Лучшие Трендовые Индикаторы для Торговли в 2023 Году
Статьи
Хотя суть трейдинга сводится к тому, чтобы делать ставки на нужные активы и избавляться от ненужных, этот обширный рынок гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Существует множество тонкостей и концепций, которые необходимо изучить начинающим трейдерам, желающим добиться успеха в этой конкурентной сфере.
Чтобы стать процессиональным трейдером, необходимо понимать основы анализа, планирования и безупречного исполнения сделок. Однако все начинается с оценки рынка и выявления закономерностей движения цен. Анализ трендовых индикаторов является одной из наиболее эффективных торговых стратегий, позволяющей трейдерам делать обоснованные предположения об ожидаемых изменениях цен.
Ключевые выводы
- Торговля по тренду — это отличная стратегия, позволяющая инвесторам делать обоснованные прогнозы изменения цен на активы.
- Трендовые индикаторы помогают трейдерам визуализировать динамику цен активов и ожидаемые ценовые колебания.
- К популярным трендовым индикаторам относятся полосы Боллинджера, MACD, индекс относительной силы, балансовый объем (OBV) и параболический SAR.
- Каждый трендовый индикатор анализирует предыдущие данные по активам для прогнозирования будущих ценовых движений.
Что Такое Трендовая Торговля?
Как следует из названия, трендовая торговля — это практика выявления прибыльных рыночных тенденций и действия в соответствии с ними. Трендовая торговля эмпирически доказала свою состоятельность и эффективность на различных финансовых рынках и в других секторах торговли. Несмотря на различные экономические, политические, социальные и технические условия, все торговые активы движутся по определенной траектории. Каждый торгуемый актив либо падает, либо растет, либо сохраняет свою текущую цену.
Цель трендовой торговли заключается в анализе имеющихся данных и прогнозировании вероятных будущих тенденций развития того или иного актива. Например, если актив A растет, трейдеры могут использовать практику торговли по тренду, чтобы лучше понять природу этого паттерна. С помощью такого анализа трейдеры могут определить, что актив А только начал свое восходящее движение и в ближайшее время не остановится. И наоборот, трендовый анализ может подсказать трейдерам, что цикл роста актива A закончился, и инвестиционное окно исчерпано.
При всей банальности приведенного выше примера он наглядно демонстрирует сущность трендовой торговли. Хотя эта практика далеко не точна, в большинстве случаев она дает благоприятные результаты. Разумеется, торговля по тренду не гарантирует успеха, поскольку в различных отраслях торговли существует множество непредсказуемых событий.
Однако закон средних чисел неоднократно доказывал, что тенденции повторяются независимо от отрасли или конкретных рыночных условий. Таким образом, торговля по тренду стала одной из самых популярных торговых стратегий во всем мире, позволяя инвесторам получить более четкое представление о торговом рынке и совершать сделки на основе комплексных данных.
Что Из Себя Представляют Трендовые Индикаторы?
Для проведения трендового анализа инвесторам необходимо ознакомиться с различными торговыми индикаторами, которые упрощают оценку рынка. По своей сути торговые трендовые индикаторы позволяют инвесторам выявить общую картину движения цен на активы. В результате инвесторам не приходится полагаться на поверхностный анализ, чтобы приобрести успешные активы или избавиться от убыточных.
Для упрощения своих инвестиционных стратегий трейдеры могут использовать множество технических индикаторов. Независимо от конкретных расчетов и формул, все индикаторы призваны нарисовать картину ближайшего будущего актива. Поскольку торговые рынки существуют уже не одно столетие, существует множество данных для анализа и создания математических моделей, описывающих вероятные продолжения трендов. Как уже было сказано выше, трендовые индикаторы являются полезными и высокоэффективными инструментами вне зависимости от специфики торговой отрасли.
Они также позволяют использовать различные виды торговли, включая торговлю в шорт, торговлю в лонг, холд и свинг-трейдинг. Хотя использование трендов в активах больше подходит для долгосрочных трейдеров, оно может быть использовано и для получения краткосрочной прибыли. Естественно, что трендовые индикаторы рисуют четкую картину в одних отраслях лучше, чем в других. Например, в случае с криптовалютным рынком такая практика может быть менее эффективной, поскольку это относительно молодой сектор. Кроме того, криптовалютная сфера остается волатильной и достаточно непредсказуемой из-за тектонических сдвигов, связанных с криптоэкономикой и нормативно-правовым регулированием.
