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Qu’est-ce que le RSI dans les Crypto ? – Explication de l’Indicateur

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Les cryptomonnaies sont, sans aucun doute, une innovation économique de rupture. Ces dernières années,l’intérêt des traders pour les cryptomonnaies s’est accru en raison d’une volatilité élevée et d’une dynamique essentiellement déflationniste, et les traders ont commencé à réfléchir aux outils d’analyse fondamentale et technique pouvant être appliqués au jeune marché des cryptomonnaies.

Quelle que soit la stratégie choisie par le trader, le trading sur la bourse suit généralement le même algorithme : avant d’ouvrir une position, il est nécessaire d’évaluer la probabilité de renversement ou de poursuite de la tendance et de déterminer le moment d’entrée. Ce n’est qu’ensuite qu’un ordre peut être placé. Le résultat final dépend de la précision de l’étude de marché effectuée avant d’entrer dans la transaction. Il est nécessaire de comprendre clairement comment le taux d’une cryptomonnaie particulière va évoluer.

En plus de l’analyse fondamentale, qui comprend l’étude de l’actualité politique et économique, le trader en crypto effectue une analyse technique. Celle-ci repose sur l’étude de l’historique des cotations des cryptomonnaies. La dynamique des cours serait cyclique, et la croissance et la baisse de la demande se répètent régulièrement.

Il existe des indicateurs mathématiques spécifiques à l’analyse technique, qui aident le trader à prédire la dynamique des cours. Tous les indicateurs de base sont calculés automatiquement dans la plateforme de trading. Pour la commodité des traders, ils sont situés directement sur ou à côté du graphique des cours. Parmi la grande variété d’indicateurs disponibles pour l’analyse, l’un des plus populaires est l’indicateur RSI.

Cet article explique ce qu’est l’indicateur RSI et comment ça fonctionne. Nous verrons également la formule de calcul de cet indicateur, nous analyserons son graphique et nous apprendrons quels signaux il peut donner lors du trading de crypto. Vous apprendrez également les avantages et les inconvénients de cet indicateur et comment l’utiliser correctement dans le trading de crypto.

Qu’est-ce que le RSI et comment est-ce que ça fonctionne ?

Le RSI (Relative Strength Index) est un indicateur d’analyse technique qui montre le ratio des changements positifs et négatifs dans le prix d’un instrument financier. Il s’agit de l’un des indicateurs techniques les plus courants. Les investisseurs aiment l’utiliser parce qu’il est relativement facile à calculer et qu’il est exempt de nombreux inconvénients importants d’autres oscillateurs, tels que l’influence de données anciennes (comme le Momentum) ou la complexité d’interprétation (comme le MACD).

Le Relative Strength Index a été développé par J. Welles Wilder, Jr. et présenté dans son livre “New Concepts in Technical Trading Systems” en juin 1978. Cet outil a gagné en popularité en grande partie grâce à sa simplicité d’interprétation et à la qualité de ses signaux. Les points d’entrée produits par cet indicateur seul et avec d’autres indicateurs montrent un très bon rapport risque-profit dans les marchés volatils et à tendance.

Qu’est-ce que cette force relative en elle-même ? Wilder a utilisé ce terme pour désigner le rapport entre la hausse moyenne des prix et la baisse moyenne des prix sur une période donnée. Cette valeur permet d’estimer si les acheteurs ou les vendeurs ont eu une plus grande influence sur le prix dans la période sélectionnée et de suggérer des évolutions futures. Pour calculer la force relative, on sélectionne toutes les bougies dans le cadre temporel choisi, qui ont montré une fermeture plus élevée que la bougie précédente, et on détermine la valeur moyenne de la croissance en utilisant la formule de la moyenne mobile exponentielle. Une opération similaire est effectuée pour les bougies qui ont terminé plus bas que la précédente. Le rapport de ces deux valeurs donnera la valeur de la force relative (RS).

L’oscillateur RSI, comme nous l’avons vu précédemment, fluctue dans un certain couloir entre les valeurs maximale (100) et minimale (0). Il fonctionne sur la vitesse des changements de prix, affichant les résultats dans la fourchette ci-dessus. L’effet le plus important de l’oscillateur est observé lorsqu’il est proche de ses extrémités.

La fourchette de 70 à 100 est une zone de surachat, tandis que 0 à 30 est une zone de survente. Lorsque l’indicateur RSI atteint la première fourchette, une baisse des prix est attendue. L’option consistant à rester dans le couloir de 0 à 30 signale une poursuite de la croissance des prix.

