Indicador MACD – ¿Cómo leer el gráfico?
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El mundo actual está lleno de incertidumbres, y lo que hay en la superficie suele ser engañoso. Un principio similar se aplica al trading. Una tendencia que parece fuerte puede, de hecho, ser débil y estar a punto de invertirse.
Existen indicadores que permiten medir la fuerza intrínseca de una tendencia. A veces confirman una tendencia alcista y le indican que mantenga o aumente su posición. A veces indican que la tendencia es sospechosa, y le dicen que es mejor salir de una posición, recoger beneficios o incluso cambiar la estrategia de alcista a bajista o viceversa.
A menudo, los traders utilizan algunos métodos de análisis técnico en relación con los resultados obtenidos por otros métodos técnicos. Esto es lo que hizo Gerald Appel, un famoso trader estadounidense. Tomó un gráfico de desviación simple, o lo que es lo mismo, el oscilador, que refleja la distancia entre dos medias móviles, y le aplicó la media móvil del resultado obtenido. Este El método se llama promedio móvil convergencia-divergencia (abreviado como MacD o Mac-D).
Este artículo explicará qué es el indicador MACD y cómo funciona. Además, aprenderá sobre las características, ventajas y desventajas de este indicador. Al final, miraremos en detalle la tabla de indicadores, su histograma y la fórmula para su cálculo.
¿Qué es el indicador MACD y cómo funciona?
El MACD es uno de los mejores indicadores creados en el siglo XX. Tiene casi cuarenta años, y el algoritmo no ha cambiado en todo ese tiempo. Es más, estrategias enteras se basan en este oscilador, y los traders intentan modernizarlo añadiendo nuevos elementos pero sin cambiar la idea principal, que es utilizar este indicador también como predictor de tendencia, no sólo para encontrar puntos de pivote. Todo esto hace del indicador MACD un instrumento de análisis verdaderamente universal y, quizás, uno de los más útiles de la lista de los que suelen incluirse en el conjunto estándar de indicadores de cualquier terminal de trading. Incluso si no lo tiene por alguna razón, siempre puede encontrarlo en Internet, con una amplia variedad de versiones.
El indicador MACD pertenece al grupo de los osciladores y ocupa una ventana independiente debajo del gráfico en el área de trabajo. Aparece como un gráfico con barras verticales y una línea de señal. No hay zonas de sobrecompra/sobreventa, como es habitual. El único punto de referencia horizontal es la marca cero: las barras se trazan a ambos lados de ella, es decir, hacia arriba o hacia abajo. Y esto es muy conveniente porque es suficiente para obtener rápidamente información presentada visualmente sobre el estado actual del mercado y evaluar las posibles variantes de los acontecimientos. La facilidad de uso y la versatilidad son las principales ventajas de este indicador.
Características del indicador MACD
Como demuestra la práctica, es mejor utilizar el indicador MACD en periodos a partir de H1. En este sentido, es ligeramente más leal que la mayoría de los indicadores clásicos de análisis técnico. Pero con el aumento del período, aumenta la fiabilidad de las señales, por lo que ha demostrado su eficacia en el gráfico de 4 horas y superiores. No obstante, hay muchas estrategias que lo utilizan, incluso en el gráfico de cinco minutos, por lo que debería analizar su sistema de trading. Si es a medio plazo, puede trabajar con MAСD en la configuración estándar, pero si es intradía, tendrá que experimentar porque hay cierto retraso de las señales inherente al indicador.
El indicador MACD utiliza tres medias móviles. Originalmente se presentaba como dos medias móviles con periodos diferentes. Sin embargo, más tarde, en la modernización, se sustituyeron por barras gráficas, que muestran la distinción entre la media móvil con un período más pequeño y la media móvil con un período más grande. Esto es mucho más conveniente, y no hay confusión con la línea de señal, que también es una media en un período.
Para obtener la imagen final se siguen los siguientes pasos. El valor del gráfico está formado por el movimiento lento restado del movimiento exponencial rápido. A continuación, esta diferencia se suaviza mediante otra media móvil exponencial, que es la línea de señal (que se muestra en la ventana como una línea de puntos rojos). Este enfoque permite separar las fluctuaciones falsas y reduce la reacción a los aumentos de volatilidad a corto plazo. En parte, es gracias al suavizado que resulta posible aplicarlo en periodos pequeños. Todo el algoritmo puede calificarse de bastante simple, pero ello no afecta a su eficacia. Al contrario, el indicador MACD funciona mejor que muchos osciladores mucho más complejos.
Ventajas y desventajas del indicador MACD
La indudable ventaja de este oscilador es que puede filtrar muchas señales falsas dadas por la media móvil, conservando todas las ventajas de un indicador tan excelente como la media móvil. Tal posibilidad se debe a que consta de МА de diferentes órdenes. Al ser un indicador de tendencia por naturaleza, seguirá constantemente la tendencia actual, excluyendo periodos prolongados de dar señales falsas.
