Как Волатильность и Ликвидность на Рынке Форекс Влияют на Бизнес?
Статьи
Финансовые рынки находятся в постоянном движении, которое зависит от соотношения спроса и предложения на инструменты. Инвесторы покупают и продают активы, стремясь извлечь выгоду из изменений цен, спроса, предложения и других факторов, влияющих на рынок.
Вариации этих определяющих факторов вызывают изменения волатильности и ликвидности в торговле на Форекс, влияя на частоту изменения цен и ожидаемую прибыльность от инвестиций в валютные пары.
Волатильность и ликвидность финансового рынка — два ключевых фактора, которые опытные трейдеры учитывают, прежде чем инвестировать в финансовые ценные бумаги и классы активов. Давайте рассмотрим разницу между ликвидностью и волатильностью и как их использовать для достижения успеха в торговле.
Ключевые Тезисы
- Волатильность рынка означает изменение цены актива за определенный период времени.
- Ликвидность определяет, насколько просто и быстро на рынке исполняются ордера с минимальным проскальзыванием и узким спредом.
- Волатильность и ликвидность отрицательно коррелируют: высокая ликвидность связана с низкой волатильностью и наоборот.
Что Такое Волатильность Форекс-Рынка?
Волатильность — это частота движений цен на конкретном рынке или для конкретной валютной пары. Например, на валютном рынке волатильность — это степень изменения курса двух валют.
Волатильность активов можно представить как частоту и величину изменения цен. Например, евро/доллар — самая стабильная и низковолатильная валютная пара, в которой участвуют две крупнейшие экономики и наиболее используемые валюты мира.
Стабильность этой валютной пары объясняется высоким уровнем развития обоих рынков. Кроме того, политика центральных банков в отношении процентных ставок и кредитования этих экономик имеет схожие черты.
Однако валюты, курсы которых сильно различаются из-за разницы в экономике стран, такие как, например, пара USD/EUR или GBP/JPY, являются очень волатильными валютными парами. Торговля ими на Форекс рынке может привести к хорошим прибылям.
Когда дело доходит до инвестиций на рынке, торговля стабильной валютной парой приведет к умеренной прибыли, но более стабильной в долгосрочной перспективе.
Однако волатильные активы имеют более высокий потенциальный доход, но они также нестабильны, что приводит к значительному росту и падению их цен.
Что Вызывает Волатильность на Рынке Форекс?
На волатильность влияют многочисленные внешние факторы, такие как национальная экономика, геополитические условия, уровень предложения и доверие инвесторов.
Национальные экономические факторы, такие как ВВП, уровень занятости и инфляция, играют важную роль в политике центральных банков, на основе которой они строят свою политику процентных ставок. Когда уровень инфляции умеренно высок, а ВВП растет, инвесторы с оптимизмом смотрят на экономику страны, что указывает на стабильность и потенциал валюты.
Геополитические споры, такие как торговые войны, эмбарго и международные торговые соглашения, также играют важную роль в экономике, что сильно влияет на волатильность ставок и настроения инвесторов.
Еще один важный фактор, влияющий на волатильность, — это ликвидность. Когда на рынке мало предложений, цены сильно зависят от активности покупателей, что приводит к высокой волатильности. И наоборот, когда предложений много, волатильность снижается.
Во время финансового кризиса 2008 года уровень волатильности валютной пары EUR/USD взлетел до 30% за две недели, в то время как пара AUD/USD выросла примерно до 80%.
Лучшие Индикаторы Волатильности Рынка Форекс
Трейдеры Форекс измеряют волатильность рынка с помощью различных индикаторов, таких как Полосы Боллинджера и индекс относительной волатильности (RVI).
Полосы Боллинджера состоят из линий (простых скользящих средних), окруженных верхней и нижней границей. Эти два предела образуют растягивающуюся полосу, которая расширяется и сжимается в зависимости от рыночных сил, указывая пределы колебаний цен или волатильность.
С другой стороны, индекс относительной волатильности измеряет исторические движения цен и волатильность и генерирует значение, на основе которого трейдеру рекомендуется открыть позицию на покупку или длинную позицию.
Что Такое Ликвидность Рынка Форекс?
Эта концепция подразумевает простоту, с которой участники рынка могут покупать и продавать финансовые инструменты, что связано с доступностью и волатильностью активов.
Крупные финансовые учреждения и банки снабжают финансовые рынки ценными бумагами и активами, участвуя в значительной торговой деятельности, делая эти продукты более доступными и увеличивая количество торговых партнеров на данном рынке.
Ликвидность напрямую связана со стабильностью цен. Например, высокая ликвидность пары Форекс EUR/USD делает ее одним из самых стабильных активов с низким коэффициентом волатильности.
