Guía para el Trading Algorítmico
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Los mercados financieros son rápidos y una decisión en una fracción de segundo puede hacer que ganes o pierdas en tus operaciones. Con el paso del tiempo, los traders han probado múltiples estrategias y enfoques para capitalizar el mercado y aprovechar al máximo cada sesión de trading. El auge de la tecnología facilitó la vida de los traders al proporcionar las herramientas y la información necesarias de manera oportuna y clara para operar múltiples órdenes de trading a la vez.
El trading algorítmico utiliza máquinas informáticas y tecnología de la información para comerciar con mayor rapidez y frecuencia con programas y software en nombre del trader. Por lo tanto, vamos a analizar el trading algorítmico y algunas estrategias algorítmicas de trading con ejemplos que puedes aplicar hoy.
Aspectos Clave
- El trading algorítmico utiliza máquinas sofisticadas con programación compleja para operar en los mercados financieros en nombre del trader.
- Pocas estrategias se pueden combinar con el trading algorítmico, lo que hace que el trading algorítmico sea rentable.
- Los algoritmos requieren un conocimiento profundo del lenguaje de programación para escribir líneas de código y construir el sistema. O bien, un trader puede utilizar plataformas sin código que ayuden a construir sistemas algorítmicos de trading basados en las preferencias del trader.
- Operar con algoritmos es más consistente ya que elimina el factor humano de los retrasos o la toma de decisiones emocional. Sin embargo, esto puede obstaculizar el juicio humano y la curva de aprendizaje.
El trading algorítmico se fundó en la década de 1970 y, en la actualidad, alrededor del 70% del comercio de acciones en los Estados Unidos se lleva a cabo mediante el comercio algorítmico.
Comprensión del Comercio Algorítmico
Un algoritmo es una secuencia de órdenes matemáticas y lógicas que la computadora sigue y toma decisiones basadas en información y circunstancias dadas que se suministran al algoritmo.
Los procesos se realizan con orden algorítmico y dan un resultado particular si se cumplen ciertas condiciones. Esto se aplica a las estrategias trading algorítmicas y su fundamento, donde el software coloca órdenes de trading siguiendo órdenes sobre qué comerciar, cuándo comerciar y cuándo dejar de comerciar.
El trading algorítmico puede realizar cientos de órdenes en un segundo y realizar órdenes de forma más rápida y precisa que lo que podría hacer una persona. Estos programas consideran información e indicadores relacionados con el trading, como tendencia, volumen, precio y tiempo.
Los traders algorítmicos pueden implementar una estrategia de trading algorítmica en todos los mercados financieros y en diversos instrumentos, incluido al contado y estrategias de negociación algorítmica de futuros en el mercado de valores, mercado Forex, Criptomonedas, etc.
Cómo Funciona el Trading de Algoritmos
Por lo general, los desarrolladores deben escribir líneas de código para programar un sistema de trading algorítmico y hacerlo adecuado para el comercio. Especialmente con la naturaleza compleja de los mercados financieros, se requiere una programación sofisticada para estrategias de trading.
Luego, una vez que ejecutes estos algoritmos de trading, ejecutarán órdenes de trading una vez que se cumplan los criterios, y todo lo que tienes que hacer es supervisar y hacer un seguimiento de tus inversiones.
Imagínate que un trader quiere comprar 10 acciones en el mercado de valores. Se pueden aplicar las siguientes condiciones:
- Comprar 10 acciones si la media del movimiento de 20 días supera la línea de la media del movimiento de 50 días.
- Vender 10 acciones si la media del movimiento de 20 días cae por debajo de la línea de media del movimiento de 50 días.
Dadas estas dos condiciones, el software automatizado ejecutará las órdenes solicitadas sin interferencia humana y generalmente con mayor rapidez que las órdenes realizadas manualmente.
Estrategias de Trading Algorítmicas
Estos programas permiten el comercio automatizado en diferentes mercados y se pueden combinar con métodos típicos para obtener los mejores resultados. Veamos las mejores estrategias de trading algorítmico que se pueden implementar.
Estrategias de Seguimiento de Tendencias
El comercio algorítmico se puede implementar en una amplia gama de estrategias. Sin embargo, el enfoque de seguimiento de tendencias es la forma más común y sencilla de utilizar algoritmos.
