¿Por Qué Deberías Hacer un Backtest de tu Cartera?
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Los inversores profesionales crean sus carteras a partir de la experiencia. Después de años de participar en el mercado financiero, los traders descubren fallos en sus operaciones y tratan de evitar repetir estos errores.
Otra forma de crear una estrategia de trading sólida consiste en realizar un backtest con un programa que utiliza el rendimiento pasado del mercado y simula tu estrategia de cartera.
Hacer un backtest de una cartera es el proceso de evaluar la eficacia de un modelo de trading utilizando los datos previos de un mercado. Existen diferentes herramientas y métodos para implementar este modelo de prueba, que explicaremos en el artículo.
Aspectos clave
- El backtesting de una cartera utiliza datos históricos del mercado para evaluar la efectividad de la cartera de un trader y su modelo de trading.
- El backtest del rendimiento de la cartera simula la actividad pasada del mercado, generalmente realizada en plataformas de trading.
- El backtesting de cartera permiten a los traders encontrar brechas, mejorar sus exposiciones de estilo y probar sus estrategias sin utilizar dinero real.
- El backtesting se basa en el concepto de que la historia se repite y que lo que sucedió anteriormente en el mercado ocurrirá en el futuro.
Programar un backtest de cartera es más flexible usando Python, mientras que C+ se usa para el desarrollo de la A a la Z.
¿Qué es el Backtesting de Cartera?
El backtesting de una cartera consiste en evaluar qué tan buena es una estrategia o modelo comercial aplicándolo a una condición de mercado anterior. El backtesting se realiza utilizando software que el trader necesita programar o utilizando una plataforma de prueba lista para usar.
Los resultados del backtest mostrarán los resultados de la estrategia y las características de riesgo, analizando datos de mercado relacionados que el trader debe tener en cuenta.
La noción del backtesting de cartera es que el mercado se repite y lo que sucedió antes es más probable que vuelva a suceder. Por lo tanto, cuando una cartera tiene un buen rendimiento según los datos históricos, las posibilidades de volver a tener éxito en las condiciones actuales del mercado son altas.
Después, el trader mejora la estrategia de acuerdo con los resultados de la prueba y ejecuta el backtest de nuevo para comparar y optimizar la estrategia.
Importancia del Backtesting en la Cartera de Trading
El backtesting es vital para descubrir posibles brechas en la estrategia de la cartera y qué tan arriesgado es invertir en un determinado mercado.
Los administradores de carteras utilizan estrategias de cartera backtesting para determinar la asignación de recursos y qué mercados responden a un modelo de trading determinado. Por ejemplo, algunas estrategias funcionan al operar con criptomonedas, mientras que otras funcionan mejor con el comercio de acciones.
Por lo tanto, el backtesting funciona como una herramienta de gestión de riesgos. Además, los traders lo utilizan para evaluar una estrategia de trading nueva y cómo funcionaría antes de utilizarla en mercados reales.
¿Cómo Hacer un Backtest de Cartera?
Si un trader tiene conocimientos suficientes del lenguaje de programación, entonces puede crear software para realizar el backtest de su estrategia. El backtesting de la cartera con Python está muy extendido y es relativamente fácil de hacer para los desarrolladores.
Por otro lado, un trader puede utilizar plataformas de trading que ofrecen opciones de backtesting sin escribir ningún código. Sin embargo, el trader debe conocer los conceptos de trading básicos, incluyendo:
- El backtesting se basa en datos para proporcionar información. Por lo tanto, es fundamental utilizar datos precisos al realizar el backtest de un cartera.
- El análisis técnico y fundamental son conceptos esenciales que todo trader debe conocer para analizar los sentimientos del mercado y crear pronósticos de rendimiento para el mercado.
- La comprensión básica de las estadísticas es útil y conceptos como media, varianza y desviación pueden ofrecer información útil al trader.
Herramientas de Backtesting de Cartera
Algunas herramientas ayudan al trader a aprovechar al máximo el backtesting. El uso de las mejores herramientas para hacer backtesting de carteras ayuda a alimentar la plataforma con datos precisos para optimizar tus inversiones.
Por lo tanto, asegúrate de que tu plataforma de backtest proporciona las siguientes herramientas.
- Asignación de activos de cartera: esta herramienta de backtesting de cartera te permite crear múltiples carteras de trading basadas en los mercados e instrumentos financieros seleccionados. También demuestra el riesgo asociado con estas carteras y el rendimiento total esperado.
