Votre Guide du Trading Algorithmique

Les marchés financiers évoluent de manière rapide et une décision prise en une fraction de seconde peut vous faire gagner ou perdre de l’argent. Au fil du temps, les traders ont essayé de multiples stratégies et approches pour tirer profit des évolutions du marché et augmenter leurs rendements à chaque séance de trading. Les avancées technologiques ont également facilité la vie des traders en leur fournissant les outils et les informations nécessaires, en temps voulu et de manière claire, pour gérer plusieurs ordres de transaction à la fois.

Le trading algorithmique utilise l’informatique et les technologies de l’information pour lancer des ordres plus rapidement et plus fréquemment pour le compte du trader, en utilisant des programmes et des logiciels. Nous allons donc parler du trading algorithmique et de certaines stratégies de trading algorithmique avec des exemples que vous pouvez appliquer dès aujourd’hui.

Comprendre le Trading Algorithmique

Un algorithme est une séquence d’ordres mathématiques et logiques que l’ordinateur suit et qui prend des décisions sur la base d’informations et de circonstances données qui ont été fournies à l’algorithme.

Les processus sont exécutés selon un ordre algorithmique et donnent un résultat particulier si certaines conditions sont remplies. Cela s’applique aux stratégies de trading algorithmique et à leur raison d’être, où le logiciel place des ordres en suivant des ordres spécifiques sur ce qu’il faut négocier, quand il faut être actif sur le marché et quand il faut cesser toute activité.

Le trading algorithmique peut traiter des centaines d’ordres en une seconde et placer des ordres plus rapidement et avec plus de précision qu’un humain ne pourrait le faire. Ces programmes prennent en compte des informations et des indicateurs liés à la bourse, tels que la tendance, le volume, le prix et le temps.

Les traders algorithmiques peuvent mettre en œuvre une stratégie de trading algo sur tous les marchés financiers et divers instruments, y compris des stratégies de trading algorithmique sur les marchés au comptant spot et à terme des actions, du Forex, des crypto-monnaies, etc.

Comment le trading algo fonctionne-t-il ?

En général, les développeurs doivent écrire des lignes de code pour programmer un système de trading algorithmique et le rendre adapté au monde du trading. Compte tenu de la nature complexe des marchés financiers, une programmation sophistiquée est nécessaire pour mettre au point des stratégies de trading algorithmique efficaces.

Ensuite, dès lors que vous avez lancé ces algorithmes de trading, ils exécutent les ordres après que les critères sont remplis, et tout ce que vous avez à faire est de surveiller et de suivre vos investissements.

Prenons l’exemple d’un trader qui souhaite acheter 10 actions sur le marché boursier. Ils peuvent insérer les conditions suivantes :

• Acheter 10 actions si la moyenne mobile sur 20 jours dépasse la ligne de la moyenne mobile sur 50 jours.
• Vendre 10 actions si la moyenne mobile sur 20 jours passe sous la ligne de la moyenne mobile sur 50 jours.

Compte tenu de ces deux conditions, le logiciel automatisé exécutera les ordres demandés sans intervention humaine et généralement plus rapidement que les ordres qui sont passés manuellement.

Stratégies de Trading Algorithmique

Ces programmes permettent d’automatiser le trading sur différents marchés et peuvent être combinés avec des méthodes classiques pour en retirer les meilleurs résultats possibles. Découvrons ensemble les meilleures stratégies de trading algorithmique que vous pouvez mettre en place.

Stratégies de Suivi de Tendance

Le trading algorithmique peut être utilisé sur un large éventail de stratégies. Cependant, l’approche qui consiste à suivre la tendance est la manière la plus courante et la plus simple d’utiliser des algorithmes. 

Ces stratégies ne requièrent aucune prédiction de prix ou analyse futuriste, et s’appuient uniquement sur des données historiques pour identifier une tendance et prendre des décisions. 

