Neden Portföyünüzü Geriye Doğru Değerlendirmelisiniz?

Profesyonel yatırımcılar portföylerini deneyimlerden oluştururlar. Yıllarca finans piyasasında yer alan bir yatırımcı, yatırımindeki kusurları keşfeder ve bu hataları tekrarlamaktan kaçınmaya çalışır.

Güçlü bir yatırım stratejisi oluşturmanın başka bir yolu da bunu bir Piyasanın geçmiş performansını kullanan ve portföy stratejinizi simüle eden program kullanmaktır.

Bir portföyün geriye dönük değerlendirilmesi, bir piyasanın önceki verilerini kullanarak bir yatırım modelinin etkinliğini değerlendirme sürecidir. Bu test modelini uygulayabileceğiniz çeşitli araçlar ve yöntemler var. Bunları bu makalemizde açıklayacağız.

Portföy Geriye Dönük Değerlendirmei Nedir?

Portföy geriye dönük değerlendirmei, bir yatırım stratejisinin veya modelinin ne kadar iyi olduğunu önceki piyasa koşullarına uygulayarak değerlendirmektir. Geriye dönük değerlendirme, yatırımcının programlaması gereken yazılım veya kullanıma hazır bir değerlendirme platformu kullanılarak yapılır.

Geriye dönük değerlendirme sonuçları, strateji sonuçlarını ve risk özelliklerini gösterecek ve yatırımcının dikkate alması gereken ilgili piyasa verilerini analiz edecektir.

Portföy geriye dönük değerlendirmei kavramı, piyasanın kendini tekrarladığı ve daha önce olanın tekrar yaşanma ihtimalinin daha yüksek olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla bir portföy geçmiş verilerde iyi performans gösterdiğinde mevcut piyasa koşullarında da başarılı olma şansı yüksektir.

Daha sonra yatırımcı, test sonuçlarına göre stratejiyi geliştirir ve stratejiyi karşılaştırmak ve optimize etmek için geriye dönük değerlendirmei tekrar çalıştırır.

Yatırım Portföyünün Geriye dönük değerlendirmeinin Önemi

Geriye dönük değerlendirme portföy stratejisindeki olası hataları ve belirli bir pazara girmenin risklerini görebilmek için çok önemlidir.

Portföy yöneticileri, kaynak tahsisini ve belirli bir yatırım modeline hangi pazarların tepki vereceğini belirlemek için portföy geriye dönük değerlendirme stratejilerini kullanır. Örneğin, bazı stratejiler kripto para yatırımi yaparken işe yararken, diğerleri hisse senedi yatırımında daha fazla işe yaramaktadır.

Dolayısıyla geriye dönük değerlendirme, risk yönetim aracı gibi çalışır. Ayrıca yatırımcılar bunu, yeni bir yatırım stratejisini test etmede ve gerçek piyasalarda kullanmadan önce nasıl çalışacağını değerlendirmek için kullanmaktadır.

Portföy Geriye Dönük Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Yatırımcının bir programlama dili hakkında yeterli bilgisi varsa, stratejisini geriye doğru değerlendirecek bir yazılım oluşturabilir. Python ile portföy geriye dönük değerlendirme yaygındır ve geliştiricilerin gerçekleştirmesi nispeten kolaydır.

Öte yandan, bir yatırımcı herhangi bir kod yazmadan geriye dönük değerlendirme seçenekleri sunan yatırım platformlarını kullanabilir. Ancak bir yatırımcının aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel yatırım kavramları hakkında bilgi sahibi olması gerekir:

• Geriye dönük değerlendirme, bilgi sağlamak için verilere dayanır. Bu nedenle portföy geriye dönük değerlendirmeleri yapılırken doğru verilerin kullanılması büyük önem taşımaktadır.
• Teknik ve temel analiz, her yatırımcının piyasa duyarlılığını analiz etmek ve piyasa için performans tahminleri oluşturmak için bilmesi gereken temel kavramlardır.
• Temel istatistik anlayışı faydalıdır ve ortalama, varyans ve sapma gibi kavramlar yatırımcıya faydalı bilgiler verebilir.

Portföy Geriye dönük değerlendirme Araçları

Bazı araçlar, yatırımcının geriye dönük değerlendirmelerden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olur. Portföyleri geriye dönük değerlendirme etmek için en iyi araçları kullanmak, yatırımlarınızı optimize etmek için platformun doğru verilerle beslenmesine yardımcı olur.

Bu nedenle, geriye dönük değerlendirme platformunuzun aşağıdaki araçları sağladığından emin olun.

• Portföy Varlık Tahsisi: Bu portföy geriye dönük değerlendirme aracı, seçilen piyasalara ve finansal araçlara dayalı olarak birden fazla alım satım portföyü oluşturmanıza olanak tanır. Aynı zamanda bu portföylerle ilişkili riski ve beklenen toplam getiriyi de gösterir.
• Esnek Mantık: Yazılımın esnek olması ve sermaye limitleri, kaldıraç ve varlıkların yeniden dengelenmesi gibi daha fazla piyasa faktörünü dikkate alması gerekir. Bu, geriye dönük değerlendirmeyi daha güvenilir hale getirir.
• Doğru geçmiş fiyatlar: Portföy geriye dönük değerlendirmesi, geçmiş fiyatlar da dahil olmak üzere geçmiş verileri kullanır. Bu nedenle volatilite seviyeleri ve iflas eden şirketlerin hisse senetleri dahil olmak üzere doğru fiyatların sağlanması gerekmektedir.

