Drawdown (DD) mide la disminución del capital de la cuenta debido a la pérdida de operaciones durante un período, expresada como porcentaje. La reducción máxima (Max DD) es la mayor disminución desde el punto más alto hasta el punto más bajo durante la vida útil de la cuenta.
Fórmula
DD se calcula contra la cuenta return (consulte Cálculo de rentabilidad). El rendimiento más alto registrado durante la vida de la cuenta es el Rendimiento máximo.
DD = (1 − (1 + Return) / (1 + Maximum return)) × 100
• If Return = Maximum return, DD = 0 (no loss in that period).Ejemplo resuelto
Utilizando los rendimientos de tres períodos del ejemplo de cálculo de rendimiento, con un rendimiento máximo de 3,6000:
| Periodo | Regresar | Máximo retorno | DD |
|---|---|---|---|
| P1 | 3.6000 | 3.6000 | 0% |
| P2 | 1.3636 | 3.6000 | 1 − (1 + 1,3636)/(1 + 3,6000) = 48,62% |
| P3 | 1.0000 | 3.6000 | 1 − (1 + 1,0000)/(1 + 3,6000) = 56,52% |
El DD más alto durante la vida de la cuenta (56.52% aquí) se registra como Max DD.