Estas estrategias no requieren ninguna predicción de precios ni análisis en el futuro, y solo se basan en datos históricos para identificar una tendencia y tomar decisiones basadas en ella.
Las medias del movimiento, el momento del nivel de precios, la ruptura y otros indicadores técnicos se utilizan normalmente con estrategias de trading algorítmico Forex porque son simples y fáciles de implementar.
El algoritmo ejecutará órdenes de compra o venta una vez que aparezca una tendencia de precios favorable y monitoreará el movimiento y la dirección de la tendencia.
Trading Momentum
El trading momentum o del momento es una práctica muy común para los traders intradiarios, que tienden a realizar y cerrar órdenes el mismo día según la tendencia del precio.
Como sugiere el nombre, este método implica que el trader aproveche y siga la tendencia. Si el precio de las acciones aumenta constantemente, entonces es una gran oportunidad para realizar una orden de compra.
Por otro lado, si el precio comienza a caer más allá de cierto nivel, entonces el trader coloca una orden de venta. Dada la simplicidad de esta estrategia de trading para los participantes del mercado, el software automatizado la implementará con mayor rapidez y precisión.
Volatilidad Inversa
La estrategia de volatilidad inversa se suele utilizar con fondos cotizados en bolsa, o Mercados ETF, donde los traders algorítmicos invierten contra el riesgo de la cartera del ETF a través de la exposición a la volatilidad del mercado.
Los traders que utilizan esta estrategia obtienen ganancias cuando el mercado tiene volatilidad baja porque los ETF de volatilidad inversa dependen de la estabilidad del mercado, y cuanto más estable sea el mercado, mayores serán las ganancias.
Este método se puede combinar con el Índice de volatilidad Cboe (VIX), que identifica la volatilidad de los precios del índice S&P 500, por ejemplo. Por lo tanto, este índice ayuda al algoritmo a identificar la volatilidad, apostar en su contra y realizar órdenes en consecuencia.
Reequilibrio de Fondos Indexados
Cada fondo tiene un período de reequilibrio que ocurre en un momento específico. Durante el reequilibrio, los instrumentos y activos de trading del fondo se alinean con el índice del fondo.
La duración del reequilibrio depende de muchos factores, incluidos la actividad y los activos del fondo. Por lo general, puede llevar varias horas o días, lo que representa una oportunidad única que pueden aprovechar los traders.
Las operaciones durante el período de realineación pueden generar rendimientos del 0,2 % al 0,8 %, que varían según la cantidad de activos que había antes del reequilibrio.
El trading con software algorítmico ayuda a los traders a realizar múltiples órdenes de compra y venta con mayor rapidez que realizarlas manualmente, lo que puede generar retornos exagerados a gran velocidad y mínimo deslizamiento.
Arbitraje
El arbitraje se beneficia de las pequeñas diferencias entre los mercados. Por lo tanto, compran y venden continuamente los mismos activos en diferentes mercados y acumulan las diferencias entre otros mercados.
Por ejemplo, un trader puede comprar acciones de una empresa de telecomunicaciones en la Bolsa de New York por 50 dólares y venderlas en la Bolsa de Londres por 50,50 dólares, beneficiándose del precio y las diferencias de cambio.
Este proceso de trading requiere la máxima precisión y conocimiento del mercado para identificar la oportunidad. Por lo tanto, combinar el arbitraje con una estrategia comercial algorítmica puede generar retornos suficientes.
Este trading automático se basa en órdenes a corto plazo, que el software de trading automatizado puede gestionar a un ritmo alto y con precisión milimétrica.
Riesgo Activado/desactivado
Es posible que esta no sea una estrategia de trading algorítmico en sí misma. Sin embargo, se puede combinar con el trading algorítmico para tomar decisiones según el nivel de riesgo actual en un mercado específico.
Al utilizar este método, un trader puede cambiar su tolerancia al riesgo según los patrones del mercado. Por ejemplo, si indica que un período específico en un mercado en particular es de riesgo alto, el inversor debe reducir el riesgo de inversión.
