Algoritmik İşlem Rehberiniz
Makaleler
Finansal piyasalar hızlıdır ve saniyelik bir karar, işlemlerinizde kazanmanıza veya kaybetmenize neden olabilir. Zaman içerisinde, yatırımcılar piyasadan yararlanmak ve her işlem seansında mümkün olduğunca çok şey yapmak için birden fazla strateji ve yaklaşım denediler. Teknolojinin yükselişi, birden fazla emri aynı anda işlemek için gerekli araçları ve bilgileri zamanında ve net bir şekilde sağlayarak yatırımcıların hayatını kolaylaştırdı.
Algoritmik işlem, yatırımcı adına programlar ve yazılımlarla daha hızlı ve daha sık işlem yapmak için makine bilgi işlem ve bilgi teknolojisinden yararlanır. Bu nedenle, bugün göstereceğimiz örneklerle algoritmik ticareti ve bazı algoritmik ticaret stratejilerini ele alacağız.
Önemli Çıkarımlar
- Algoritmik işlem, yatırımcı adına finansal piyasalarda işlem yapmak için karmaşık programlamaya sahip sofistike makineler kullanır.
- Çok az strateji algoritmik işlemlerle birleştirilebilir ve bu da algoritmik işlemleri karlı hale getirir.
- Algoritmalar, kod satırları yazmak ve sistemi kurmak için derin programlama dili bilgisi gerektirir. Veya bir yatırımcı, yatırımcının tercihlerine göre algoritmik işlem sistemleri oluşturmaya yardımcı olan kodsuz platformları kullanabilir.
- Algoritmalarla işlem yapmak, gecikmelerin veya duygusal karar vermenin insan faktörünü ortadan kaldırdığı için daha tutarlıdır. Fakat bu, insan yargısını ve öğrenme eğilimini engelleyebilir.
Algoritmik ticaret 1970’lerde kuruldu ve bugün Amerika Birleşik Devletleri’ndeki hisse senedi ticaretinin yaklaşık %70’i algoritma ticareti kullanılarak gerçekleştiriliyor.
Algoritmik İşlemleri Anlama
Algoritma, bilgisayarın takip ettiği ve verilen bilgilere ve algoritmaya beslenen kurallara dayanarak kararlar verdiği matematiksel ve mantıksal sıralar dizisidir.
İşlemler algoritmik sırayla yapılır ve belirli koşullar yerine getirilirse belirli bir sonuç verir. Bu, yazılımın ne işlem yapacağı, ne zaman işlem yapacağı ve ne zaman işlem yapmayı durduracağı ile ilgili belirli emirleri izleyerek işlem emirleri verdiği algoritmik işlem stratejileri ve bunların mantığı için geçerlidir.
Algoritmik işlem, yüzlerce emri bir saniyede gerçekleştirebilir ve emirleri bir insanın yapabileceğinden daha hızlı ve daha doğru bir şekilde verebilir. Bu programlar, işlemle ilgili bilgileri ve trend, hacim, fiyat ve zaman gibi göstergeleri dikkate alır.
Algoritmik yatırımcılar, her finansal piyasada ve borsada, Forex piyasasında, Kripto ticaretinde spot ve vadeli algoritmik işlem stratejileri de dahil olmak üzere çeşitli araçlarda algoritmik işlem stratejisini uygulayabilir.
Algo Islemler Nasıl Çalışır?
Genellikle, geliştiriciler algoritmik bir işlem sistemini programlamak ve bunları işlem için çok uygun hale getirmek için kod satırları yazmalıdır. Özellikle finansal piyasaların karmaşık yapisi nedeniyle, verimli algoritmik işlem stratejileri için sofistike programlama gereklidir.
Sonrasında, bu işlem algoritmalarını çalıştırdığınızda, kriter gerçekleştiğinde işlem emirleri yürütülecektir. Ve sizin yapmanız gereken tek şey ise, yatırımlarınızı izlemek ve takip etmektir.
