افت سرمایه (DD) کاهش ارزش خالص حساب بر اثر معاملات زیانده را در یک دوره و بهصورت درصد اندازهگیری میکند. حداکثر افت سرمایه (Max DD) بزرگترین کاهش از بالاترین نقطه تا پایینترین نقطه در طول عمر حساب است.
فرمول
DD در برابر حساب return محاسبه می شود (به محاسبه برگشت مراجعه کنید). بالاترین بازده ثبت شده در طول عمر حساب، حداکثر بازده است.
DD = (1 − (1 + Return) / (1 + Maximum return)) × 100
• If Return = Maximum return, DD = 0 (no loss in that period).نمونه کار شده
با استفاده از سه بازده دوره از مثال محاسبه بازگشت، با حداکثر بازده 3.6000:
| دوره | بازگشت | حداکثر بازده | DD |
|---|---|---|---|
| P1 | 3.6000 | 3.6000 | 0% |
| P2 | 1.3636 | 3.6000 | 1 - (1 + 1.3636)/(1 + 3.6000) = 48.62٪ |
| P3 | 1.0000 | 3.6000 | 1 - (1 + 1.0000)/(1 + 3.6000) = 56.52٪ |
بالاترین DD در طول عمر حساب - 56.52% در اینجا - به عنوان Max DD ثبت می شود.
