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加密貨幣中的 RSI 是什麼? – 指標解釋

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毫無疑問,加密貨幣是一項突破性的經濟創新。近年來,交易者的興趣 由於高波動性和主要是通縮動態,加密貨幣的價格一直在增長,交易員已經開始考慮可以將哪些基本面和技術分析工具應用於年輕的加密貨幣市場。

無論交易者選擇何種策略,在交易所進行的交易通常遵循相同的算法:在開倉前,需要評估趨勢逆轉或延續的可能性,並確定入場時刻。只有這樣才能下訂單。最終結果取決於進入交易前市場調查的準確性。有必要清楚地了解任何特定加密貨幣的匯率將如何變化。

除了包括政治和經濟新聞研究在內的基本面分析外,加密交易者還進行技術分析。它基於對加密貨幣報價歷史的研究。利率動態被認為是周期性的,需求的增長和下降會定期重複。

有用於技術分析的特殊數學指標,可幫助交易者預測價格動態。所有基本指標均在交易平台中自動計算。為了交易者的方便,它們直接位於匯率圖表上或旁邊。在可供分析的各種指標中,最受歡迎的指標之一是 RSI 指標。

本文將解釋 RSI 指標是什麼以及它是如何工作的。我們還將查看計算該指標的公式,分析其圖表,並了解它在交易加密貨幣時可以發出什麼信號。您還將了解該指標的優缺點以及如何在加密貨幣交易中正確使用它。

什麼是 RSI 及其工作原理?

RSI(相對強弱指數)是一種技術分析指標,顯示金融工具價格正負變化的比率。它是最常見的技術指標之一。投資者喜歡使用它,因為它相對容易計算,並且沒有其他震盪指標的許多重大缺點,例如舊數據的影響(如動量)或解釋的複雜性(如 MACD)。

相對強度指數由 J. Welles Wilder 開發, Jr.,並於 1978 年 6 月在他的書“技術交易系統的新概念”中提出。該工具之所以受到歡迎,主要是因為其解釋的簡單性和信號的質量。單獨由該指標以及與其他指標一起產生的切入點在波動和趨勢市場中顯示出非常好的風險利潤率。

這種相對強度本身是什麼?懷爾德用這個術語來稱呼一段時間內平均價格上漲與平均價格下跌的比率。該值使您可以估計買方或賣方是否對選定時期的價格產生更大的影響,並建議未來的發展。為了計算相對強度,我們選擇所選時間範圍內的所有燭台,其收盤價高於前一個燭台,並使用指數移動平均公式確定增長的平均值。對收盤價低於前一個的燭台執行類似的操作。這兩個值的比率將給出相對強度 (RS) 的值。

如前所述,RSI 振盪器在最大值 (100) 和最小值 (0) 之間的特定範圍內波動。它適用於價格變化的速度,在上述範圍內顯示結果。當振盪器接近其極值時,觀察到振盪器的最大影響。

70 到 100 的範圍是超買區域,而 0 到 30 的範圍是超賣區域。當 RSI 指標達到第一個範圍時,預計價格會下跌。留在 0 到 30 通道內的選項表明價格進一步上漲。

需要注意的是,不應以30和70為界線作為標準。一些在交易策略中使用 RSI 指標的經驗豐富的交易者建議將這些值更改為 20 和 80,尤其是當市場以明顯的看漲或看跌趨勢為主時。然後,由於這些限制,可以更正確地進入市場。

RSI 圖表、計算公式和交易信號

在本章中,我們將討論 RSI 指標技術部分的微妙之處。讓我們從圖表開始。

RSI 圖表

在圖形上,RSI 電感器顯示為一個振盪器,其值的範圍從 0 到 100。由於指數平均法和計算指標的公式,價格變動被投射到從 0 到 100 的圖表,清楚地顯示每個價格變化的真實值。

指標變化的方向總是與資產價格變化的方向一致。這使交易者有機會不僅在價格圖表上而且在 RSI 圖表上查看趨勢線、支撐和阻力位。這種冗餘有助於交易者篩選出錯誤的趨勢跟踪信號,而不會錯過準確的信號。

