O que é RSI em Cripto? – Indicador explicado
Artigos
As criptomoedas são, sem dúvidas, uma inovação financeira revolucionária. Nos últimos anos, o interesse dos tradesr em criptomoedas tem crescido devido à alta volatilidade e principalmente à dinâmica deflacionária, e os traders começaram a pensar sobre quais ferramentas de análise fundamentalista e técnica podem ser aplicadas para o jovem mercado de criptomoedas.
Independente da estratégia escolhida pelo trader, operar na exchange geralmente segue o mesmo algoritmo: antes de abrir uma negociação, é necessário avaliar a probabilidade de reversão ou continuação da tendência e determinar o momento da entrada. Só então uma ordem pode ser criada. O resultado final depende da precisão da pesquisa de mercado antes de entrar na negociação. É necessário entender claramente como a taxa de qualquer criptomoeda específica mudará.
Além da análise fundamentalista, que inclui o estudo de notícias políticas e econômicas, o trader de criptomoedas realiza uma análise técnica. Baseia-se no estudo do histórico de cotação de criptomoedas. Acredita-se que a dinâmica da taxa seja cíclica, e o crescimento e a queda na demanda se repetem regularmente.
Existem indicadores matemáticos especiais para análise técnica, que ajudam o trader a prever a dinâmica dos preços. Todos os indicadores básicos são calculados automaticamente na plataforma de negociação. Para conveniência dos traders, eles estão localizados diretamente no gráfico de taxas ou ao lado dele. Entre a grande variedade de indicadores disponíveis para análise, um dos mais populares é o indicador RSI.
Este artigo explicará o que é o indicador RSI e como ele funciona. Também veremos a fórmula para calcular esse indicador, analisaremos seu gráfico e aprenderemos quais sinais ele pode fornecer ao negociar criptomoedas. Você também aprenderá as vantagens e desvantagens deste indicador e como usá-lo corretamente na negociação de criptomoedas.
O Que é RSI e Como Funciona?
O RSI (Índice de Força Relativa) é um indicador de análise técnica que mostra a proporção de variações positivas e negativas no preço de um instrumento financeiro. É um dos indicadores técnicos mais comuns. Os investidores gostam de usá-lo porque é relativamente fácil de calcular e está livre de muitas desvantagens significativas de outros osciladores, como a influência de dados antigos (como o Momentum) ou a complexidade da interpretação (como o MACD).
O Índice de Força Relativa foi desenvolvido por J. Welles Wilder, Jr. e apresentado em seu livro “New Concepts in Technical Trading Systems” em junho de 1978. A ferramenta ganhou popularidade em grande parte devido à sua simplicidade de interpretação e à qualidade de seus sinais. Os pontos de entrada produzidos por este indicador sozinho e em conjunto com outros indicadores mostram uma relação risco/lucro muito boa em mercados voláteis e em tendência.
O que é essa força relativa em si? Wilder usou esse termo para chamar a proporção entre o aumento médio do preço e a queda média do preço durante um período de tempo. Esse valor permite estimar se os compradores ou vendedores tiveram uma influência mais forte sobre o preço no período selecionado e sugerir desenvolvimentos futuros. Para calcular a força relativa, selecionamos todos as velas no intervalo analisado, que mostraram um fechamento mais alto do que a vela anterior, e determinamos o valor médio do crescimento usando a fórmula da média móvel exponencial. Uma operação semelhante é realizada para as velas que fecharam abaixo da anterior. A relação entre esses dois valores dará o valor da força relativa (RS).
O oscilador RSI, conforme observado anteriormente, flutua em um determinado corredor entre os valores máximo (100) e mínimo (0). Funciona na velocidade das mudanças de preços, exibindo os resultados na faixa acima. O maior efeito do oscilador é observado quando ele está próximo de seus extremos.
O intervalo de 70 a 100 é uma zona de sobrecompra, enquanto 0 a 30 é uma zona de sobrevenda. Quando o indicador RSI atinge o primeiro intervalo, espera-se uma queda de preço. A opção de permanecer no corredor de 0 a 30 sinaliza preços adicionais crescimento.
