FIX-коннектор для нескольких счетов

Один FIX-коннектор для нескольких маржинальных счетов

Один FIX-коннектор может обслуживать множество маржинальных счетов на хабе. Платформа тейкера указывает счет в каждом ордере в стандартном поле FIX Account, а B2CONNECT направляет ордер на соответствующий маржинальный счет.

От отдельного коннектора для каждого счета — к одному общему коннектору

Раньше каждому маржинальному счету требовался собственный FIX-коннектор.

Раньше

3 FIX connectors

Для каждого маржинального счёта нужен был отдельный FIX-коннектор.

FIX 1Маржинальный счёт 1

FIX 2Маржинальный счёт 2

FIX 3Маржинальный счёт 3

Сейчас — B2CONNECT

1 FIX connector

Платформа, работающая с несколькими White Label или обслуживающая большое число конечных клиентов, держит их все на одном коннекторе — при этом позиции, маржа и комиссии каждого счёта остаются полностью разделёнными.

FIX

Маржинальный счёт 1Маржинальный счёт 2Маржинальный счёт 3

Платформа указывает счет, B2CONNECT маршрутизирует ордер

Счет в ордере

Платформа тейкера указывает маржинальный счет для каждого ордера в стандартном поле FIX Account.

Tag 1 (Account)

B2CONNECT маршрутизирует и подтверждает

B2CONNECT направляет ордер на соответствующий маржинальный счет и возвращает то же значение в каждом отчете об исполнении.

Идентификатор клиента в отчетности

Идентификатор клиента из ордера сохраняется в данных об исполнении и отображается в отчете Trading Report в разделе Hub Reports.

Tag 526 → Trading Report

Новое

Данные счета передаются поставщику ликвидности

Поля Account (Tag 1), а при включенной поддержке — SenderSubID (Tag 50) и OnBehalfOfCompID (Tag 115), передаются вместе с ордером поставщику ликвидности и возвращаются в отчете об исполнении. Так поставщик может различать ордера разных счетов.

Tag 1 · Tag 50 · Tag 115

Каждое исполнение связано с клиентом, разместившим ордер

Идентификатор клиента из ордера сохраняется в данных об исполнении. Команды бэк-офиса и сверки могут определить конечного клиента по каждому исполнению.

Идентификатор конечного клиента (Tag 526) включен в Trading Report раздела Hub Reports в TRAM

Маржинальный счет определяется по полю FIX Account (Tag 1)

Идентификатор сохраняется каждый раз, когда платформа тейкера передает его с ордером

Один коннектор, раздельные счета

Много счетов на один коннектор

Один коннектор может обслуживать множество маржинальных счетов вместо отдельного коннектора для каждого счета.

Полностью раздельные счета

Позиции, маржа и комиссии каждого счета остаются полностью разделенными на общем коннекторе.

Связь с конечным клиентом

Идентификатор клиента сохраняется в данных об исполнении и отражается в Trading Report раздела Hub Reports.