MACD Göstergesi – Grafik Nasıl Okunur?

Günümüz dünyası belirsizliklerle doludur ve yüzeyde yatan şey genellikle aldatıcıdır. Benzer bir ilke işlem için de geçerlidir. Güçlü görünen bir eğilim aslında zayıf ve tersine dönmeye hazır olabilir.

Bir trendin içsel gücünü ölçmenizi sağlayan göstergeler vardır. Bazen bir yükseliş eğilimini onaylarlar ve pozisyonunuzu korumanızı veya artırmanızı söylerler. Bazen, bir pozisyondan çıkmanın, kar elde etmenin veya hatta stratejiyi boğadan ayıya veya tam tersi şekilde değiştirmenin daha iyi olduğunu söyleyerek trendin şüpheli olduğunu işaret ederler.

Yatırımcılar genellikle diğer teknik yöntemlerle elde edilen sonuçlara göre bazı teknik analiz yöntemleri kullanırlar. Ünlü bir Amerikalı tüccar olan Gerald Appel’in yaptığı buydu. Basit bir sapma grafiği yani iki hareketli ortalama arasındaki mesafeyi yansıtan osilatörü aldı ve elde edilen sonucun hareketli ortalamasını uyguladı. Bu yönteme Hareketli Ortalama Yakınsaması – Iraksaması (MACD veya MAC-D olarak kısaltılır) denir.

Bu makalede MACD göstergesinin ne olduğu ve nasıl çalıştığı açıklanacaktır. Ayrıca, bu göstergenin özellikleri, avantajları ve dezavantajları hakkında bilgi edineceksiniz. Sonunda, gösterge tablosuna, histogramına ve hesaplama formülüne ayrıntılı olarak bakacağız.

MACD Göstergesi Nedir ve Nasıl Çalışır?

MACD, 20. yüzyılda yaratılan en iyi göstergelerden biridir. Neredeyse kırk yıllık ve algoritma tüm bu süre boyunca değişmedi. Dahası, tüm stratejiler bu osilatöre dayanır ve tüccarlar bunu yeni unsurlar ekleyerek, ancak ana fikri değiştirmeden modernize etmeye çalışırlar, bu da bu göstergeyi sadece pivot noktaları bulmak için değil, aynı zamanda bir trend öngörücüsü olarak kullanmaktır. Tüm bunlar, MACD göstergesini gerçekten evrensel bir analiz aracı haline getirir ve belki de, herhangi bir işlem terminalinin standart gösterge grubuna genellikle dahil edilenlerin listesinden en yararlı olanlardan biridir. Herhangi bir nedenle sahip olmasanız bile, çok çeşitli sürümlerle her zaman internette bulabilirsiniz.

MACD göstergesi, osilatör grubuna aittir ve çalışma alanındaki grafiğin altında ayrı bir pencere kaplar. Dikey çubuklar ve sinyal hattı içeren bir grafik olarak görünür. Her zamanki gibi fazla alınan/fazla satılan bölgeler yoktur. Tek yatay referans noktası sıfır işaretidir — çubuklar her iki tarafında da, yani yukarı veya aşağı doğru çizilmiştir. Ve bu çok uygundur, çünkü piyasanın mevcut durumu hakkında görsel olarak sunulan bilgileri hızlı bir şekilde almak ve olayların olası varyantlarını değerlendirmek yeterlidir. Kullanım kolaylığı ve çok yönlülük bu göstergenin temel avantajlarıdır.

MACD Göstergesinin Özellikleri

Uygulamanın gösterdiği gibi, H1’den itibaren periyotlarda MACD göstergesini kullanmak daha iyidir. Bu bakımdan çoğu klasik teknik analiz göstergesine göre biraz daha sadıktır. Ancak sürenin artmasıyla sinyallerin güvenilirliği artar, bu nedenle 4 saatlik grafikte ve üzerinde kendini iyi kanıtlamıştır. Bununla birlikte, beş dakikalık grafikte bile bunu kullanan birçok strateji vardır, bu nedenle işlem sisteminize bakmalısınız. Orta vadeli ise, standart ayarlar üzerinde MAСD ile çalışabilirsiniz, ancak gün içi ise, göstergede bazı sinyal gecikmeleri olduğu için deneme yapmanız gerekecektir.

