اندیکاتور نوسان نسبی: چیست و چرا مهم است؟
مقالات
در بازارهای مالی مدرن، معامله‌گران همواره به دنبال ابزارهای بهتری برای بهبود تصمیم‌گیری خود هستند. یکی از این ابزارها که در سال‌های اخیر شهرت یافته است، اندیکاتور نوسان نسبی (RVI) است. این اندیکاتور به دلیل توانایی‌اش در انعکاس نوسان و تأیید روندهای قیمتی، بین معامله‌گران محبوبیت یافته است.
اما دقیقاً اندیکاتور نوسان نسبی چیست و چرا برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مهم است؟ بیایید به بررسی RVI، نحوه محاسبه آن و کاربردهای عملی آن در استراتژی‌های معاملاتی بپردازیم.
نکات کلیدی
- RVI یک ابزار قدرتمند تحلیل تکنیکال است که جهت نوسان قیمت در بازارهای مالی را اندازه‌گیری می‌کند و بین 0 تا 100 متغیر است.
- با استفاده از فرمول اندیکاتور نوسان نسبی، معامله‌گران می‌توانند نوسان را در یک دوره خاص محاسبه کنند.
- اگرچه ارزشمند است، اما RVI به عنوان یک اندیکاتور تأییدی در کنار دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای یک استراتژی معاملاتی جامع‌تر بهترین کاربرد را دارد.
تعریف اندیکاتور نوسان نسبی
اندیکاتور نوسان نسبی در سال 1993 توسط دونالد دورسی به عنوان یک تغییر از اندیکاتور معروف‌تر شاخص قدرت نسبی (RSI) توسعه یافت. در حالی که RSI مومنتوم حرکات قیمتی را اندازه‌گیری می‌کند، RVI بر روی نوسانات تمرکز دارد. این اندیکاتور تحلیل می‌کند که بازار در یک دوره مشخص چقدر نوسان دارد، و دید جامع‌تری از قیمت‌های بالا و پایین به معامله‌گران می‌دهد.
این اندیکاتور به‌ویژه زمانی مفید است که بازار در شرایط فروش بیش از حد است یا زمانی که معامله‌گران به دنبال شناسایی قدرت حرکات قیمتی در یک بازار رونددار هستند.
RVI تغییرات مطلق قیمت را در یک دوره مشخص مقایسه می‌کند و خروجی آن مقداری بین 0 تا 100 است. مقادیر بالاتر نشان‌دهنده نوسانات بیشتر هستند، در حالی که مقادیر پایین‌تر بازاری پایدارتر را منعکس می‌کنند. RVI معمولاً به عنوان یک اندیکاتور تأییدی در کنار دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال، مانند شاخص قدرت نسبی یا میانگین‌های متحرک، برای تولید سیگنال‌های معاملاتی دقیق‌تر استفاده می‌شود.
فرمول اندیکاتور نوسان نسبی
فرمول اندیکاتور نوسان نسبی نسبتاً ساده برای محاسبه است. این فرمول از دو جزء کلیدی تشکیل شده است: انحراف معیار قیمت‌های بالا و انحراف معیار قیمت‌های پایین در یک دوره تعریف‌شده. این اجزا در ارزیابی میزان نوسان قیمت‌ها در طی زمان مشخص کمک می‌کنند.
در اینجا نسخه ساده‌شده‌ای از فرمول RVI آمده است:
RVI = (UPS / (UPS + DOWNS)) * 100
که در آن:
UPS = مجموع انحراف معیار روزهای صعودی در طی N دوره
DOWNS = مجموع انحراف معیار روزهای نزولی در طی N دوره
N = تعداد دوره‌ها (معمولاً 14)
بیایید آن را گام به گام بررسی کنیم:
- با تحلیل حرکات قیمتی در بازه زمانی انتخابی خود (اغلب 14 روز) شروع کنید. دوره‌هایی که قیمت بسته شدن بالاتر از بسته شدن روز قبل است را به عنوان “صعودی” و بالعکس برای “نزولی” علامت بزنید.
- انحراف معیار را برای دوره‌های “صعودی” و “نزولی” محاسبه کنید. انحراف معیار میزان پراکندگی نقاط داده از میانگین را اندازه‌گیری می‌کند.
- انحراف معیار دوره‌های “صعودی” را بر انحراف معیار دوره‌های “نزولی” تقسیم کنید.
- در نهایت، نتیجه را در 100 ضرب کنید تا نتیجه را به صورت درصدی بین 0 تا 100 بیان کنید.
