Что такое RSI в криптовалюте? – Объяснение индикатора

Криптовалюта, без сомнения, является прорывной экономической инновацией. В последние годы интерес трейдеров к криптовалюте растет из-за высокой волатильности и в основном дефляционных тенденций, и трейдеры начинают задумываться о том, какие инструменты фундаментального и технического анализа можно применять к молодому рынку криптовалют.

Независимо от выбранной трейдером стратегии, торговля на бирже обычно следует одному и тому же алгоритму: перед открытием сделки необходимо оценить вероятность разворота или продолжения тренда и определить момент входа. Только после этого можно разместить ордер. Окончательный результат зависит от точности анализа рынка перед входом в сделку. Необходимо четко понимать, как изменится курс той или иной криптовалюты.

Помимо фундаментального анализа, который включает изучение политических и экономических новостей, криптотрейдер проводит технический анализ. Он основан на изучении истории котировок криптовалют. Считается, что динамика курса циклична, а рост и падение спроса регулярно повторяются.

Существуют специальные математические индикаторы для технического анализа, которые помогают трейдеру предсказать динамику цен. Все основные индикаторы рассчитываются автоматически в торговой платформе. Для удобства трейдеров они размещены непосредственно на графике курса или рядом с ним. Среди множества доступных для анализа индикаторов одним из самых популярных является индикатор RSI.

Эта статья объяснит, что такое индикатор RSI и как он работает. Мы также рассмотрим формулу расчета этого индикатора, проанализируем его график и узнаем, какие сигналы он может давать при торговле криптовалютой. Вы также узнаете преимущества и недостатки этого индикатора и как правильно его использовать в криптоторговле.

Что такое RSI и как он работает?

RSI (Relative Strength Index, индекс относительной силы) – это индикатор технического анализа, показывающий соотношение положительных и отрицательных изменений в цене финансового инструмента. Это один из самых распространенных технических индикаторов. Инвесторы любят его использовать, потому что его относительно легко рассчитать, и он лишен многих значительных недостатков других осцилляторов, таких как влияние старых данных (например, Momentum) или сложность интерпретации (например, MACD).

Индекс относительной силы был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим и представлен в его книге “Новые концепции в системах технической торговли” в июне 1978 года. Инструмент получил популярность во многом благодаря простоте интерпретации и качеству своих сигналов. Точки входа, которые дает этот индикатор как самостоятельно, так и вместе с другими индикаторами, показывают очень хорошее соотношение риска и прибыли в волатильных и трендовых рынках.

Что же такое эта относительная сила сама по себе? Уайлдер использовал этот термин для обозначения соотношения среднего прироста цены к среднему снижению цены за определенный период времени. Это значение позволяет оценить, было ли влияние покупателей или продавцов на цену в выбранный период сильнее, и предположить дальнейшие изменения. Для расчета относительной силы мы выбираем все свечи в выбранном временном интервале, которые показали закрытие выше предыдущей свечи, и определяем среднее значение роста, используя формулу экспоненциального скользящего среднего. Аналогичную операцию проводим для свечей, закрывшихся ниже предыдущей. Соотношение этих двух значений даст значение относительной силы (RS).

Осциллятор RSI, как уже отмечалось, колеблется в определенном коридоре между максимальным (100) и минимальным (0) значениями. Он работает на скорости изменения цен, отображая результаты в вышеуказанном диапазоне. Наибольший эффект осциллятор оказывает, когда он находится вблизи своих экстремумов.

Диапазон от 70 до 100 – это зона перекупленности, а от 0 до 30 – зона перепроданности. Когда индикатор RSI достигает первого диапазона, ожидается снижение цены. Вариант нахождения в коридоре от 0 до 30 сигнализирует о дальнейшем росте цен.

Следует отметить, что границы 30 и 70 не должны восприниматься как стандарт. Некоторые опытные трейдеры, использующие индикатор RSI в своих торговых стратегиях, советуют изменять эти значения на 20 и 80, особенно когда на рынке доминирует ярко выраженный бычий или медвежий тренд. Тогда, благодаря этим границам, вход на рынок осуществляется более корректно.

График RSI, формула расчета и торговые сигналы

В этой главе мы поговорим о тонкостях технической части индикатора RSI. Начнем с графика.

График RSI

Графически индикатор RSI отображается как осциллятор с шкалой значений от 0 до 100. Благодаря экспоненциальному методу усреднения и формуле расчета индикатора движения цен проецируются на график с шкалой от 0 до 100, четко показывая истинную стоимость каждого изменения цены.

Направление изменений индикатора всегда совпадает с направлением изменений цены актива. Это дает трейдерам возможность смотреть на линии тренда, уровни поддержки и сопротивления не только на ценовом графике, но и на графике RSI. Такая избыточность помогает трейдерам отсеивать ложные сигналы следования тренду и не пропускать точные.

Предположим, что график RSI, например, четко определяет линию поддержки на уровне 70. В этом случае мы имеем дело с устойчивым восходящим трендом, поскольку даже при снижении цены соотношение движения вверх к движению вниз не опускается ниже соотношения 70:30.

