دليلك للتداول الخوارزمي

تتميز الأسواق المالية بالسرعة، وقد يؤدي اتخاذ قرار في جزء من الثانية إلى فوزك أو خسارتك في تداولاتك. مع مرور الوقت، جرب المتداولون استراتيجيات وأساليب متعددة للاستفادة من السوق وتحقيق أكبر قدر ممكن من كل جلسة تداول. أدى ظهور التكنولوجيا إلى جعل حياة المتداولين أسهل من خلال توفير الأدوات والمعلومات اللازمة في الوقت المناسب وبوضوح لتشغيل أوامر تداول متعددة في وقت واحد.

يستخدم التداول الخوارزمي الحوسبة الآلية وتكنولوجيا المعلومات للتداول بشكل أسرع وبشكل متكرر مع البرامج نيابة عن المتداول. لذلك، سنناقش التداول الآلي وبعض استراتيجيات التداول الخوارزمية مع أمثلة يمكنك تطبيقها اليوم.

فهم التداول الخوارزمي

الخوارزمية عبارة عن سلسلة من الأوامر الرياضية والمنطقية التي يتبعها الكمبيوتر ويتخذ القرارات بناءً على معلومات وظروف معينة تغذي الخوارزمية.

تتم العملية وفقًا لتعليمات الخوارزمية، وفي حالة استيفاء شروط معينة، سيتم إعطاء نتيجة محددة. تتبع استراتيجيات التداول الخوارزمية ومبادئها أيضًا هذا النهج، حيث يحصل البرنامج على تعليمات تداول محددةثم قم بإصدار تعليمات التداول، أي ما يجب التداول به ومتى يتم التداول ومتى يتم إيقاف التداول.

يمكن للتداول الخوارزمي تنفيذ مئات الأوامر في ثانية واحدة وتقديم الأوامر بشكل أسرع وأكثر دقة مما يمكن أن يفعله الإنسان. تأخذ هذه البرامج في الاعتبار المعلومات والمؤشرات المتعلقة بالتداول مثل الاتجاه والحجم والسعر والوقت.

يتداول المتداولون الخوارزميون في كل الأسواق المالية وسوق الأوراق المالية والفوركس وسوق العملات المشفرة واستراتيجيات التداول الخوارزمية في العقود الآجلة وما إلى ذلك. ويمكنهم تطبيق استراتيجيات التداول الخوارزمي على أدوات مختلفة.

كيفية عمل التداول الخوارزمي

عادة، يجب على المطورين كتابة أسطر من التعليمات البرمجية لبرمجة نظام تداول حسابي وجعلها مناسبة تمامًا للتداول. خاصة مع الطبيعة المعقدة للأسواق المالية، هناك حاجة إلى برمجة متطورة من أجل استراتيجيات التداول الخوارزمية الفعالة.

بعد ذلك، بمجرد تشغيل خوارزميات التداول هذه، ستقوم بتنفيذ أوامر التداول بمجرد استيفاء المعايير، وكل ما عليك فعله هو المراقبة وتتبع استثماراتك.

فكر في المتداول الذي يريد شراء 10 أسهم في سوق الأوراق المالية. يمكنهم إدراج الشروط التالية:

• قم بشراء 10 أسهم إذا تجاوز المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا خط المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا.
• قم ببيع 10 أسهم إذا انخفض المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا عن خط المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا.

في ظل هذين الشرطين، سيقوم البرنامج الآلي بتنفيذ الأوامر المطلوبة دون تدخل بشري وعادةً ما يكون أسرع من الطلبات المقدمة يدويًا.

استراتيجيات التداول الخوارزمية

تسمح هذه البرامج بالتداول الآلي في أسواق مختلفة ويمكن دمجها مع الطرق النموذجية للحصول على أفضل النتائج. دعونا نعثر على أفضل استراتيجيات التداول الخوارزمية التي يمكنك تنفيذها.

استراتيجيات تتبع الاتجاه

يمكن تنفيذ التداول الخوارزمي على نطاق واسع من الاستراتيجيات. ومع ذلك، فإن نهج تتبع الاتجاه هو الطريقة الأكثر شيوعًا ومباشرة لاستخدام الخوارزميات.

لا تتطلب هذه الاستراتيجيات أي توقع للأسعار أو تحليل مستقبلي، وتعتمد فقط على البيانات التاريخية لتحديد الاتجاه واتخاذ القرارات بناءً على ذلك.

يتم استخدام المتوسطات المتحركة ولحظة مستوى السعر والاختراق والمؤشرات الفنية الأخرى عادةً مع استراتيجيات تداول العملات الأجنبية الخوارزمية لأنها بسيطة وسهلة التنفيذ.

