى 100 هو منطقة ذروة الشراء ، بينما من 0 إلى 30 هي منطقة ذروة البيع. عندما يصل مؤشر RSI إلى النطاق الأول ، من المتوقع حدوث انخفاض في الأسعار. خيار البقاء في الممر من 0 إلى 30 يشير إلى سعر إضافي نمو.
تجدر الإشارة إلى أن حدود 30 و 70 لا ينبغي أن تؤخذ كمعيار. ينصح بعض المتداولين ذوي الخبرة الذين يستخدمون مؤشر القوة النسبية في استراتيجيات التداول الخاصة بهم بتغيير هذه القيم إلى 20 و 80 ، خاصةً عندما يهيمن على السوق صاعد واضح أو الاتجاه الهابط ، ثم بفضل هذه الحدود ، يتم الدخول إلى السوق بشكل صحيح.
مخطط RSI وصيغة الحساب وإشارات التداول
سنتحدث الآن عن التفاصيل الدقيقة للجزء الفني من مؤشر القوة النسبية RSI. لنبدأ بالرسم البياني.
مخطط RSI
بيانياً ، يظهر RSI كمؤشر بقيم تتراوح من 0 إلى 100. بفضل المتوسط الأسي وصيغة حساب المؤشر ، يتم توقع تغيرات الأسعار على الرسم البياني من 0 إلى 100 ، مما يُظهر بوضوح القيمة الحقيقية لكل تغيير في السعر.
يتزامن اتجاه تغيرات المؤشر دائمًا مع اتجاه تغيرات أسعار الأصل. وهذا يمنح المتداولين الفرصة للنظر في خطوط الاتجاه ومستويات الدعم والمقاومة ليس فقط على الرسم البياني للسعر ولكن أيضًا على مخطط RSI. يساعد هذا التكرار يفرز المتداولون إشارات تتبع الاتجاه الخاطئة ولا يفوتون الإشارات الدقيقة.
لنفترض أن مخطط مؤشر القوة النسبية ، على سبيل المثال ، يحدد بوضوح خط الدعم عند 70. في هذه الحالة ، نتعامل مع اتجاه صعودي ثابت لأنه حتى مع انخفاض السعر ، فإن نسبة الحركة الصعودية إلى الحركة الهبوطية لا تقل عن النسبة من 70:30.
صيغة RSI
عند حساب مؤشر القوة النسبية (RSI) ، يرتبط متوسط حركات السعر الصاعد بمتوسط تحركات الأسعار الهبوطية. عند حساب متوسط حركات الأسعار الإيجابية والسلبية ، يتم استخدام التسوية الأسية. التسوية الأسية هي طريقة لحساب المتوسط المرجح للفترة n ، والتي تكون فيها القيمة الأخيرة يعطى وزنًا يساوي 1 / n ، والوزن المتبقي (n-1) / n يُعطى لقيمة المتوسط المتحرك السابقة.
عند استخدام التجانس الأسي ، يتم أخذ الاتجاه النهائي للتغيير الأخير فقط في الاعتبار. أي إذا نمت عروض أسعار الأصول المشفرة اليوم ، فسيتم أخذ هذا النمو في الاعتبار عند حساب متوسط قيمة النمو ، وعند حساب المتوسط قيمة الانخفاض يعتبر التغيير مساويًا للصفر. عن طريق إعادة الحساب البسيطة ، تقع نسبة متوسط الحركات في قيمة نتيجة المؤشر في النطاق من 0 إلى 100.
معادلة حساب مؤشر القوة النسبية موضحة أدناه:
اين:
EMAn (صعوداً) – متوسط زيادة السعر خلال فترة التجانس الأسي n.
EMAn (هبوطي) – انخفاض متوسط السعر بشكل مطرد لفترة n.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن مقياس القيمة العالمية للمؤشر من 0 إلى 100 يجعل من الممكن تقييم القوة الإجمالية للاتجاه ، وكذلك مستوى ذروة البيع أو ذروة الشراء الحالية للأداة. وبالتالي ، إذا كان مؤشر القوة النسبية يساوي 50 ، فإن متوسط قيمة السعر يساوي النمو متوسط قيمة انخفاض السعر ، فإذا تراوحت تقلبات مؤشر القوة النسبية من 30-70 إلى 15-65 ، فهذا يشير إلى اتجاه هبوطي.