Se obtienen excelentes resultados utilizando este oscilador en el contexto de su divergencia con el gráfico de precios. La divergencia del indicador con el gráfico de precios casi siempre habla, si no de la inversión de la tendencia actual, sí de su debilitamiento significativo (y probablemente de su corrección).
Además, puede utilizarse como un filtro que indica la dirección de las operaciones. Si está por encima de la línea de señal, sólo deben considerarse posiciones largas, y viceversa; en el valor actual del histograma por debajo de la línea de señal, sólo deben abrirse posiciones cortas.
Además de las ventajas evidentes mencionadas, las medias móviles subyacentes también presentan algunas desventajas. El principal inconveniente es su desfase. El indicador MACD suele dar señales de compra o venta cuando el precio ha recorrido la mayor parte de su camino (sin embargo, esto no afecta a las señales producidas por la divergencia).
Además, da demasiadas señales falsas en marcos temporales pequeños, por lo que es mejor utilizarlo en gráficos de precios con un periodo de al menos un día. Además, cuantas más señales falsas produzca, menores serán los valores de sus parámetros (periodos de las medias móviles que lo componen). Por otro lado, aumentar los valores de estos parámetros puede hacer que muchas buenas señales simplemente se pierdan.
Indicador MACD: Gráfico, Histograma y Fórmula de Cálculo
El MACD es un oscilador porque se muestra en una escala independiente del gráfico de precios. El propio gráfico de convergencia/divergencia de medias móviles consta de tres elementos principales: la línea principal, la línea de señal y el histograma. Echemos un vistazo más de cerca a cada uno de estos elementos para entender qué papel desempeñan en el indicador MACD.
Línea principal
Para el cálculo se utilizan tres medias móviles exponenciales con periodos diferentes. Una media de movimiento lento con un periodo más largo (EMAl) se resta de la media de movimiento rápido con un periodo más pequeño (EMAs). Esta es la línea principal del indicador. Los valores de la línea principal se calculan mediante la siguiente fórmula.
En una fuerte tendencia alcista, la línea principal está por encima del nivel cero y se está moviendo hacia arriba. En este caso, el promedio de movimiento corto es más alto que el promedio de movimiento largo, y la divergencia existe entre ellos. En una fuerte tendencia bajista, por el contrario, la línea principal está por debajo del nivel cero y se está moviendo hacia abajo.
Cuando la línea principal está por encima de cero pero cambia su dirección de ascendente a descendente, significa que las medias móviles están convergiendo, lo que, a su vez, puede indicar una ralentización de la tendencia alcista o incluso su cambio. Y viceversa, si la línea principal está por debajo de cero y cambia su dirección de bajista a alcista, puede significar que la tendencia bajista se está ralentizando o que la tendencia alcista ha comenzado.
Línea de señal
La línea de señal del MACD es una media móvil exponencial de la línea principal del MACD. Así, cuando la línea principal cruza la línea de señal, indica un cambio en la tendencia de la línea principal. Los valores de la línea de señal se calculan según la fórmula:
Cuando la línea principal, estando por encima del nivel cero, cruza la línea de señal de arriba abajo, es una señal clara del posible inicio de una tendencia bajista. Por el contrario, cuando la línea principal está por debajo del nivel cero y cruza la línea de señal de abajo arriba, esto puede significar el comienzo de una tendencia alcista.
Es importante tener en cuenta que si sólo se observa la línea de señal que cruza la línea principal, se puede pasar por alto la reanudación de la tendencia anterior. Por ejemplo, al estar por debajo del nivel cero, la línea principal ha cruzado la línea de señal de abajo arriba y ha mostrado el inicio de una tendencia alcista. Pero si la línea principal tarda en cruzar el nivel cero y la tendencia alcista vuelve a convertirse en bajista, entonces un cruce hacia atrás de la línea de señal puede mostrar la inversión de la tendencia con un retraso muy largo.
Histograma
En forma de histograma, es decir, de gráfico de barras, el gráfico MACD muestra la distinción entre la línea principal y la línea de señal. El gráfico del histograma está en la misma escala que las líneas principal y de señal. Los inicios de las barras del histograma se sitúan en el nivel cero, mientras que las barras se trazan hacia arriba o hacia abajo desde el nivel cero, dependiendo del valor.
En consecuencia, cuando la línea principal está por encima de la línea de señal, el histograma está por encima del nivel cero, y cuando la línea principal está por debajo de la línea de señal, el histograma está por debajo de cero. Está claro que cuando la línea principal cruza la línea de señal, el histograma seguramente cruzará el nivel cero.
Conclusão
El oscilador MACD es una herramienta excelente tanto para traders experimentados como para principiantes. Cuando trabaje con el indicador, debe tener en cuenta que cuanto mayor sea el marco temporal del gráfico en el que se traza, menos señales falsas habrá, pero más señales de trading se perderán. Por lo tanto, busque la media de oro. Y por último, como cualquier otro indicador técnico de análisis, el MACD requiere confirmación. No tome decisiones de trading basándose únicamente en el MACD; utilice también otras herramientas para evaluar la situación general del mercado.
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