O Que Significa Slippage no Mercado de Criptomoedas?
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Você é um trader ou investidor cripto procurando maximizar seus retornos? Então você provavelmente já ouviu falar do termo “slippage”. Mas o que exatamente isso significa? Em termos mais simples, o slippage descreve a diferença entre o preço esperado de um ativo e seu preço de execução real. Embora pequenas diferenças nos preços possam ocorrer com frequência ao investir em criptomoedas, elas também podem ter impactos significativos se não forem monitoradas adequadamente. Este artigo do blog discutirá por que o fenômeno do slippage, também conhecido como derrapagem acontece, e como os traders devem abordar essas discrepâncias de valor de preço ao lidar com criptoativos.
O que é derrapagem?
Slippage ou Derrapagem, é um termo de negociação de criptomoedas que descreve a diferença entre o que era esperado e o que realmente ocorreu. Slippage é a quantia de dinheiro perdida ou ganha como resultado das flutuações do mercado durante o invervalo de execução de uma ordem. Acontece quando uma ordem é executada a um preço inesperado, o que geralmente resulta em um resultado negativo para o trader. Os traders devem considerar a derrapagem ao criar ordens, e é fundamental entender o riscos potenciais associados à derrapagem antes de se envolver em qualquer negociação.
PRINCIPAIS CONCLUSÕES
- O Slippage é a diferença entre o que você espera pagar por uma negociação e o seu custo real. Ele pode diminuir significativamente seus retornos se não for gerenciado adequadamente, por isso é importante estar ciente disso ao planejar suas negociações.
- Sistemas de negociação automatizados, ordens de limite e níveis profundos de liquidez podem ser ferramentas eficazes para minimizar a derrapagem.
- Diferentes exchanges têm diferentes níveis de derrapagem para determinadas criptomoedas devido à profundidade do livro de ordens e à atividade de negociação.
Causas do slippage
Quando o mercado experimenta volatilidade repentina ou quando a liquidez é baixa, pode ocorrer a derrapagem (slippage). Como os preços flutuam rapidamente de forma volátil, torna-se cada vez mais difícil executar ordens no ritmo desejado. Da mesma forma, durante períodos de liquidez reduzida, pode não haver compradores ou vendedores suficientes disponíveis, o que resultará no preenchimento de ordens com um preço alternativo ao esperado.
A derrapagem pode ser causada por vários fatores, incluindo falhas técnicas, o tamanho da sua ordem e até mesmo o erro humano. Se você tem problemas de de conexão de internet ou faz criar uma ordem muito grande para as condições atuais do mercado, é esperado que ocorra uma derrapagem na execução da sua transação, pois isso provavelmente resultará em ordens não executadas nas cotações desejadas. Por fim, se algum erro for cometido ao enviar ordens ou monitorar mercados – inadvertidamente – isso pode conduzir à outros problemas com o surgimento de derrapagens.
Tipos de Derrapagem
O tipo mais desejável de slippage é o slippage positivo, que ocorre quando uma ordem é executada a um preço abaixo do esperado. Isso pode ocorrer quando a alta demanda eleva os preços, fazendo com que suas ordens sejam executadas mais rapidamente do que o esperado. A derrapagem positiva pode beneficiar os traders aumentando os lucros potenciais em uma posição.
A derrapagem negativa é o oposto da derrapagem positiva e ocorre quando uma ordem é executada a um preço pior do que o esperado. O slippage negativo pode levar à perdas significativas, que devem ser consideradas antes de entrar em qualquer operação. Isso pode ocorrer devido a mercados em movimento rápido ou baixa liquidez, fazendo com que suas ordens sejam executadas à cotações inesperadas.
Por que o Slippage é Importante?
O Slippag, ou derrapagem, é um conceito importante a ser compreendido porque pode garantir ou prejudicar seu sucesso. Suponha que um trader tenha colocado uma grande ordem de mercado para uma moeda em particular. Nesse caso, o preço da criptomoeda pode começar a se mover contra o trader antes que a negociação seja concluída. Como resultado, ele pode receber um preço menor do que o previsto, resultando em grandes perdas.
A derrapagem também pode ter impacto nos custos de negociação, pois mais derrapagem significa mais despesas. Mais crucialmente, atrasos na execução de ordens causados por derrapagens podem fazer com que um trader perca possibilidades em potencial.
Também é importante considerar sua tolerância de derrapagem ao negociar criptomoedas. A tolerância de derrapagem é a diferença máxima de preço que um trader está disposto a aceitar para executar sua negociação. Essa tolerância deve ser considerada ao negociar para que os traders possam analisar com precisão suas recompensas e riscos ao realização essa operação. Geralmente, quanto maior a tolerância de derrapagem, maior o risco de perdas devido à derrapagem.