مهم است که توجه داشته باشید که این فرمول ممکن است در زندگی واقعی پیچیده به نظر برسد، و بسیاری از معامله‌گران برای انجام این محاسبات به صورت خودکار به پلتفرم‌های معاملاتی یا نرم‌افزارها تکیه می‌کنند. استفاده از محاسبه اندیکاتور نوسان نسبی به شما به عنوان یک معامله‌گر اجازه می‌دهد که به سرعت ارزیابی کنید که آیا بازار در حال نوسانی بیشتر یا کمتر است، و به شما کمک می‌کند که به طور مناسب استراتژی‌های معاملاتی خود را تنظیم کنید.
حرفه‌ای‌ها از اندیکاتور RVI برای شناسایی روندها و شرایط فروش یا خرید از طریق بازگشت، واگرایی، یا تکنیک‌های ساده خرید و فروش استفاده می‌کنند.
چگونه از آن استفاده کنیم
RVI بیشتر برای تولید سیگنال‌های معاملاتی زمانی که بازار به سطوح معینی می‌رسد، استفاده می‌شود. هنگامی که مقدار بالای 50 است، نشان می‌دهد که قیمت‌ها با نوسان بالا در حال افزایش هستند، که نشان‌دهنده فرصت‌های خرید بالقوه است. برعکس، زمانی که مقدار زیر 50 است، به کاهش قیمت‌ها و نوسان بیشتر اشاره دارد، که سیگنال فرصت‌های فروش بالقوه است.
شرایط اشباع خرید و اشباع فروش
اندیکاتور نوسان نسبی می‌تواند در شناسایی شرایط اشباع فروش یا بازارهای اشباع خرید به‌ویژه مفید باشد. هنگامی که اندیکاتور به سطوح افراطی (نزدیک به 0 یا 100) می‌رسد، ممکن است نشان‌دهنده احتمال بازگشت قیمت باشد. این سیگنال‌ها به معامله‌گران اجازه می‌دهند قبل از اینکه بازار خود را اصلاح کند، وارد یا خارج از معاملات شوند.
واگرایی
به دنبال واگرایی بین RVI و حرکت قیمت باشید. برای مثال، اگر قیمت‌ها به اوج‌های جدید می‌رسند اما RVI این کار را نمی‌کند، می‌تواند سیگنالی از بازگشت روند بالقوه باشد.
تأیید سایر اندیکاتورها
به عنوان یک اندیکاتور تأییدی، RVI اغلب به همراه اندیکاتورهای تکنیکال دیگر استفاده می‌شود. برای مثال، معامله‌گران ممکن است آن را با RSI ترکیب کنند تا تصویری واضح‌تر از هر دو مومنتوم و نوسان به دست آورند. این ترکیب می‌تواند در شناسایی اینکه آیا حرکات قیمت توسط نوسان زیرین پشتیبانی می‌شود یا نه، به‌ویژه قدرتمند باشد، و بینش بهتری در مورد تنظیمات معاملاتی بالقوه ارائه دهد.
مزایای اندیکاتور نوسان نسبی
یکی از مزایای کلیدی آن توانایی سازگاری با شرایط مختلف بازار است. از آنجا که RVI با نوسانات قیمت تنظیم می‌شود، می‌تواند در بازارهای رونددار و بازارهای با محدوده تعریف‌شده اعمال شود. معامله‌گران از این انعطاف‌پذیری بهره می‌برند، زیرا سیگنال‌های ثابتی را در انواع محیط‌های معاملاتی ارائه می‌دهد.
انعکاس حرکات قیمت
RVI در شناسایی حرکات قیمتی که با نوسان بالا یا پایین همراه است، برتری دارد، که آن را برای معامله‌گرانی که به دنبال بهره‌برداری از قدرت روند هستند، ایده‌آل می‌کند. برای مثال، یک معامله‌گر ممکن است متوجه شود که مقدار RVI همراه با افزایش قیمت‌ها در حال افزایش است، که نشان می‌دهد روند صعودی توسط نوسان قوی پشتیبانی می‌شود.
ارائه سیگنال‌های معاملاتی واضح
نقاط قطع واضح RVI (بالا یا پایین 50) ایجاد سیگنال‌های معاملاتی قابل اجرا را آسان می‌کند. معامله‌گران می‌توانند برای تصمیم‌گیری سریع به این سیگنال‌ها تکیه کنند، چه به دنبال بهره‌برداری از افزایش قیمت‌ها باشند یا برای حرکات نزولی آماده شوند.
