مؤشر MACD – كيف تقرأ الرسم البياني؟

عالم اليوم مليء بالشكوك، ويمكن أن تكون المظاهر خادعة في كثير من الأحيان. يبدو الاتجاه قوي لكنه في الحقيقة ضعيف ومستعد للانقلاب في أي لحظة.

هناك مؤشرات تسمح لك بقياس قدرة الاتجاه. في بعض الأحيان تؤكد هذه المؤشرات على الاتجاه الصعودي وتخبرك بالاحتفاظ او زيادة صفقاتك. أحياناً تشير إلى أن الاتجاه مريب، وتخبرك أنه من الأفضل الخروج من الصفقة، جني الأرباح، أو ربما تغير الإستراتيجية من صعودية إلى هبوطية أو العكس.

غالباً ما يستخدم المتداولون بعض طرق التحليل الفني المتعلقة بالنتائج التي تم الحصول عليها بالطرق الفنية الأخرى. فعل ذلك بالضبط رجل الأعمال الأمريكي الشهير جيرالد أبيل. أخذ مخطط انحراف بسيط يعكس المسافة بين متوسطين متحركين، وطبق المتوسط ​​المتحرك الناتج عليه. و هذه الطريقة تسمى Moving Average Convergence Divergence (MACD أو MAC-D للاختصار).

سنشرح في هذه المقالة ماهو مؤشر MACD وكيف يعمل. بالإضافة إلى ذلك، سوف تتعرف على ميزات هذا المؤشر ومزاياه وسلبياته. وفي النهاية، سننظر بالتفصيل على مخطط المؤشر والرسم البياني الخاص به و صيغة لحسابه.

ما هو مؤشر MACD وكيف يعمل؟

MACD هو أحد أفضل المؤشرات التي تم إنشاؤها في القرن العشرين. منذ أربعون عاماً تقريباً لم تتغير الخوارزمية طوال ذلك الوقت. علاوة على ذلك، تعتمد الاستراتيجيات بأكملها على هذا ال oscillator ويحاول المتداولون تحديثه بإضافة عناصر جديدة ولكن دون تغيير الفكرة الرئيسية، وهو استخدام هذا المؤشر كمؤشر للاتجاه أيضاً، ليس فقط للعثور على النقاط المحورية. كل هذا يجعل مؤشر MACD أداة تحليل عالمية حقاً، وربما أحد أكثر الأدوات فائدة من قائمة تلك المدرجة عادة في مجموعة قياسية من المؤشرات لأي محطة تداول، حتى إذا لم يكن لديك لسبب ما، يمكنك دائماً العثور عليها على الإنترنت مع مجموعة متنوعة من الإصدارات.

ينتمي مؤشر MACD إلى مجموعة الoscillator ويحتل نافذة منفصلة أسفل الرسم البياني في مساحة العمل. يتم عرضه على شكل مخطط مع أشرطة عمودية وخطوط إشارة. لا توجد مناطق ذروة الشراء / ذروة البيع. النقطة المرجعية الأفقية الوحيدة هي علامة الصفر – يتم رسم الأشرطة على جانبيها، أي لأعلى أو لأسفل. هذا ملائم للغاية لأنه يكفي للحصول بسرعة على معلومات مرئية حول الحالة الحالية للسوق وتقييم المتغيرات المحتملة للأحداث. سهولة الاستخدام والتنوع من المزايا الرئيسية لهذا المؤشر.

ميزات مؤشر MACD

من الأفضل استخدام مؤشر MACD على فترات من H1. مع زيادة الفترة تزداد موثوقية الإشارات، لذلك أثبتت نفسها بشكل جيد على الرسم البياني لمدة 4 ساعات وما فوق. ومع ذلك هناك الكثير من الاستراتيجيات التي تستخدمها حتى على الرسم البياني لمدة خمس دقائق لذلك يجب أن تنظر إلى نظام التداول الخاص بك. إذا كان متوسط المدى، فأنت يمكن أن تعمل مع MAСD على الإعدادات القياسية ولكن إذا كان ذلك خلال اليوم فسيتعين عليك التجربة نظراً لوجود الفارق الزمني في الإشارات الكامنة في المؤشر.