Формула RSI

При расчете RSI средние значения повышения цены сопоставляются со средними значениями снижения цены. При усреднении положительных и отрицательных изменений цены используется экспоненциальное сглаживание. Экспоненциальное сглаживание – это метод расчета взвешенного среднего за период n, в котором последний значение имеет вес, равный 1/n, а остальной вес (n-1)/n присваивается предыдущему значению скользящей средней.

При использовании экспоненциального сглаживания учитывается только конечное направление последнего изменения. То есть, если котировки криптоактива росли сегодня, этот рост будет учитываться при расчете среднего значения роста, а при расчете среднего значения снижения изменение считается равным нулю. Посредством простого пересчета соотношение средних движений в результирующем значении индикатора попадает в диапазон от 0 до 100.

Формула расчета индикатора RSI представлена ниже:

Где:

EMAn(Up) – средний рост цены за период n, сглаженный экспоненциально,

EMAn(Down) – среднее снижение цены за период n, сглаженное экспоненциально.

Кроме того, универсальная шкала значений осциллятора от 0 до 100 позволяет оценить общую силу тренда, а также текущий уровень перепроданности или перекупленности инструмента. Таким образом, если RSI равно 50, среднее значение роста цены равно среднему значению снижения цены. Если колебания RSI варьируются от 30-70 до 15-65, это указывает на нисходящий тренд.

Торговые сигналы RSI

Благодаря индикатору RSI вы можете получить сигнал для покупки или продажи несколькими способами, которые можно сгруппировать следующим образом:

1) Дивергенция

Основной сигнал для торговли – это так называемая дивергенция между ценой актива и графиком RSI. Дивергенция наблюдается, когда цена инструмента достигает новых максимумов или минимумов, в то время как значение RSI ниже или выше относительно предыдущих рекордов соответственно. Например, когда цена устанавливает рекорды, а значение осциллятора ниже предыдущего максимума, это пример медвежьей дивергенции. Медвежья дивергенция указывает на возможный разворот цены вверх к развороту вниз.

Бычья дивергенция может возникнуть, когда цена достигает нового минимума, а RSI превышает свой предыдущий минимум. Это может быть сигналом к тому, что цены разворачиваются от снижения к росту. Однако важно помнить, что прорыв дивергенции только усиливает тренд.

Чтобы понять, как работает дивергенция, представьте, что вы поднимаетесь на холм. Если вы идете в гору, и уклон становится более пологим, это может означать, что вы скоро достигнете вершины и начнете спускаться. Но пока вы продолжаете идти в гору с каждым шагом (цена продолжает расти), прирост высоты будет становиться меньше с каждым шагом (значение индикатора уменьшается).

2) Перекупленность и перепроданность

Считается, что индикатор выше 70 означает, что инструмент перекуплен, а ниже 30 считается перепроданным. Другими словами, те, кто придерживается этого мнения, считают, что если RSI выше 70, инструмент слишком дорог, и скоро начнется его продажа. Также если RSI ниже 30, актив слишком дешев, и скоро начнется его покупка.

Однако, согласно формуле RSI, слишком высокое или слишком низкое значение индикатора указывает на то, что восходящее или нисходящее движение преобладало в определенный период. Это может только указывать на силу тренда, но не обязательно указывает на неминуемое изменение цены. Кроме того, уровни 30 и 70 полностью произвольны. Реальное стабильное варьирование значений индикатора лучше определить статистически. На практике оно обычно отличается от диапазона 30-70.

Тем не менее, возврат из зоны перекупленности или перепроданности может служить торговым сигналом. Если значение индикатора превышает верхний диапазон колебаний, но возвращается в диапазон, это может служить сигналом к продаже. Например, статистически усредненный диапазон колебаний RSI был между 30 и 50. После этого RSI упал ниже 30 – он вошел в зону перепроданности. Когда индикатор снова поднимается выше 30, RSI возвращается из зоны перепроданности, что может служить сигналом к покупке. Обратный сигнал – возврат из зоны перекупленности.

3) Пересечение уровня 50 RSI

Согласно логике и формуле расчета, если индикатор пересекает уровень 50, преобладающим становится среднее движение либо вверх, либо вниз. Такое пересечение может указывать на начало тренда. Если индикатор пересекает уровень 50 снизу и показывает устойчивое превышение этого уровня, можно говорить о восходящем тренде. Напротив, если индикатор пересекает уровень 50 сверху вниз и устойчиво остается ниже этого уровня, существует вероятность нисходящего тренда.

Преимущества и недостатки индикатора RSI

Теперь, когда вы знаете, что такое индикатор RSI и как он работает, важно рассмотреть, какие у него преимущества и недостатки.

Преимущества

Этот индикатор обладает большим набором преимуществ. Рассмотрим основные из них.

