چگونه شاخص VWAP می تواند به شما در تجزیه و تحلیل بهتر روند قیمت کمک کند
مقالات
روش‌های معاملاتی مدرن با ابزارهای تحلیلی بسیار قابل دسترس‌تر شده‌اند، معاملات خودکار ربات‌ها، به‌روزرسانی‌های قیمت زنده و پلت‌فرم‌های چند منظوره که معاملات فوری را تسهیل می‌کنند.
با این حال، افزایش هجوم معامله‌گران خرده‌فروشی و گسترش فعالیت‌های بازار، سطح رقابت را در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری بالا برده است.
بنابراین، دسترسی به بازارهایی مانند فارکس و کریپتو آسان‌تر از همیشه است، اما تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق به زمان، تلاش و درک شاخص‌های فنی عمیق نیاز دارد که تحلیل بازار را ساده می‌کند.
قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) یک شاخص معاملاتی ضروری است که به عنوان یک ابزار اجباری برای هر کسی که در معاملات روزانه شرکت می کند مشهور است.
این مقاله به نقش شاخص VWAP در ارزیابی صحیح احساسات بازار و پیش‌بینی قابل اعتماد حرکت‌های قیمت در آینده می‌پردازد.
نکات کلیدی
- قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) معیاری است که عملکرد قیمت را با حجم معاملات دارایی ترکیب می کند.
- VWAP به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا دارایی‌های قابل معامله کم‌ارزش‌شده یا بیش‌ارزش‌شده را در مناطق با نقدینگی بالا شناسایی کنند.
- VWAP یک معیار کوتاه مدت است که فقط اطلاعات مربوط به یک دوره معاملاتی روزانه را ارائه می دهد.
- محبوب ترین استراتژی VWAP جفت کردن این فرمول با باندهای بولینگر و شناسایی سطوح حمایت یا مقاومت است.
نمایشگر VWAP (متوسط وزنی حجم) توضیح داده شده
نشانگر VWAP جایگاه ویژه ای در جعبه ابزار معامله گران با تجربه دارد. این معیار به سرمایه گذاران این امکان را می دهد که عملکرد قیمت را در یک جلسه معاملاتی روزانه به سرعت درک کنند.
با استفاده از میانگین قیمت پرداخت شده برای یک دارایی معین و حجم های مربوط به آن، نشانگر VWAP می تواند تصویر دقیقی از خرید یا فروش بیش از حد دارایی ارائه دهد.
نشانگر VWAP داده‌های قیمت و حجم را ترکیب می‌کند و یک معیار متنی‌تر ایجاد می‌کند که افزایش یا کاهش فعالیت‌های معاملاتی را در بر می‌گیرد. در نتیجه، معامله گران می توانند از نشانگر VWAP برای شناسایی بالا مناطق نقدینگی استفاده کنند و فرصت‌های سودآور برای فروش یا خرید دارایی های قابل معامله.
VWAP در مقابل شاخص های معاملاتی قیمت گرا
بیشتر سایر شاخص‌های فنی بر معیار قیمت متمرکز شده‌اند و حرکات قیمت را با فرمول‌های مختلف تحلیل می‌کنند. وابستگی به چنین فرمول هایی در خلاء مشکل ساز است زیرا حرکت قیمت حجم را در بر نمی گیرد.
بنابراین، سنجش رابطه قیمت و حجم و تعیین اینکه آیا دارایی آنقدر نقد است که بتوان در یک بازه زمانی خاص خرید یا فروخت، غیرممکن است.
برای مثال، در حالی که معیارهای VWAP و میانگین متحرک ساده مشابه هستند، شاخص SMA فقط الگوهای قیمت را تجزیه و تحلیل می‌کند. فرض کنید SMA یک انحراف از میانگین قیمت ها را نشان می دهد. در این صورت، کسب یک موقعیت خرید یا فروش سودآور خواهد بود.
با این حال، معیار SMA حجم را در نظر نمی‌گیرد، که می‌تواند سرمایه‌گذاران را گمراه کند که قیمت در بازار فعلی قابل توجه است. ممکن است همیشه اینطور نباشد زیرا قیمت‌ها ممکن است به دلیل کمبود نقدینگی تغییر کند و منجر به معاملات تجاری نامطلوب شود.
نحوه محاسبه VWAP
محاسبه VWAP نسبتاً ساده است و به داده‌های قیمت یک دارایی قابل معامله و سطوح حجم مربوطه نیاز دارد. داده‌های قیمت، میانگین قیمت یک الگوی معاملاتی روزانه (قیمت معمولی) را محاسبه می‌کند، بالاترین، پایین‌ترین و قیمت‌های پایانی را می‌گیرد و یک عدد قیمت متوسط را استخراج می‌کند.
حجم معاملات مربوطه سپس میانگین محاسبه‌شده، مهم‌ترین نقطه تمایز برای متریک VWAP را وزن می‌کند. در نتیجه، کاربران می‌توانند عملکرد قیمت را بسنجند و بفهمند که آیا حرکات قیمت توسط یک فعالیت معاملاتی بالا مرتبط با دارایی قابل معامله پشتیبانی می‌شود یا خیر.
در حالی که متریک VWAP را می توان به طور خودکار در اکثر پلتفرم های تجاری اصلی و سایت های داده محاسبه کرد، محاسبه آن به صورت دستی ساده است. با این حال، به‌روزرسانی متریک VWAP هر چند دقیقه یک بار ضروری است، زیرا تغییر صدا به شدت بر شاخص نهایی تأثیر می‌گذارد.
بنابراین، همچنان توصیه می‌شود که به محاسبات خودکار وابسته باشید و احتمال خطای انسانی را از بین ببرید. به عنوان یک پلت فرم مبادله یا یک آژانس کارگزار، توصیه می شود یک ویژگی محاسبه VWAP داخلی داشته باشید که به کاربران امکان می دهد به سرعت به این شاخص دسترسی داشته باشند و آن را تجزیه و تحلیل کنند.