ستقوم الخوارزمية بتنفيذ أوامر الشراء أو البيع بمجرد ظهور اتجاه سعري مناسب ومراقبة حركة الاتجاه واتجاهه.

Momentum Trading

يعد Momentum trading ممارسة شائعة جدًا للمتداولين خلال اليوم، الذين يميلون إلى تقديم الطلبات وإغلاقها في نفس اليوم وفقًا لاتجاه السعر.

كما يوحي الاسم، فإن هذه الطريقة تتطلب من المتداول الاستفادة من الاتجاه ومتابعته. إذا كان سعر السهم يرتفع بشكل مطرد، فهذه فرصة كبيرة لتقديم أمر شراء.

من ناحية أخرى، إذا بدأ السعر في الانخفاض إلى ما بعد مستوى معين، يقوم المتداول بوضع أمر بيع. نظرًا لبساطة استراتيجية التداول هذه بالنسبة للمشاركين في السوق، سيقوم البرنامج الآلي بتنفيذها بشكل أسرع وأكثر دقة.

التقلب العكسي

تُستخدم عادةً استراتيجية التقلبات العكسية مع الصناديق المتداولة في البورصة، أو أسواق ETF، حيث يستثمر المتداولون الخوارزميون في مواجهة مخاطر محفظة صناديق الاستثمار المتداولة من خلال التعرض لتقلبات السوق.

يحقق المتداولون الذين يستخدمون هذه الإستراتيجية أرباحًا عندما يكون السوق ذو تقلبات منخفضة لأن ETFs ذات التقلبات العكسية تعتمد على استقرار السوق، وكلما كان السوق أكثر استقرارًا، زادت المكاسب.

يمكن دمج هذه الطريقة مع مؤشر تقلب Cboe (VIX)، والذي يحدد تقلبات الأسعار لمؤشر S&P 500، على سبيل المثال. لذلك، يساعد هذا المؤشر الخوارزمية في تحديد التقلبات والمراهنة عليها ووضع الأوامر وفقًا لذلك.

إعادة موازنة صندوق المؤشر

لكل صندوق فترة إعادة توازن تحدث في وقت محدد. أثناء عملية إعادة التوازن، تتم مواءمة الأدوات وأصول التداول في الصندوق مع مؤشر الصندوق.

تعتمد مدة إعادة التوازن على عوامل عديدة، بما في ذلك نشاط الصندوق وأصوله. عادةً، قد يستغرق الأمر عدة ساعات إلى أيام، مما يمثل فرصة فريدة للمتداولين للاستفادة منها.  

يمكن أن يحقق التداول خلال فترة إعادة التنظيم عوائد تتراوح من 0.2% إلى 0.8%، والتي تختلف بناءً على عدد الأصول الموجودة قبل إعادة التوازن.

يساعد التداول باستخدام البرامج الخوارزمية المتداولين على إصدار أوامر شراء وبيع متعددة بشكل أسرع من وضعها يدويًا، مما قد يؤدي إلى تحقيق عوائد مبالغ فيها بسرعة عالية وبحد أدنى الانزلاق.

المراجحة

يستفيد المحكمون من الاختلافات الصغيرة بين السوق. وبالتالي، فإنهم يشترون ويبيعون نفس الأصول بشكل مستمر من أسواق مختلفة ويتراكمون الاختلافات بين الأسواق الأخرى.

على سبيل المثال، يمكن للمتداول شراء سهم من شركة اتصالات في بورصة نيويورك مقابل 50 دولارًا وبيعه في بورصة لندن مقابل 50.50 دولارًا، مستفيدًا من فروق السعر وصرف العملات. 

تتطلب عملية التداول هذه أقصى قدر من الدقة والمعرفة بالسوق لتحديد الفرصة. ولذلك، فإن الجمع بين المراجحة واستراتيجية التداول الخوارزمية يمكن أن يولد عوائد كافية.

يعتمد التداول الآلي على على الطلبات قصيرة الأجل، والتي يمكن لبرنامج التداول الآلي التعامل معها بمعدل مرتفع وبدقة فائقة.

Risk on/ Risk off

قد لا تكون هذه استراتيجية تداول خوارزمية في حد ذاتها. ومع ذلك، يمكن دمجه مع التداول الخوارزمي لاتخاذ القرارات بالنظر إلى مستوى المخاطرة الحالي في سوق معينة.