Таким образом, трендовые индикаторы могут не справиться с прогнозированием этих непредсказуемых событий на криптовалютном рынке. Однако при достаточной диверсификации и осторожном инвестировании трендовые индикаторы оказываются полезными даже на самых волатильных рынках. Тем не менее на волатильных рынках рекомендуется сохранять бдительность, поскольку трендовые индикаторы могут вводить в заблуждение.
Даже самые информативные и глубокие трендовые индикаторы должны использоваться в сочетании с другими, поскольку один индикатор, скорее всего, даст искаженную или недостоверную картину рынка.
Лучшие Трендовые Индикаторы на Рынке
Хотя все трендовые индикаторы служат одной и той же цели — улавливанию тенденций движения цены, они имеют различные формы и обеспечивают уникальный анализ. Существует множество типов индикаторов, и все они предлагают особый стиль оценки вероятного движения цены. Приведенные ниже пять индикаторов являются наиболее популярными и широко распространенными инструментами анализа. Рассмотрим их более подробно.
#1 – Индикатор Волны Боллинджера (BB)
Первый технический индикатор в этом списке, возможно, является наиболее используемым индикатором на мировом рынке. Индикатор BB использует математическую концепцию стандартного отклонения для выявления необычных выбросов в ценовых движениях. Формула стандартного отклонения была придумана для выявления в наборе данных точек, отличающихся от других. Естественно, что выявление необычных ценовых тенденций имеет решающее значение на торговых рынках, а индикатор BB позволяет инвесторам просто визуализировать эти точки перелома.
Индикатор BB использует три полосы для визуализации графика движения цены. Верхняя и нижняя полосы представляют собой стандартные отклонения. Если цена актива пересекает одну из этих полос, то это считается событием из ряда вон выходящим.
Но почему именно точки разрыва важны? Они указывают на то, что цена актива достигла неожиданной отметки, которая с большой вероятностью будет скорректирована рынком. Например, представьте, что актив А стабильно рос в течение последних трех месяцев. Однако в течение короткого двухдневного периода актив А внезапно подорожал на 40%. Это ценовое движение находится далеко за пределами верхней полосы индикатора BB. Таким образом, можно предположить, что актив А перекуплен и в ближайшее время начнется тенденция к снижению цены. Хотя актив А может продолжить эту маловероятную тенденцию, индикатор BB утверждает, что это маловероятно. Инвесторы могут продолжать держать этот актив, но есть вероятность, что актив А скоро потеряет свою стоимость и доходность в пределах интервала стандартного отклонения.
То же самое справедливо и для обратного случая. Если цена актива А опускается ниже стандартного отклонения, то есть вероятность, что этот актив в настоящее время недооценен, и сейчас самое подходящее время для инвестиций. Таким образом, индикатор BB может определять условия перекупленности и перепроданности для конкретных инвестиций, что делает его одним из наиболее важных индикаторов, представленных на рынке.
#2 – Индикатор расхождения сходящихся скользящих средних (MACD)
Индикатор MACD — это еще один глобально используемый индикатор тренда и импульса, упрощающий анализ движения цены. Формула MACD представляет собой совокупность индикаторов скользящих средних, которые измеряют движение цен открытия и закрытия активов на различных таймфреймах и с разным уровнем сложности. Существует три основных варианта скользящих средних: Простая скользящая средняя (SMA). ), Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) и Взвешенная скользящая средняя (WMA). Каждая из них используется для проведения различных видов анализа скользящих средних. Индикатор MACD использует для своих расчетов тип EMA.
Но что же измеряет индикатор MACD? Он определяет соотношение между двумя EMA, относящимися к конкретному торгуемому активу. Сама EMA представляет собой экспоненциальную скользящую среднюю для торгуемых активов. Формула EMA похожа на формулу простой скользящей средней, но в ее расчетах особое внимание уделяется недавним изменениям цен. Формула MACD требует расчета двух различных EMA — 26-периодной и 12-периодной. После этого модель MACD вычитает 26-периодную линию тренда из 12-периодной EMA. В результате трейдеры могут оценить недавние показатели конкретного актива по сравнению с его долгосрочными эмпирическими показателями в прошлом. Везде, где индикатор MACD становится пессимистичным вдоль графика, это сигнализирует о нисходящем тренде для конкретного актива. И наоборот, положительный MACD означает, что цены на актив, скорее всего, будут расти.
Как уже было сказано выше, индикатор MACD весьма функционален и практичен, однако его лучше использовать в сочетании с другими индикаторами. Хотя график MACD показывает достоверную информацию о том, что актив входит в положительную или отрицательную тенденцию, множество факторов могут помешать ему продолжить прогнозируемый тренд. Поэтому рекомендуется сочетать MACD с индикатором BB, чтобы максимально увеличить шансы на прогнозирование правильного тренда.
