आपको अपने पोर्टफोलियो का बैकटेस्ट क्यों करना चाहिए?

पेशेवर निवेशक अनुभव से अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। वित्तीय बाज़ार में वर्षों तक भाग लेने के बाद, एक व्यापारी को अपने व्यापार में खामियाँ पता चलती हैं और वह इन गलतियों को दोहराने से बचने की कोशिश करता है।

एक मजबूत ट्रेडिंग रणनीति बनाने का दूसरा तरीका इसका बैकटेस्ट करना है। एक प्रोग्राम के साथ जो बाज़ार के पिछले प्रदर्शन का उपयोग करता है और आपकी पोर्टफोलियो रणनीति का अनुकरण करता है.

किसी पोर्टफोलियो का बैकटेस्टिंग बाज़ार के पिछले डेटा का उपयोग करके ट्रेडिंग मॉडल की प्रभावशीलता का आकलन करने की प्रक्रिया है। कई टूल और हैं इस परीक्षण मॉडल को लागू करने के तरीके, जिसके बारे में हम लेख में बताएंगे।

पोर्टफोलियो बैकटेस्टिंग क्या है?

पोर्टफोलियो बैकटेस्टिंग एक व्यापार रणनीति या मॉडल को पूर्व मार्केट स्थिति में लागू करके यह आकलन करना है कि यह कितना अच्छा है। बैकटेस्टिंग को सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है, जिसे व्यापारी को प्रोग्राम करना होता है या एक तैयार प्रयोग करने वाले परीक्षण प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करना होता है।

बैकटेस्ट के परिणाम व्यापार नतीजे और जोखिम विशेषताओं को प्रदर्शित करेंगे और विश्लेषित करेंगे, और व्यापारी को ध्यान में रखने के लिए संबंधित बाजार डेटा का भी विश्लेषण करेंगे।

पोर्टफोलियो बैकटेस्टिंग का धारणा है कि बाजार खुद को दोहराता है, और जो पहले हुआ है, वह फिर होने की संभावना अधिक है। इसलिए, जब पोर्टफोलियो पूर्ववत डेटा में अच्छा प्रदर्शन करता है, तो उसके अब के बाजार स्थितियों में सफल होने की उच्च संभावना होती है।

इसके बाद, व्यापारी परीक्षण के परिणामों के आधार पर रणनीति को सुधारता है और रणनीति की तुलना और अनुकूलन के लिए पुनः बैकटेस्ट चलाता है।

ट्रेडिंग पोर्टफोलियो की बैकटेस्टिंग का महत्व

बैकटेस्टिंग यह खोजने के लिए महत्वपूर्ण है कि पोर्टफोलियो रणनीति में संभावित खामियों को पहचानने के लिए और किस प्रकार से किसी विशिष्ट बाजार में निवेश करने में कितना जोखिमपूर्ण है।

पोर्टफोलियो प्रबंधक बैकटेस्टिंग पोर्टफोलियो रणनीतियों का उपयोग संसाधन आवंटन और यह निर्धारित करने के लिए करते हैं कि किस बाजार का प्रतिक्रिया देता है एक दिए गए व्यापारिक मॉडल को। उदाहरण के लिए, कुछ रणनीतियाँ क्रिप्टो व्यापार के दौरान काम करती हैं, जबकि अन्य शेयर व्यापार के साथ बेहतर काम करती हैं।

इसलिए, बैकटेस्टिंग एक जोखिम प्रबंधन उपकरण की तरह काम करता है। व्यापारी इसका उपयोग नई व्यापारिक रणनीति का मूल्यांकन करने और इसे वास्तविक बाजारों में इस्तेमाल करने से पहले कैसे काम करेगा, इसकी मूल स्थिति में करते हैं।

पोर्टफोलियो बैकटेस्ट कैसे करें?

यदि किसी ट्रेडर को प्रोग्रामिंग भाषा का पर्याप्त ज्ञान है, तो वे अपनी रणनीति का बैकटेस्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण कर सकते हैं। पायथन के साथ बैकटेस्टिंग पोर्टफोलियो व्यापक है और डेवलपर्स के लिए इसे निष्पादित करना अपेक्षाकृत आसान है।

दूसरी ओर, एक व्यापारी ऐसे व्यापार प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग कर सकता है जो किसी कोड को लिखित किए बिना बैकटेस्टिंग विकल्प प्रदान करते हैं। हालांकि, एक व्यापारी को यह सुनिश्चित होना चाहिए कि वे आवश्यक व्यापार अवधारणाओं के बारे में जागरूक हैं, जैसे कि:

