Зачем Нужно Проводить Бэктест Портфеля?

Профессиональные инвесторы формируют свои портфели на основе опыта. После нескольких лет участия на финансовом рынке трейдер обнаруживает недостатки в своей торговле и старается не повторять этих ошибок.

Еще один способ создания надежной торговой стратегии — это ее бэктест с помощью программы, которая использует прошлые показатели рынка и моделирует вашу портфельную стратегию.

Бэктестирование портфеля – это процесс оценки эффективности торговой модели на основе предыдущих данных рынка. Существует несколько инструментов и методов для реализации данной модели тестирования, о которых мы расскажем в статье.

Что Такое Бэктестирование Портфеля?

Бэктестирование портфеля — это оценка качества торговой стратегии или модели путем применения ее к предыдущему состоянию рынка. Бэктестирование проводится с помощью программного обеспечения, которое трейдеру необходимо запрограммировать, либо с помощью готовой платформы для тестирования.

Результаты бэктестов отображают показатели эффективности и рисковые характеристики стратегии, а также анализируют соответствующие рыночные данные, которые трейдер должен учитывать.

Понятие бэктестинга портфеля заключается в том, что рыночные движения повторяются, и ситуация, которая произошла раньше, скорее всего, повторится. Таким образом, если портфель показывает хорошие результаты на исторических данных, велика вероятность того, что он будет успешным и в текущих рыночных условиях.

После этого трейдер дорабатывает стратегию в соответствии с результатами тестирования и снова запускает бэктест для сравнения и оптимизации стратегии.

Важность Бэктестирования Торгового Портфеля

.

Бэктестирование крайне важно для выявления возможных пробелов в портфельной стратегии и того, насколько рискованно инвестирование в конкретный рынок.

Портфолио-менеджеры используют бэктестирование портфельных стратегий для определения распределения ресурсов и реакции рынков на ту или иную торговую модель. Например, одни стратегии работают при торговле криптовалютами, а другие лучше работают при торговле акциями.

Таким образом, бэктестирование работает как инструмент управления рисками. Также трейдеры используют его для оценки новой торговой стратегии и того, как она будет работать, прежде чем использовать ее на реальных рынках.

Как Провести Бэктест Портфеля?

Если трейдер достаточно хорошо владеет языком программирования, то он может создать программное обеспечение для бэктестирования своей стратегии. Бэктестирование портфеля с помощью языка Python широко распространено и относительно просто для разработчиков.

С другой стороны, трейдер может использовать торговые платформы, которые предлагают возможность бэктестинга без написания кода. Однако при этом трейдер должен знать основные концепции торговли, в том числе:

• При бэктестинге информация предоставляется на основе данных. Поэтому очень важно использовать точные данные при проведении бэктестов портфеля.
• Технический и фундаментальный анализ — важнейшие понятия, которые должен знать каждый трейдер, чтобы анализировать настроения на рынке и строить прогнозы его эффективности.
• Полезным является знание основ статистики, и такие понятия, как среднее значение, дисперсия и отклонение, могут дать трейдеру полезную информацию.

Инструменты для Бэктестинга Портфелей

.

Некоторые инструменты помогают трейдеру извлечь максимальную пользу из бэктестинга. Использование лучших инструментов для бэктестирования портфелей помогает снабжать платформу точными данными для оптимизации ваших инвестиций.

Таким образом, убедитесь, что ваша платформа для бэктестинга предоставляет следующие инструменты.

• Распределение активов в портфеле: Данный инструмент бэктестинга портфелей позволяет создавать несколько торговых портфелей на основе выбранных рынков и финансовых инструментов. Он также демонстрирует риск, связанный с этими портфелями, и ожидаемую общую доходность.
• Гибкая логика: Программное обеспечение должно быть гибким и учитывать больше рыночных факторов, таких как ограничения по капиталу, кредитное плечо и ребалансировка активов. Это делает бэктест более надежным.
• Точные исторические цены: При бэктестировании портфеля используются исторические значения, в том числе исторические цены. Поэтому необходимо предоставлять точные цены, включая уровни волатильности и акции компаний-банкротов.