#3 — Индикатор Относительной Силы (RSI)
Индикатор RSI весьма схож с MACD, поскольку также рассчитывает среднюю цену актива за определенное время для выявления потенциальных торговых возможностей. Однако расчет RSI существенно отличается от модели MACD. Индикатор RSI рассчитывает последние колебания ценового импульса за последние 14 периодов для конкретного актива. RSI рассчитывается путем деления 14-периодных прибылей на 14-периодные убытки. В результате инвесторы получают четкое представление о динамике последних торгов по рассматриваемому активу.
Формула индикатора RSI дает отношение 0 к 100. Если отношение RSI выше 70, то базовый актив перекуплен за последние 14 периодов. Таким образом, возможно, стоит начать продавать актив в ближайшее время, так как рынок обязательно скорректирует тенденцию чрезмерных покупок. И наоборот, индикатор RSI ниже 30 сигнализирует о перепроданности актива в последние периоды. Поэтому, возможно, пришло время рассмотреть возможность покупки данного актива, пока его стоимость относительно низка.
Хотя RSI является еще одним эффективным индикатором, он может вводить в заблуждение, если используется отдельно. В конце концов, активы могут быть перекуплены или перепроданы по веской причине, и одного индикатора RSI недостаточно, чтобы противостоять рыночному импульсу. Таким образом, отличной стратегией является комбинирование RSI с моделью MACD и сравнение результатов, полученных с помощью этих двух индикаторов.
#4 — Индикатор балансового объема (OBV)
Хотя колебания цен на торгуемые активы могут быть измерены и детально проанализированы, существует одна переменная, которую трейдерам следует внимательно рассмотреть, — это объем последних тенденций покупки или продажи. Индикатор OBV показывает объем сделок, стоящих за ценовыми трендами на торгуемые активы. Формула OBV достигает этого путем представления графика со средневзвешенной по объему ценой. Таким образом, с помощью графиков OBV трейдеры могут понять величину ценового импульса актива.
Индикатор OBV необходим трейдерам, желающим тщательно проанализировать тот или иной актив, поскольку он визуализирует объем движений на рынке. С помощью индикатора OBV гораздо проще определить, является ли цена актива органичным движением, или же ею манипулируют рыночные спекулянты или доминирующие торговые структуры. Таким образом, использование индикатора OBV позволяет понять общий масштаб изменения цены актива и избежать принятия поспешных решений. Хотя существуют и другие варианты, формула OBV является одним из наиболее точных индикаторов объема.
#5 — Индикатор Параболическая Система SAR (PSAR)
И наконец, индикатор PSAR — еще один отличный инструмент для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления торгуемых активов. Хотя расчет индикатора PSAR очень сложен и требует глубоких математических знаний, он дает простой и интуитивно понятный график, который указывает на потенциальные колебания импульса для торгуемых активов.
Индикатор PSAR представляет собой пунктирную линию, которая следует за ценовым трендом актива на протяжении всего периода изменения его цены. Если пунктирная линия расположена ниже тренда цены актива, то это свидетельствует о потенциальном повышательном импульсе в цене актива. И наоборот, если линия PSAR расположена выше цены актива, то это указывает на возможное падение цены в ближайшем будущем.
Однако наибольшее применение индикатор PSAR находит в точках разворота. Когда актив входит в сценарий разворота тренда, пунктирные линии PSAR меняют свое расположение по отношению к движению цены. Когда пунктирные линии переходят из верхней части графика в нижнюю, это свидетельствует о серьезном изменении ценового тренда актива, что дает трейдерам возможность соответствующим образом изменить свои инвестиционные позиции. Однако очень важно использовать индикатор PSAR в сочетании с другими инструментами анализа цен, чтобы дважды проверить потенциальный разворот цен.
Заключение
Трендовая торговля стала основной стратегией для многих инвесторов во всем мире, поскольку она сводит к минимуму степень неопределенности. Обладая соответствующими знаниями, опытом и практическими навыками, трейдеры могут использовать трендовые индикаторы для получения точных ценовых прогнозов. Естественно, что трендовые индикаторы не всегда идеально предсказывают динамику цен, и трейдерам следует учитывать фактор непредсказуемости.
Несмотря на то, что трендовые индикаторы периодически дают сбои и просчеты, они имеют доказанную историю успеха. При достаточной диверсификации и продуманных стратегиях трейдеры смогут получать значительную прибыль от этой стратегии как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде.
