Indicador MACD – Como Ler o Gráfico?

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Dezembro1, 2022Atualizada Abril 17, 2023

O mundo de hoje está cheio de incertezas, e o que está na superfície costuma ser enganoso. Um princípio semelhante se aplica à negociação. Uma tendência que parece forte pode, na verdade, ser fraca, e estar pronta entrar em reversão.

Existem indicadores que permitem medir a força intrínseca de uma tendência. Às vezes, eles confirmam uma tendência de alta e dizem para você manter ou aumentar sua posição. Às vezes, eles sinalizam que a tendência é suspeita, dizendo que é melhor sair de uma posição , obter lucro ou até mesmo mudar a estratégia de alta para baixa ou vice-versa.

Frequentemente, os traders usam alguns métodos de análise técnica em relação aos resultados obtidos por outros métodos técnicos. Foi o que fez Gerald Appel, um famoso comerciante americano. Ele pegou um gráfico de desvio simples, ou seja, o oscilador, que reflete a distância entre duas médias móveis, e aplicou a ele a média móvel do resultado obtido. Este método é chamado de Convergência/Divergência da Média Móvel (abreviado como MACD ou MAC-D).

Este artigo explicará o que é o indicador MACD e como ele funciona. Além disso, você aprenderá sobre os recursos, vantagens e desvantagens desse indicador. No final, veremos em detalhes o gráfico do indicador, seu histograma e o fórmula para o seu cálculo.

O que é um Indicador MACD e Como Funciona?

O MACD é um dos melhores indicadores criados no século 20. Tem quase quarenta anos, e o algoritmo não mudou durante todo esse tempo. Além disso, estratégias inteiras são baseadas neste oscilador, e os traders tentam modernizá-lo adicionando novos elementos, mas sem mudar a ideia principal, que é usar este indicador também como um preditor de tendências, não apenas para encontrar pontos de pivô. Tudo isso torna o indicador MACD um instrumento de análise verdadeiramente universal e, talvez, um dos mais úteis da lista daqueles geralmente incluídos no conjunto padrão de indicadores de qualquer terminal de negociação. Mesmo que você não o tenha por algum motivo, sempre poderá encontrá-lo na Internet, com uma grande variedade de versões.

O indicador MACD pertence ao grupo de osciladores e ocupa uma janela separada sob o gráfico na área de trabalho. Ele aparece como um gráfico com barras verticais e uma linha de sinal. Não há zonas de sobrecompra/sobrevenda, como de costume. Os únicos pontos de referência horizontal é a marca zero – as barras são plotadas em ambos os lados, ou seja, para cima ou para baixo. E isso é muito conveniente porque é suficiente para obter rapidamente informações apresentadas visualmente sobre o estado atual do mercado e avaliar as possíveis variantes dos eventos Facilidade de uso e versatilidade são as principais vantagens deste indicador.

Características do Indicador MACD

Como mostra a prática, é melhor usar o indicador MACD em períodos de H1. Nesse sentido, é um pouco mais confiável do que a maioria dos indicadores clássicos de análise técnica. Mas com o aumento dos intervalos, a confiabilidade dos sinais aumenta, por isso provou-se eficiente no gráfico de 4 horas para cima. No entanto, existem muitas estratégias que o utilizam, mesmo no gráfico de cinco minutos, então você deve olhar para o seu sistema de negociação. Se for de médio prazo, você pode trabalhar com MAСD em configurações padrão, mas se for intradiário, você terá que experimentar porque há algum atraso de sinais inerente ao indicador.

O indicador MACD usa três médias móveis. Originalmente era apresentado como dois movimentos com períodos diferentes. Ainda assim, posteriormente na modernização, eles foram substituídos por barras de gráfico, mostrando a distinção entre a média móvel com um período menor e a média móvel com um maior, o que é muito mais conveniente e não há confusão com a linha de sinal, que também é uma média de um período.

As seguintes etapas são realizadas para obter a imagem final. O valor do gráfico é formado pelo movimento lento subtraído do movimento exponencial rápido. Em seguida, essa diferença é suavizada por meio de outra média móvel exponencial, que é a linha de sinal (mostrada em a janela como uma linha pontilhada vermelha). Essa abordagem permite a separação de falsas flutuações e reduz a reação a aumentos de volatilidade de curto prazo. Em parte, é por causa da suavização que se torna possível aplicá-la em pequenos períodos. O algoritmo pode ser considerado bastante simples, mas não afeta sua eficiência, pelo contrário, o indicador MACD funciona melhor do que muitos osciladores muito mais complexos.

Vantagens e Desvantagens do Indicador MACD

A vantagem indiscutível deste oscilador é que ele pode filtrar muitos sinais falsos dados pela média móvel, preservando todos os benefícios de um indicador tão excelente como a média móvel. Tal possibilidade é porque consiste em МА de diferentes ordens. Sendo um indicador de tendência por sua natureza, ele seguirá constantemente a tendência atual, excluindo períodos prolongados de sinais falsos.