Borsada 10 hisse satın almak isteyen bir yatırımcı düşünün. Aşağıdaki koşulları ekleyebilir:
- 20 günlük hareketli ortalama, 50 günlük hareketli ortalama çizgisini aşarsa 10 hisse senedi satın al.
- 20 günlük hareketli ortalama, 50 günlük hareketli ortalama çizgisinin altına düşerse 10 hisse senedi sat.
Bu iki koşul göz önüne alındığında, otomatik yazılım talep edilen emirleri insan müdahalesi olmadan ve genellikle manuel olarak verilen siparişlerden daha hızlı gerçekleştirecektir.
Algoritmik İşlem Stratejileri
Bu programlar, farklı piyasalarda otomatik işlem yapmayi saglar ve en iyi sonuçları elde etmek için diğer yöntemlerle birleştirilebilir. Uygulayabileceğiniz en iyi algoritmik işlem stratejilerine goz atalım.
Trend Takip Stratejileri
Algoritmik işlem çok çeşitli stratejilerde uygulanabilir. Ancak trend takip eden yaklaşım, algoritmaları kullanmanın en yaygın ve basit yoludur.
Bu stratejiler herhangi bir fiyat tahmini veya gelece yonelik analiz gerektirmez ve trendi belirlemek ve buna dayalı kararlar vermek için yalnızca tarihsel verilere dayanır.
Hareketli ortalamalar, fiyat seviyesi momenti, kırılma noktaları ve diğer teknik göstergeler: basit ve uygulanması kolay olduğu için, genellikle forex algoritmik işlem stratejileri ile birlikte kullanılır.
Algoritma, uygun bir fiyat trendi göründüğünde alış veya satış emirlerini gerçekleştirecek ve trend hareketini ve yönünü izleyecektir.
Momentum Islemi
Momentum islemi, fiyat eğilimine göre aynı gün emir verme ve kapatma eğiliminde olan gün içi yatırımcılar için çok yaygın bir uygulamadır.
Adından da anlaşılacağı gibi, bu yöntem yatırımcının trendden yararlanmasını ve trendi takip etmesini gerektirir. Hisse senedi fiyatı istikrarlı bir şekilde artıyorsa, satın alma emri vermek için harika bir şanstır.
Öte yandan, fiyat belirli bir seviyeden aşağıya düşmeye başlarsa, yatırımcı satış emri verir. Piyasa katılımcıları için bu işlem stratejisinin sadeliği göz önüne alındığında, otomatik yazılım bunu çok daha hızlı ve daha doğru bir şekilde uygular.
Ters Volatilite
Ters volatilite stratejisi genellikle, algoritmik yatırımcıların piyasa volatilitesine maruz kalarak ETF’nin portföy riskine karşı yatırım yaptığı borsa yatırım fonları veya ETF piyasaları ile kullanılır.
Bu stratejiyi kullanan yatırımcılar, piyasada düşük volatilite olduğunda kar elde eder, çünkü ters volatilite ETF’leri piyasa istikrarına dayanır ve piyasa ne kadar istikrarlı olursa kazançlar o kadar yüksek olur.
Bu yöntem, örneğin S&P 500 endeksinin fiyat volatilitesini tanımlayan CBOE Volatilite Endeksi (VIX) ile birleştirilebilir. Bu nedenle, bu endeks algoritmanın volatiliteyi tanımlamasına, buna karşı işlem yapmasına ve buna göre emir vermesine yardımcı olur.
Endeks Fonu Yeniden Dengeleme
Her fonun belirli bir zamanda gerçekleşen yeniden dengeleme süresi vardır. Yeniden dengeleme sırasında, fondaki enstrümanlar ve işlem varlıkları fon endeksi ile dengelenir.
Yeniden dengeleme süresi, fonun faaliyeti ve varlıkları da dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Genelde, yatırımcıların para kazanması için benzersiz bir fırsatı temsil eden birkaç saat ila birkaç gün sürebilir.