إشارات تداول RSI
بفضل مؤشر RSI ، يمكنك الحصول على إشارة للشراء أو البيع بعدة طرق ، والتي يمكن تجميعها على النحو التالي:
1) الاختلاف
الإشارة الرئيسية للتداول هي ما يسمى بالاختلاف بين سعر الأصل ومخطط مؤشر القوة النسبية. ويلاحظ الاختلاف عندما يصل سعر الأداة إلى قمم أو قيعان جديدة بينما تكون قيمة مؤشر القوة النسبية أقل أو أعلى مقارنة بالسجلات السابقة ، على التوالي. على سبيل المثال ، عندما يكسر السعر الأرقام القياسية وتكون قيمة المؤشر أقل من القمة السابقة ، فهذا مثال على الاختلاف الهبوطي.
يمكن أن يحدث الاختلاف الصعودي عندما يصل السعر إلى قاع جديد ويتجاوز مؤشر القوة النسبية قاعه السابق. قد تكون هذه إشارة إلى أن السعر يتحول من هبوط إلى ارتفاع. ومع ذلك ، من المهم أن نتذكر أن الاختراقات المتباينة تعزز الاتجاه فقط.
لفهم كيفية عمل الاختلاف ، تخيل أنك تتسلق جبلًا. إذا كنت تصعد تلًا وأصبح المنحدر أكثر نعومة ، فهذا يعني على الأرجح أنك ستصل إلى القمة قريبًا وتبدأ في النزول. ومع ذلك ، كلما تقدمت صعودًا مع كل خطوة (زيادة السعر) ، يقل مكاسب الارتفاع مع كل خطوة (تنخفض قيمة المؤشر).
2) ذروة الشراء والبيع
من المعتقد أن المؤشر فوق 70 يعني أن الأداة في منطقة ذروة الشراء ، والأقل من 30 تعتبر ذروة بيع. وبعبارة أخرى ، يعتقد أولئك الذين يحملون هذا الرأي أنه إذا كان مؤشر القوة النسبية أعلى من 70 ، فإن الأداة تكون باهظة الثمن ، ويجب أن تبدأ البيع قريبًا أيضًا ، إذا كان مؤشر القوة النسبية أقل من 30 ، فإن الأصل رخيص جدًا ، ويجب أن يبدأ الشراء قريبًا.
ومع ذلك ، وفقًا لمعادلة مؤشر القوة النسبية ، تشير القيمة العالية جدًا أو المنخفضة جدًا للمؤشر إلى أن الحركة لأعلى أو لأسفل سادت خلال فترة معينة. يمكن أن تشير فقط إلى قوة الاتجاه ولكنها لا تشير بالضرورة إلى أن تغير السعر وشيك ، بالإضافة إلى أن المستويات 30 و 70 اعتباطية تمامًا ، ومن الأفضل تحديد التباين الحقيقي الثابت لقيم المؤشر إحصائيًا ، وعمليًا يختلف عادةً عن النطاق 30-70.
ومع ذلك ، يمكن أن يكون العائد من منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع بمثابة إشارة تداول. إذا تجاوزت قيمة المؤشر نطاق التذبذب العلوي ولكنها عادت إلى النطاق ، فيمكن أن تكون بمثابة إشارة بيع. على سبيل المثال ، نطاق تذبذب مؤشر القوة النسبية المتوسط إحصائيًا كان بين 30 و 50. بعد ذلك ، انخفض مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 30 – دخل منطقة ذروة البيع. عندما يرتفع المؤشر فوق 30 مرة أخرى ، سيعود مؤشر القوة النسبية من منطقة ذروة البيع ، والتي يمكن أن تكون بمثابة إشارة شراء. والعكس هو العودة إشارة من منطقة ذروة الشراء.