Il convient de noter que les limites de 30 et 70 ne doivent pas être considérées comme standard. Certains traders expérimentés qui utilisent l’indicateur RSI dans leurs stratégies de trading conseillent de modifier ces valeurs à 20 et 80, surtout lorsque le marché est dominé par une tendance haussière ou baissière prononcée. Ensuite, grâce à ces limites, l’entrée sur le marché s’effectue plus correctement.

Le graphique RSI, la Formule de Calcul et les Signaux de Trading

Dans ce chapitre, nous allons aborder les subtilités de la partie technique de l’indicateur RSI. Commençons par le graphique.

Graphique RSI

Graphiquement, l’indicateur RSI s’affiche sous la forme d’un oscillateur avec une échelle de valeurs allant de 0 à 100. Grâce à la méthode exponentielle de calcul de la moyenne et à la formule de calcul de l’indicateur, les mouvements de prix sont projetés sur le graphique avec une échelle de 0 à 100, montrant clairement la véritable valeur de chaque changement de prix.

La direction des changements de l’indicateur coïncide toujours avec la direction des changements de prix de l’actif. Cela donne aux traders la possibilité d’examiner les lignes de tendance, les niveaux de soutien et de résistance non seulement sur le graphique des prix mais aussi sur le graphique RSI. Cette redondance aide les traders à éliminer les faux signaux de suivi de tendance et à ne pas manquer les signaux exacts.

Supposons que le graphique RSI, par exemple, identifie clairement la ligne de soutien à 70. In that case, we are dealing with a steady upward trend because even with the price decline, the ratio of upward movement to downward movement does not fall below the ratio of 70:30.

Formule RSI

Quand on calcule le RSI, les mouvements de prix moyens à la hausse sont corrélés aux mouvements de prix moyens à la baisse. Pour calculer la moyenne des mouvements de prix positifs et négatifs, on utilise le lissage exponentiel. Le lissage exponentiel est une méthode de calcul d’une moyenne pondérée pour la période n, dans laquelle la dernière valeur se voit attribuer un poids égal à 1/n, et le poids restant (n-1)/n est attribué à la valeur moyenne mobile précédente.

Lors de l’utilisation du lissage exponentiel, seule la direction finale de la dernière variation est prise en compte. Autrement dit, si les cotations des crypto-actifs augmentaient aujourd’hui, cette croissance serait prise en compte lors du calcul de la valeur moyenne de la croissance, et lors du calcul de la valeur moyenne de la baisse, la variation est considérée comme égale à zéro. Par simple recalcul, le rapport des mouvements moyens de la valeur de résultat de l’indicateur se situe dans la fourchette de 0 à 100.

La formule de calcul de l’indicateur RSI est décrite ci-dessous :

Où :

EMAn(Up) – la croissance moyenne des cours pour la période n, lissée de manière exponentielle,

EMAn(Down) – la baisse moyenne des cours pour la période n, lissée de manière exponentielle.

En outre, l’échelle de valeurs universelle de l’oscillateur, allant de 0 à 100, permet d’évaluer la force globale de la tendance, ainsi que le niveau actuel de survente ou de surachat de l’instrument. Ainsi, si le RSI est égal à 50, la valeur moyenne de la croissance des prix a été égale à la valeur moyenne de la baisse des prix. Si les fluctuations du RSI vont de 30-70 à 15-65, cela indique une tendance à la baisse.

Signaux de Trading RSI

Grâce à l’indicateur RSI, vous pouvez obtenir un signal d’achat ou de vente de plusieurs façons, qui peuvent être regroupées comme suit :

1) Divergence

Le principal signal à trader est ce que l’on appelle la divergence entre le prix d’un actif et le graphique RSI. La divergence est observée lorsque le prix de l’instrument atteint de nouveaux sommets ou de nouveaux bas alors que la valeur du RSI est respectivement inférieure ou supérieure par rapport aux précédentes. Par exemple, lorsque le prix bat des records et que la valeur de l’oscillateur est inférieure au sommet précédent, il s’agit d’un exemple de divergence baissière. Une divergence baissière indique un possible retournement de prix à la hausse vers un retournement de prix à la baisse.

Une divergence haussière peut se produire lorsque le prix atteint un nouveau bas, et que le RSI dépasse son précédent bas. Cela peut être un signal que les prix sont en train de se retourner de la baisse vers la hausse. Il est important de se rappeler, cependant, qu’une rupture de divergence ne fait que renforcer la tendance.