يستخدم مؤشر MACD ثلاثة متوسطات متحركة. تم تقديمه في الأصل كحركتين بفترات مختلفة. ومع ذلك في وقت لاحق في التحديث تم استبدالهما بأعمدة الرسم البياني، مما يوضح الفرق بين المتوسط المتحرك مع فترة زمنية أصغر والمتوسط المتحرك مع خط أكبر. هذا أكثر ملاءمة ولا يوجد خلط مع خط الإشارة والذي يعد أيضاً متوسطاً في فترة ما.

يتم اتخاذ الخطوات التالية للحصول على الصورة النهائية. تتكون قيمة الرسم البياني من الحركة البطيئة المطروحة من الحركة الأسية السريعة. ثم يتم تسوية هذا الاختلاف عن طريق متوسط متحرك أسي آخر ، وهو خط الإشارة (كما هو موضح في النافذة كخط أحمر منقط). يسمح هذا النهج بفصل التقلبات الخاطئة ويقلل من رد الفعل على زيادة التقلبات قصيرة الأجل. جزئيًا ، بسبب التنعيم يصبح من الممكن تطبيقه على فترات صغيرة. يمكن تسمية الخوارزمية بالبساطة ، لكنها لا تؤثر على كفاءتها ، بل على العكس من ذلك ، يعمل مؤشر MACD بشكل أفضل من العديد من مؤشرات الoscillators الأكثر تعقيدًا.

إيجابيات وسلبيات مؤشر MACD

الميزة غير المشكوك فيها لهذا الoscillator هي أنه يمكنه تصفية العديد من الإشارات الخاطئة التي يعطيها المتوسط المتحرك، مع الحفاظ على جميع مزايا مؤشر ممتاز مثل المتوسط المتحرك. ويعود هذا الاحتمال إلى أنه يتكون من МА من أوامر مختلفة. كونه مؤشر اتجاه بطبيعته فإنه سوف يتبع الاتجاه الحالي باستمرار، باستثناء فترات طويلة من إعطاء إشارات خاطئة.

يتم الحصول على نتائج ممتازة باستخدام هذا الoscillator في سياق تباعده عن مخطط السعر. يشير تباين مؤشر الرسم البياني مع مخطط السعر دائمًا تقريبًا ، إن لم يكن حول انعكاس الاتجاه الحالي ، فعندئذٍ حول ضعفه الكبير (و ربما تصحيح).

إلى جانب ذلك، يمكن استخدامه كمرشح يشير إلى اتجاه الصفقات. إذا كان أعلى من خط الإشارة ، فيجب مراعاة الصفقات الطويلة فقط ، والعكس صحيح ؛ عند القيمة الحالية للرسم البياني أسفل خط الإشارة ، مراكز البيع فقط يجب فتحه.

بالإضافة إلى المزايا الواضحة المذكورة أعلاه ، فإن المتوسطات المتحركة الأساسية لديها بعض السلبيات. العيب الرئيسي هو تأخرها. غالبًا ما يعطي مؤشر MACD إشارات للشراء أو البيع عندما يمر السعر في معظم طريقه (ومع ذلك ، هذا لا تتعلق بالإشارات الناتجة عن الاختلاف).

كما أنه يعطي إشارات خاطئة كثيرة جدًا على أطر زمنية صغيرة ، لذلك من الأفضل استخدامه على الرسوم البيانية للسعر لمدة يوم واحد على الأقل. بالإضافة إلى ذلك ، كلما كانت الإشارات الخاطئة أكثر ، كلما قلت قيم معلماته (الفترات من المتوسطات المتحركة المكونة لها) ومن ناحية أخرى ، قد تؤدي زيادة قيم هذه المعلمات إلى فقدان العديد من الإشارات الجيدة.

مؤشر MACD: الرسم البياني والرسم البياني ومعادلة الحساب

MACD هو oscillator لأنه يتم عرضه على مقياس منفصل عن مخطط السعر. يتكون مخطط التقارب / التباعد لمتوسط الحركة من ثلاثة عناصر رئيسية: الخط الرئيسي وخط الإشارة والرسم البياني. دعونا نلقي نظرة فاحصة على كل من هذه العناصر لفهم الدور الذي تلعبه في مؤشر MACD.

الخط الرئيسي

يتم استخدام ثلاثة متوسطات متحركة أسية بفترات مختلفة للحساب. يتم طرح متوسط الحركة البطيئة مع فترة أطول (EMAl) من المتوسط سريع الحركة ذي الفترة الزمنية الأصغر (EMAs). هذا هو الخط الرئيسي للمؤشر يتم حساب قيم الخط الرئيسي باستخدام الصيغة أدناه.