A escolha de um nível apropriado de tolerância de derrapagem requer uma análise cuidadosa. A escolha ideal depende de fatores como condições de mercado e estratégias de negociação. Quando os mercados são voláteis, as negociações podem exigir um grau mais alto de tolerância de derrapagem para serem executadas com rapidez e eficiência.
Alternativamente, durante tempos menos voláteis, pode ser possível definir níveis mais baixos de tolerância de derrapagem, o que pode resultar em execuções mais favoráveis. Portanto, ajustar os níveis de tolerância de derrapagem de acordo com as condições atuais do mercado é essencial. Compreender e gerenciar a tolerância à derrapagem pode ajudar os traders a tomar decisões informadas ao entrar ou sair de negociações, melhorando o desempenho da negociação.
Calcular a derrapagem pode ser complicado, mas é essencial entender para maximizar os lucros e minimizar as perdas. Vejamos como calcular a derrapagem ao negociar no mercado de criptomoedas.
A derrapagem é inevitável em qualquer mercado, incluindo ações, forex e criptomoedas. No entanto, a derrapagem pode ser particularmente preocupante no mercado de criptomoedas devido à sua extraordinária volatilidade.
Como Calcular a Derrapagem
A Derrapagem pode ser calculada pegando a diferença entre o preço de mercado atual e o preço de negociação executado. O cálculo é simples: Derrapagem = Preço de Mercado Atual – Preço de Negociação Executado.
Por exemplo, se você fez uma ordem de compra de 1 Bitcoin a $ 10.000 e ela foi preenchida a $ 9.800, então sua derrapagem seria de $ 200 (10.000-9.800). Nesse caso, você recebeu um preço mais baixo do que o esperado devido à derrapagem.
A porcentagem de derrapagem também pode ser calculada dividindo o preço de mercado atual e o preço de negociação executado, dividindo-o pelo preço de mercado atual. O cálculo é Porcentagem de derrapagem = (Preço de mercado atual – Preço de negociação executado) / Preço de mercado atual.
Por exemplo, se você fez uma ordem de compra de 1 Bitcoin a $ 10.000 e ela foi preenchida a $ 9.800, então sua derrapagem seria de $ 200 (10.000-9.800). O percentual de derrapagem, neste caso, seria de 2% (200/10.000). Isso significa que você recebeu um preço mais baixo do que o esperado devido a uma derrapagem de 2%.
É importante observar que a derrapagem pode ter um efeito positivo ou negativo nas negociações, como discutimos anteriormente. No exemplo acima, o trader recebeu um preço mais baixo e, portanto, incorreu em perdas devido à derrapagem. No entanto, se o mercado tivesse se movido a favor do trader antes de sua negociação ser executada, eles teriam se beneficiado da derrapagem, pois teriam recebido um preço melhor do que o previsto.
Felizmente, várias ferramentas e recursos estão disponíveis para ajudar os traders a calcular o slippage. Muitas plataformas de negociação de criptomoedas fornecem calculadoras de derrapagem que permitem aos usuários inserir seus parâmetros de negociação e estimar a derrapagem esperada.
Além disso, as calculadoras online de slippage podem ser usadas gratuitamente por qualquer pessoa que deseje verificar seus possíveis custos de execução de ordens. Essas calculadoras on-line usam dados de mercado ao vivo para calcular a derrapagem estimada nas negociações, permitindo que os traders obtenham informações sobre os riscos potenciais associados às suas negociações antes de serem executadas.
No geral, a derrapagem pode afetar principalmente os lucros e perdas dos traders. Felizmente, existem estratégias que os traders podem usar para reduzir os impactos da derrapagem. Vamos dar uma olhada em algumas dessas estratégias.
Estratégias para reduzir a derrapagem
Ao entender o impacto da derrapagem e tomar medidas para minimizar seus efeitos, os traders podem melhorar o desempenho de suas negociações. Aqui estão algumas estratégias que podem ajudar os traders a reduzir os impactos de derrapagem ao negociar no mercado de criptomoedas.
Ordens de Limite
Usar ordens de limite ou limitadas é uma das formas mais eficazes de reduzir o slippage (derrapagem). Ao criar uma ordem de limite, os traders podem especificar um determinado preço pelo qual estão dispostos a comprar ou vender, e a ordem só será executada quando esse preço for atingido. Isso garante que você obtenha o que espera e ajuda a evitar derrapagens indesejadas.