De la misma manera, si el indicador muestra que el mercado es de riesgo bajo, es el momento adecuado para realizar inversiones de riesgo alto.
Sin embargo, aplicar este indicador por sí solo puede resultar ineficiente porque muchos factores subyacentes a los patrones del mercado, como eventos globales, políticas del banco central, informes anuales y más datos, pueden incorporarse al algoritmo para determinar el nivel de riesgo del mercado.<
Black Swan
Los períodos en los que el mercado es impredecible debido a eventos incontrolables se llaman Black Swan o Cisne Negro, y generalmente ocurren cuando sucede una crisis global y se vuelve difícil predecir el movimiento del mercado.
Durante el Black Swan, el mercado se vuelve muy volátil y algunos instrumentos financieros como el trading de opciones y los futuros tienen mucha demanda. La crisis financiera de 2008 y la pandemia del Covid-19 son ejemplos de eventos Black Swan.
Los traders se benefician de la volatilidad alta durante estos tiempos y aprovechan más oportunidades de trading, especialmente cuando se combinan con el trading de algoritmos, para realizar órdenes de manera rápida y oportuna.
Reversión Media
Esta estrategia de trading hace referencia al hecho de que después de que los precios de los activos suban y bajen, eventualmente volverán a su valor promedio, y este rendimiento representa una buena oportunidad de trading.
Por lo tanto, si se espera que una posible reversión haga subir la tendencia del precio del mercado, es un buen momento para ejecutar una orden de compra. De manera similar, si la inversión de la media desencadena una tendencia a la baja, los inversores pueden colocar órdenes de venta.
Sin embargo, el desafío es identificar estos eventos y analizar cuándo ocurrirá la reversión media. Y aquí el uso del trading algorítmico puede ayudar a analizar una enorme cantidad de datos, determinar oportunidades de trading y ejecutarlas en consecuencia.
Sincronización del Mercado
Encontrar el momento adecuado para realizar una orden es un desafío para todos los traders y, por lo general, es una cuestión de éxito o fracaso. Los traders suelen utilizar datos históricos o análisis técnicos para determinar el mínimo o máximo histórico que puede alcanzar el precio.
Después de determinar los puntos históricos, un trader realiza una orden con la esperanza de que la tendencia se revierta, lo que representa el momento de entrada perfecto. Sin embargo, no siempre es tan fácil y muchos ingresan al mercado mientras la tendencia de los precios aún está en movimiento, lo que resulta en una operación perdedora.
Por lo tanto, el uso de máquinas de trading automatizadas puede ayudar a tomar decisiones más rápidas y precisas basadas en datos y valores históricos. A pesar de no ser 100% preciso, suele ser más preciso que la ejecución manual de órdenes.
¿Cómo Comenzar con el Trading Algorítmico?
Tradicionalmente, la creación de algoritmos requiere escribir líneas de código y conocimiento de lenguajes de programación como Python, que se pueden utilizar para desarrollar algoritmos sofisticados para el trading.
Sin embargo, están surgiendo tecnologías nuevas que ofrecen una plataforma sin código para crear un algoritmo de trading que no requiere que el trader introduzca una sola línea de código.
Por lo tanto, un usuario necesitaría ingresar las condiciones que deben cumplirse en el generador sin código y el curso de acción adecuado.
Ventajas del Trading Algorítmico
Comerciar con un algoritmo es la forma perfecta de adoptar la tecnología en el trading. Otros beneficios del comercio algorítmico incluyen los siguientes.
Trading más Rápido
El trading algorítmico utiliza máquinas ultrarrápidas que pueden procesar una gran cantidad de datos y ejecutar órdenes con mayor rapidez que los traders humanos. Por lo tanto, puede hacer trading de alta frecuencia en poco tiempo y con un retraso mínimo.
Ejecución Precisa de órdenes
Dependiendo de la volatilidad del mercado, realizar órdenes manualmente puede involucrar deslizamiento. Los pocos milisegundos entre ver el valor del precio, realizar la orden y procesarla, se denominan deslizamiento. Pero las máquinas pueden realizar órdenes rápidamente con un tiempo de retraso mínimo.
Costos más Bajos
Puedes minimizar los costos de transacción combinando varios órdenes juntas. Un algoritmo puede ejecutar cientos o miles de órdenes al mismo tiempo, lo que genera tarifas de transacción más bajas.