Les moyennes mobiles, les évolutions de prix, les cassure et d’autres indicateurs techniques sont généralement utilisés avec les stratégies de trading algorithmique du Forex parce qu’ils sont simples et faciles à mettre en œuvre. 

L’algorithme exécute des ordres d’achat ou de vente dès qu’une tendance de prix favorable apparaît et il surveille les évolutions et la direction de la tendance.

Trader à L’aide de L’indicateur Momentum

Le trading se basant sur l’indicateur momentum est une pratique très courante pour les traders intrajournaliers, qui ont tendance à ouvrir et à clôturer des positions dans la même journée en se basant sur la tendance des prix.

Comme son nom l’indique, cette méthode consiste à tirer parti de la tendance et à la suivre. Si le cours de l’action augmente de manière continue, c’est le moment de passer un ordre d’achat. 

En revanche, si son prix commence à baisser au-delà d’un certain niveau, le trader passera alors un ordre de vente. Étant donné la simplicité de cette stratégie pour les acteurs du marché, le logiciel automatisé pourra la mettre en œuvre beaucoup plus rapidement et avec plus de précision. 

Volatilité Inverse

La stratégie qui sebase sur la volatilité inverse est généralement utilisée avec des fonds négociés en bourse, ou sur les marchés des ETF, où des traders algorithmiques investissent contre le risque du portefeuille de l’ETF lié à son exposition à la volatilité du marché.

Les traders qui utilisent cette stratégie réalisent des bénéfices lorsque le marché affiche une faible volatilité, car les ETF à volatilité inverse reposent sur la stabilité du marché, et plus le marché est stable, plus les gains sont élevés.

Cette méthode peut être fusionnée avec l’indicacteur de volatilité du marché américain (VIX), qui identifie la volatilité des prix de l’indice S&P 500, par exemple. Cet indice aide donc l’algorithme à identifier le niveau de volatilité, à parier contre elle et à passer des ordres en conséquence.

Rééquilibrage de Fonds Indiciels

Chaque fonds procède à un rééquilibrage à un moment précis. Lors du rééquilibrage, les instruments et les actifs de trading du fonds sont alignés sur l’indice du fonds.

Le rééquilibrage peut voir sa durée varier en fonction de nombreux facteurs, notamment de l’activité et des actifs du fonds. En général, le processus peut durer de quelques heures à quelques jours, ce qui représente une occasion unique pour les traders de tirer parti de la situation. 

Tout placement réalisé pendant la période de réalignement peut générer des rendements de 0,2 % à 0,8 %, qui varient en fonction du nombre d’actifs présents avant le rééquilibrage.

Grâce aux logiciels algorithmiques, les traders peuvent passer des ordres d’achat et de vente plus rapidement que s’ils les passaient manuellement, ce qui peut générer des rendements démesurés à grande vitesse et en réduisant au minimum l’effet de glissement.

Arbitrage

Les arbitragistes tirent profit des petites différences de prix entre les marchés. Ils achètent et vendent donc continuellement les mêmes titres sur différents marchés et réalisent des profits sur les différences de prix qui existent sur les autres marchés.

Par exemple, un trader peut acheter une action d’une société de télécommunication à la Bourse de New York pour 50 $ et la vendre à la Bourse de Londres pour 50,50 $ pour profiter des différences de prix et de change. 

Ce procédé nécessite un degré de précision et une connaissance du marché importants pour repérer une opportunité dès qu’elle apparaît. C’est pourquoi le couplage de l’arbitrage avec une stratégie de trading algorithmique peut générer des rendements suffisants.

Ce système de trading automatisé repose sur des ordres à court terme, que les logiciels de trading automatisé peuvent traiter à un rythme élevé et avec une grande précision.

Risk on/ Risk off (avec/sans risques)

Il ne s’agit pas d’une stratégie de trading algorithmique à proprement parler. Cependant, elle peut être associée au trading algorithmique afin de prendre des décisions en fonction du niveau de risque actuellement présent sur un marché spécifique.