Yeniden dengeleme döneminde işlem yapmak, yeniden dengelemeden önce kaç tane varlık olduğuna bağlı olarak değişen %0, ‘den %0,8’e kadar getiri sağlayabilir.
Algoritmik yazılımla işlem yapmak, yatırımcıların birden fazla alım ve satım emrini manuel olarak vermesinden daha hızlı yapmasına yardımcı olur, bu da yüksek hızda ve minimum kaymada daha fazla getiri getirebilir.
Arbitraj
Arbitrajcilar, piyasadaki küçük fiyat farklılıklardan yararlanır. Böylece, aynı varlıkları sürekli olarak farklı piyasadan alıp satarlar ve piyasalar arasındaki farklılıkları biriktirirler.
Örneğin, bir yatırımcı NYSE’deki bir telekomünikasyon şirketinin hisse senedini 50$’a satın alabilir ve LSE borsasında 50,50$’a satabilir, fiyat ve döviz kur farklarından yararlanabilir.
Bu işlem süreci, fırsatı belirlemek için maksimum doğruluk ve piyasa bilgisi gerektirir. Bu nedenle, arbitrajı algoritmik bir işlem stratejisiyle birleştirmek yeterli getiri sağlayabilir.
Bu işlem, otomatik işlem yazılımının yüksek oranda ve kesin doğrulukla işleyebileceği kısa vadeli emirlere dayanır.
Risk açık/kapalı
Bu, tam anlamıyla algo ticaret stratejisi olmayabilir. Ancak belirli bir piyasadaki mevcut risk seviyesi göz önüne alındığında, karar almak için algoritmik işlemle birleştirilebilir.
Bu yöntemi kullanarak, yatırımcı risk toleransını piyasa modellerine göre değiştirebilir. Örneğin, belirli bir piyasadaki belirli bir dönemin yüksek riskli olduğunu gösteriyorsa, yatırımcı yatırım riskini düşürmelidir.
Benzer şekilde, gösterge piyasanın düşük riskli olduğunu gösteriyorsa, yüksek riskli yatırımlar yapmak için uygun zamandır.
Fakat bu göstergenin tek başına uygulanması verimsiz olabilir, çünkü küresel olaylar, merkez bankası politikaları, yıllık raporlar ve daha fazla veri gibi piyasa modellerinin altında yatan birçok faktör, piyasa risk seviyesini belirlemek için algoritmaya dahil edilebilir.
Siyah Kuğu
Kontrol edilemeyen olaylar nedeniyle piyasanın öngörülmediği dönemlere Siyah Kuğu denir ve genellikle küresel bir kriz meydana geldiğinde ortaya çıkar ve piyasa hareketini tahmin etmek zorlaşır.
Siyah Kuğu sırasında piyasa oldukça değişken hale gelir ve opsiyon ticareti ve vadeli işlemler gibi bazı finansal araçlar yüksek talep görür. 2008 mali krizi ve Covid-19 pandemisi siyah kuğu olaylarına örnektir.
Yatırımcılar bu zamanlarda yüksek volatiliteden yararlanır ve özellikle algoritma işlemleriyle birleştirildiğinde, emirleri hızlı ve zamanında vermek için daha fazla işlem fırsatından yararlanır.
Ortalama Geri Dönüş
Bu işlem stratejisi, varlık fiyatları yukarı ve aşağı hareket ettikten sonra, sonunda ortalama değerlerine geri dönecekleri gerçeğini ifade eder ve bu getiri iyi bir işlem fırsatını temsil eder.
Bu nedenle, potansiyel bir geri dönüşün piyasa fiyatı eğilimini yukarı çekmesi bekleniyorsa, satın alma emri için iyi bir zamandır. Benzer şekilde, ortalama dönüş düşüş eğilimini tetiklerse, yatırımcılar satış emirleri verebilir.
Fakat buradaki asil zorluk bu olayları tanımlamak ve ortalama tersine dönüşün ne zaman gerçekleşeceğini analiz etmektir. Bu nedenle algoritmik işlem kullanmak, çok sayıda veriyi analiz etmeye, işlem fırsatlarını belirlemeye ve buna göre işlem yapmaya yardımcı olabilir.