Sin Emociones Involucradas
Las emociones humanas pueden interferir y hacer que el trader haga órdenes antes o sin información objetiva. Sin embargo, la falta de contacto humano en el trading algorítmico promueve la toma de decisiones informadas.
Diversificación de Cartera
Como los algoritmos ayudan a realizar múltiples órdenes al mismo tiempo, fomentan la participación en múltiples mercados con diferentes instrumentos de trading para diversificar la cartera del trader.
Más Consistente
Los algoritmos siempre siguen las reglas, a no ser que el usuario las cambie. Esto hace que la colocación de órdenes sea más consistente que la ejecución manual.
Desventajas del Trading Algorítmico
Aunque el trading algorítmico parece la forma ideal de disfrutar de los mercados financieros, puede tener algunos inconvenientes.
Uso Excesivo y Dependencia
La mayoría de los traders ricos llegaron a la cima gracias a la experiencia y al aprendizaje práctico. Sin embargo, la dependencia exagerada de la tecnología y las máquinas puede afectar el juicio y el aprendizaje humano.
Todavía se Necesita Intervención Humana
A pesar de estar completamente automatizado, es posible que todavía sea necesaria la intervención manual si el sistema falla o simplemente para monitorear tendencias y estadísticas. Por lo tanto, en absoluto significa que se prescinda del contacto humano.
Se Requiere Mucho Backtesting
Ya sea que estés creando un algoritmo desde cero o utilizando una plataforma sin código, los algoritmos requieren pruebas adecuadas para garantizar su eficacia.
Por lo tanto, esto requiere que los desarrolladores ejecuten las pruebas y mejoren. Además, puede llevar algún tiempo optimizar el sistema según tus preferencias.
Latencia del Programa
Dependiendo de lo sofisticado que esté programado el algoritmo, aún pueden ocurrir latencia y retrasos. Estos retrasos, incluso por unos pocos segundos o milisegundos, pueden afectar significativamente a tus operaciones.
Conclusión
El comercio algorítmico, o algo trading, implica el uso de máquinas y software para ejecutar órdenes de trading en vez de que lo hagan personas. Se trata de software programado que se basa en un conjunto de reglas y condiciones y desencadena un curso de acción si se cumplen los criterios.
El uso de estrategias de trading algorítmico tiene muchas ventajas, como realizar órdenes de forma más rápida y precisa. Además, diversifica la cartera utilizando la capacidad del algoritmo para ejecutar muchas órdenes al mismo tiempo.
Hay pocos inconvenientes al confiar demasiado en esta tecnología, pero el uso adecuado con suficiente conocimiento previo ayuda al trader a capitalizar esta solución sofisticada.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la mejor estrategia para el trading algorítmico?
La estrategia algorítmica de seguimiento de tendencias es una de las estrategias más utilizadas. Utiliza la máquina para identificar tendencias basadas en datos históricos y realizar órdenes de mercado después de determinar el momento de entrada correcto.
¿El trading algorítmico es fácil?
El comercio algorítmico necesita una programación compleja. Sin embargo, implementar estrategias de trading algorítmico es fácil. Todo lo que tienes que hacer es proporcionar al programa las condiciones y el curso de acción. Por ejemplo, si se cumple X, ejecutar Y.
¿Cómo empiezo con el trading algorítmico?
Conoce los mercados financieros, cómo operan y los factores que afectan los precios. También necesitas tener buenos conocimientos aunque dependas del programa automatizado. Luego, crea el algoritmo si tienes suficientes conocimientos de programación o consigue una plataforma sin código para crear el algoritmo que deseas. Después, determina las condiciones y lo que quieres que el algoritmo opere por ti, y supervisa cómo se ejecutan tus operaciones.
¿Qué tan exitoso es el trading algorítmico?
La ejecución rápida y precisa de órdenes del comercio algorítmico hace que tenga bastante éxito. Esto se debe a la posibilidad de realizar muchas órdenes al mismo tiempo y con retrasos mínimos. Sin embargo, algunos fallos, la latencia o interrupciones pueden afectar significativamente el éxito de tus operaciones.