Deve-se notar que os limites de 30 e 70 não devem ser tomados como padrão. Alguns traders experientes que usam o indicador RSI em suas estratégias de negociação aconselham alterar esses valores para 20 e 80, especialmente quando o mercado é dominado por uma forte tendência de alta ou tendência de baixa. Então, graças a esses limites, a entrada no mercado é realizada de forma mais correta.
Gráfico RSI, Fórmula de Cálculo e Sinais de Negociação
Neste capítulo, falaremos sobre as sutilezas da parte técnica do indicador RSI. Vamos começar com o gráfico.
Gráfico RSI
Graficamente, o indutor RSI é exibido como um oscilador com uma escala de valores de 0 a 100. Graças ao método exponencial de média e à fórmula de cálculo do indicador, os movimentos de preços são projetados no gráfico em uma escala de 0 a 100, mostrando claramente o verdadeiro valor de cada mudança de preço.
A direção das mudanças do indicador sempre coincide com a direção das mudanças de preço do ativo. Isso dá aos traders a oportunidade de observar as linhas de tendência, suporte e níveis de resistência não apenas no gráfico de preços, mas também no gráfico do RSI. Essa redundância ajuda os traders a filtrar sinais falsos de continuação de tendências e a não perder sinais precisos.
Suponha que o gráfico do RSI, por exemplo, identifique claramente a linha de suporte em 70. Nesse caso, estamos lidando com uma tendência ascendente constante porque, mesmo com a queda do preço, a proporção do movimento ascendente para o movimento descendente não cai abaixo da proporção das 70:30.
Fórmula RSI
Ao calcular o RSI, os movimentos médios de preços ascendentes são correlacionados com os movimentos médios de preços descendentes. Ao calcular a média de movimentos de preços positivos e negativos, é usada a suavização exponencial. A suavização exponencial é um método para calcular uma média ponderada para o período n, no qual o último valor recebe um peso igual a 1/n, e o peso restante (n-1)/n é dado ao valor da média móvel anterior.
Ao usar a suavização exponencial, apenas a direção final da última mudança é levada em consideração. Ou seja, se as cotações dos criptoativos crescessem hoje, esse crescimento seria levado em consideração no cálculo do valor médio do crescimento e no cálculo da média valor de diminuição, a mudança é considerada igual a zero. Por meio de recálculo simples, a proporção de movimentos médios no valor do resultado do indicador cai no intervalo de 0 a 100.
A Fórmula para Calcular o indicador RSI é Descrita Abaixo:
Onde:
EMAn(Cima) – o crescimento médio do preço para o período n, suavizado exponencialmente,
EMAn(Baixo) – a queda média do preço para o período n, suavizada exponencialmente.
Além disso, a escala de valor universal do oscilador de 0 a 100 permite avaliar a força geral da tendência, bem como o nível atual de sobrevenda ou sobrecompra do instrumento. Assim, se o RSI for igual a 50, o valor médio do preço o crescimento igualou o valor médio da queda de preço. Se as flutuações do RSI variam de 30-70 a 15-65, isso indica uma tendência de baixa.
Sinais de Negociação RSI
Graças ao indicador RSI, você pode obter um sinal para comprar ou vender de várias maneiras, que podem ser agrupadas da seguinte forma:
1) Divergência
O principal sinal para negociar é a chamada divergência entre o preço de um ativo e o gráfico do RSI. A divergência é observada quando o preço do instrumento atinge novas máximas ou mínimas enquanto o valor do RSI é menor ou maior em relação aos recordes anteriores, respectivamente. Por exemplo, quando o preço quebra recordes e o valor do oscilador é menor que a máxima anterior, isso é um exemplo de divergência de baixa. Uma divergência de baixa indica uma possível reversão de preço ascendente para uma reversão de preço descendente.
Uma divergência de alta pode ocorrer quando o preço atinge uma nova mínima e o RSI excede sua mínima anterior. Isso pode ser um sinal de que os preços estão voltando de baixo para cima. É importante lembrar, no entanto, que uma quebra de divergência apenas fortalece a tendência.