• जानकारी प्रदान करने के लिए बैकटेस्टिंग डेटा पर निर्भर करता है। इसलिए, पोर्टफोलियो बैकटेस्ट करते समय सटीक डेटा का उपयोग करना महत्वपूर्ण है।
• तकनीकी और मौलिक विश्लेषण आवश्यक अवधारणाएँ हैं जिन्हें प्रत्येक व्यापारी को बाजार की भावनाओं का विश्लेषण करने और बाजार के लिए प्रदर्शन पूर्वानुमान बनाने के लिए जानना चाहिए।
• बुनियादी आँकड़ों की समझ बहुत उपयोगी है, और माध्य, विचरण और विचलन जैसी अवधारणाएँ व्यापारी को उपयोगी जानकारी दे सकती हैं।

पोर्टफोलियो बैकटेस्टिंग टूल

कुछ उपकरण व्यापारी को बैकटेस्टिंग से अधिकतम लाभ उठाने में मदद करते हैं। पोर्टफ़ोलियो के बैकटेस्टिंग के लिए सर्वोत्तम टूल्स का उपयोग करने से आपके निवेश को अनुकूलित करने के लिए प्लेटफ़ॉर्म को सटीक डेटा प्रदान करने में मदद मिलती है।

इसलिए, सुनिश्चित करें कि आपका बैकटेस्ट प्लेटफ़ॉर्म निम्नलिखित टूल्स प्रदान करता है।

• पोर्टफोलियो एसेट आवंटन: यह पोर्टफोलियो बैकटेस्टिंग टूल आपको चयनित बाजारों और वित्तीय उपकरणों के आधार पर कई ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बनाने की अनुमति देता है। यह इन पोर्टफोलियो से जुड़े जोखिमों और अपेक्षित कुल रिटर्न्स को भी दर्शाता है।
• लचीला तर्क: सॉफ्टवेयर को लचीला होना चाहिए और पूंजी सीमा, उत्तोलन और परिसंपत्ति पुनर्संतुलन जैसे अधिक बाजार कारकों पर विचार करना चाहिए। यह बैकटेस्ट को अधिक विश्वसनीय बनाता है।
• सटीक ऐतिहासिक कीमतें: पोर्टफोलियो बैकटेस्टिंग ऐतिहासिक मूल्यों सहित ऐतिहासिक कीमतों का भी उपयोग करता है। इसलिए, दिवालिया कंपनियों के अस्थिरता स्तर और स्टॉक सहित सटीक कीमतें प्रदान करना आवश्यक है।

एक सफल पोर्टफोलियो बैकटेस्टिंग के लिए कदम

आज की व्यापारिक गतिविधि का एक बड़ा हिस्सा उन एल्गोरिदम्स का उपयोग करके किया जाता है जो व्यापारी की तरफ से व्यापार करते हैं। यदि आप पहली बार स्वचालित परीक्षण चलाते हैं, तो यहां पोर्टफोलियो के बैकटेस्ट करने का तरीका बताया गया है।

1. एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ढूंढें जो बैकटेस्टिंग की पेशकश करता हो।
2. उस ट्रेडिंग मॉडल का चयन करें जिसका आप बैकटेस्ट करना चाहते हैं।
3. उन संकेतकों और उपकरणों को निर्धारित करें जिनका आप अपने पोर्टफोलियो के साथ परीक्षण करना चाहते हैं।
4. शर्तें पूरी होने पर शर्तो और कार्रवाई का उचित तरीका तय करें। उदाहरण के लिए, यदि शर्त X पूरी हो जाती है, तो खरीद ऑर्डर को निष्पादित करें।
5. ईटीएफ, स्टॉक, म्यूचुअल फंड और वित्तीय उपकरणों जैसे कई बाजारों पर परीक्षण करे।

बैकटेस्टिंग बनाम फॉरवर्ड टेस्टिंग

बैकटेस्टिंग के विपरीत, फॉरवर्ड टेस्टिंग व्यापारी को मौजूदा बाजार स्थिति में अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों का मूल्यांकन करने की अनुमति देता है। यह आम तौर पर लाइव मार्केट सिमुलेशन में किया जाता है, जहां व्यापारी वास्तविक बाजार में उपयोग करने से पहले अपने उपकरणों, विधियों और मॉडलों की प्रभावशीलता का परीक्षण करता है।