Başarılı Bir Portföy Geriye Dönük değerlendirmesi İçin Adımlar

Günümüzdeki alım satım faaliyetlerinin önemli bir kısmı, yatırımcı adına işlem yapan algoritmalar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Otomatik değerlendirmeyi ilk kez çalıştırıyorsanız bir portföyün nasıl geriye doğru değerlendirileceğini burada bulabilirsiniz.

1. Geriye dönük değerlendirme sunan bir yatırım platformu bulun.
2. Geriye dönük değerlendirmek istediğiniz yatırım modelini seçin.
3. Portföyünüzle geriye dönük değerlendirme etmek istediğiniz göstergeleri ve araçları belirleyin.
4. Koşullara ve koşullar karşılandığında uygun eylem planına karar verin. Örneğin, X koşulu karşılanırsa bir satın alma emri girin.
5. Değerlendirmeyi ETF’ler, hisse senetleri, yatırım fonları ve finansal araçlar gibi çeşitli pazarlarda gerçekleştirin.

Geriye Dönük ve İleriye Dönük Değerlendirme Karşılaştırması

Geriye dönük değerlendirmenin aksine ileriye dönük değerlendirme, yatırımcının mevcut piyasa durumunda yatırım stratejilerini değerlendirmesine olanak tanır. Bu genellikle yatırımcının araçlarının, yöntemlerinin ve modellerinin etkinliğini gerçek piyasada kullanmadan önce test ettiği canlı bir piyasa simülasyonunda yapılır.

İleriye dönük değerlendirme savunucuları, geriye dönük değerlendirmein güncellenmesi ve güvenilir olması gerekebilecek eski verileri kullanması nedeniyle bunun daha etkili olduğunu düşünüyor.

İleriye dönük değerlendirme, yatırım emirlerini yerine getirirken sistemin mantığını takip etmeyi ve bu mantığı belgeleme işlemlerinden oluşur. Böylece, gerçek hayatta herhangi bir yatırım yapılmadan, tüm giriş ve çıkış noktaları titizlikle kayıt altına alınır.

Bu şekilde yatırımcılar, planlarını hayata geçirmeden önce portföy stratejilerini gerçek piyasa simülasyonunda uyguladıktan sonra değerlendirebilirler.

Portföy Geriye Dönük Değerlendirmeinin Yararları

Portföy geriye dönük değerlendirmesi, stratejinizi gerçek piyasada kullanmadan önce herhangi bir kusur veya avantaja sahip olup olmadığını keşfetmek açısından çok önemlidir. Bu nedenle, sürecinizi otomatikleştirdiğinizde aşağıdaki avantajları bekleyebilirsiniz.

• Gerçek fonları riske atmamak: Geriye dönük değerlendirme, geçmiş piyasa verilerini ve fiyatlarını kullanan bir simülasyonda yapılır. Bu nedenle gerçek bir işlem yapılmaz ve gerçek para kullanılmaz.
• Portföy yönü: Arka test portföy performansı, yatırımcıya yatırım yapmak için hangi varlıklara ihtiyaç duyduğu ve kullanabileceği stratejiler hakkında talimatlar verir.
• İyileştirme alanı: Portföyün geriye dönük değerlendirmesi, yatırımcıların stratejilerini finansal piyasada uygulamadan önce değerlendirme sonuçlarına göre ayarlamalarına ve geliştirmelerine olanak tanır.

Portföy Geriye Dönük Değerlendirmeinin Dezavantajları

Geriye dönük değerlendirmenin çeşitli avantajları olsa da, geriye dönük değerlendirme yapmanın birkaç dezavantajı vardır:

• Potansiyel önyargı: Geriye dönük değerlendirme yaparken önyargıdan kaçınmak zordur. Bir yatırımcı – istemeden – en iyi sonuçları elde etmek için girdi verilerini kendi çıkarları doğrultusunda değiştirebilir.
• Seçim: Bir yatırımcı aynı anda farklı değişkenler ve hipotezler kullanarak birkaç test yapabilir ve en iyi sonuçları getireni seçebilir.
• Kontrol edilemeyen faktörler: Faiz oranları, piyasa anormallikleri ve doğal afetler gibi ticari aktiviteyi ve piyasa duyarlılığını oldukça etkileyen bazı değişkenler geriye dönük değerlendirmeye dahil edilemez.

Sonuç

Portföy geriye dönük değerlendirmesi, yatırım modelinin güçlü yönlerini ve eksikliklerini belirlemek için önemlidir. Portföy varlık tahsisinin geriye dönük değerlendirmesi, yatırımcıların en uygun sektörleri ve araçları seçmesine ve portföy risklerini değerlendirmesine yardımcı olur.

Bu değerlendirmeler, geçmiş piyasa verilerini ve faaliyetlerini simüle eden yatırım platformlarını kullanır. Değerlendirme verileri hesaplanır ve oluşturulur; böylece yatırımcıya en iyi neyin işe yaradığı ve stratejilerini nasıl geliştirebileceği konusunda yatırım fikirleri ve yönlendirme sağlanır. 

Portföy geriye dönük değerlendirme uzmanı, simülasyonu, testin daha verimli olmasına yardımcı olan ve alım satım portföyünü geliştirmek için yeterli yönlendirmeler üreten çeşitli araçlarla birleştirebilir.