O que é a DMA no Mercado Bolsista?

Habitualmente, a negociação nos mercados financeiros é combinada com ferramentas e indicadores de estudo que ajudam o investidor a tomar decisões informadas.

A análise dos movimentos de mercado e da ação de preço tornou-se muito mais fácil com a evolução das plataformas de trading, que oferecem um kit de ferramentas completo para tomar decisões de investimento sensatas.

A média móvel deslocada é um indicador padrão utilizado para identificar tendências de preço, que são populares entre os traders de ações devido à sua utilidade na determinação dos níveis de suporte e de resistência.

Habitualmente, o indicador DMA é comparado com outras médias móveis, tais como a EMA e a SMA. Por conseguinte, expliquemos o significado no mercado bolsita e como pode utilizá-la.

Significado e Importância da DMA

As médias móveis deslocadas tiveram origem a partir da média móvel simples. É a mesma do indicador MA, mas foi deslocada para trás ou para a frente para prever melhor as possibilidades da tendência em períodos anteriores ou futuros.

A DMA é utilizada em diferentes períodos para analisar dados de preço, calculando os dados da média do movimento de preço das ações e colocando o indicador em diferentes alturas para avaliar a direção potencial da tendência. 

Por conseguinte, os traders podem identificar picos potenciais nas ações com expetativas altas, permitindo-lhes capitalizar oportunidades de ganhos imperdíveis.

Assim sendo, o indicador da média móvel deslocada enviará sinais quando interceptar a linha de preço. Cada chamada sugerirá/ativará uma ordem de mercado para comprar ou vender, consoante a direção do cruzamento entre as duas linhas.

O que é a DMA (Média Móvel Deslocada) nas Ações?

A negociação de ações depende fortemente de compreender a ação de preço e identificar tendências antes de todos os demais capitalizarem ganhos significativos. A localização da linha DMA, quando comparada com a linha de preço, indicará a atividade sugerida ao trader.

Se a linha de preço estiver acima da linha DMA, isso significa um movimento ascendente, sugerindo ao trader para comprar (posição longa).

No entanto, um movimento descendente encontra-se presente se a linha de preço estiver abaixo da DMA, sugerindo que o trader vende (posição curta).

Estas decisões permutam sempre que a DMA e a linha de preço se intercetam. Note que estas podem cruzar-se entre as linhas superior e inferior várias vezes, por conseguinte, é melhor aguardar para que produza uma direção poderosa ou negociar de ambos os lados da tendência.

Como é Utilizada a Média Móvel DMA?

Há quem argumente que a DMA é melhor do que a MA porque lhe permite avançar e recuá-la ao longo de diferentes linhas de tempo, algo que é benéfico de duas formas significativas.

Direções da Tendência

A deteção de um movimento de tendência atual é uma das maiores vantagens da MA deslocada, fornecendo ao trader uma perspetiva sobre a direção do preço da ação.

Se o preço de mercado estiver a deslocar-se acima da DMA, isso indica uma tendência de subida, sugerindo uma oportunidade para comprar (longo) e de beneficiar do aumento de preço para vender com mais lucros.

Por outro lado, se o preço de mercado estiver a deslocar-se abaio da DMA, isso indica uma tendência de descida, sugerindo uma oportunidade para vender (curto) e capitalizar com a possibilidade de obter alguns ganhos antes de o preço mergulhar ainda mais.

No entanto, a linha de preço não se desloca de uma forma consistente, e pode flutuar ou deslocar-se acima e abaixo da DMA várias vezes. 

Em muitos casos, um investidor pode utilizar a tendência MA, e quando o preço desce abaixo da linha MA, pode determinar-se que a tendência terminou e que o movimento acima e abaixo se iniciou. Contudo, isto pode não ser um verdadeiro ponto de reversão.

Neste caso, uma média móvel deslocada é melhor a revelar o verdadeiro movimento da tendência durante diferentes períodos para encontrar os pontos de início e de término da tendência verdadeira.

