Индикатор MACD: Как Читать Графики?
Статьи
Современный мир полон неопределенностей, и то, что лежит на поверхности, часто обманчиво. Аналогичный принцип применим и к трейдингу. Тренд, который кажется сильным, на самом деле может оказаться слабым и рынок пойдет в обратную сторону.
Существуют индикаторы, которые позволяют измерить истинную силу тренда. Иногда они подтверждают восходящий тренд и свидетельствуют о том, что следует сохранить или увеличить свою позицию, а иногда сигнализируют о подозрительном тренде, когда лучше выйти из позиции, зафиксировать прибыль или даже сменить стратегию с бычьей на медвежью или наоборот.
Часто трейдеры используют методы технического анализа относительно результатов, полученным в ходе использования других методов. Именно это сделал Джеральд Аппель, известный американский трейдер. Он взял простой график отклонений, или другими словами, осциллятор, отражающий расстояние между двумя скользящими средними, и применил к нему скользящее среднее полученного результата. Этот метод называется методом схождение/расхождение скользящих средних (MACD или MAC-D — Moving Average Convergence/Divergence).
В этой статье мы объясним, что такое индикатор MACD и как он работает. Кроме того, вы узнаете об особенностях, преимуществах и недостатках этого индикатора. В конце мы подробно рассмотрим график индикатора, его гистограмму и формулу расчета.
Что Такое Индикатор MACD, и Как Он Работает?
MACD — один из лучших индикаторов, созданных в ХХ веке. За почти 40 лет существования этого индикатора его алгоритм ни разу не менялся. Более того, на основе этого осциллятора создаются целые стратегии. Трейдеры улучшают его, добавляя новые элементы, но не меняя при этом основной идеи, которая заключается в использовании этого индикатора не только для поиска опорных точек, но и в качестве предсказателя тренда. Благодаря этому индикатор MACD является поистине универсальным инструментом анализа и, возможно, одним из наиболее полезных из списка стандартных индикаторов для торгового терминала. Если вы по какой-то причине до сих пор не пользуетесь данным индикатором, вы можете найти различные его версии в интернете.
Индикатор MACD относится к группе осцилляторов и расположен под графиком в рабочей области. Он выглядит как график с вертикальными столбцами и сигнальной линией. Как обычно, зон перекупленности/перепроданности нет. Единственной горизонтальной точкой отсчета является нулевая отметка — столбцы строятся по обе стороны от нее, т. е. либо вверх, либо вниз. И это очень удобно, поскольку позволяет быстро получить наглядную информацию о текущем состоянии рынка и оценить возможные варианты развития событий. Простота использования и универсальность – основные преимущества этого индикатора.
Характеристики Индикатора MACD
Как показывает практика, индикатор MACD лучше использовать на периодах от H1. В этом плане он несколько более надежен, чем большинство классических индикаторов технического анализа. Но с увеличением периода надежность сигналов возрастает, поэтому MACD хорошо зарекомендовал себя на 4-часовом графике и выше.Тем не менее существует масса стратегий, в которых он используется даже на пятиминутном графике, поэтому многое зависит от вашей системы торгов. Если вы используете среднесрочную систему, то работать с MACD можно и на стандартных настройках, но если вы применяете внутридневную торговлю, то придется экспериментировать, поскольку индикатору свойственна некоторая задержка сигналов.
Индикатор MACD использует три скользящие средние. Первоначально он был представлен как два движения с разными периодами. Однако позже они были модернизированы и заменены столбиками графика, показывающими различие между скользящей средней с меньшим периодом и скользящей средней с большим периодом. Это оказалось гораздо удобнее, и помогло не путать столбики с сигнальной линией, которая тоже является средней по периоду.
Для получения окончательного изображения предпринимаются следующие шаги. Значение графика формируется путем вычитания медленного движения из быстрого экспоненциального движения. Затем эта разница сглаживается с помощью еще одной экспоненциальной скользящей средней – сигнальной линии (показана в окне красным пунктиром). Такой подход позволяет отделить ложные колебания и снижает реакцию на кратковременное повышение волатильности. Частично именно за счет сглаживания появляется возможность применять этот индикатор на малых периодах. Весь алгоритм можно назвать достаточно простым, но это не влияет на его эффективность. Напротив, индикатор MACD работает лучше, чем многие гораздо более сложные осцилляторы.
Преимущества и Недостатки Индикатора MACD
Несомненным преимуществом этого осциллятора является то, что он может отфильтровывать множество ложных сигналов, подаваемых скользящей средней, сохраняя при этом все преимущества такого прекрасного индикатора, как скользящая средняя. Это обусловлено тем, что MACD состоит из скользящих средних разных порядков. Являясь индикатором трендов по своей природе, он будет постоянно следовать текущему тренду, исключая длительные периоды подачи ложных сигналов.