Para entender como a divergência funciona, imagine que você está subindo uma colina. Se você está subindo a colina e a inclinação se torna mais suave, isso pode significar que você logo chegará ao topo e começará a descer. Mas enquanto você continua subindo a cada degrau (o preço continua subindo), seu ganho de elevação será menor a cada degrau (o valor do indicador diminui).
2) Sobrecompra e sobrevenda
Acredita-se que o indicador acima de 70 significa que o instrumento está sobrecomprado e abaixo de 30 é considerado sobrevendido. Em outras palavras, quem tem essa visão acredita que se o RSI estiver acima de 70, o instrumento está muito caro e deve começar a ser vendido em breve. Além disso, se o RSI estiver abaixo de 30, o ativo está muito barato e a compra deve começar em breve.
No entanto, de acordo com a fórmula do RSI, o valor muito alto ou muito baixo do indicador indica que o movimento para cima ou para baixo prevaleceu durante um determinado período. Ele só pode indicar a força de uma tendência, mas não necessariamente indica que um a mudança de preço é iminente. Além disso, os níveis 30 e 70 são completamente arbitrários. A variação estável real dos valores do indicador é melhor determinar estatisticamente. Na prática, geralmente difere da faixa 30-70.
No entanto, o retorno da zona de sobrecompra ou sobrevenda pode servir como um sinal de negociação. Se o valor do indicador exceder o intervalo de oscilação superior, mas retornar ao intervalo, ele pode servir como um sinal de venda. Por exemplo, o intervalo de flutuação do RSI com média estatística estava entre 30 e 50. Depois disso, o RSI caiu abaixo de 30 – entrou na zona de sobrevenda. Quando o indicador subir acima de 30 novamente, o RSI retornará da zona de sobrevenda, o que pode servir como um sinal de compra. O oposto é o retorno sinal da zona de sobrecompra.
3) RSI Cruzamento 50
Conforme segue a lógica e a fórmula de cálculo, se o indicador cruzar os 50 níveis, um movimento médio, seja para cima ou para baixo, torna-se predominante. Esse cruzamento pode indicar o início de uma tendência. Se o indicador cruzar o nível 50 de baixo e mostra uma superação constante desse nível, pode-se falar em tendência de alta, pelo contrário, se o indicador cruzar o nível 50 para baixo e permanecer estável abaixo desse nível, existe a possibilidade de uma tendência de baixa.
Vantagens e Desvantagens do Indicador RSI
Agora que você sabe o que é um indicador RSI e como ele funciona, é importante considerar quais vantagens e desvantagens ele possui.
Vantagens
Este indicador possui um grande conjunto de vantagens. Vamos considerar as principais.
– Versatilidade
Uma das primeiras vantagens que vale a pena mencionar é que o indicador RSI ajuda o trader a usá-lo para determinar os pontos fortes e fracos em qualquer mercado em que o indicador é colocado dentro de qualquer período de tempo. Isso significa que é possível ver imediatamente se um determinado mercado está ficando mais forte ou mais fraco a qualquer momento nos gráficos atuais.
Isso é importante porque a força do mercado geralmente é o principal indicador de até onde a tendência do mercado pode ir ou se ocorre uma reversão do mercado.
– Acessibilidade
Existe uma grande variedade de plataformas de negociação. Cada plataforma tem suas próprias características; no entanto, como regra, oferece os mesmos indicadores disponíveis para análise. O indicador RSI é um dos mais populares e amplamente utilizados não apenas na negociação de criptomoedas, mas também na negociação com outros instrumentos financeiros e ativos. Por isso, não importa em qual plataforma um trader esteja negociando, ele pode ter certeza de que encontrará esse indicador entre muitos outros.
– Fácil configuração
Não é fácil para iniciantes entender a abundância de informações e ferramentas necessárias tanto para análise técnica e fundamental, quanto para o próprio processo de negociação. O indicador RSI é fácil de usar e não requer nenhum conhecimento excepcional em negociação para ser configurado. Como mencionado anteriormente, sem exceção, todas as plataformas de negociação permitem que você use para analisar os movimentos de preços de ativos financeiros. Basta encontrar o indicador na lista de todos os indicadores disponíveis e aplicá-lo ao gráfico.
