لماذا يجب عليك إجراء Backtest لمحفظتك؟

يقوم المستثمرون المحترفون بإنشاء محافظهم الاستثمارية من خلال الخبرة. بعد سنوات من المشاركة في السوق المالية، يكتشف المتداول عيوبًا في تجارته ويحاول تجنب تكرار هذه الأخطاء.

هناك طريقة أخرى لإنشاء استراتيجية تداول قوية وهي اختبارها مرة أخرى. من خلال برنامج يستخدم أداء السوق السابق ويحاكي إستراتيجية المحفظة الخاصة بك.

إن الاختبار المسبق للمحفظة هو عملية تقييم فعالية نموذج التداول باستخدام بيانات السوق السابقة. هناك العديد من الأدوات و وطرق تنفيذ نموذج الاختبار هذا والتي سنشرحها في المقال.

ما هو Backtesting للمحفظة؟

يقوم Backtesting للمحفظة بتقييم مدى جودة استراتيجية أو نموذج التداول من خلال تطبيقه على حالة السوق السابقة. يتم إجراء الاختبار الخلفي باستخدام برنامج يحتاج المتداول إلى برمجته أو استخدام منصة اختبار جاهزة للاستخدام.

ستعرض نتائج Backtesting نتائج الإستراتيجية وخصائص المخاطر وتحلل بيانات السوق ذات الصلة التي يجب على المتداول أخذها بعين الاعتبار.

إن فكرة Backtesting للمحفظة هي أن السوق يعيد نفسه، وما حدث من قبل من المرجح أن يحدث مرة أخرى. وبالتالي، عندما يكون أداء المحفظة جيدًا في البيانات التاريخية، تكون فرص النجاح كبيرة في ظروف السوق الحالية أيضًا.

بعد ذلك، يقوم المتداول بتعزيز الإستراتيجية وفقًا لنتائج الاختبار ويقوم بإجراء Backtesting مرة أخرى لمقارنة الإستراتيجية وتحسينها.

أهمية Backtesting لمحفظة التداول

يعد الاختبار المسبق أمرًا حيويًا لاكتشاف الثغرات المحتملة في استراتيجية المحفظة ومدى خطورة الاستثمار في منتج معين السوق هو.

يستخدم مديرو المحافظ استراتيجيات المحفظة الاختبارية لتحديد تخصيص الموارد وما هي استجابة الأسواق لنموذج تداول معين. على سبيل المثال، تعمل بعض الاستراتيجيات أثناء تداول العملات المشفرة، بينما تعمل استراتيجيات أخرى بشكل أفضل مع تداول الأسهم.

لذلك، يعمل Backtesting مثل إدارة المخاطر. كما يستخدمه المتداولون لتقييم استراتيجية التداول الجديدة وكيفية عملها قبل استخدامها فعليًا في الأسواق الحقيقية.

كيفية إجراء Backtesting للمحفظة؟

إذا كان لدى المتداول معرفة كافية بلغة برمجة، فيمكنه إنشاء برنامج لاختبار استراتيجيته. يعد اختبار Backtesting باستخدام لغة Python منتشرًا على نطاق واسع ويسهل نسبيًا على المطورين تنفيذه.

من ناحية أخرى، يمكن للمتداول استخدام منصات التداول التي تقدم خيارات الاختبار الخلفي دون كتابة أي تعليمات برمجية. ومع ذلك، يجب على المتداول أن يكون على دراية بمفاهيم التداول الأساسية، بما في ذلك:

• يعتمد Backtesting على البيانات لتوفير المعلومات. ولذلك، فمن الأهمية بمكان استخدام بيانات دقيقة أثناء إجراء الاختبارات الخلفية للمحفظة.
• يعد التحليل الفني والأساسي من المفاهيم الأساسية التي يجب على كل متداول معرفتها لتحليل معنويات السوق وبناء توقعات الأداء للسوق.
• يعد فهم الإحصائيات الأساسية مفيدًا، ويمكن أن توفر مفاهيم مثل المتوسط والتباين والانحراف رؤى مفيدة للمتداول.

أدوات Backtesting للمحفظة

تساعد بعض الأدوات المتداول على تحقيق أقصى استفادة من الاختبار الخلفي. يساعد استخدام أفضل الأدوات لاختبار المحافظ على تغذية النظام الأساسي ببيانات دقيقة لتحسين استثماراتك.

لذلك، تأكد من أن منصة backtest الخاصة بك توفر الأدوات التالية.

• تخصيص أصول المحفظة: تتيح لك أداة Backtesting للمحفظة إنشاء محافظ تداول متعددة بناءً على الأسواق والأدوات المالية المحددة. كما يوضح المخاطر المرتبطة بهذه المحافظ والعائد الإجمالي المتوقع.
• المنطق المرن: يجب أن يكون البرنامج مرنًا ويأخذ في الاعتبار المزيد من عوامل السوق مثل حدود رأس المال والرافعة المالية وإعادة توازن الأصول. وهذا يجعل الاختبار الخلفي أكثر موثوقية.
• الأسعار التاريخية الدقيقة: يستخدم Backtesting للمحفظة القيم التاريخية، بما في ذلك الأسعار التاريخية. ولذلك، فمن الضروري توفير أسعار دقيقة، بما في ذلك مستويات التقلب وأسهم الشركات المفلسة.