MACD göstergesi üç hareketli ortalama kullanır. Başlangıçta farklı periyotlara sahip iki hareket olarak sunulmuştur. Yine de, daha sonra modernizasyonda, daha küçük bir periyotla hareketli ortalama ve daha büyük bir periyotla hareketli ortalama arasındaki ayrımı gösteren grafik çubukları ile değiştirildi. Bu çok daha uygundur ve bir periyotta da ortalama olan sinyal hattı ile ilgili bir karışıklık yoktur.

Nihai resmi elde etmek için aşağıdaki adımlar uygulanır. Grafik değeri, hızlı üstel hareketten çıkarılan yavaş hareketle oluşur. Daha sonra bu fark, başka bir üstel hareketli ortalama olan sinyal çizgisi (pencerede kırmızı noktalı çizgi olarak gösterilir) aracılığıyla düzleştirilir. Bu yaklaşım, yanlış dalgalanmaların ayrılmasına izin verir ve kısa vadeli oynaklık artışlarına reaksiyonu azaltır. Kısmen, yumuşatma nedeniyle küçük periyotlarda uygulanması mümkün hale gelir. Tüm algoritma oldukça basit olarak adlandırılabilir, ancak verimliliğini etkilemez. Aksine, MACD göstergesi çok daha karmaşık osilatörlerden daha iyi çalışır.

MACD Göstergesinin Avantajları ve Dezavantajları

Bu osilatörün şüphesiz avantajı, hareketli ortalama gibi mükemmel bir göstergenin tüm faydalarını koruyarak hareketli ortalama tarafından verilen birçok yanlış sinyali filtreleyebilmesidir. Böyle bir olasılık, farklı siparişlerden oluşan bir hareketli ortalamadan oluştuğu içindir. Doğası gereği bir trend göstergesi olarak, uzun süreli yanlış sinyal verme dönemleri hariç, sürekli güncel trendi takip edecektir.

Bu osilatör kullanılarak fiyat grafiğinden sapması bağlamında mükemmel sonuçlar elde edilir. Grafiğin fiyat grafiği ile gösterge ayrışması, mevcut eğilimin tersine çevrilmesi hakkında değilse bile, neredeyse her zaman önemli zayıflama (ve muhtemelen düzeltme) hakkında olduğunu söyler.

Ayrıca, anlaşmaların yönünü gösteren bir filtre olarak kullanılabilir. Sinyal hattının üzerindeyse, sadece uzun pozisyonlar düşünülmelidir ve bunun tersi de geçerlidir; histogramın sinyal hattının altındaki mevcut değerinde, sadece kısa pozisyonlar açılmalıdır.

Yukarıda belirtilen bariz değerlere ek olarak, altta yatan hareketli ortalamalar da bazı dezavantajlar sunmaktadır. Ana dezavantajı gecikmesidir. MACD göstergesi genellikle fiyatın büyük bir kısmı geçtiğinde satın alma veya satma sinyalleri verir (ancak bu, sapma tarafından üretilen sinyallerle ilgili değildir).

Ayrıca, küçük zaman dilimlerinde çok fazla yanlış sinyal verir, bu nedenle bunu en az bir günlük bir süreye sahip fiyat çizelgelerinde kullanmak daha iyidir. Ayrıca, ne kadar çok yanlış sinyal üretirse, parametrelerinin değerleri (bileşen hareketli ortalamalarının süreleri) o kadar küçük olur. Öte yandan, bu parametrelerin değerlerinin artırılması, birçok iyi sinyalin kaçırılmasına neden olabilir.

MACD Göstergesi: Grafik, Histogram ve Hesaplama Formülü

MACD, fiyat tablosundan ayrı bir ölçekte görüntülendiği için bir osilatördür. Hareketli ortalama yakınsama/sapma grafiğinin kendisi üç ana unsurdan oluşur: ana hat, sinyal hattı ve histogram. MACD göstergesinde hangi rolü oynadıklarını anlamak için bu unsurların her birine daha yakından bakalım.