– Flexibilidade
Este indicador é considerado um dos elementos essenciais de qualquer estratégia de negociação, cujo uso é recomendado a todos os traders, sem exceção. Como regra, a maioria dos traders usa várias ferramentas e indicadores para analisar o movimento dos preços dos ativos, suas tendências e outros parâmetros O indicador RSI pode ser usado em conjunto com outros indicadores, permitindo uma análise mais profunda do movimento dos preços, e separadamente, permitindo assim que você se concentre em indicadores específicos do ativo.
Desvantagens
Como qualquer outra ferramenta (indicador) que permite uma análise completa do movimento do preço de um ativo financeiro durante a negociação, o indicador RSI tem suas desvantagens.
– Inexatidão de Sinais
A desvantagem mais significativa deste indicador é o atraso dos sinais. Com base na fórmula do RSI, é um indicador de atraso. Foi originalmente desenvolvido para o período diário, por isso geralmente mostra muitos sinais falsos em prazos mais baixos. Com preço forte saltos e alta volatilidade, a linha do gráfico pode permanecer na zona de sobrecompra ou sobrevenda por muito tempo. As informações serão imprecisas, levando a perdas para o trader. Os especialistas aconselham o uso do RSI em um mercado calmo.
Você deve comparar os valores de diferentes intervalos para um ponto de entrada mais confiável no mercado no indicador RSI. Embora um sinal de baixa possa ser formado no gráfico de uma hora, o gráfico de 4 horas pode estar sobrevendido. Portanto, é é aconselhável escolher o ponto de entrada quando o indicador der um sinal na mesma direção em dois intervalos.
Configuração do RSI e Recomendações de Uso
Como qualquer indicador técnico, o RSI pode ser ajustado para um instrumento específico. De acordo com a fórmula, o único parâmetro para ajustar o indicador pode ser a duração do período de média. Na maioria das vezes, o RSI é usado com um ajuste para 14 dias de negociação. Aumentar o período médio reduz o número de sinais falsos. No entanto, devido a algum atraso de sinal, a eficiência das transações lucrativas pode diminuir.
Além disso, o sinal de cruzamento de nível 50 é melhor utilizado para abertura de posições de negociação, ou seja, compra de títulos. Nesse caso, o indicador pode ser ajustado para um intervalo maior, por exemplo, para 21 dias. Divergência e o retorno do indicadores da zona de sobrevenda ou sobrecompra são recomendados para fechamento parcial de posições, ou seja, venda dos ativos. Você pode ajustar o indicador com mais sensibilidade reduzindo o período médio, por exemplo, para oito ou nove dias.
O livro “New Concepts in Technical Trading System” oferece inicialmente várias opções para o uso desta ferramenta de mercado. E a seguir, consideraremos as mais básicas e difundidas delas.
- A primeira maneira é identificar visualmente formas gráficas na escala — triângulos, flâmulas, bandeiras, retângulos, etc. Eles sinalizam a continuação ou reversão de uma tendência. Muitos traders profissionais são céticos em relação a essa metodologia, mas ela tem seus seguidores.
- O próximo é analisar os topos e fundos que se formam acima dos 70 níveis e abaixo dos 30 níveis, respectivamente.
- Usando o RSI para determinar os níveis de suporte e resistência. Na versão clássica, são linhas de sobrecompra e sobrevenda de 70 e 30. Mas você também pode desenhar linhas de tendência conectando topos e fundos usando ferramentas de gráficos.
Conclusão
O RSI é um dos principais indicadores de análise técnica e quase todos os especialistas em criptomoedas concordam que ainda é valioso e relevante como um provedor de sinais de negociação. Quando usado com competência e interpretado corretamente, torna-se uma ferramenta eficaz para qualquer negociador. É um meio universal de determinar a força da tendência, permitindo que você negocie com firmeza e confiança. O sucesso da negociação no RSI depende diretamente das ferramentas que trabalham em conjunto com ele. Juntamente com os indicadores certos, o RSI forma um sistema eficaz, que pode ser melhorado alterando os parâmetros dos instrumentos.