خطوات Backtesting الناجح للمحفظة

يتم تنفيذ جزء كبير من نشاط التداول اليوم باستخدام الخوارزميات التي تتداول نيابة عن المتداول. إذا قمت بإجراء اختبار آلي للمرة الأولى، فإليك كيفية إجراء Backtesting للمحفظة.

1. ابحث عن منصة تداول تقدم Backtesting.
2. حدد نموذج التداول الذي تريد اختباره.
3. حدد المؤشرات والأدوات التي تريد اختبارها باستخدام محفظتك.
4. تحديد الشروط ومسار العمل المناسب عند استيفاء الشروط. على سبيل المثال، إذا تم استيفاء الشرط X، فقم بتنفيذ أمر شراء.
5. قم بإجراء الاختبار على العديد من الأسواق، مثل صناديق الاستثمار المتداولة والأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة والأدوات المالية.

Backtesting vs. Forward Testing

على عكس backtesting يسمح Forward Testing للمتداول بتقييم استراتيجيات التداول الخاصة به في الوضع الحالي للسوق. يتم ذلك عادة في محاكاة السوق الحية، حيث يقوم المتداول باختبار فعالية أدواته وأساليبه ونماذجه قبل استخدامها في السوق الفعلي.

يعتبر المدافعون عن الاختبار المستقبلي أنه أكثر فعالية نظرًا لأن backtesting يستخدم بيانات قديمة، والتي قد تحتاج إلى تحديث وموثوق بها.

يتطلب Forward testing اتباع منطق النظام وتوثيق هذا المنطق أثناء تنفيذ أوامر التداول. وبالتالي، يتم تسجيل جميع نقاط الدخول والخروج بعناية، دون إجراء أي تداول حقيقي.

وبهذه الطريقة، يمكن للمتداولين تقييم إستراتيجية محفظتهم الاستثمارية بعد تنفيذها على محاكاة السوق الحقيقية قبل تنفيذ خططهم.

مزايا Forward testing للمحفظة

يعد backtesting للمحفظة أمرًا بالغ الأهمية لاكتشاف ما إذا كانت استراتيجيتك بها أي عيوب أو مزايا قبل استخدامها في السوق الحقيقي. ولذلك، يمكنك أن تتوقع الفوائد التالية عند أتمتة العملية الخاصة بك.

• عدم المخاطرة بأي أموال حقيقية: يتم إجراء backtesting في محاكاة تستخدم بيانات السوق التاريخية والأسعار. ولذلك، لا يتم تنفيذ أي صفقات فعلية، ولا يتم استخدام أموال حقيقية.
• اتجاه المحفظة: يوفر أداء محفظة Backtest للمتداول توجيهات حول الأصول التي يحتاجونها للتداول والاستراتيجيات التي يمكنهم استخدامها.
• مجال للتحسين: يتيح Backtesting للمحفظة للمتداولين تعديل استراتيجيتهم وتعزيزها وفقًا لنتيجة الاختبار قبل تطبيقها في السوق المالية.

عيوب Backtesting للمحفظة

على الرغم من أن الاختبار الخلفي له مزايا عديدة، إلا أن هناك بعض السلبيات لإجراء backtest، بما في ذلك:

• التحيز المحتمل: من الصعب تجنب التحيز أثناء إجراء الاختبار الخلفي. قد يقوم المتداول – عن غير قصد – بالتلاعب ببيانات الإدخال بما يحقق مصلحته للحصول على أفضل النتائج.
• الاختيار الانتقائي: يمكن للمتداول إجراء عدة اختبارات في وقت واحد باستخدام متغيرات وفرضيات مختلفة واختيار الاختبار الذي يقدم أفضل النتائج.
• عوامل لا يمكن السيطرة عليها: لا يمكن إدراج بعض المتغيرات في الاختبار الخلفي، مثل أسعار الفائدة، والشذوذات في السوق، والكوارث الطبيعية، والتي تؤثر بشكل كبير على نشاط التداول ومعنويات السوق.

ملخص القول

يعد backtesting للمحفظة أمرًا ضروريًا لتحديد نقاط القوة والعيوب في نموذج التداول. يساعد الاختبار الخلفي لتخصيص أصول المحفظة المتداولين على اختيار الصناعات والأدوات المثالية وتقييم مخاطر المحفظة.

تستخدم هذه الاختبارات منصات التداول التي تحاكي بيانات وأنشطة السوق التاريخية. يتم حساب بيانات الاختبار وإنشائها، مما يمنح المتداول أفكارًا استثمارية وتوجيهات حول ما هو الأفضل وكيفية تحسين استراتيجياته.  

يمكن لbacktester للمحفظة الجمع بين المحاكاة والعديد من الأدوات التي تساعد الاختبار على أن يصبح أكثر كفاءة ويولد توجيهات مناسبة لتعزيز محفظة التداول.