Ordens de Stop Loss
Definir uma ordem de stop loss apertada também ajuda a minimizar a derrapagem em potencial, limitando o quanto o preço do ativo pode variar antes que uma ordem seja executada. Isso permite que os traders assumam o controle de suas negociações e reduz o risco de grandes perdas devido à derrapagens.
Monitore as Condições de Mercado
Monitorar as condições do mercado também pode ajudar os traders a limitar suas perdas devido à derrapagem. Ao observar notícias e eventos que podem afetar o mercado, os traders podem ajustar suas ordens de acordo para evitar mudanças repentinas de preço e minimizar possíveis perdas.
Sistemas Automatizados
Sistemas de negociação automatizados são outra ótima maneira de reduzir a derrapagem, pois executam negociações com base em parâmetros predeterminados com tempo mínimo de atraso. Esses sistemas usam algoritmos sofisticados para monitorar os mercados e executar negociações quando as condições favoráveis permitem que os traders minimizem as perdas devido à derrapagem.
Exchange Confiável
Finalmente, usar uma exchange legítima e confiável pode ajudar os traders a reduzir suas perdas devido à derrapagem. As exchanges confiáveis oferecem alta liquidez, taxas baixas e tempos de execução de ordens rápidos, o que contribui para reduzir o impacto do slippage nas negociações.
Liquidez
Além das estratégias descritas acima, outro fator essencial para reduzir a derrapagem é a liquidez. A liquidez refere-se à facilidade com que uma negociação pode ser executada sem afetar significativamente o preço do ativo. Níveis mais altos de liquidez geralmente resultam em menor derrapagem, pois é mais provável que as negociações sejam executadas rapidamente e a um preço justo. Como tal, os traders devem garantir o uso de uma exchange que ofereça boa liquidez para reduzir sua exposição a derrapagens.
Agora que discutimos algumas estratégias para minimizar a derrapagem, vamos dar uma olhada em como este evento afeta diferentes criptomoedas.
Slippage em Diferentes Criptomoedas
A quantidade de slippage que os traders podem esperar ao negociar diferentes criptomoedas varia significativamente. Isso se deve aos diferentes níveis de liquidez e volatilidade em cada criptomoeda. Por exemplo, o Bitcoin tende a ter níveis de liquidez mais altos e menor volatilidade do que outras criptomoedas, resultando em menos derrapagens nas negociações. Por outro lado, altcoins menores costumam ter liquidez muito menor e maior volatilidade, levando a mais derrapagens.
Antes de negociar, os traders devem pesquisar uma exchange para determinar a quantidade de derrapagem que podem esperar ao negociar uma criptomoeda específica. Os traders também devem estar cientes de que diferentes exchanges podem ter vários níveis de derrapagem para uma determinada criptomoeda. Isso se deve à profundidade do livro de ordens e ao volume de negociação de cada exchange.
Além disso, as exchanges descentralizadas, como Uniswap e PancakeSwap também pode ter derrapagens significativas devido à natureza de seu livro de ordens. Essas exchanges estão abertas 24 horas por dia, 7 dias por semana e não possuem nenhuma autoridade central que controle a atividade de negociação. Como resultado, os traders precisam estar cientes de que a liquidez nessas plataformas pode variar significativamente de um dia para o outro, resultando em maior potencial de derrapagem ao negociar certas criptomoedas.
Além disso, uma vez que exchanges descentralizadas como Uniswap e PancakeSwap não fornecem acesso a ordens limitadas, elas são mais propensas a derrapagens do que exchanges centralizadas, que oferecem ordens limitadas (limit) e de mercado (spot).
Normalmente, a taxa de derrapagem padrão em plataformas descentralizadas varia de 0,5% a 1%. A estratégia de cada trader determinará a melhor tolerância de derrapagem apropriada para eles, uma vez que não há uma resposta generalizada de tamanho único. No entanto, você pode ajustar seu risco de derrapagem em plataformas como PancakeSwap e UniSwap para os níveis desejados.
Conclusão
A negociação de criptomoedas não é isenta de riscos, e a derrapagem pode ser um fator importante na determinação do sucesso de um investidor. Mas, ao entender como funciona, você pode reduzir o dano potencial que a derrapagem pode causar em seus retornos – permitindo maximizar os lucros com negociações bem-sucedidas, protegendo-a contra perdas associadas a esse fenômeno potencialmente prejudicial.
Para garantir uma negociação bem-sucedida e limitar o potencial de derrapagem, os traders de criptomoedas devem entender estratégias como a implantação de sistemas de negociação automatizados, o uso de ordens limitadas e o aumento dos níveis de liquidez. Os investidores podem navegar com confiança em mercados voláteis e maximizar seus lucros executando sabiamente essas técnicas em exchanges confiáveis.