फॉरवर्ड टेस्टिंग के समर्थक इसे अधिक प्रभावी मानते हैं क्योंकि बैकटेस्टिंग पुराने डेटा का उपयोग करता है, जिसे अद्यतन और विश्वसनीय बनाने की आवश्यकता हो सकती है।

फॉरवर्ड परीक्षण के लिए सिस्टम के तर्क का पालन करना और व्यापार आदेशों को निष्पादित करते समय इस तर्क का दस्तावेजीकरण करना आवश्यक है। इस प्रकार, सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं को वास्तविक जीवन में कोई व्यापार किए बिना, परिश्रमपूर्वक दर्ज किया जाता है।

इस तरह, व्यापारी अपनी योजनाओं को लाइव करने से पहले वास्तविक-बाज़ार सिमुलेशन पर इसे क्रियान्वित करने के बाद अपनी पोर्टफोलियो रणनीति का मूल्यांकन कर सकते हैं।

पोर्टफोलियो बैकटेस्टिंग के लाभ

वास्तविक बाजार में उपयोग करने से पहले यह पता लगाने के लिए पोर्टफोलियो बैकटेस्टिंग महत्वपूर्ण है कि क्या आपकी रणनीति में कोई खामियां या फायदे हैं। इसलिए, जब आप अपनी प्रक्रिया को स्वचालित करते हैं तो आप निम्नलिखित लाभों की उम्मीद कर सकते हैं।

• किसी भी वास्तविक फंड को जोखिम में नहीं डालना: बैकटेस्टिंग एक सिमुलेशन में किया जाता है जो ऐतिहासिक बाजार डेटा और कीमत का उपयोग करता है। इसलिए, कोई भी वास्तविक व्यापार निष्पादित नहीं किया जाता है, और ना ही किसी वास्तविक धन का उपयोग किया जाता है।
• पोर्टफोलियो की दिशा: बैकटेस्ट पोर्टफोलियो प्रदर्शन व्यापारी को यह निर्देश देता है कि उन्हें व्यापार करने के लिए किन संपत्तियों की आवश्यकता है और वे किन रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं।
• सुधार की गुंजाइश: पोर्टफोलियो का बैकटेस्टिंग व्यापारियों को वित्तीय बाजार में इसे लागू करने से पहले परीक्षण परिणाम के अनुसार अपनी रणनीति को समायोजित करने और बढ़ाने में सक्षम बनाता है।

पोर्टफोलियो बैकटेस्टिंग की कमियां

हालांकि बैकटेस्टिंग के कई फायदे हैं, लेकिन बैकटेस्ट करने की कुछ कमियां भी हैं, जिनमें शामिल हैं:

• संभावित पूर्वाग्रह: बैकटेस्टिंग करते समय पूर्वाग्रह से बचना मुश्किल है। अनजाने में ही सही, एक व्यापारी सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए इनपुट डेटा में हेरफेर भी कर सकता है।
• चुन-चुनकर चयन करना: एक व्यापारी विभिन्न चर और परिकल्पनाओं का उपयोग करके एक साथ कई परीक्षण कर सकता है और सबसे अच्छे परिणाम लाने वाले को चुन सकता है।
• अनियंत्रित कारक: कुछ चरो को बैकटेस्ट में शामिल नहीं किया जा सकता है, जैसे ब्याज दरें, बाजार विसंगतियां और प्राकृतिक आपदाएं, जो व्यापारिक गतिविधि और बाजार भावना को अत्यधिक प्रभावित करती हैं।

निष्कर्ष

ट्रेडिंग मॉडल की ताकत और कमियों को निर्धारित करने के लिए पोर्टफोलियो बैकटेस्टिंग आवश्यक है। पोर्टफोलियो परिसंपत्ति आवंटन का बैकटेस्टिंग, व्यापारियों को इष्टतम उद्योगों और उपकरणों को चुनने और पोर्टफोलियो जोखिमों का आकलन करने में मदद करता है।

ये परीक्षण ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मो का उपयोग करते हैं जो ऐतिहासिक बाज़ार डेटा और गतिविधियों का अनुकरण करते हैं। इसमें परीक्षण डेटा की गणना और निर्माण किया जाता है, जिससे व्यापारी को निवेश के विचार और दिशा मिलती है कि क्या सबसे अच्छा काम करता है और अपनी रणनीतियों को कैसे सुधारें। 

एक पोर्टफोलियो बैकटेस्टर सिमुलेशन को कई टूल के साथ जोड़ सकता है जो परीक्षण को अधिक कुशल बनाने में मदद करता है और ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए पर्याप्त दिशा-निर्देश उत्पन्न करता है।