Pour comprendre comment fonctionne la divergence, imaginez que vous gravissez une colline. Si vous êtes en train de monter la colline et que la pente devient plus douce, cela pourrait signifier que vous allez bientôt atteindre le sommet et commencer à descendre. Mais alors que vous continuez à monter à chaque pas (le prix continue à monter), votre gain d’altitude sera plus faible à chaque pas (la valeur de l’indicateur diminue).

2) Surachat et survente

On estime qu’un indicateur supérieur à 70 signifie que l’instrument est suracheté, et qu’un indicateur inférieur à 30 est considéré comme survendu. En d’autres termes, les partisans de ce point de vue estiment que si le RSI est supérieur à 70, l’instrument est trop cher et doit être vendu rapidement. De même, si le RSI est inférieur à 30, l’actif est trop bon marché, et l’achat devrait commencer bientôt.

Toutefois, selon la formule du RSI, la valeur trop élevée ou trop basse de l’indicateur indique que le mouvement de hausse ou de baisse a prévalu pendant une certaine période. Il ne peut qu’indiquer la force d’une tendance mais n’indique pas nécessairement qu’un changement de prix est imminent. En outre, les niveaux 30 et 70 sont totalement arbitraires. La variation stable réelle des valeurs de l’indicateur est plus facile à déterminer statistiquement. Dans la pratique, elle diffère généralement de la fourchette 30-70.

Néanmoins, le retour de la zone de surachat ou de survente peut servir de signal de trading. Si la valeur de l’indicateur dépasse la zone d’oscillation supérieure mais revient dans cette zone, cela peut servir de signal de vente. Par exemple, la plage d’oscillation moyenne statistique du RSI était comprise entre 30 et 50. Ensuite, le RSI est tombé en dessous de 30 – il est entré dans la zone de survente. Lorsque l’indicateur repasse au-dessus de 30, le RSI sort de la zone de survente, ce qui peut constituer un signal d’achat. L’inverse est le signal de retour de la zone de surachat.

3) Le Franchissement du RSI 50

Comme il ressort de la logique et de la formule de calcul, si l’indicateur franchit les niveaux 50, un mouvement moyen, à la hausse ou à la baisse, devient prédominant. Un tel franchissement peut indiquer le début d’une tendance. Si l’indicateur franchit le niveau des 50 par le bas et montre un dépassement régulier de ce niveau, il est possible de parler d’une tendance à la hausse. Par contre, si l’indicateur franchit le niveau 50 par le bas et reste de manière stable en dessous de ce niveau, il est possible de parler d’une tendance à la baisse.

Avantages et inconvénients de l’indicateur RSI

Now that you know what an RSI indicator is and how it works, it is important to consider what advantages and disadvantages it has.

Avantages

Cet indicateur dispose d’un grand nombre d’avantages. Nous allons examiner les plus importants.

– Polyvalence

L’un des premiers avantages qui mérite d’être mentionné est que l’indicateur RSI permet au trader de déterminer les forces et les faiblesses de n’importe quel marché sur lequel l’indicateur est placé dans n’importe quel intervalle de temps. Cela signifie que l’on peut immédiatement voir si un marché particulier se renforce ou s’affaiblit à tout moment dans les graphiques actuels.

Cela est important car la force du marché est généralement le principal indicateur de l’ampleur de la tendance du marché ou de l’éventualité d’un retournement du marché.

– Accessibilité

Il existe une grande variété de plateformes de trading. Chaque plateforme a ses propres caractéristiques ; cependant, en règle générale, elle offre les mêmes indicateurs disponibles pour l’analyse. L’indicateur RSI est l’un des plus populaires et largement utilisé non seulement dans le trading de crypto mais aussi dans le trading d’autres instruments et actifs financiers. Pour cette raison, quelle que soit la plateforme sur laquelle un trader effectue des transactions, il peut être sûr qu’il pourra trouver cet indicateur parmi de nombreux autres.

– Configuration simple

Il n’est pas facile pour les débutants de comprendre l’abondance d’informations et d’outils nécessaires à l’analyse technique et fondamentale, ainsi qu’au processus de trading lui-même. L’indicateur RSI est facile à utiliser et ne nécessite pas de connaissances exceptionnelles en matière de trading pour être mis en place. Comme mentionné précédemment, toutes les plateformes de trading sans exception vous permettent de l’utiliser pour analyser les mouvements de prix des actifs financiers. Il suffit de trouver l’indicateur dans la liste de tous les indicateurs disponibles et de l’appliquer au graphique.

