DMA در بورس چیست؟

معامله در بازارهای مالی معمولاً با ابزارها و شاخص‌های مطالعه ترکیب می‌شود که به سرمایه‌گذار در تصمیم‌گیری آگاهانه کمک می‌کند.

تجزیه و تحلیل حرکات بازار و عملکرد قیمت با تکامل پلتفرم های معاملاتی که یک جعبه ابزار جامع برای ساخت تصمیمات عاقلانه سرمایه گذاری ساخته شده است.

میانگین متحرک جابجا شده یک شاخص استاندارد است که برای شناسایی روند قیمت استفاده می شود، که در بین معامله گران سهام به دلیل مفید بودن در تعیین پشتیبانی محبوب است و سطوح مقاومت.

نشانگر DMA معمولاً با میانگین‌های متحرک دیگر مانند EMA و SMA مقایسه می‌شود. بنابراین، بیایید معنای DMA در بازار سهام و نحوه استفاده از آن را توضیح دهیم.

معنا و اهمیت DMA

میانگین‌های متحرک جابجا شده از میانگین متحرک ساده منشأ می‌گیرند. این همان نشانگر MA است اما به سمت عقب یا به جلو برای پیش‌بینی بهتر احتمالات روند در مهرهای زمانی قبلی یا آینده جابجا شده است.

DMA در دوره‌های زمانی مختلف برای تجزیه و تحلیل داده‌های قیمت با محاسبه داده‌های میانگین متحرک قیمت سهام و قرار دادن نشانگر در بازه‌های زمانی مختلف برای ارزیابی جهت روند بالقوه استفاده می‌شود. 

بنابراین، معامله‌گران می‌توانند افزایش احتمالی سهام را با انتظارات بالا شناسایی کنند و به آنها اجازه می‌دهد از فرصت‌های به دست آوردن غیرقابل از دست دادن سرمایه‌گذاری کنند.

بنابراین، نشانگر میانگین متحرک جابجا شده، هنگامی که خط قیمت را قطع می کند، سیگنال ارسال می کند. هر تماس بسته به جهت متقاطع بین دو خط، یک سفارش بازار را برای خرید یا فروش پیشنهاد می‌کند.

DMA (میانگین متحرک جابجا شده) در سهام چیست؟

معامله سهام تا حد زیادی به درک عملکرد قیمت و شناسایی روندها قبل از اینکه همه بر روی سودهای قابل توجه سرمایه گذاری کنند، متکی است. مکان خط DMA در مقایسه با خط قیمت، فعالیت پیشنهادی معامله گر را نشان می دهد.

اگر خط قیمت بالاتر از خط DMA باشد، به معنای حرکت رو به بالا است که به معامله‌گر پیشنهاد می‌کند خرید کند (لانگ است).

اما اگر خط قیمت کمتر از DMA باشد، یک حرکت نزولی وجود دارد که به معامله‌گر پیشنهاد می‌کند که بفروشد (شورت است).

هر بار که DMA و خط قیمت قطع می‌شوند، این تصمیم‌ها با هم عوض می‌شوند. توجه داشته باشید که آنها ممکن است چندین بار از بالا و پایین از یکدیگر عبور کنند، بنابراین می توانید منتظر بمانید تا یک جهت قدرتمند ایجاد کند یا در هر دو طرف روند معامله کنید.

از میانگین متحرک DMA چگونه استفاده می شود؟

برخی ممکن است استدلال کنند که DMA بهتر از MA است، زیرا به شما امکان می‌دهد آن را در طول زمان‌های مختلف به جلو و عقب ببرید، که از دو جهت مفید است.

مسیرهای روند

تشخیص یک حرکت روند فعلی یکی از بزرگترین مزیت‌های MA جابجا شده است که بینشی از جهت قیمت سهام به معامله‌گر می‌دهد.

اگر قیمت بازار بالاتر از DMA حرکت کند، نشان‌دهنده یک روند صعودی است و فرصتی برای خرید (لانگ) و سود بردن از افزایش قیمت برای فروش با سود بیشتر را نشان می‌دهد.

برعکس، اگر قیمت بازار به پایین‌تر از DMA حرکت کند، نشان‌دهنده یک روند نزولی است، که فرصتی برای فروش (شورت) و سرمایه‌گذاری از شانس کسب سود قبل از کاهش بیشتر قیمت را نشان می‌دهد.

اما، خط قیمت به‌صورت ثابتی حرکت نمی‌کند و ممکن است چندین بار در بالای و زیر DMA نوسان کند یا حرکت کند. 

در بسیاری از موارد، یک سرمایه گذار ممکن است از روند MA استفاده کند، و زمانی که خط قیمت به زیر خط MA کاهش یابد، ممکن است مشخص شود که روند به پایان رسیده و حرکت نزولی آغاز شده است. با این حال، این ممکن است یک نقطه معکوس واقعی نباشد.

در این مورد، میانگین متحرک جابجا شده بهتر است حرکت روند واقعی را در دوره‌های مختلف کشف کند تا نقطه شروع و پایان روند واقعی را پیدا کند.