في اتجاه صعودي قوي ، يكون الخط الرئيسي أعلى من مستوى الصفر ويتحرك لأعلى. في هذه الحالة ، يكون متوسط الحركة القصيرة أعلى من المتوسط المتحرك على المدى الطويل ، ويوجد تباعد بينهما. في اتجاه هبوطي قوي ، في على العكس من ذلك ، فإن الخط الرئيسي يقع تحت مستوى الصفر ويتحرك لأسفل.

عندما يكون الخط الرئيسي فوق الصفر ولكن يغير اتجاهه من الارتفاع إلى الهبوط ، فهذا يعني أن المتوسطات المتحركة تتقارب ، وهذا بدوره قد يشير إلى تباطؤ الاتجاه الصعودي أو حتى تغييره. والعكس بالعكس ، إذا كان الخط الرئيسي تحت الصفر وتغيير اتجاهه من الأسفل إلى الأعلى ، فقد يعني ذلك أن الاتجاه الهبوطي يتباطأ أو أن الاتجاه الصعودي قد بدأ.

خط الإشارة

خط إشارة MACD هو متوسط متحرك أسي لخط MACD الرئيسي. وبالتالي ، عندما يعبر الخط الرئيسي خط الإشارة ، فإنه يشير إلى تغيير في اتجاه الخط الرئيسي. يتم حساب قيم خط الإشارة وفقًا لـ معادلة:

عندما يعبر الخط الرئيسي ، كونه فوق مستوى الصفر ، خط الإشارة من أعلى إلى أسفل ، فهذه إشارة واضحة للبداية المحتملة لاتجاه هبوطي. وعلى العكس من ذلك ، عندما يكون الخط الرئيسي أقل من مستوى الصفر ويتخطى خط الإشارة من الأسفل إلى الأعلى ، قد يعني هذا بداية الاتجاه الصعودي.

من المهم ملاحظة أنه من خلال مراقبة خط الإشارة فقط الذي يعبر الخط الرئيسي ، يمكنك تفويت استئناف الاتجاه السابق. على سبيل المثال ، كونه تحت مستوى الصفر ، فقد تجاوز الخط الرئيسي خط الإشارة من أسفل إلى أعلى وأظهر بداية الترند الصاعد ، ولكن إذا تأخر الخط الرئيسي عن تجاوز مستوى الصفر وتغير الاتجاه الصعودي إلى اتجاه هبوطي مرة أخرى ، فإن التقاطع العكسي لخط الإشارة يمكن أن يظهر انعكاس الاتجاه مع تأخير طويل جدًا.

الرسم البياني

يوضح مخطط MACD الفرق بين الخط الرئيسي وخط الإشارة في شكل مدرج تكراري ، أي رسم بياني شريطي. الرسم البياني موجود على نفس مقياس الخط الرئيسي وخطوط الإشارة. تبدأ أشرطة الرسم البياني من مستوى الصفر ، ويتم رسم الأشرطة لأعلى أو لأسفل من مستوى الصفر ، اعتمادًا على القيمة.

في المقابل ، عندما يكون الخط الرئيسي أعلى خط الإشارة ، يكون الرسم البياني أعلى من خط الصفر ، وعندما يكون الخط الرئيسي أسفل خط الإشارة ، يكون المدرج التكراري أقل من خط الصفر. من الواضح أنه عندما يعبر الخط الرئيسي خط الإشارة ، فإن الرسم البياني سيعبر بالتأكيد مستوى الصفر.

خلاصة القول

يعد MACD Oscillator أداة ممتازة للمتداولين ذوي الخبرة والمبتدئين على حد سواء. عند التعامل مع المؤشر ، يجب أن تضع في اعتبارك أنه كلما زاد الإطار الزمني للرسم البياني الذي تم رسمه عليه ، قل عدد الإشارات الخاطئة ، ولكن سيتم تفويت المزيد من إشارات التداول.لذلك ، ابحث عن المتوسط الذهبي. وأخيرًا ، مثل أي مؤشر فني آخر للتحليل ، يتطلب MACD تأكيدًا. لا تتخذ قرارات التداول بناءً على MACD وحده ؛ استخدم أدوات أخرى لتقييم الوضع العام للسوق أيضاً.