– Универсальность

Одно из первых преимуществ, которое стоит отметить, заключается в том, что индикатор RSI помогает трейдеру использовать его для определения как сильных, так и слабых сторон на любом рынке, на котором размещен индикатор, в любом временном интервале. Это означает, что можно сразу увидеть, усиливается или ослабевает конкретный рынок в любое данное время на текущих графиках.

Это важно, потому что сила рынка обычно является основным показателем того, насколько далеко может зайти рыночный тренд или произойдет ли разворот рынка.

– Доступность

Существует множество торговых платформ. Каждая платформа имеет свои особенности, однако, как правило, она предлагает одни и те же индикаторы для анализа. Индикатор RSI является одним из самых популярных и широко используемых не только в криптоторговле, но и в торговле другими финансовыми инструментами и активами. Благодаря этому, независимо от того, на какой платформе торгует трейдер, он может быть уверен, что найдет этот индикатор среди многих других.

– Легкость настройки

Для новичков непросто разобраться в обилии информации и инструментов, необходимых как для технического, так и для фундаментального анализа, а также для самого процесса торговли. Индикатор RSI прост в использовании и не требует особых знаний в торговле для его настройки. Как уже упоминалось ранее, все без исключения торговые платформы позволяют использовать его для анализа ценовых движений финансовых активов. Достаточно найти индикатор в списке всех доступных индикаторов и применить его к графику.

– Гибкость

Этот индикатор по праву считается одним из основных элементов любой торговой стратегии, использование которого рекомендуется всем трейдерам без исключения. Как правило, большинство трейдеров используют несколько инструментов и индикаторов для анализа движения цены актива, его трендов и других параметров. Индикатор RSI может использоваться как в сочетании с другими индикаторами, позволяя проводить более глубокий анализ движения цен, так и отдельно, что позволяет сосредоточиться на конкретных показателях актива.

Недостатки

Как и любой другой инструмент (индикатор), позволяющий проводить полный анализ движения цены финансового актива в ходе торговли, индикатор RSI имеет свои недостатки.

– Неточность сигналов

Самый значительный недостаток этого индикатора – запаздывание сигналов. Основываясь на формуле RSI, это запаздывающий индикатор. Изначально он был разработан для дневного таймфрейма, поэтому на меньших таймфреймах он обычно показывает много ложных сигналов. При резких скачках цен и высокой волатильности линия графика может оставаться в зоне перекупленности или перепроданности долгое время. Информация окажется неточной, что приведет к убыткам для трейдера. Эксперты советуют использовать RSI на спокойном рынке.

Для более надежной точки входа на рынок по индикатору RSI следует сравнивать значения разных таймфреймов. Пока на часовом графике может сформироваться медвежий сигнал, четырехчасовой график может быть перепродан. Поэтому рекомендуется выбирать точку входа, когда индикатор на двух таймфреймах дает сигнал в одном направлении.

Настройка RSI и рекомендации по использованию

Как и любой технический индикатор, RSI можно настроить для конкретного инструмента. Согласно формуле, единственным параметром для настройки индикатора может быть длительность периода усреднения. Чаще всего RSI используется с настройкой на 14 торговых дней. Увеличение периода усреднения снижает количество ложных сигналов. Однако из-за некоторого запаздывания сигнала эффективность прибыльных сделок может снизиться.

Кроме того, сигнал пересечения уровня 50 лучше использовать для открытия торговых позиций, то есть покупки ценных бумаг. В этом случае индикатор можно настроить на более длительный диапазон, например, на 21 день. Дивергенция и возврат индикатора из зоны перепроданности или перекупленности рекомендуется для частичного закрытия позиций, то есть продажи активов. Индикатор можно настроить более чувствительно, уменьшив период усреднения, например, до восьми или девяти дней.

Книга “Новые концепции в системах технической торговли” изначально предлагает несколько вариантов использования этого рыночного инструмента. И ниже мы рассмотрим самые основные и распространенные из них.

• Первый способ – визуальное определение графических фигур на шкале – треугольников, вымпелов, флагов, прямоугольников и т.д. Они сигнализируют о продолжении или развороте тренда. Многие профессиональные трейдеры скептически относятся к этой методике, но у нее есть свои последователи.
• Следующий способ – анализ пиков и впадин, которые формируются выше уровня 70 и ниже уровня 30 соответственно.
• Использование RSI для определения уровней поддержки и сопротивления. В классическом варианте это линии перекупленности и перепроданности 70 и 30. Но также можно нарисовать линии тренда, соединяя пики и впадины с помощью инструментов построения графиков.

Заключение

RSI является одним из ведущих индикаторов технического анализа, и почти все криптоэксперты согласны с тем, что он по-прежнему ценен и актуален как поставщик торговых сигналов. При грамотном использовании и правильной интерпретации он становится эффективным инструментом для любого трейдера. Это универсальное средство определения силы тренда, позволяющее торговать стабильно и уверенно. Успех торговли по RSI напрямую зависит от инструментов, которые работают вместе с ним. В совокупности с правильными индикаторами RSI образует эффективную систему, которую можно улучшить, изменяя параметры инструментов.