Excelentes resultados são obtidos usando este oscilador no contexto de sua divergência do gráfico de preços. A divergência do indicador do gráfico com o gráfico de preços quase sempre diz, se não sobre a reversão da tendência atual, então sobre seu enfraquecimento significativo (e provavelmente correção).

Além disso, pode ser usado como um filtro que indica a direção dos negócios. Se estiver acima da linha de sinal, apenas posições longas devem ser consideradas e vice-versa; no valor atual do histograma abaixo da linha de sinal, apenas posições curtas deve ser aberto.

Além dos méritos óbvios mencionados acima, as médias móveis subjacentes também apresentam algumas desvantagens. A principal desvantagem é o seu atraso. O indicador MACD geralmente dá sinais de compra ou venda quando o preço já passou a maior parte do caminho (no entanto, isso não diz respeito aos sinais produzidos pela divergência).

Além disso, dá muitos sinais falsos em timeframes pequenos, por isso é melhor usá-lo em gráficos de preços com período de pelo menos um dia. Além disso, quanto mais sinais falsos ele produzir, menores serão os valores de seus parâmetros (períodos de suas médias móveis constituintes). Por outro lado, aumentar os valores desses parâmetros pode fazer com que muitos sinais bons sejam simplesmente perdidos.

Indicador MACD: Gráfico, Histograma e Fórmula de Cálculo

MACD é um oscilador porque é exibido em uma escala separada do gráfico de preços. O próprio gráfico de convergência/divergência da média móvel consiste em três elementos principais: a linha principal, a linha de sinal e o histograma. Vamos examinar mais de perto cada um deles. esses elementos para entender qual papel eles desempenham no indicador MACD.

Linha Principal

Três médias móveis exponenciais com intervalos diferentes são usadas para o cálculo. Uma média móvel lenta com um período mais longo (EMAl) é subtraída da média móvel rápida com um período menor (EMAs). Esta é a linha principal do indicador. Os valores da linha principal são calculados usando a fórmula abaixo.

Em uma forte tendência de alta, a linha principal está acima do nível zero e está subindo. Nesse caso, a média móvel curta é maior que a média móvel longa, e a divergência existe entre elas. Em uma forte tendência de baixa, em pelo contrário, a linha principal está abaixo do nível zero e está se movendo para baixo.

Quando a linha principal está acima de zero, mas muda de direção de ascendente para descendente, significa que as médias móveis estão convergindo, o que, por sua vez, pode indicar uma desaceleração da tendência de alta ou até mesmo sua mudança. E vice-versa, se a linha principal estiver abaixo de zero e muda sua direção de baixo para cima, isso pode significar que a tendência de baixa está diminuindo ou que a tendência de alta já começou.

Linha de Sinal

A linha de sinal MACD é uma média móvel exponencial da linha MACD principal. Assim, quando a linha principal cruza a linha de sinal, indica uma mudança na tendência da linha principal. Os valores da linha de sinal são calculados de acordo à fórmula:

Quando a linha principal, estando acima do nível zero, cruza a linha de sinal de cima para baixo, este é um sinal claro para o possível início de uma tendência de baixa. Por outro lado, quando a linha principal está abaixo do nível zero e cruza a linha de sinal de baixo para cima, isso pode significar o início de uma tendência de alta.

É importante observar que, ao observar apenas a linha de sinal cruzando a linha principal, você pode perder a retomada da tendência anterior. Por exemplo, estando abaixo do nível zero, a linha principal cruzou a linha de sinal de baixo para cima e mostrou o início de uma tendência de alta. Mas se a linha principal estiver atrasada para cruzar o nível zero e a tendência de alta mudar para uma tendência de baixa novamente, então um cruzamento abaixo da linha de sinal pode mostrar a reversão da tendência com um atraso muito longo.

Histograma

Na forma de um histograma, ou seja, um gráfico de barras, o gráfico MACD mostra a distinção entre a linha principal e a linha de sinal. O gráfico do histograma está na mesma escala que as linhas principal e de sinal. O início das barras do histograma estão localizadas no nível zero, enquanto as barras são plotadas para cima ou para baixo a partir do nível zero, dependendo do valor.

Correspondentemente, quando a linha principal está acima da linha de sinal, o histograma está acima do nível zero, e quando a linha principal está abaixo da linha de sinal, o histograma está abaixo de zero. É claro que quando a linha principal cruza a linha de sinal , o histograma certamente cruzará o nível zero.

Conclusão

O Oscilador MACD é uma excelente ferramenta para traders experientes e novatos. Ao trabalhar com o indicador, você deve ter em mente que quanto maior o período de tempo do gráfico no qual ele é plotado, menos sinais falsos haverá, mas o mais sinais de negociação serão perdidos. Portanto, procure o meio-termo. E, finalmente, como qualquer outro indicador de anásei técnica, o MACD requer confirmação. Não tome decisões de negociação com base apenas no MACD; use outras ferramentas para avaliar a situação geral do mercado também.

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