باستخدام هذه الطريقة، يمكن للمتداول تغيير مستوى تحمله للمخاطر وفقًا لأنماط السوق. على سبيل المثال، إذا كانت تشير إلى فترة معينة في سوق معين تنطوي على مخاطر عالية، فيجب على المستثمر تقليل مخاطر الاستثمار.

وبالمثل، إذا أظهر المؤشر أن السوق منخفض المخاطر، فهذا هو الوقت المناسب للقيام باستثمارات عالية المخاطر.

ومع ذلك، فإن تطبيق هذا المؤشر وحده يمكن أن يكون غير فعال لأن العديد من العوامل الكامنة وراء أنماط السوق، مثل الأحداث العالمية، وسياسات البنك المركزي، والتقارير السنوية، والمزيد من البيانات، يمكن تغذية الخوارزمية لتحديد مستوى مخاطر السوق.

Black Swan

إن الفترات التي لا يمكن فيها التنبؤ بالسوق بسبب أحداث لا يمكن السيطرة عليها تسمى البجعة السوداء، وتحدث عادة عند حدوث أزمة عالمية، ويصبح من الصعب التنبؤ بحركة السوق.

خلال فترة البجعة السوداء، يصبح السوق شديد التقلب، وبعض الأدوات المالية مثل تداول الخيارات وأصبحت العقود الآجلة مطلوبة بشدة. تعد الأزمة المالية لعام 2008 وجائحة كوفيد-19 من الأمثلة على أحداث البجعة السوداء.

يستفيد المتداولون من التقلبات العالية خلال هذه الأوقات ويستفيدون من المزيد من فرص التداول، خاصة عند دمجها مع التداول الخوارزمي، لتقديم الطلبات بسرعة وفي الوقت المناسب.

متوسط الانعكاس

تشير استراتيجية التداول هذه إلى حقيقة أنه بعد أن تتحرك أسعار الأصول صعودًا وهبوطًا، فإنها ستعود في النهاية إلى متوسط قيمتها، ويمثل هذا العائد فرصة تداول جيدة.

لذلك، إذا كان من المتوقع أن يؤدي الارتداد المحتمل إلى تحريك اتجاه سعر السوق للأعلى، فهذا هو الوقت المناسب لتنفيذ أمر الشراء. وبالمثل، إذا أدى الانعكاس المتوسط إلى اتجاه هبوطي، فيمكن للمستثمرين تقديم أوامر البيع.

ومع ذلك، فإن التحدي يكمن في تحديد هذه الأحداث وتحليل متى سيحدث الانعكاس المتوسط. ولهذا السبب فإن استخدام التداول الخوارزمي يمكن أن يساعد في تحليل مجموعة ضخمة من البيانات، وتحديد فرص التداول، والتنفيذ وفقًا لذلك.

توقيت السوق

يمثل العثور على الوقت المناسب لتقديم الطلب تحديًا لجميع المتداولين، وعادةً ما يكون ذلك بمثابة نجاح أو فشل. يستخدم المتداولون عادة البيانات التاريخية أو التحليل الفني لتحديد أدنى مستوى أو أعلى مستوى يمكن أن يصل إليه السعر على الإطلاق.

بعد تحديد النقاط القصوى، يقوم المتداول بوضع أمر، على أمل أن ينعكس الاتجاه، مما يمثل وقت الدخول المثالي. ومع ذلك، فإن الأمر ليس بهذه السهولة دائمًا، حيث يدخل الكثيرون إلى السوق بينما لا يزال اتجاه السعر يتحرك، مما يؤدي إلى خسارة التداول.

لذلك، فإن استخدام آلات التداول الآلية يمكن أن يساعد في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة بناءً على البيانات والقيم التاريخية. على الرغم من أنها ليست دقيقة بنسبة 100%، إلا أنها عادة ما تكون أكثر دقة من التنفيذ اليدوي للأوامر.

كيف تبدأ التداول الخوارزمي؟

يتطلب إنشاء الخوارزميات كتابة سطور التعليمات البرمجية ومعرفة لغات البرمجة مثل بايثون، والتي يمكن استخدامها لتطوير خوارزميات متطورة للتداول.

ومع ذلك، هناك تقنيات جديدة آخذة في الظهور، وتقدم منصة بدون تعليمات برمجية لبناء خوارزمية للتداول لا تتطلب من المتداول إدخال سطر رمز واحد.

وبالتالي، سيحتاج المستخدم إلى إدخال الشروط التي يجب استيفاؤها في أداة إنشاء التعليمات البرمجية بدون تعليمات برمجية ومسار العمل الصحيح.

مزايا التداول الخوارزمي

التداول باستخدام الخوارزمية هو الطريقة المثالية لاعتماد التكنولوجيا في التداول. تتضمن المزيد من فوائد التداول الخوارزمي ما يلي.