Шаги Успешного Бэктестирования Портфеля

.

Сегодня значительная часть торговой деятельности осуществляется с помощью алгоритмов, которые торгуют от имени трейдера. Если вы впервые запускаете автоматическое тестирование, вот как провести бэктест портфеля.

1. Найдите торговую платформу, предлагающую возможность бэктестинга.
2. Выберите торговую модель, которую вы хотите протестировать.
3. Определите индикаторы и инструменты, которые вы хотите протестировать на своем портфеле.
4. Определите условия и порядок действий при выполнении условий. Например, если выполняется условие X, исполняется ордер на покупку.
5. Проведите тест на нескольких рынках, таких как ETF, акции, взаимные фонды и финансовые инструменты.

Бэктестирование и Форвардное Тестирование

.

В отличие от бэктестинга, форвард-тестирование позволяет трейдеру оценить свои торговые стратегии в текущей рыночной ситуации. Обычно это делается в рамках имитации реального рынка, где трейдер проверяет эффективность своих инструментов, методов и моделей, прежде чем использовать их на реальном рынке.

Сторонники форвардного тестирования считают его более эффективным, поскольку при бэктестинге используются старые данные, которые, возможно, придется обновлять и повышать их надежность.

Перед тестированием необходимо следовать логике системы и документировать эту логику в процессе исполнения торговых приказов. Таким образом, все точки входа и выхода тщательно фиксируются, при этом не совершая реальных торговых операций.

Таким образом, трейдеры могут оценить свою портфельную стратегию, выполнив ее на симуляторе реального рынка, прежде чем приступать к реализации своих планов в реальном времени.

Преимущества Бэктестирования Портфеля

.

Бэктестирование портфеля имеет решающее значение для выявления недостатков и преимуществ вашей стратегии перед ее использованием на реальном рынке. Поэтому, автоматизировав этот процесс, вы можете рассчитывать на следующие преимущества.

• Нет риска для реальных средств: Бэктестирование проводится в рамках симуляции с использованием исторических рыночных данных и цен. Таким образом, реальные сделки не совершаются, и реальные деньги не используются.
• Направление портфеля: Результаты бэктестирования портфеля дают трейдеру представление о том, какими активами ему необходимо торговать и какие стратегии использовать.
• Возможности для совершенствования: Бэктестирование портфеля позволяет трейдерам скорректировать и усовершенствовать свою стратегию в соответствии с результатами тестирования, прежде чем применять ее на финансовом рынке.

Недостатки Бэктестирования Портфеля

.

Несмотря на то, что бэктестирование имеет ряд преимуществ, у его проведения есть несколько недостатков, в том числе:

• Потенциальная предвзятость: При проведении бэктестинга трудно избежать предвзятости. Трейдер может — непреднамеренно — манипулировать входными данными в своих интересах, чтобы получить наилучшие результаты.
• Выборка: Трейдер может одновременно проводить несколько тестов с использованием различных переменных и гипотез и выбирать тот, который дает наилучшие результаты.
• Неконтролируемые факторы: Некоторые переменные не могут быть включены в бэктест, например процентные ставки, рыночные аномалии и стихийные бедствия, которые сильно влияют на торговую активность и настроение рынка.

Заключение

Бэктестирование портфеля необходимо для определения достоинств и недостатков торговых моделей. Бэктестирование распределения активов портфеля помогает трейдерам выбрать оптимальные отрасли и инструменты, а также оценить риски портфеля.

В этих тестах используются торговые платформы, имитирующие исторические рыночные данные и действия. Тестовые данные вычисляются и генерируются, предоставляя трейдеру инвестиционные идеи и указания о том, что сработало лучше всего и как улучшить свои стратегии. 

В этих тестах используются торговые платформы, имитирующие исторические рыночные данные и действия. Тестовые данные вычисляются и генерируются, предоставляя трейдеру инвестиционные идеи и указания о том, что сработало лучше всего и как улучшить свои стратегии.