Отличные результаты дает использование этого осциллятора в условиях его отклонения от ценового графика. Расхождение индикатора с графиком цены практически всегда говорит если не о развороте текущего тренда, то о его значительном ослаблении (а возможно, и коррекции).
Кроме того, MACD можно использовать как фильтр, указывающий направление сделок. Если он находится выше сигнальной линии, следует рассматривать только длинные позиции, и наоборот, при текущем значении гистограммы ниже сигнальной линии лучше открывать только короткие позиции
Помимо вышеупомянутых очевидных достоинств, базовые скользящие средние имеют и некоторые недостатки. Главный недостаток – это отставание. Индикатор MACD часто подает сигналы на покупку или продажу, когда цена прошла большую часть своего пути (однако это не касается сигналов, генерируемых расхождением цен).
Также он дает слишком много ложных сигналов на маленьких таймфреймах, поэтому лучше использовать данный индикатор на ценовых графиках с периодом хотя бы один день. Кроме того, чем больше ложных сигналов он дает, тем меньше значения его параметров (периодов его скользящих средних). С другой стороны, увеличение значений этих параметров может привести к тому, что многие верные сигналы будут пропущены.
Индикатор MACD: График, Гистограмма и Формула Расчета
MACD является осциллятором, поскольку отображается на шкале, отдельной от ценового графика. Сам график схождения/расхождения скользящих средних состоит из трех основных элементов: основной линии, сигнальной линии и гистограммы. Давайте рассмотрим каждый из этих элементов подробнее, чтобы понять, какую роль они играют в индикаторе MACD.
Главный Принцип
Для расчета используются три экспоненциальные скользящие средние с разными периодами. Медленная скользящая средняя с большим периодом (EMAl) вычитается из быстрой скользящей средней с меньшим периодом (EMA). Результат этого вычитания и есть основная линия индикатора. Значения основной линии рассчитываются по приведенной ниже формуле.
При сильном восходящем тренде основная линия находится выше нулевого уровня и движется вверх. В этом случае короткая скользящая средняя находится выше длинной скользящей средней, и между ними существует расхождение. При сильном нисходящем тренде все происходит наоборот: основная линия находится ниже нулевого уровня и движется вниз.
Когда основная линия находится выше нуля, но меняет направление с восходящего на нисходящее, это означает, что скользящие средние сходятся. Такое поведение свидетельствует о замедлении восходящего тренда или даже его изменении. И наоборот, если основная линия находится ниже нуля и меняет направление с нисходящего на восходящее, это может означать, что нисходящий тренд замедляется или начался восходящий.
Сигнальная линия
Сигнальная линия MACD представляет собой экспоненциальную скользящую среднюю основной линии MACD. Таким образом, когда основная линия пересекает сигнальную линию, это указывает на смену тренда основной линии. Значения сигнальной линии рассчитываются по такой формуле:
Когда основная линия, находясь выше нулевого уровня, пересекает сигнальную линию сверху вниз, это явный сигнал к возможному началу нисходящего тренда. И наоборот, расположение основной линии ниже нулевого уровня и пересечение сигнальной линии снизу вверх означает начало восходящего тренда.
Важно отметить, что, наблюдая только за пересечением основной линии сигнальной линией, можно пропустить возобновление предыдущего тренда. Например, находясь ниже нулевого уровня, основная линия пересекла сигнальную линию снизу вверх и показала начало восходящего тренда, но если основная линия пересекла нулевой уровень с задержкой, и восходящий тренд снова сменяется нисходящим, то обратное пересечение сигнальной линии может показать разворот тренда с очень большой задержкой.
Гистограмма
Гистограмма на графике MACD показывает различие между основной линией и сигнальной линией. График гистограммы находится в том же масштабе, что и основная и сигнальная линии. Начало столбцов гистограммы расположены на нулевом уровне, при этом столбцы строятся либо вверх, либо вниз от нулевого уровня в зависимости от значения.
Соответственно, когда основная линия находится выше сигнальной линии, гистограмма находится выше нулевого уровня, а когда основная линия находится ниже сигнальной линии, гистограмма находится ниже нуля. Понятно, что при пересечении основной линией сигнальной линии гистограмма обязательно пересечет нулевой уровень.
Вывод
Осциллятор MACD — отличный инструмент как для опытных, так и для начинающих трейдеров. При работе с индикатором следует учитывать, что чем больше таймфрейм графика, на котором он строится, тем меньше будет ложных сигналов, но больше сигналов будет пропущено. Поэтому следует искать золотую середину. И, наконец, как и любой другой технический индикатор для анализа, MACD требует подтверждения. Не принимайте торговые решения, основываясь только на MACD, используйте также другие инструменты для оценки общей ситуации на рынке.