سطوح پشتیبانی و مقاومت

DMA موجود در سهام می‌تواند به عنوان سطح حمایت یا مقاومت استفاده شود، که نقطه‌ای را نشان می‌دهد که حرکت‌های صعودی یا نزولی شروع می‌شود، و به فرصتی برای سهام‌های بلند یا کوتاه اشاره می‌کند.

در نمودار قیمت، خط میانگین متحرک جابه‌جا شده را می‌توان با داده‌های عقب‌نشینی تاریخی تراز کرد و خطی را رسم کرد که نزدیک به روند قیمت ترسیم کرد . بنابراین، وقتی هر دو خط قطع می‌شوند، اگر خط قیمت به عقب برگردد و از خط DMA سقوط کند، روند نزولی و سفارش فروش را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، اگر خط قیمت در امتداد DMA کشیده شده حرکت کند و در بالای آن شروع به صعود کند، نشان دهنده روند صعودی و سفارش خرید است.

DMA در مقابل EMA

میانگین‌های متحرک جابجا شده و میانگین‌های متحرک نمایی ممکن است مشابه به نظر برسند. در واقع، هر دو موارد استفاده مشابهی دارند و در تشخیص روندها و جهت‌های قیمت در بازار سهام مفید هستند و به سرمایه‌گذار در تصمیم‌گیری آگاهانه کمک می‌کنند.

با این حال، تفاوت‌های کمی بین نحوه محاسبه داده‌های آنها و روش نمایش وجود دارد. بیایید تجزیه و تحلیل کنیم.

اندازه‌گیری داده‌های قیمت

DMA داده‌های بازار را با توجه به زمان‌بندی‌های تعیین‌شده، از جمله نوسانات کوچک و بزرگ قیمت و نویز، صاف می‌کند. با این حال، EMA در این مورد کارآمدتر است زیرا با دادن وزن بیشتر به زمان های اخیر، نویز را کاهش می دهد و به ارائه روند قیمت دقیق تر کمک می کند.

محاسبه

DMA داده های خود را به سادگی با در نظر گرفتن میانگین قیمت عملکرد گذشته در جدول زمانی انتخاب شده و نشان دادن آنها به عنوان نقاطی در شمع‌ها یا کشیدن خط شروع از قیمت فعلی بازار و به عقب.

از سوی دیگر، EMA یک میانگین وزنی است که در عین حال که میانگین قیمت‌های داده‌های تاریخی را در نظر می‌گیرد، ارزش و توجه بیشتری به حرکت اخیر بازار می‌دهد.

تأخیر زمانی

DMA شامل تاخیرهای زمانی و اقدامات قیمت کوچک در محاسبات و جمع آوری داده ها می شود. بنابراین، به تجزیه و تحلیل نوسانات کوچک علاوه بر تغییرات قیمت قابل توجه در نمایش آن کمک می کند.

از سوی دیگر، EMA تاخیرهای زمانی را شامل نمی‌شود و بلافاصله به تغییرات قیمت، به‌ویژه تغییرات اخیر واکنش نشان می‌دهد، که تحلیل اثرات نوسانات اخیر بر روند فعلی را مفیدتر می‌کند.

موارد استفاده DMA

DMA در معاملات سهام برای شناسایی نقاط ورود و خروج از طریق مناطق حمایت و مقاومت استفاده می‌شود و به معامله‌گر در تعیین روند قیمت، از جمله حرکات دوره کوتاه‌مدت کمک می‌کند.

EMA موارد استفاده بیشتری دارد و عمدتاً برای دنبال کردن روند سودمند است، مانند استراتژی معاملاتی روند، زیرا از مدل میانگین وزنی استفاده می کند.

محدودیت‌های DMA یا میانگین متحرک جابجا شده

DMA در سهام مفید است و می تواند از بسیاری جهات سودمند باشد. با این حال، برخی از چالش‌ها وجود دارد که باعث می‌شود احتمالاً انتخاب ایده‌آلی نباشد.

• بهتر است در ارتباط با شاخص های دیگر استفاده شود، زیرا نمی تواند به عنوان یک شاخص مستقل کار کند.
• تاخیر زمانی معرفی شده در DMA ممکن است باعث شود معامله گران فرصت های عظیمی را برای ورود یا خروج از بازار از دست بدهند.
• به دلیل مکانیسم هموارسازی آن که شامل کوچکترین نوسانات است، در بازارهای پرنوسان مفید نیست و تعیین پیشرفت های روند را دشوارتر می کند.
• حساسیت به موارد پرت، که گاهی اوقات می تواند داده های نادرست یا گمراه کننده را ارائه دهد.

نتیجه گیری

DMA برای شناسایی روندها با استفاده از اقدام قیمت تاریخی به عنوان یک تغییر از میانگین متحرک ساده استفاده می شود. این یک قانون کلی در مورد اجرای سفارش بر اساس نحوه حرکت خط قیمت در کنار کانال میانگین متحرک جابجا شده ارائه می‌کند.

درک DMA به سرمایه‌گذار کمک می‌کند نقاط مقاومت و پشتیبانی را پیدا کند، که نشان‌دهنده روند صعودی یا نزولی است، و نشانه‌ای از سفارش خرید یا فروش است. با این حال، محدودیت هایی برای استفاده از DMA به تنهایی وجود دارد. بنابراین بهتر است با ابزارها، نمودارها و نشانگرهای دیگر استفاده شود.