ドローダウン (DD) は、一定期間にわたる取引の損失による口座資本の減少をパーセントで表したものです。 最大ドローダウン (Max DD) は、アカウントの存続期間における最高点から最低点までの最大の減少です。
計算式
DD は、アカウント return に対して計算されます (「収益の計算」を参照)。アカウントの存続期間中に記録された最高収益は、最大収益です。
DD = (1 − (1 + Return) / (1 + Maximum return)) × 100
• If Return = Maximum return, DD = 0 (no loss in that period).作業例
収益計算例の 3 つの期間収益を使用すると、最大収益は 3.6000 になります。
| 期間 | 戻る | 最大リターン | DD |
|---|---|---|---|
| P1 | 3.6000 | 3.6000 | 0% |
| P2 | 1.3636 | 3.6000 | 1 − (1 + 1.3636)/(1 + 3.6000) = 48.62% |
| P3 | 1.0000 | 3.6000 | 1 − (1 + 1.0000)/(1 + 3.6000) = 56.52% |
アカウントの存続期間中の最高の DD (ここでは 56.52%) は、Max DD として記録されます。
