핵심원리
할당 방법은 투자 계좌에 포지션이 개설되는 순간에만 적용됩니다. 일단 개설되면 크기가 고정되고 다시 계산되지 않습니다. 나중에 마스터와 투자자 사이의 잔액이나 지분 비율이 변경되더라도 마찬가지입니다. 유일한 예외는 비례 폐쇄입니다.
주요 시사점
- 개시 시에만 적용 — 이 메서드는 초기 크기를 설정하고 이미 열려 있는 위치는 건드리지 않습니다.
- 잔액/자본 변경은 중요하지 않습니다 — 나중에 변동, 예금 또는 인출은 미결제 포지션의 크기를 조정하지 않습니다.
- 한 경우에는 비례성이 유지됩니다 — 부분 폐쇄 동안 초기 마스터 대 투자자 비율이 유지됩니다(아래 참조).
- 투자자는 통제권을 유지합니다 — 복사 후 투자자는 시스템에 영향을 주지 않고 자신의 포지션을 조정할 수 있습니다.
비례포지션 폐쇄(예외)
부분 폐쇄 동안 시스템은 마스터 포지션과 투자자 포지션 사이의 초기 비율을 자동으로 유지합니다. 아래 예에서는 트리거 방법을 안내합니다.
| 단계 | 액션 | 마스터 포지션 | 투자자 위치 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 투자자는 마스터의 포지션을 복사합니다. | 1랏 | 2랏 | 2:1 |
| 2 | 투자자가 부분적으로 독립적으로 폐쇄 | 1랏 | 1.6로트 | — (투자자 주도) |
| 3 | 마스터는 1 → 0.9 로트를 마감합니다. | 0.9로트 | 1.6로트 | 변하지 않은 |
| 4 | 마스터 마감 0.9 → 0.8 로트 | 0.8로트 | 1.6로트 | 변하지 않은 |
| 5 | 마스터 청산 0.8 → 0.7랏 — 청산 트리거 | 0.7로트 | 1.4랏 | 2 : 1 복원 (1.4 / 0.7) |
소규모 마스터 축소로 인해 폐쇄로 인해 마스터가 원래 비율 아래로 떨어질 때까지 투자자는 영향을 받지 않습니다. 그 시점에서 투자자 포지션은 2 : 1 관계를 복원하기 위해 비례적으로 감소됩니다.