Grâce à cette méthode, un trader peut modifier sa tolérance au risque en fonction des tendances du marché. Par exemple, s’il apparaît qu’une période spécifique présente un risque élevé sur un marché particulier, l’investisseur doit réduire le risque de ses investissements. 

Ainsi, si l’indicateur montre que le marché présente un risque faible, c’est le bon moment pour faire des investissements à haut risque.

Toutefois, l’utilisation seule de cet indicateur seul peut s’avérer inefficace, car de nombreux facteurs du marché, tels que des événements internationaux, des politiques de banques centrales, des rapports annuels et d’autres données, peuvent être introduits dans l’algorithme afin de déterminer le niveau de risque du marché.

Black Swan (cygne noir)

« Cygne noir » fait référence aux périodes où le marché est imprévisible en raison d’événements incontrôlables. Elles surviennent généralement lorsqu’une crise mondiale se produit et qu’il devient difficile de prévoir les mouvements du marché.

Au cours de ces périodes, le marché devient très volatile et certains instruments financiers comme les options et les contrats à terme sont très demandés. La crise financière de 2008 et la pandémie de Covid-19 sont des exemples de cygnes noirs.

Les traders profitent de la forte volatilité qui apparaît pendant ces périodes pour capitaliser sur davantage d’opportunités de trading, en particulier lorsqu’ils sont associés au trading algorithmique, afin de passer des ordres rapidement et au moment opportun.

Mean Reversion (retour à la moyenne)

Cette stratégie de trading fait référence au fait que les prix des actifs, après avoir fluctué à la hausse et à la baisse, finissent par revenir à leur valeur moyenne, et ce retour représente une bonne opportunité pour ouvrir une position.

Par conséquent, si l’on s’attend à ce qu’un retour à la moyenne entraîne une tendance à la hausse sur le marché, c’est le bon moment pour lancer un ordre d’achat. De même, si ce retour à la moyenne déclenche une tendance à la baisse, les investisseurs peuvent lancer des ordres de vente.

Toutefois, la difficulté consiste à repérer ce type d’évènements et à analyser le moment où le retour à la moyenne se produira. C’est pourquoi le trading algorithmique peut aider à analyser un vaste ensemble de données, à trouver les opportunités de trading et à exécuter les ordres en conséquence.

Market Timing (synchronisation avec le marché)

Déterminer le bon moment pour placer un ordre reste un vrai défi pour les traders, et c’est généralement une question qui déterminera ensuite votre rendement. Les traders utilisent généralement les données historiques ou l’analyse technique pour déterminer le plus bas ou le plus haut niveau que le prix peut atteindre.

Après avoir déterminé les différentes valeurs historiques, le trader passe un ordre en espérant que la tendance s’inversera, ce qui correspond au meilleur moment pour entrer sur le marché. Cependant, ce n’est pas toujours aussi facile et de nombreux traders entrent sur le marché lorsque la tendance des prix n’a pas fini sa course, ce qui se traduit par une transaction perdante. 

Par conséquent, l’utilisation de systèmes de trading automatisé peut aider à prendre des décisions plus rapides et plus précises en se basant sur des données et des valeurs historiques. Même s’ils n’ont pas un taux de précision de 100 %, ils sont généralement plus précis qu’une exécution manuelle des ordres.

Comment se Lancer dans le Trading Algorithmique

Traditionnellement, la création d’algorithmes nécessite l’écriture de lignes de code et la connaissance de langages de programmation tels que Python, qui peuvent être utilisés pour développer des algorithmes sophistiqués pour le trading. 

Cependant, de nouvelles technologies ont émergé et ont commencé à offrir une plateforme sans code pour construire un algorithme qui ne demandait pas au trader d’entrer une seule ligne de code. 

Ainsi, l’utilisateur devra saisir les conditions à remplir dans le builder sans code et le plan d’action approprié.

Avantages du Trading Algorithmique

Trader avec un algorithme est le moyen idéal d’adopter la technologie dans le domaine du trading. Les autres avantages du trading algorithmique sont les suivants.

