Drawdown (DD) は、一定期間にわたる取引の損失によるアカウント資本の減少をパーセンテージで表して測定します。 Maximum drawdown (Max DD) は、アカウントの存続期間中における最高点から最低点までの最大の下落です。
式
DD はアカウント return に対して計算されます (リターンの計算を参照)。アカウントの存続期間中に記録された最高収益は Maximum return です。
DD = (1 − (1 + Return) / (1 + Maximum return)) × 100
• If Return = Maximum return, DD = 0 (no loss in that period).作業例
リターン計算例の 3 つの期間リターンを使用すると、最大リターンは 3.6000 になります。
| 期間 | 戻る | 最大リターン | DD |
|---|---|---|---|
| P1 | 3.6000 | 3.6000 | 0% |
| P2 | 1.3636 | 3.6000 | 1 − (1 + 1.3636)/(1 + 3.6000) = 48.62% |
| P3 | 1.0000 | 3.6000 | 1 − (1 + 1.0000)/(1 + 3.6000) = 56.52% |
アカウントの存続期間中の最高の DD (ここでは 56.52%) が最大 DD として記録されます。