例如,假設 RSI 圖表清楚地確定了 70 的支撐線。在這種情況下,我們正在處理穩定的上升趨勢,因為即使價格下跌,向上運動與向下運動的比率也不會低於70:30。

RSI 公式

在計算 RSI 時,平均向上的價格變動與平均向下的價格變動相關。在平均正負價格變動時,使用指數平滑。指數平滑是計算週期 n 的加權平均值的方法,其中最後一個值被賦予等於 1/n 的權重,而剩餘的權重 (n-1)/n 被賦予前一個移動平均值。

使用指數平滑時,僅考慮最後一次變化的最終方向。也就是說,如果今天加密資產報價上漲,則在計算上漲平均值時會考慮這種上漲,而在計算下跌平均值時,則認為變化為零。通過簡單的重新計算,指標結果值的平均變動比率落在 0 到 100 的範圍內

指標的計算公式如下所示:

https://media.b2broker.com/app/uploads/2022/11/2022-11-17-17.51.37.jpg

其中:

EMAn(Up) – 平均價格漲幅週期 n,指數平滑,

EMAn(Down) – 週期 n 的平均價格下降,指數平滑。

此外,震盪指標從 0 到 100 的通用數值範圍可以評估趨勢的整體強度,以及工具當前的超賣或超買水平。因此,如果 RSI 等於 50,則價格上漲的平均值等於價格下跌的平均值。如果 RSI 波動範圍為 30-70 至 15-65,則表示下降趨勢。

RSI 交易信號

借助 RSI 指標,您可以通過多種方式獲得買入或賣出信號,可分為以下幾類:

1)背離

交易的主要信號是資產價格與資產價格之間的背離。 RSI 圖表。當工具價格達到新高或新低而 RSI 值分別低於或高於之前的記錄時,就會出現背離。例如,當價格打破記錄並且震盪指標的值低於之前的高點時,這就是看跌背離的一個例子。看跌背離表明價格可能向上反轉為向下反轉。

當價格達到新低且 RSI 超過其先前的低點時,可能會出現看漲背離。這可能是價格從下跌轉向上漲的信號。然而,重要的是要記住,背離突破只會加強趨勢。

要了解背離的原理,請想像您正在爬山。如果您正在上山並且坡度變得更平緩,則可能意味著您很快就會到達山頂,然後開始下山。但是,當您每一步都在上坡時(價格不斷上漲),您的海拔增益會隨著每一步而變小(指標值減小)。

2) 超買和超賣

認為指標高於 70 意味著該工具超買,低於 30 被認為超賣。換句話說,持有這種觀點的人認為,如果 RSI 高於 70,則該工具太貴了,應該盡快開始銷售。此外,如果 RSI 低於 30,則該資產太便宜,應盡快開始買入。

但是,根據 RSI 公式,該指標的值過高或過低表明在一定時期內向上或向下運動占主導地位。它只能表明趨勢的強度,但不一定表明價格即將發生變化。另外,30級和70級完全是隨意的。指標值的真正穩定變化最好通過統計來確定。實際上,它通常不同於 30-70 範圍。

儘管如此,超買或超賣區域的回歸可以作為交易信號。如果指標值超過震盪區間上限但又回到區間內,則可以作為賣出信號。例如,統計平均RSI波動區間在30到50之間,之後RSI跌破30——進入超賣區。當指標再次升破30時,RSI將從超賣區回歸,可作為買入信號。相反的是來自超買區的回歸信號。

3) RSI 50 交叉

從邏輯和計算公式可以看出,如果指標超過 50 水平,則平均走勢(向上或向下)將成為主導。這種交叉可能表明趨勢的開始。如果指標從下方穿過 50 水平並顯示穩定超過該水平,則可以談論上升趨勢。相反,如果指標向下穿越50水平並穩定在該水平下方,則有下跌趨勢的可能。

RSI 指標的優點和缺點

既然您知道 RSI 指標是什麼以及它是如何工作的,那麼考慮它的優點和缺點是很重要的。

優勢

該指標擁有眾多優勢。我們將考慮主要的。

– 多功能性

值得一提的首要優勢之一是 RSI 指標可幫助交易者使用它來確定指標在任何時間範圍內放置的任何市場的優勢和劣勢。這意味著人們可以在當前圖表中的任何給定時間立即看到特定市場是在變強還是變弱。