Des Opérations Plus Rapides

Le trading algorithmique utilise des machines ultra-rapides capables de traiter de nombreuses données et d’exécuter des ordres beaucoup plus rapidement que les traders. Vous pouvez donc effectuer de nombreuses opérations en peu de temps et avec un minimum de délai.

Une Exécution Plus Rrécise

En fonction de la volatilité du marché, la passation manuelle d’ordres peut s’accompagner d’un slippage (glissement). Les quelques millisecondes qui s’écoulent entre le moment où l’on voit la valeur du prix, le moment où l’on passe l’ordre et le moment où l’ordre est traité correspondent au slippage (glissement). Cependant, les machines peuvent passer des ordres rapidement en gardant un temps de slippage faible.

Des Coûts Moins élevés

Vous pouvez minimiser les coûts de transaction en combinant plusieurs ordres. Un algorithme peut exécuter des centaines, voire des milliers d’ordres en même temps, ce qui permet de réduire les frais de transaction.

Aucune émotion dans la Prise de Décision

Les émotions humaines peuvent interférer et pousser le trader à passer des ordres trop tôt ou sans avoir assez d’informations factuelles. Cependant, étant donné que le trading algorithmique ne requiert aucune intervention humaine, il favorise la prise de décisions en connaissance de cause. 

La Diversification du portefeuille

Étant donné que les algorithmes permettent de passer plusieurs ordres en même temps, ils encouragent le trader à s’impliquer dans plusieurs marchés et d’invertir dans différents instruments de trading afin de diversifier son portefeuille.

Une Meilleure Cohérence

Les algorithmes suivent les règles à chaque opération, à moins que l’utilisateur ne les modifie. Le placement des ordres est donc plus cohérent que lorsque le trader les passe manuellement. 

Inconvénients du Trading Algorithmique

Bien que le trading algorithmique semble être le moyen idéal de s’adonner aux marchés financiers, il faut s’attendre à quelques inconvénients.

La Surutilisation et la Dépendance

La plupart des traders fortunés ont atteint le sommet grâce à l’expérience et à l’apprentissage par la pratique. Ainsi, une utilisation exagérée de la technologie et des machines peut affecter le jugement humain et l’apprentissage.

L’intervention Humaine Reste Nécessaire

Bien que le programme soit entièrement automatisé, une intervention manuelle peut toujours être nécessaire en cas de panne ou tout simplement pour surveiller les tendances et l’analyse. Cela ne signifie donc pas que l’intervention humaine n’est pas nécessaire.

Il faut Beaucoup de Backtesting

Que vous construisiez un algorithme à partir de zéro ou que vous utilisiez une plateforme sans code, les algorithmes nécessitent que vous fassiez des tests adéquats pour garantir leur efficacité.

Par conséquent, les développeurs doivent réaliser des tests et faire des améliorations. De plus, optimiser le système pour qu’il prenne en compte vos préférences peut prendre du temps. 

La Latence du Programme

Selon le degré de sophistication de la programmation de l’algorithme, il peut y avoir de la latence et des retards. Ces retards de traitement, même de quelques secondes ou millisecondes, peuvent avoir un impact significatif sur vos transactions.

Conclusion

Le trading algorithmique, ou trading algo, implique l’utilisation de machines et de logiciels pour exécuter des ordres de trading pour le compte d’êtres humains. Il s’agit de logiciels qui s’appuient sur un ensemble de règles et de conditions et développent un plan d’action si les critères sont remplis.

L’utilisation de stratégies de trading algorithmique présente de nombreux avantages, tels que la possibilité de passer des ordres plus rapidement et avec plus de précision et de diversifier votre portefeuille grâce à la capacité de l’algorithme à passer un grand nombre d’ordres en même temps.

L’utilisation excessive de cette technologie présente quelques inconvénients, mais si celui-ci est utilisé correctement, avec des connaissances de base suffisantes, cela permet au trader de tirer parti de cette solution sophistiquée.