سرمایه گذاران می توانند زیان های احتمالی را با تخصیص الف محدود کنند حد ریسک برای هر اشتراک - حداکثر ضرری که حساب سرمایه گذاری مایل است از آن اشتراک فردی متحمل شود.
چگونه حد محاسبه می شود
اشتراک فعال می ماند در حالی که مجموع PnL تحقق یافته، PnL شناور، و هزینه های پرداخت شده (همه با موقعیت های کپی شده از آن اشتراک اندازه گیری می شوند) از حد مجاز خارج نشده باشد:
Realized PnL + Floating PnL + Paid fees ≤ Risk limitچه اتفاقی می افتد که از آن فراتر رود
- تمام موقعیت های باز کپی شده از اشتراک بسته شده است.
- هزینه های موجود در طرح هزینه اشتراک از سرمایه گذار اخذ می شود.
- اشتراک سرمایه گذاری از حساب اصلی لغو می شود.
نمونه کار شده
یک سرمایه گذار محدودیت ریسک 400 دلاری را تعیین می کند. در یک نقطه اشتراک به صورت زیر است:
| جزء | ارزش |
|---|---|
| محدودیت ریسک | -400 دلار |
| PnL محقق شد | + 200 دلار |
| PnL شناور | -551 دلار |
| هزینه های پرداخت شده | -50 دلار |
| نتیجه ترکیبی | - 401 دلار |
نتیجه ترکیبی 401-$ ضرر بیشتری از حد 400- دلار است، بنابراین اشتراک خاتمه می یابد.
حد یک ماشه است، نه ضرر دقیق
ضرر واقعی ممکن است با حد تعیین شده متفاوت باشد - این بستگی به قیمت هایی دارد که موقعیت های باز بسته می شوند.
در PAMM
یک محدودیت نقض شده، یک برداشت لغو اشتراک برای جابجایی بعدی را به دنبال دارد. اگر استاد فاقد حاشیه آزاد باشد، موقعیت ها تا حدی برای آزادسازی وجوه بسته می شوند - ببینید تخصیص مجدد در سپرده و برداشت ← رسیدگی به حاشیه آزاد ناکافی.