Piyasa Zamanlaması
Emir vermek için doğru zamanı bulmak tüm yatırımcılar için zordur ve genellikle ya nokta atisidir ya da tutturamazsınız. Yatırımcılar genellikle fiyatın ulaşabileceği tüm zamanların en düşük veya en yüksek seviyesini belirlemek için geçmiş verileri veya teknik analizi kullanır.
Geçmiş verileri belirledikten sonra, yatırımcı, trendin tersine döneceğini ve mükemmel giriş süresini yakaladigini umarak emir verir. Fakat bu her zaman bu kadar kolay olmaz ve birçok kişi fiyat trendi hala hareket halindeyken piyasaya girer ve bu da zarar yazan işlemle sonuçlanır.
Bu nedenle, otomatik işlem sistemi kullanmak, geçmiş verilere ve değerlere dayalı olarak daha hızlı ve daha doğru kararlar vermenize yardımcı olabilir. %100 doğru olmamasına rağmen, genellikle manuel emir gerçekleştirmeden daha doğrudur.
Algoritmik İşlemlere Nasıl Başlanır?
Geleneksel olarak, algoritma oluşturmak, emirler için sofistike algoritmalar geliştirmek amacıyla kullanılabilecek Python gibi kod ve programlama dili bilgisi gerektirir.
Ancak yatırımcının tek bir kod satırı bile girmesini gerektirmeyen işlem algoritması oluşturmak için, kodsuz platform sunan yeni teknolojiler ortaya çıkmaktadır.
Bu nedenle, kullanıcının kod oluşturucuda karşılanması gereken koşulları ve uygun eylem planını girmesi gerekir.
Algoritmik İşlem Avantajları
Algoritma ile işlem yapmak, bu süreçte teknolojiyi benimsemenin mükemmel bir yoludur. Algoritmik işlemin daha fazla yararı sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki hususları içerir.
Daha Hızlı İşlem
Algoritmik işlem, çok sayıda veriyi işleyebilen ve emirleri manuel emir girmekten çok daha hızlı gerçekleştirebilen ultra hızlı makineler kullanır. Bu nedenle, minimum gecikme ile kısa sürede yüksek frekanslı işlemler gerçekleştirebilirsiniz.
Doğru Emir Gerçekleştirme
Piyasa volatilitesine bağlı olarak, manuel olarak emir vermek kayma olarak adlandırılan fiyat farkliliklarina neden olabilir. Fiyat değerini görmek, emir vermek ve emri fiilen işlemek arasındaki birkaç milisaniyeye kayma denir. Ancak makineler minimum kayma süresi ile emri hızlı bir şekilde verebilir.
Düşük İşlem Maliyetleri
Birden fazla emri bir araya getirerek işlem maliyetlerini en aza indirebilirsiniz. Algoritma aynı anda yüzlerce veya binlerce emri yerine getirebilir ve bu da daha düşük işlem masrafi demektir.
Duygular Olmadan Islem
İnsan duyguları, yatırımcıyı daha erken veya gerçek bilgiler olmadan emir vermeye yönlendirebilir. Ancak algoritmik ticarette insan dokunuşunun olmaması, bilinçli kararlar vermeyi teşvik eder.
Portföy Çeşitlendirme
Algoritmalar aynı anda birden fazla emir girilmesine yardımcı olduğundan, yatırımcının portföyünü çeşitlendirmek için farklı işlem araçlarıyla birden fazla piyasaya dahil olmayı teşvik eder.
Daha İyi Tutarlılık
Algoritmalar, kullanıcı tarafından değiştirilmediği sürece her seferinde kuralları uygular. Bu, emri manuel gerçekleştirmeden daha tutarlı hale getirir.
Algoritmik İşlem Dezavantajları
Algoritmik işlem, finansal piyasalarda kendinizi şımartmanın ideal bir yolu gibi görünse de, birkaç dezavantaj beraberinde gelmektedir.