- Lógica flexible: el software debe ser flexible y tener en cuenta más factores del mercado, como límites de capital, apalancamiento y reequilibrio de activos. Esto hace que el backtest sea más confiable.
- Precios históricos precisos: el backtesting de cartera utiliza valores históricos, incluidos los precios históricos. Por lo tanto, es necesario proporcionar precios precisos, incluidos los niveles de volatilidad y las acciones de las empresas en quiebra.
Pasos para Hacer un Backtesting de Cartera Exitoso
Una parte considerable de la actividad de trading actual se realiza utilizando algoritmos que operan en nombre del trader. Si ejecutas una prueba automatizada por primera vez, aquí te mostramos cómo hacer un backtest de cartera.
- Encuentra una plataforma de trading que ofrezca backtesting.
- Selecciona el modelo de trading que quieres probar.
- Determina los indicadores y herramientas que quieres probar en tu cartera.
- Decide las condiciones y el curso de acción adecuado cuando se cumplan las condiciones. Por ejemplo, si se cumple la condición X, ejecutar una orden de compra.
- Realiza la prueba en varios mercados, como ETF, acciones, fondos mutuos e instrumentos financieros.
Backtesting vs. Forward Testing
A diferencia del backtesting, el forward testing permite al trader evaluar sus estrategias de trading en una situación actual del mercado. Esto generalmente se hace en una simulación de mercado en vivo, donde el trader prueba la efectividad de sus herramientas, métodos y modelos antes de usarlos en el mercado real.
Los defensores del forward testing lo consideran más efectivo ya que el backtesting usa datos antiguos, que podrían necesitar ser actualizados y confiables.
El forward testing requiere seguir la lógica del sistema y documentar esta lógica mientras se ejecutan las órdenes de trading. Por lo tanto, todos los puntos de entrada y salida se registran con diligencia, sin realizar ninguna operación real.
Así, los traders pueden evaluar la estrategia de su cartera después de ejecutarla en una simulación del mercado real antes de poner en práctica sus planes.
Beneficios del Backtesting de Cartera
El backtesting de cartera es fundamental para descubrir si tu estrategia tiene algún defecto o ventaja antes de utilizarla en el mercado real. Por lo tanto, puedes esperar los siguientes beneficios cuando automatices tu proceso.
- Sin arriesgar fondos reales: el backtesting se realiza en una simulación que utiliza precios y datos históricos del mercado. Por lo tanto, no se ejecutan operaciones reales ni se utiliza dinero real.
- Dirección de la cartera: el rendimiento de la cartera del backtest le ofrece al trader instrucciones sobre qué activos necesita para operar y las estrategias que puede utilizar.
- Margen de mejora: realizar pruebas de backtesting de la cartera permite a los traders ajustar y mejorar su estrategia de acuerdo con el resultado de la prueba antes de aplicarla en el mercado financiero.
Inconvenientes del Backtesting de la Cartera
Aunque el backtesting tiene varios beneficios, tambien tiene algunas desventajas como las siguientes:
- Posibilidad de sesgo: es difícil evitar el sesgo al hacer el backtesting. Un trader puede, sin querer, manipular los datos de entrada para su mejor interés y obtener los mejores resultados.
- Selección selectiva: un trader puede realizar simultáneamente varias pruebas utilizando diferentes variables e hipótesis y elegir la que ofrezca los mejores resultados.
- Factores incontrolables: algunas variables no se pueden incluir en el backtest, como las tasas de interés, las anomalías del mercado y los desastres naturales, las cuales afectan en gran medida a la actividad de trading y el sentimiento del mercado.
Conclusión
El backtesting de la cartera es esencial para determinar las fortalezas y deficiencias del modelo de trading. Realizar pruebas backtest de la asignación de activos de la cartera ayuda a los traders a elegir las industrias e instrumentos óptimos y evaluar los riesgos del portfolio.
Estos tests utilizan plataformas de trading que simulan actividades y datos históricos del mercado. Los datos de prueba se calculan y generan, lo que ofrece al trader ideas de inversión y orientación sobre qué funcionó mejor y cómo mejorar sus estrategias.
Un backtester de cartera puede combinar la simulación con varias herramientas que ayudan a que la prueba sea más eficiente y genere instrucciones adecuadas para mejorar el trading de la cartera.