3) RSI 50 تقاطع
كما يتضح من معادلة المنطق والحساب ، إذا تجاوز المؤشر المستوى 50 ، فإن متوسط الحركة (لأعلى أو لأسفل) سيكون هو المسيطر. يمكن أن يشير هذا التقاطع إلى بداية الاتجاه. إذا تجاوز المؤشر المستوى 50 من الأسفل وأظهر الاستقرار فوقه ، فيمكننا التحدث عن اتجاه صعودي. على العكس من ذلك ، إذا تجاوز المؤشر المستوى 50 لأسفل واستقر تحته ، فهناك احتمال لاتجاه هبوطي.
مزايا وعيوب مؤشر القوة النسبية RSI
الآن بعد أن عرفت ما هو مؤشر RSI وكيف يعمل ، من المهم النظر في المزايا والعيوب التي يتمتع بها.
المزايا
يتميز هذا المؤشر بمجموعة كبيرة من المزايا. سنسلط الضوء على أهمها.
– تعدد الاستخدامات
واحدة من المزايا الأولى الجديرة بالذكر هي أن مؤشر القوة النسبية يساعد المتداول على استخدامه لتحديد نقاط القوة والضعف في أي سوق يتم فيه وضع المؤشر في أي إطار زمني. وهذا يعني أنه يمكن للمرء أن يرى على الفور ما إذا كان هناك سوق معين تصبح أقوى أو أضعف في أي وقت في الرسوم البيانية الحالية.
هذا مهم لأن قوة السوق عادة ما تكون المؤشر الرئيسي للمدى الذي يمكن أن يذهب إليه اتجاه السوق أو ما إذا كان هناك انعكاس في السوق.
– سهولة الوصول
هناك مجموعة متنوعة من منصات التداول. لكل منصة ميزاتها الخاصة ؛ ومع ذلك ، كقاعدة عامة ، فإنها تقدم نفس المؤشرات المتاحة للتحليل. يعد مؤشر RSI أحد أكثر المؤشرات شيوعًا ويستخدم على نطاق واسع ليس فقط في تداول العملات الرقمية ولكن أيضًا في التداول مع الأدوات المالية والأصول الأخرى ، وبسبب هذا ، وبغض النظر عن النظام الأساسي الذي يتداول عليه المتداول ، يمكنه التأكد من أنه سيتمكن من العثور على هذا المؤشر من بين العديد من المؤشرات الأخرى.
– خطوات سهله
ليس من السهل على المبتدئين فهم وفرة المعلومات والأدوات اللازمة لكل من التحليل الفني والأساسي ، وكذلك لعملية التداول نفسها. مؤشر RSI سهل الاستخدام ولا يتطلب أي معرفة بارزة في التداول كما ذكرنا سابقًا وبدون استثناء جميع منصات التداول تتيح لك استخدامها لتحليل تحركات أسعار الأصول المالية ، ويكفي العثور على المؤشر في قائمة جميع المؤشرات المتاحة وتطبيقه على الرسم البياني.
– المرونة
يعتبر هذا المؤشر بحق أحد العناصر الأساسية لأي استراتيجية تداول ، ويوصى باستخدامه لجميع المتداولين ، دون استثناء. وكقاعدة عامة ، يستخدم معظم المتداولين العديد من الأدوات والمؤشرات لتحليل حركة أسعار الأصول واتجاهاتها و معلمات أخرى يمكن استخدام مؤشر RSI مع مؤشرات أخرى ، مما يسمح بتحليل أعمق لحركة السعر ، وبشكل منفصل ، مما يسمح لك بالتركيز على مؤشرات محددة للأصل.
السلبيات
مثل أي أداة (مؤشر) أخرى تسمح بتحليل كامل لحركة سعر الأصل المالي أثناء التداول ، فإن لمؤشر RSI عيوبه.