這一點很重要,因為市場強弱通常是市場趨勢可以走多遠或市場反轉是否發生的主要指標。

– 可訪問性

有各種各樣的交易平台。每個平台都有自己的特點;但是,通常,它提供相同的可用於分析的指標。 RSI 指標是最受歡迎和廣泛使用的指標之一,不僅在加密貨幣交易中,而且在與其他金融工具和資產的交易中。正因為如此,無論交易者在哪個平台上交易,他都可以確定他將能夠在許多其他指標中找到這個指標。

– 設置簡單

初學者很難理解技術和基本面分析以及交易過程本身所必需的大量信息和工具。 RSI 指標易於使用,不需要任何出色的交易知識即可設置。如前所述,無一例外,所有交易平台都允許您使用它來分析金融資產的價格走勢。在所有可用指標的列表中找到指標並將其應用於圖表就足夠了。

– 靈活性

該指標理所當然地被認為是任何交易策略的基本要素之一,無一例外地向所有交易者推薦使用該指標。通常,大多數交易者使用多種工具和指標來分析資產價格變動、趨勢和其他參數。 RSI 指標可以與其他指標結合使用,允許對價格變動進行更深入的分析,也可以單獨使用,從而讓您專注於資產的特定指標。

缺點

與允許在交易過程中完整分析金融資產價格變動的任何其他工具(指標)一樣,RSI 指標也有其缺點。

– 信號不准確

該指標最顯著的缺點是信號滯後。根據 RSI 的公式,它是一個滯後指標。它最初是為每日時間框架開發的,因此它通常在較低的時間框架上顯示許多錯誤信號。由於價格大幅上漲且波動較大,圖表線可能會長期處於超買或超賣區域。這些信息將被證明是不准確的,從而導致交易者蒙受損失。專家建議在平靜的市場上使用 RSI。

您應該比較不同時間範圍的值,以獲得更可靠的 RSI 指標入市點。雖然小時圖可能形成看跌信號,但 4 小時圖可能超賣。因此,建議在兩個時間框架上的指標發出相同方向的信號時選擇入場點。

RSI 設置和使用建議

與任何技術指標一樣,RSI 可以針對特定工具進行調整。根據公式,調整指標的唯一參數可以是平均週期的持續時間。大多數情況下,RSI 用於 14 個交易日的調整。增加平均週期可減少錯誤信號的數量。但是,由於一些信號滯後,盈利交易的效率可能會降低。

此外,50 級交叉信號更好地用於開倉交易,即購買證券。在這種情況下,可以將指標調整到更長的範圍,例如,21 天。背離和指標從超賣或超買區域返回,建議部分平倉,即賣出資產。您可以通過減少平均週期(例如,八或九天)來更靈敏地調整指標。

《技術交易系統新概念》一書最初提供了使用該市場工具的多種選擇。下面,我們將考慮其中最基本和最普遍的。

1.

第一種方法是直觀地識別刻度上的圖形形狀——三角形、三角旗、旗形、矩形等。它們表示趨勢的延續或反轉。許多專業交易員對這種方法持懷疑態度,但它有其追隨者。

2.

接下來是分析分別在 70 級以上和 30 級以下形成的波峰和波谷。

3.

使用 RSI 確定支撐位和阻力位。在經典版本中,這些是 70 和 30 的超買和超賣線。但您也可以使用圖表工具通過連接波峰和波谷來繪製趨勢線。

結論

RSI 是領先的技術分析指標之一,幾乎所有加密貨幣專家都認為它作為交易信號的提供者仍然有價值和相關。如果使用得當並正確解釋,它會成為任何交易者的有效工具。它是確定趨勢強度的通用方法,可讓您穩健自信地進行交易。 RSI 交易的成功直接取決於與其協同工作的工具。 RSI 與正確的指標一起形成了一個有效的系統,可以通過改變工具的參數來改進它。

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