تداول أسرع

يستخدم التداول الخوارزمي آلات فائقة السرعة يمكنها معالجة الكثير من البيانات وتنفيذ الأوامر بشكل أسرع بكثير من المتداولين البشريين. لذلك، يمكنك إجراء تداول عالي التردد في وقت قصير بأقل قدر من التأخير.

التنفيذ الدقيق للأوامر

اعتمادًا على تقلبات السوق، يمكن أن يؤدي تقديم الطلبات يدويًا إلى الانزلاق. تسمى الميلي ثانية القليلة بين رؤية قيمة السعر، ووضع الأمر، ومعالجة الأمر فعليًا بالانزلاق. ومع ذلك، يمكن للآلات تقديم الطلبات بسرعة مع أقل وقت ممكن من التأخير.

تكاليف أقل

يمكنك تقليل تكاليف المعاملات عن طريق الجمع بين أوامر متعددة معًا. يمكن للخوارزمية تنفيذ مئات أو آلاف الطلبات في نفس الوقت، مما يؤدي إلى انخفاض رسوم المعاملات.

التحكم بالمشاعر

يمكن أن تكون المشاعر الإنسانية محفزًا يدفع المتداول إلى تقديم طلب مسبقًا أو بدون معلومات واقعية. ومع ذلك، فإن عدم وجود عامل بشري في التداول الخوارزمي يساهم في اتخاذ قرارات مستنيرة.

تنويع المحفظة

نظرًا لأن الخوارزميات تساعد في وضع أوامر متعددة في نفس الوقت، فإنها تشجع على الانخراط في أسواق متعددة باستخدام أدوات تداول مختلفة لتنويع محفظة المتداول.

تناسق أفضل

تتبع الخوارزميات القواعد في كل مرة ما لم يغيرها المستخدم. وهذا يجعل وضع الأمر أكثر اتساقًا من التنفيذ اليدوي.

عيوب التداول الخوارزمي

على الرغم من أن التداول الخوارزمي يبدو الطريقة المثالية للانغماس في الأسواق المالية، إلا أنه يمكنك توقع بعض العيوب.

الإفراط في الاستخدام والتبعية

وصل معظم المتداولين الأثرياء إلى القمة من خلال الخبرة والتعلم من خلال الممارسة. ومع ذلك، فإن الاعتماد المبالغ فيه على التكنولوجيا والآلات يمكن أن يؤثر على الحكم البشري والتعلم.

لا تزال هناك حاجة للتدخل البشري

على الرغم من كون النظام مؤتمتًا بالكامل، فقد يظل التدخل اليدوي مطلوبًا في حالة تعطل النظام أو لمجرد مراقبة الاتجاهات والتحليل. ولذلك، فهذا لا يعني أن اللمسة الإنسانية غير مطلوبة على الإطلاق.

يتطلب الكثير من الاختبارات

سواء كنت تقوم بإنشاء خوارزمية من الصفر أو تستخدم نظامًا أساسيًا بدون تعليمات برمجية، فإن الخوارزميات تتطلب اختبارات كافية للتأكد من فعاليتها.

لذلك، يتطلب هذا من المطورين إجراء الاختبارات والتحسينات. كما قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتحسين النظام ليناسب تفضيلاتك.

التأخير في تشغيل البرنامج

اعتمادًا على مدى تعقيد برمجة الخوارزمية، لا يزال من الممكن حدوث زمن الوصول والتأخير. يمكن أن تؤثر هذه التأخيرات، حتى لبضع ثوان أو ميلي ثانية، بشكل كبير على تداولاتك.

ملخص القول

يتضمن التداول الخوارزمي، أو التداول الآلي، استخدام الآلات والبرامج لتنفيذ أوامر التداول نيابة عن البشر. وهي عبارة عن برامج مبرمجة تعتمد على مجموعة من القواعد والشروط وتطلق مسارًا للعمل إذا تم استيفاء المعايير.

هناك مجموعة من المزايا لاستخدام استراتيجيات التداول الخوارزمية، مثل تقديم الطلبات بشكل أسرع وأكثر دقة. بالإضافة إلى تنويع المحفظة باستخدام قدرة الخوارزمية على تقديم الكثير من الأوامر في نفس الوقت.

هناك بعض المشاكل المتعلقة بالاعتماد المفرط على هذه التكنولوجيا، ولكن استخدامها بشكل صحيح والحصول على معرفة خلفية كافية يمكن أن يسمح للمتداولين بالاستفادة بشكل فعال من هذا الحل المعقد.