– عدم دقة الإشارات
أهم عيب في هذا المؤشر هو تأخر الإشارات. استنادًا إلى معادلة RSI ، فهو مؤشر متأخر. تم تطويره في الأصل للإطار الزمني اليومي ، لذلك عادةً ما يظهر العديد من الإشارات الخاطئة على أطر زمنية أقل. مع سعر قوي القفزات والتقلبات العالية ، يمكن أن يظل خط الرسم البياني في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع لفترة طويلة.سيثبت أن المعلومات غير دقيقة ، مما يؤدي إلى خسائر للمتداول.ينصح الخبراء باستخدام مؤشر القوة النسبية في سوق هادئ.
يجب عليك مقارنة قيم الأطر الزمنية المختلفة للحصول على نقطة دخول أكثر موثوقية إلى السوق على مؤشر القوة النسبية RSI. بينما قد تتشكل إشارة هبوطية على الرسم البياني للإطار الزمني للساعة ، فقد يكون الرسم البياني للأربع ساعات في ذروة البيع. لذلك ، فإنه يُنصح باختيار نقطة الدخول عندما يعطي المؤشر على الإطارين الزمنيين إشارة في نفس الاتجاه.
إعدادات RSI وتوصيات للاستخدام
مثل أي مؤشر فني ، يمكن تعديل مؤشر القوة النسبية لأداة معينة. وفقًا للمعادلة ، يمكن أن يكون المعامل الوحيد لضبط المؤشر هو مدة متوسط الفترة. في أغلب الأحيان ، يتم استخدام مؤشر القوة النسبية مع تعديل لمدة 14 يومًا من أيام التداول. تؤدي زيادة فترة المتوسط إلى تقليل عدد الإشارات الخاطئة ، ومع ذلك ، نظرًا لبعض تأخر الإشارة ، يمكن أن تنخفض كفاءة الصفقات المربحة.
بالإضافة إلى ذلك ، تُستخدم إشارة تقاطع المستوى 50 بشكل أفضل لفتح مراكز التداول ، أي شراء الأوراق المالية. وفي هذه الحالة ، يمكن تعديل المؤشر إلى نطاق أطول ، على سبيل المثال ، لمدة 21 يومًا. يوصى باستخدام مؤشر من منطقة ذروة البيع أو ذروة الشراء للإغلاق الجزئي للصفقات ، أي بيع الأصول. يمكنك ضبط المؤشر بشكل أكثر حساسية عن طريق تقليل متوسط فترة ، على سبيل المثال ، إلى ثمانية أو تسعة أيام.
يقدم كتاب “المفاهيم الجديدة في أنظمة التداول الفنية” في البداية عدة خيارات لاستخدام أداة السوق هذه ، وفيما يلي سننظر في أبسطها وأكثرها انتشارًا.
- الطريقة الأولى هي التحديد البصري للأشكال الرسومية على المقياس – مثلثات ، شعارات ، أعلام ، مستطيلات ، إلخ. إنها تشير إلى استمرار أو انعكاس الاتجاه. يشكك العديد من المتداولين المحترفين في هذه المنهجية ، لكن لها أتباعها.
- الخطوة التالية هي تحليل الارتفاع والهبوط المتكونين فوق المستوى 70 وتحت المستوى 30 على التوالي.
- استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. في الإصدار الكلاسيكي ، هذه خطوط ذروة الشراء والبيع 70 و 30. ولكن يمكنك أيضًا رسم خطوط الاتجاه عن طريق ربط الصعود والهبوط باستخدام أدوات الرسم البياني.
ملخص الحديث
مؤشر القوة النسبية هو أحد مؤشرات التحليل الفني الرائدة ، ويتفق جميع خبراء العملات المشفرة على أنه لا يزال ذا قيمة وذات صلة كمزود لإشارات التداول. وعند استخدامه بكفاءة وتفسيره بشكل صحيح ، يصبح أداة فعالة لأي متداول. وسيلة عالمية لتحديد قوة الاتجاه ، مما يسمح لك بالتداول بثبات وثقة.يعتمد نجاح التداول على مؤشر القوة النسبية بشكل مباشر على الأدوات التي تعمل معها. جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الصحيحة ، يشكل مؤشر القوة النسبية نظامًا فعالًا يمكن تحسينه عن طريق تغيير معلمات الأدوات.