Níveis de Suporte e de Resistência

A DMA, no contexto das ações, pode ser utilizada como um nível de suporte ou de resistência, sugerindo um ponto onde os movimento de subida ou de descida estão a começar, apontando para uma oportunidade de posição longa ou curta nas ações.

No gráfico do preço, a linha da média móvel deslocada pode ser alinhada com os dados históricos retirados, desenhando uma linha que toca a tendência de preço que se aproxima. Assim sendo, quando ambas as linhas se intercetam, se a linha de preço ressaltar e fugir da linha DMA, isto sugere uma tendência de descida e uma ordem de venda.

Por outro lado, se a linha de preço se deslocar ao longo da DMA desenhada e começar a ascender acima desta, isso indica uma tendência de subida e uma ordem de compra.

DMA vs. EMA

As médias móveis deslocadas e médias móveis exponenciais podem parecer semelhantes. De facto, ambas têm casos de uso semelhantes e são úteis na deteção de tendências e de direções de preço no mercado bolsista, ajudando o investidor a tomar uma decisão informada.

No entanto, há algumas diferenças entre como os seus dados são calculados e o método de representação. Analisemos.

Avaliar os Dados do Preço

A DMA suaviza os dados do mercado segundo os períodos determinados, incluindo flutuações de preço pequenas e grandes, bem como o ruído. No entanto, a EMA é mais eficiente neste caso porque reduz o ruído dando mais peso aos tempos recentes, ajudando a fornecer uma tendência de preço mais precisa.

Cálculo

A DMA calcula os seus dados recorrendo simplesmente ao preço médio do desempenho passado durante o período selecionado e indicando-o como pontos no candlestick ou desenhando uma linha que começa no preço de mercado atual e se desloca para o passado.

Por outro lado, a EMA é uma média ponderada, que dá mais valor e consideração ao movimento de mercado recente enquanto analisa os preços médios dos dados históricos.

Intervalo de Tempo

A DMA inclui intervalos de tempo e ações de preço pequenas no seu cálculo e recolha de dados. Por conseguinte, ajuda a analisar pequeníssimas flutuações além de mudanças de preço consideráveis na sua representação.

Por outro lado, a EMA não inclui intervalos de tempo e reage imediatamente às mudanças de preço, particularmente as recentes, tornando-a mais útil para analisar os efeitos de flutuações recentes na tendência atual.

Casos de Uso da DMA

A DMA é utilizada no trading de ações para identificar pontos de entrada e de saída através de áreas de suporte e de resistência, auxiliando o trader a determinar a tendência de preço, incluindo movimentos de curto período.

A EMA tem mais casos de uso e é principalmente benéfica no acompanhamento da tendência, tal como a estratégia de trend trading porque utiliza um modelo de média ponderada.

Limitações da Média Móvel Deslocada (DMA)

A DMA, no contexto das ações, é útil e pode ser benéfica de muitas formas. No entanto, há alguns desafios que, provavelmente, não a tornam na escolha ideal.

• É melhor utilizada em conjunto com outros indicadores, dado que não pode funcionar como um indicador isolado.
• O intervalo de tempo introduzido na DMA pode levar os traders a perderem oportunidades massivas de entrarem ou de saírem do mercado.
• Não é útil nos mercados voláteis devido ao seu mecanismo de suavização que inclui as flutuações mais pequenas, tornando mais difícil de determinar as quebras da tendência.
• Sensibilidade a valores atípicos que, por vezes, podem fornecer dados incorretos ou enganadores.

Conclusão

A DMA é utilizada para identificar tendências utilizando o histórico da ação de preço como uma variação da média móvel simples. Fornece uma regra dourada para a execução da ordem segundo como a linha de preço se move ao longo do canal da média móvel deslocada.

Compreender a DMA ajuda o investidor a encontrar os pontos de resistência e de suporte, indicando uma tendência de subida ou de descida, sinalizando uma ordem de compra ou de venda. No entanto, há algumas limitações à utilização da DMA isoladamente. Por conseguinte, é melhor utilizá-la com outras ferramentas, gráficos e indicadores.