드로우다운(DD)은 일정 기간 동안의 거래 손실로 인한 계정 자산의 감소를 백분율로 측정합니다. 최대 하락률(Max DD)은 계정 전체 기간 동안 최고점에서 최저점까지 가장 큰 하락폭입니다.
공식
DD은 return 계정에 대해 계산됩니다(수익 계산 참조). 계좌 수명 동안 기록된 최고 수익은 최대 수익입니다.
DD = (1 − (1 + Return) / (1 + Maximum return)) × 100
• If Return = Maximum return, DD = 0 (no loss in that period).실제 사례
수익률 계산 예시의 3개 기간 수익률을 최대 수익률 3.6000으로 사용:
| 기간 | 반환 | 최대 수익 | DD |
|---|---|---|---|
| P1 | 3.6000 | 3.6000 | 0% |
| P2 | 1.3636 | 3.6000 | 1 − (1 + 1.3636)/(1 + 3.6000) = 48.62% |
| P3 | 1.0000 | 3.6000 | 1 − (1 + 1.0000)/(1 + 3.6000) = 56.52% |
계정 수명 동안 가장 높은 DD(여기서는 56.52%)이 Max DD로 기록됩니다.