RVI در TradingView
پلتفرم‌هایی مانند TradingView دسترسی آسان به اندیکاتور نوسان نسبی را فراهم می‌کنند، و به معامله‌گران اجازه می‌دهند آن را بر روی نمودارهای قیمتی خود اعمال کنند. این ویژگی فرآیند ادغام RVI در یک استراتژی معاملاتی را ساده می‌کند، زیرا معامله‌گران می‌توانند بدون محاسبه دستی اندیکاتور، به صورت بصری رابطه بین حرکات قیمت و نوسانات را ارزیابی کنند.
ادغام اندیکاتور نوسان نسبی در نمودارهای TradingView ساده است. برای اضافه کردن، به سادگی “RVI” را در لیست اندیکاتورها جستجو کرده و آن را به نمودار خود اضافه کنید. TradingView به شما اجازه می‌دهد تنظیمات اندیکاتور، از جمله تعداد دوره‌ها و ظاهر بصری، را برای متناسب کردن با سبک معاملاتی خود سفارشی کنید.
مقایسه RVI با سایر اندیکاتورهای نوسان
در حالی که اندیکاتور نوسان نسبی بینش‌های منحصربه‌فردی ارائه می‌دهد، ضروری است که بدانیم چگونه با سایر اندیکاتورهای نوسان محبوب مقایسه می‌شود:
شاخص قدرت نسبی (RSI)
RSI معیاری از مومنتوم تغییرات قیمت است، در حالی که RVI نوسان را منعکس می‌کند. هر دو اندیکاتور می‌توانند برای تأیید یکدیگر استفاده شوند، با این تفاوت که RVI بر جزء نوسان تمرکز می‌کند که می‌تواند بینش جامع‌تری از قدرت حرکت قیمت ارائه دهد.
میانگین محدوده واقعی (ATR)
ATR بزرگی نوسان قیمت را اندازه‌گیری می‌کند اما اطلاعات جهت‌دار ارائه نمی‌دهد.
باندهای بولینگر
در حالی که باندهای بولینگر نوسان را از طریق عرض باندها بصری‌سازی می‌کنند، اما همان بینش‌های جهت‌دار را ارائه نمی‌دهند.
نوسان چایکین
این اندیکاتور نرخ تغییر ATR را اندازه‌گیری می‌کند، و در مقایسه با تمرکز RVI بر نوسان جهت‌دار، دیدگاه متفاوتی از نوسان ارائه می‌دهد.
ادغام RVI در استراتژی معاملاتی شما
برای استفاده مؤثر از این اندیکاتور در استراتژی معاملاتی خود، رویکردهای زیر را در نظر بگیرید:
- دنبال کردن روند: از RVI برای تأیید قدرت و جهت روندهایی که توسط اندیکاتورها یا الگوهای نموداری دیگر شناسایی شده‌اند، استفاده کنید.
- معامله شکست: به دنبال موقعیت‌هایی باشید که در آن RVI از حرکت قیمت واگرایی می‌کند، که ممکن است سیگنال شکست قریب‌الوقوع باشد.
- بازگشت به میانگین: از مقادیر افراطی (اشباع خرید/اشباع فروش) همراه با سایر اندیکاتورها برای شناسایی نقاط بازگشت بالقوه برای استراتژی‌های بازگشت به میانگین استفاده کنید.
- مدیریت ریسک: خوانش‌های RVI را در فرآیند مدیریت ریسک خود ادغام کنید، و اندازه موقعیت‌ها یا سطوح توقف ضرر را بر اساس جهت نوسان فعلی تنظیم کنید.
نتیجه‌گیری
RVI یک ابزار عملی است که به معامله‌گران در شناسایی فرصت‌های بالقوه و ارزیابی ریسک‌ها کمک می‌کند. فرمول آن به گونه‌ای طراحی شده است که ساده باشد، و آن را برای کاربرانی که دانش مالی گسترده‌ای ندارند، قابل دسترس می‌کند، و در کنار سایر اندیکاتورها مانند RSI به خوبی کار می‌کند.
به جای جایگزین کردن قضاوت شخصی، RVI با ارائه بینش‌های واضح‌تر از روندهای بازار، از تصمیم‌گیری آگاهانه پشتیبانی می‌کند. در حالی که هیچ ابزاری نمی‌تواند حرکات بازار را با قطعیت پیش‌بینی کند، استفاده از RVI به عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر می‌تواند درک دقیق‌تری از رفتار بازار ارائه دهد، و به معامله‌گران کمک کند تا به تغییرات آن به طور مؤثرتری پاسخ دهند.
به دنبال پاسخ یا مشاوره هستید؟
پرسش‌های خود را در فرم به اشتراک بگذارید تا مشاوره شخصی‌سازی شده دریافت کنید