باندهای بالا و پایین VWAP
همانطور که در بالا توضیح داده شد، خط VWAP میانگین قیمت وزن شده با حجم کل در یک دوره معین را نشان می دهد. در حالی که فرمول کلاسیک صرفاً یک خط به دنبال نمودار قیمت است، معامله گران اغلب ترجیح می دهند خط VWAP را با باندهای بالا و پایین همراهی کنند.
باندها به‌عنوان انحرافات استاندارد محاسبه‌شده معیار VWAP عمل می‌کنند و تصاویر بصری مربوط به سطوح حمایت و مقاومت را نشان می‌دهند.
باندهای بالا و پایین از نمودار قیمت پیروی می کنند تا سطوح بیش از حد خرید و فروش دارایی های قابل معامله را نشان دهند. اگر قیمت بالاتر از باند بالا باشد، دارایی بیش از حد خرید شده است و احتمالاً به زودی وارد روند نزولی خواهد شد. برعکس برای باند پایین صدق می کند، و نشان می دهد که دارایی بیش از حد فروخته شده است و احتمالا وارد بازار صعودی خواهد شد.
نشانگر VWAP اغلب توسط مؤسسات مالی بزرگی استفاده می‌شود که می‌خواهند پس از انجام معاملات بزرگ، از تأثیر نامطلوب بر بازارهای معاملاتی جلوگیری کنند.
نشانگر VWAP به عنوان ابزار مدیریت ریسک
هیچ پاسخ عینی در مورد نحوه خواندن اندیکاتورهای VWAP وجود ندارد، زیرا همه چیز همچنان به اهداف خاص و استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. با این حال، VWAP می تواند برای سنجش بازار در هر لحظه استفاده شود و برای استراتژی های سرمایه گذاری ترجیحی آماده شود.
تحلیل سطح حمایت و مقاومت باارزش‌ترین بخش تحلیل VWAP است، زیرا نشان می‌دهد که چه زمانی بازار آماده فروش یا خرید یک دارایی خاص در مقادیر زیاد است.
همانطور که در بالا ذکر شد، هر تغییر قیمتی نشانگر یک فرصت سرمایه گذاری عالی نیست، زیرا افزایش نقدینگی ممکن است از نوسانات حمایت نکند. در نتیجه، دارایی ممکن است به دلیل نوسانات و نه افزایش علاقه بازار، نوسان داشته باشد.
بنابراین، VWAP اغلب به معامله‌گران می‌گوید چه زمانی معامله کنید و چه زمانی از تصمیم گیری عجولانه خودداری کنید. به این ترتیب، فرمول VWAP به عنوان یک مکانیسم کاهش خطر بسیار موثر عمل می کند. ، به سرمایه گذاران اجازه می دهد از مناطق با نقدینگی پایین اجتناب کنند و فقط زمانی معامله کنند که بازار به اندازه کافی نقدشونده برای انجام معاملات باشد.
استراتژی های معاملاتی محبوب VWAP
در حالی که محبوب ترین استراتژی تجارت VWAP در حال اعمال باندهای بولینگر برای معادله است، توصیه می شود از میانگین متحرک و شاخص قدرت نسبی در ارتباط با این متریک استفاده شود.
اگر نتایج VWAP مشابه میانگین های متحرک و RSI باشد، معامله گران عملاً اعتبار معیارهای VWAP را دو و سه بار بررسی می کنند. در نتیجه، احتمال نتایج منحرف یا گمراه کننده به طور چشمگیری کاهش می یابد.
استراتژی باندهای VWAP با روندهای بازار
همانطور که در بالا توضیح داده شد، استفاده از باندهای بولینگر در ترکیب با VWAP یک استراتژی غالب است که اکثر معامله گران حرفه ای از آن استفاده می کنند. شناسایی سطوح حمایت و مقاومت یکی از وظایف حیاتی در معاملات است که به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا حرکت های آتی قیمت را پیش بینی کنند و بین کسب یک موقعیت خرید یا فروش تصمیم بگیرند.
به عنوان یک قاعده کلی، باندهای بالایی نشان دهنده سطوح مقاومت هستند و نشانه کاهش قیمت دارایی هستند. برعکس، باندهای پایین تر نشان دهنده سطوح حمایتی هستند و فرصتی عالی برای خرید دارایی ارائه می دهند.
با این حال، سطوح مقاومت و حمایت ممکن است نهایی نباشند و یک دارایی بیشتر افزایش یابد یا ارزش آن کاهش یابد. خطر سطوح حمایت و مقاومت گمراه‌کننده بیشتر می‌شود زیرا VWAP فقط در یک دوره یک‌روزه استفاده می‌شود. .
بنابراین، معامله‌گران نباید به تجزیه و تحلیل باندهای VWAP در خلأ وابسته باشند، زیرا داده‌های کوتاه‌مدت استفاده شده توسط VWAP گاهی اوقات بسیار کوچک است.
نکات نهایی
نشانگر VWAP به یک ابزار اجباری برای معامله گران در بازارهای مختلف تبدیل شده است. شناسایی اقدام قیمت با مناطق نقدینگی بسیار مهم است و همیشه باید قبل از ثبت سفارش تجاری در نظر گرفته شود.
با این حال، VWAP یک معیار کوتاه مدت است و ممکن است همیشه تصویر کاملی از روند قیمت‌ها ارائه نکند. بنابراین، توصیه می‌شود از شاخص VWAP ترکیب شده با سایر معیارهای بلندمدت‌تر برای جلوگیری از گرفتن تصویری کج از بازار معاملات استفاده کنید.
