Точный контроль риска
Гранулярность по экспозиции позволяет ограничивать хвостовой риск, не наказывая малые экспозиции.
Основы для брокеров
Tiered margin: контроль плеча на основе экспозиции
Tiered Margin вводит ступенчатые (многоуровневые) максимальные потолки плеча на рынок на основе текущей открытой нетто-ноциональной экспозиции трейдера.
По мере роста экспозиции допустимое плечо снижается для уменьшения риска. До 10 уровней можно настроить для каждого рынка, а эффективное динамическое плечо для счёта динамически переопределяется таблица уровней по мере пересечения порогов экспозиции.
Ключевые функции
Как это работает
Реализация и ограничения
Область, метрика экспозиции, оценка уровней, снижение экспозиции, риск и маржа, UI и прозрачность.
Область применения
Применимо только к маржинальным рынкам (CFD и бессрочные фьючерсы). SPOT не затрагивается.
- Уровни можно задавать по рынку или группе рынков.
- Макс. 10 уровней.
Возможности использования
Точный контроль риска на каждом уровне экспозиции
Выше эффективность капитала
Позиции с меньшим риском/меньшим размером могут получать более высокое плечо; крупные книги автоматически снижают уровень.
Рычаг продаж
Публикуйте понятные rules-based расписания плеча, чтобы привлекать профессиональных B2B-клиентов, которым нужна предсказуемость.
Операционная стабильность
Снижает внезапные маржинальные шоки, кодифицируя предсказуемые снижения по мере роста экспозиции.
Меньше споров
Публичные уровни задают ожидания; меньше ручных исключений через Dealing Desk.
Конкурентное позиционирование
Соответствует или превосходит конкурентов по сложности маржинальной политики.
FAQ
До 10 уровней. Каждый уровень имеет порог нетто-ноционала (в RAT) и целочисленное динамическое плечо.
Только маржинальные рынки — CFD и бессрочные фьючерсы. SPOT-торговля не затрагивается правилами tiered margin.
Для неттинговых счетов нетто-ноционал: размер нетто-позиции (лоты) × размер лота × текущая цена × курс к RAT, где нетто-позиция равна объёму long минус объём short по инструменту.
Dynamic leverage уровня становится эффективным потолком плеча для этого рынка и счёта при текущей экспозиции — динамически переопределяет обычный максимум по мере пересечения порогов уровней.
При размещении или изменении ордера система пересчитывает post-trade ноционал и выбирает соответствующий уровень. Затем динамическое плечо уровня применяется как потолок для этого рынка на новом уровне экспозиции.
Да. Полная таблица уровней — пороги в RAT и соответствующее динамическое плечо — видна трейдерам для каждого рынка.
Настройка «Use only Dynamic leverage» не участвует в оценке уровней; трейдеры могут выбирать любое плечо от 1:1 до потолка уровня. Если операция требует принудительного максимума, задайте это через более широкую политику Dynamic Leverage вне TIER — потолок уровня всё равно применяется как ceiling.
Если потолок уровня ужесточается из‑за роста экспозиции, новые ордера могут быть отклонены при недостаточной марже под новым потолком. Существующие позиции принудительно не перемаржируются; риск-проверки применяются к новым ордерам.
Для хеджинговых счетов экспозиция измеряется как MAX(SUM Notional Longs, SUM Notional Shorts) — больший из суммарных long или short notional определяет применимый уровень.
Уровни настраиваются по рынку или группе рынков в B2TRADER Admin. Все счета, торгующие этим рынком, наследуют одну таблицу уровней — расписания применяются на уровне рынка, а не по отдельному клиенту.
Нет. При оценке экспозиции и выборе применимого уровня учитываются только открытые позиции; отложенные ордера исключены.
Да. Если ноционал падает ниже порога более низкого уровня, последующие увеличения ордеров могут использовать более высокий потолок динамического плеча этого уровня с меньшей экспозицией.
Готовы контролировать плечо по экспозиции на B2TRADER?
Откройте демо-счёт или запишитесь на walkthrough с нашей командой.