드로다운(DD) 일정 기간 동안의 거래 손실로 인한 계정 자산의 감소를 백분율로 표시합니다.최대 감소(Max DD) 이는 계정 전체 기간 동안 가장 높은 지점에서 가장 낮은 지점까지 가장 큰 감소입니다.
공식
DD는 계정에 대해 계산됩니다.반품(수익률 계산 참조) 계좌 수명 동안 기록된 최고 수익은 최대 수익.
DD = (1 − (1 + Return) / (1 + Maximum return)) × 100
• If Return = Maximum return, DD = 0 (no loss in that period).실제 사례
수익률 계산 예시의 3개 기간 수익률을 최대 수익률 3.6000으로 사용:
| 기간 | 반품 | 최대 수익 | DD |
|---|---|---|---|
| P1 | 3.6000 | 3.6000 | 0% |
| P2 | 1.3636 | 3.6000 | 1 − (1 + 1.3636)/(1 + 3.6000) = 48.62% |
| P3 | 1.0000 | 3.6000 | 1 − (1 + 1.0000)/(1 + 3.6000) = 56.52% |
계정 전체 기간 동안 가장 높은 DD —56.52% 여기서는 Max DD로 기록됩니다.