Aşırı Kullanım ve Bağımlılık
Çoğu basarili yatırımcı, deneyimleyerek ve yaparak öğrenerek bulundukları üst seviyeye ulaştı. Ancak teknolojiye ve makinelere fazla güven, insanın muhakemesini ve öğrenmesini etkileyebilir.
İnsan Müdahalesi Hala Gerekli
Tam otomatik olmasına rağmen, sistem çökerse veya sadece trendleri ve analizleri izlemek için manuel müdahale gerekebilir. Bu nedenle, insan müdahalesi hala gereklidir.
Çok Fazla Geçmiş Veri Testi Gereksinimi
İster sıfırdan bir algoritma oluşturun, ister kodsuz bir platform kullanın, algoritmaların etkinliğini sağlamak için yeterli test yapılması gerekir.
Bu nedenle, bu, geliştiricilerin testleri geliştirmesi ve denemesini gerektirir. Ayrıca, sistemi tercihlerinize göre optimize etmek zaman alabilir.
Program Gecikmesi
Algoritmanın ne kadar gelişmiş programlandığına bağlı olarak, hala gecikme gerçekleşebilir. Bu gecikme, birkaç saniye veya milisaniye için bile olsa, işlemlerinizi önemli ölçüde etkileyebilir.
Sonuç
Algoritmik işlem veya algo işlemi, insanlar adına işlem emirlerini yerine getirmek için makine ve yazılım kullanimidir. Bunlar, bir dizi kural ve koşula dayanan ve kriterler karşılandığında bir eylem planını tetikleyen programlanmış yazılımlardır.
Algoritmik işlem stratejilerini kullanmanın, emirleri daha hızlı ve daha doğru bir şekilde vermek gibi bir dizi avantajı vardır. Ayrıca, algoritmanın aynı anda çok sayıda emir verme özelliğini kullanarak portföyü çeşitlendirebilirsiniz.
Bu teknolojiye aşırı güvenmenin birkaç dezavantajı bulunmaktadır, ancak yeterli arka plan bilgisine sahip doğru kullanım, yatırımcının bu sofistike çözümden yararlanmasına yardımcı olur.
SSS
Algoritmik işlem için en iyi strateji nedir?
Algoritmik trend takip stratejisi en sık kullanılan stratejilerden biridir. Makineyi, geçmiş verilere dayalı trendleri belirlemek ve doğru giriş zamanını belirledikten sonra piyasa emri vermek için kullanır.
Algoritmik işlem yapmak kolay mıdır?
Algoritmik işlem karmaşık programlama gerektirir. Ancak algoritmik işlem stratejilerini uygulamak kolaydır. Tek yapmanız gereken programı koşullarla ve hareket tarzıyla beslemektir. Örneğin, X olursa, Y’yi gerçekleştir gibi.
Algoritmik işlem yapmaya nasıl başlayabilirim?
Finansal piyasaları, nasıl çalıştıklarını ve fiyatları etkileyen faktörleri öğrenin. Otomatik programa güvenmenize rağmen yine de kapsamlı bilgiye sahip olmanız gerekir. Ardından, yeterli programlama bilginiz varsa algoritmayı oluşturun veya istediğiniz algoritmayı oluşturmak için kodsuz bir platform edinin. Daha sonra, algoritmanın sizin için işlem yapmasını istediğiniz koşulları ve ne istediğinizi belirleyin ve işlemlerinizin nasıl gerçekleştiğini denetleyin.
Algoritmik işlem ne kadar başarılı?
Algoritmik işlemlerin hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi, emri oldukça başarılı bir boyuta taşır. Bunun nedeni, aynı anda ve minimum gecikmeyle çok sayıda emir girilebilmesidir. Fakat bazı aksaklıklar, gecikmeler veya kesintiler, işlemlerinizin ne kadar başarılı olduğunu önemli ölçüde etkileyebilir.