С другой стороны, недостаточное предложение конкретного товара приведет к изменению рыночных цен.
Что Влияет на Ликвидность на Валютном Рынке?
Финансовые инструменты обычно предоставляются крупными финансовыми учреждениями, инвестиционными банками и хедж-фондами, которые участвуют в рынках, предлагая посреднические услуги или в рамках торговли для себя с целью увеличения своего благосостояния.
На деятельность этих институциональных инвесторов влияет множество экономических и геополитических факторов, которые в свою очередь влияют на уровни ликвидности Форекс.
Экономические показатели, такие как инфляция и процентные ставки, влияют на готовность инвесторов расширять свое участие в торговле на рынках. В период экономического роста трейдеры с большей вероятностью увеличивают свои инвестиции, что повышает уровень ликвидности.
Технологические достижения также влияют на обеспечение ликвидности. Например, торговые платформы способны обслуживать огромное количество участников рынка, одновременно выполнять множество транзакций, способствуя увеличению уровня предложения и повышению эффективности рынка.
Чтение Индикатора Ликвидности Рынка Форекс
Структуры предложения меняются по-разному. Ежедневные колебания и часы торговли влияют на спрос на валютные пары. Инвесторы также могут отслеживать закономерности, проверяя объем торгов, который указывает уровень активности на конкретной торговой площадке.
Прочитав график объема торгов, инвесторы могут определить рынки с высоким спросом. Однако им необходимо учитывать изменения волатильности, чтобы обеспечить достаточное предложение.
Индикаторы зон ликвидности могут использоваться для определения уровней, на которых уровни спроса и предложения высоки.
Кроме того, инвесторы могут проверить изменения ликвидности, связанные с выполнением крупных торговых ордеров. В этом случае проверяются биржевые стаканы и просматривается весь рынок в поисках лучших цен.
Взаимосвязь Волатильности и Ликвидности в Торговле на Форекс
Волатильность и ликвидность идут рука об руку и считаются ключевыми факторами, определяющими решения большинства инвесторов. На них влияют экономический рост, геополитическая стабильность, рыночные циклы, часы торговли и т. д.
Существует отрицательная корреляция между ликвидностью и волатильностью, которая колеблется вместе с рыночными силами и определяет настроения рынка между покупками и продажами.
В период экономического роста поставщики валютной ликвидности увеличивают свои вложения в рынок, повышая уровень предложения, стабилизируя рыночные цены и снижая уровень волатильности. Ликвидные рынки имеют низкую волатильность: один или несколько крупных ордеров на покупку/продажу не влияют на весь рынок.
С другой стороны, если в системе наблюдается кризис ликвидности, неопределенность возрастает, что приводит к низкой торговой активности и низкой ликвидности, вызывая высокую волатильность. Неликвидные рынки характеризуются высокой волатильностью, поскольку активы не представлены в достаточном количестве, и один или несколько крупных ордеров на покупку/продажу оказывают серьезное влияние на рынок.
Как Проверить Волатильность и Ликвидность Рынка Форекс?
Трейдеры могут анализировать взаимосвязь между этими двумя факторами, отслеживая объемы торгов, время на мировом рынке и торговые тенденции.
Например, волатильность на рынке Форекс достигает пика, когда рынки США и Европы пересекаются, обычно между 8:00 и 17:00 ET. В это время многие трейдеры активно участвуют в торгах, стремясь извлечь максимальную выгоду из пары EUR/USD.
Кроме того, в преддверии важных объявлений, таких как изменение предложения валюты Европейского центрального банка или отчета федеральной резервной системы по процентным ставкам, трейдеры могут спекулировать на ожидаемых результатах, сохраняя при этом осторожность в отношении своих инвестиций.
Однако после того, как было сделано объявление, колебания цен на графиках волатильности рынка Форекс в реальном времени увеличиваются из-за резкого роста торговой активности.
Заключение
Волатильность и ликвидность на Форексе — жизненно важные факторы, которые определяют решения инвесторов и формируют их торговые стратегии. Высокая волатильность означает высокие колебания цен и увеличение возможностей получения прибыли, поскольку цены могут значительно повышаться или снижаться.
С другой стороны, ликвидность зависит от количества активов, которые продаются и покупаются на рынке. Она позволяет быстро и эффективно исполнять ордера, с минимальной вероятностью проскальзывания и узким спредом. Эти два фактора связаны обратной зависимостью: когда один из них снижается, другой, напротив, растет.
Ищете ответы или советы?
Оставьте свои вопросы в форме, чтобы получить индивидуальную помощь