– Flexibilité

Cet indicateur est considéré à juste titre comme l’un des éléments essentiels de toute stratégie de trading, dont l’utilisation est recommandée à tous les traders, sans exception. En principe, la plupart des traders utilisent plusieurs outils et indicateurs pour analyser le mouvement du prix des actifs, ses tendances et d’autres paramètres. L’indicateur RSI peut être utilisé conjointement avec d’autres indicateurs, ce qui permet une analyse plus approfondie du mouvement des prix, et séparément, ce qui vous permet de vous concentrer sur des indicateurs spécifiques de l’actif.

Inconvénients

Comme tout autre outil (indicateur) permettant une analyse complète du mouvement des prix d’un actif financier au cours du trading, l’indicateur RSI a ses inconvénients.

– Imprécision des signaux

L’inconvénient le plus important de cet indicateur est le décalage des signaux. Basé sur la formule du RSI, il s’agit d’un indicateur retardé. Il a été développé à l’origine pour le cadre temporel quotidien, il montre donc généralement de nombreux faux signaux sur les cadres temporels inférieurs. Avec de forts sauts de prix et une volatilité élevée, la ligne graphique peut rester dans la zone de surachat ou de survente pendant une longue période. Les informations s’avéreront inexactes, entraînant des pertes pour le trader. Les experts conseillent d’utiliser le RSI sur un marché calme.

Il est conseillé de comparer les valeurs de différents horizons temporels pour obtenir un point d’entrée plus fiable sur le marché grâce à l’indicateur RSI. Alors qu’un signal baissier peut être formé sur le graphique de l’échelle horaire, le graphique de 4 heures peut être survendu. Par conséquent, il est conseillé de choisir le point d’entrée lorsque l’indicateur sur les deux cadres temporels donne un signal dans la même direction.

Configuration du RSI et recommandations d’utilisation

Comme tout indicateur technique, le RSI peut être ajusté pour un instrument spécifique. Selon la formule, le seul paramètre d’ajustement de l’indicateur peut être la durée de la période de calcul de la moyenne. Le plus souvent, le RSI est utilisé avec un ajustement pour 14 jours de bourse. L’augmentation de la période de calcul de la moyenne réduit le nombre de faux signaux. Cependant, en raison d’un certain décalage des signaux, l’efficacité des transactions rentables peut diminuer.

En outre, le signal de franchissement du niveau 50 est mieux utilisé pour l’ouverture de positions de trading, c’est-à-dire l’achat de titres. Dans ce cas, l’indicateur peut être ajusté sur une plage plus longue, par exemple sur 21 jours. La divergence et le retour de l’indicateur de la zone de survente ou de surachat sont recommandés pour la fermeture partielle des positions, c’est-à-dire la vente des actifs. Vous pouvez ajuster l’indicateur de manière plus sensible en réduisant la période de calcul de la moyenne, par exemple, à huit ou neuf jours.

Le livre “New Concepts in Technical Trading Systems” propose initialement plusieurs options pour utiliser cet outil de marché. Et ci-dessous, nous allons considérer la plus basique et la plus répandue d’entre elles.

  • La première façon consiste à identifier visuellement des formes graphiques sur l’échelle – triangles, fanions, drapeaux, rectangles, etc. Ils signalent la poursuite ou le renversement d’une tendance. De nombreux traders professionnels sont sceptiques quant à cette méthodologie, mais elle a ses partisans.
  • Il s’agit ensuite d’analyser les pics et les creux qui se forment respectivement au-dessus des niveaux 70 et en dessous des niveaux 30.
  • Utilisation du RSI pour déterminer les niveaux de support et de résistance. Dans la version classique, il s’agit des lignes de surachat et de survente de 70 et 30. Mais vous pouvez également tracer des lignes de tendance en reliant les pics et les creux à l’aide d’outils graphiques.

Conclusion

Le RSI est l’un des principaux indicateurs d’analyse technique, et presque tous les experts en crypto s’accordent à dire qu’il est toujours précieux et pertinent en tant que fournisseur de signaux de trading. Lorsqu’il est utilisé avec compétence et interprété correctement, il devient un outil efficace pour tout trader. C’est un moyen universel de déterminer la force de la tendance, ce qui vous permet de trader de manière régulière et en toute confiance. Le succès du trading sur le RSI dépend directement des outils qui fonctionnent avec lui. Avec les bons indicateurs, le RSI forme un système efficace, qui peut être amélioré en modifiant les paramètres des instruments.

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