Ana Hat

Hesaplama için farklı periyotlara sahip üç adet üstel hareketli ortalama kullanılmaktadır. Daha uzun süre (EMAI) ile yavaş hareket eden bir ortalama, daha küçük bir süre (EMA) ile hızlı hareket eden ortalamadan çıkarılır. Bu, göstergenin ana hattıdır. Ana hattın değerleri aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır.

Güçlü bir yükseliş eğiliminde, ana hat sıfır seviyesinin üzerindedir ve yükselmektedir. Bu durumda, kısa hareket eden ortalama uzun hareket eden ortalamadan daha yüksektir ve aralarındaki fark vardır. Güçlü bir düşüş eğiliminde, aksine, ana hat sıfır seviyesinin altındadır ve aşağı doğru hareket etmektedir.

Ana hat sıfırın üzerindeyken, ancak yükselme yönünden düşmeye doğru değiştiğinde, hareketli ortalamaların yakınsadığı anlamına gelir, bu da yükseliş eğiliminin yavaşladığını ve hatta değiştiğini gösterebilir. Ve bunun tersi, eğer ana hat sıfırın altındaysa ve yönünü aşağıdan yukarıya doğru değiştiriyorsa, bu düşüş eğiliminin yavaşladığı veya yükseliş eğiliminin başladığı anlamına gelebilir.

Sinyal Hattı

MACD sinyal hattı, ana MACD hattının üstel hareketli bir ortalamasıdır. Böylece, ana hat sinyal hattını geçtiğinde, ana hat trendindeki bir değişikliği gösterir. Sinyal hattının değerleri aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

Sıfır seviyesinin üzerinde olan ana hat, sinyal hattını yukarıdan aşağıya doğru geçtiğinde, bu bir düşüş eğiliminin olası başlangıcı için açık bir sinyaldir. Tersine, ana hat sıfır seviyesinin altında olduğunda ve sinyal hattını aşağıdan yukarıya doğru geçtiğinde, bu bir yükseliş eğiliminin başlangıcı anlamına gelebilir.

Sadece ana hattan geçen sinyal hattını gözlemleyerek, önceki trendin devamını kaçırabileceğinizi unutmamak önemlidir. Örneğin, sıfır seviyesinin altında olan ana hat, sinyal hattını aşağıdan yukarıya doğru geçmiş ve bir yükseliş trendinin başlangıcını göstermiştir. Ancak, ana hat sıfır seviyesini geçmekte gecikirse ve yükseliş trendi tekrar bir düşüş trendine dönüşürse, sinyal hattının geriye doğru bir geçişi çok uzun bir gecikmeyle trendin tersine çevrildiğini gösterebilir.

Histogram

Histogram, yani bir çubuk grafik şeklinde, MACD grafiği ana hat ile sinyal hattı arasındaki ayrımı gösterir. Histogram grafiği, ana ve sinyal hatları ile aynı ölçektedir. Histogram çubuklarının başlangıçları sıfır seviyesinde yer alırken, çubuklar değere bağlı olarak sıfır seviyesinden yukarı veya aşağı doğru çizilir.

Buna bağlı olarak, ana hat sinyal hattının üzerinde olduğunda, histogram sıfır seviyesinin üzerindedir ve ana hat sinyal hattının altında olduğunda, histogram sıfırın altındadır. Ana hat sinyal hattını geçtiğinde, histogramın kesinlikle sıfır seviyesini geçeceği açıktır.

Sonuç

MACD Osilatörü hem deneyimli hem de acemi yatırımcılar için mükemmel bir araçtır. Gösterge ile çalışırken, çizildiği grafiğin zaman dilimi ne kadar büyük olursa, yanlış sinyallerin o kadar az olacağını, ancak daha fazla işlem sinyalinin gözden kaçacağını unutmayın. Yani, altın ortalamayı arayın. Ve son olarak, analiz için diğer teknik göstergeler gibi, MACD de onay gerektirir. Sadece MACD’ye dayanarak alım satım kararları vermeyin; genel piyasa durumunu değerlendirmek için başka araçlar da kullanın.