چرا باید پرتفوی خود را مورد بازآزمایی (بک‌تست) قرار دهید؟

سرمایه گذاران حرفه ای پرتفوی خود را از روی تجربه می سازند. پس از سال ها شرکت در بازار مالی، یک معامله گر نقص هایی را در معاملات خود کشف می کند و سعی می کند از تکرار این اشتباهات جلوگیری کند.

یک راه دیگر برای ایجاد یک استراتژی تجاری قوی این است که آن را با یک برنامه ای که از عملکرد گذشته بازار استفاده می کند و استراتژی پورتفولیو شما را شبیه سازی می کند.

آزمایش پشتیبان یک سبد، فرآیند ارزیابی اثربخشی یک مدل معاملاتی با استفاده از داده‌های قبلی بازار است. ابزارها و روش های متعددی وجود دارد. این مدل تست را اجرا کنید که در مقاله توضیح خواهیم داد.

آزمایش بک تست پورتفولیو چیست؟

آزمایش بک تست پورتفولیو ارزیابی این است که یک استراتژی یا مدل معاملاتی با اعمال آن در شرایط قبلی بازار چقدر خوب است. بک تست با استفاده از نرم افزاری انجام می شود که معامله گر برای برنامه نویسی یا استفاده از یک پلت فرم آزمایش آماده برای استفاده نیاز دارد.

نتایج بک‌آست، نتایج استراتژی و ویژگی‌های ریسک را نشان می‌دهد و داده‌های بازار مرتبط را که معامله‌گر باید در نظر بگیرد، تجزیه و تحلیل می‌کند.

مفهوم بک تست پورتفولیو این است که بازار خود را تکرار می کند و آنچه قبلا اتفاق افتاده است احتمال تکرار مجدد آن بیشتر است. بنابراین، وقتی یک پورتفولیو در داده‌های تاریخی عملکرد خوبی دارد، شانس موفقیت در شرایط فعلی بازار نیز زیاد است.

پس از آن، معامله‌گر استراتژی را با توجه به نتایج آزمایش بهبود می‌بخشد و برای مقایسه و بهینه‌سازی استراتژی، مجدداً بک‌آست را اجرا می‌کند.

اهمیت بک تست کردن سبد معاملاتی

آزمایش پس‌زمینه برای کشف شکاف‌های احتمالی در پرتفولیو و میزان ریسک سرمایه گذاری در یک بازار خاص.

مدیران پورتفولیو برای تعیین تخصیص منابع و اینکه بازارها به یک مدل معاملاتی معین پاسخ می‌دهند، از استراتژی‌های بک تست پرتفوی استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، برخی از استراتژی ها هنگام معامله کریپتو کار می کنند، در حالی که برخی دیگر با معاملات سهام بهتر عمل می کنند.

بنابراین، آزمایش پشت سر هم مانند یک خطر عمل می کند. ابزار مدیریت. همچنین، معامله‌گران از آن برای ارزیابی یک استراتژی تجاری جدید و نحوه عملکرد آن قبل از استفاده واقعی از آن در بازارهای واقعی استفاده می‌کنند.

چگونه یک بک آزمون نمونه کارها را انجام دهیم؟

اگر یک معامله گر دانش کافی از یک زبان برنامه نویسی داشته باشد، می تواند نرم افزاری بسازد تا استراتژی خود را آزمایش کند. نمونه کارها بک تست با پایتون گسترده است و انجام آن برای توسعه دهندگان نسبتاً آسان است.

از سوی دیگر، یک معامله‌گر ممکن است از سکوهای معاملاتی استفاده کند که گزینه‌های بک تست را بدون نوشتن کد ارائه می‌دهند. با این حال، یک معامله گر باید از مفاهیم اساسی معاملات آگاه باشد، از جمله:

• بک‌تست به داده‌ها وابسته است تا اطلاعاتی ارائه دهد. بنابراین، استفاده از داده‌های دقیق در انجام بک‌تست پرتفویو بسیار حیاتی است.
• تحلیل فنی و بنیادی مفاهیم اساسی هستند که هر تریدر باید برای تجزیه و تحلیل احساسات بازار و انجام پیش‌بینی‌های عملکرد بازار بداند.
• درک اصولی از آمار مفید است و مفاهیمی مانند میانگین، واریانس و انحراف معیار می‌توانند به تریدر نکات مفیدی ارائه دهند.

ابزارهای بک تست نمونه کارها

برخی ابزارها به معامله‌گر کمک می‌کنند تا از بک‌آزمایش حداکثر استفاده را ببرد. استفاده از بهترین ابزارها برای بک‌آزمایی پرتفولیوها به پلتفرم کمک می‌کند تا داده‌های دقیقی برای بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری‌های شما فراهم کند.

بنابراین، مطمئن شوید که پلت فرم بک تست شما ابزارهای زیر را ارائه می دهد.

• تخصیص دارایی‌های پرتفویو: این ابزار بک‌تست پرتفویو به شما امکان می‌دهد که بر اساس بازارها و ابزارهای مالی انتخابی، چندین پرتفویو تریدینگی ایجاد کنید. همچنین خطر مرتبط با این پرتفویوها و بازگشت مالی کل مورد انتظار را نیز نشان می‌دهد.
• منطق انعطاف‌پذیر: نرم‌افزار باید انعطاف‌پذیر باشد و عوامل بازار بیشتری مانند محدودیت‌های سرمایه، تورمندی و تعادل دارایی را در نظر بگیرد. این باعث می‌شود بک‌تست قابل اعتماد‌تری داشته باشیم.
• قیمت‌های تاریخی دقیق: بک‌آزمایی نمونه کارها از ارزش‌های تاریخی، از جمله قیمت‌های تاریخی استفاده می‌کند. بنابراین ارائه قیمت های دقیق از جمله سطوح نوسانات و سهام شرکت های ورشکسته ضروری است.

مراحل موفقیت آمیز تست پشتیبان نمونه کارها

بخش قابل توجهی از فعالیت های معاملاتی امروز با استفاده از الگوریتم هایی انجام می شود که از طرف معامله گر معامله می کنند. اگر برای اولین بار یک آزمایش خودکار را اجرا می کنید، در اینجا نحوه بک تست یک نمونه کارها آمده است.

1. یک پلتفرم تریدینگ را پیدا کنید که امکان بک‌تست را ارائه می‌دهد.
2. مدل تریدینگی را که می‌خواهید بک‌تست کنید، انتخاب کنید.
3. شاخص ها و ابزارهایی را که می خواهید با نمونه کارها خود تست کنید، تعیین کنید.
4. شرایط و دستورات مناسب را تعیین کنید که زمانی که شرایط برآورده می‌شوند، عملیات مورد نیاز انجام شود. به عنوان مثال، اگر شرط X برآورده شود، یک دستور خرید اجرا کنید.
5. آزمایش را روی چندین بازار مانند ETF ها، سهام، صندوق های سرمایه گذاری مشترک و ابزارهای مالی اجرا کنید.

آزمایش پشت سر هم در مقابل آزمایش پیش رو

برخلاف بک تست، تست فوروارد به معامله گر اجازه می دهد تا استراتژی های معاملاتی خود را در شرایط فعلی بازار ارزیابی کند. این معمولاً در یک شبیه‌سازی بازار زنده انجام می‌شود، جایی که معامله‌گر اثربخشی ابزارها، روش‌ها و مدل‌های خود را قبل از استفاده از آنها در بازار واقعی آزمایش می‌کند.

طرفداران تست فوروارد آن را مؤثرتر می‌دانند، زیرا در آزمایش برگشتی از داده‌های قدیمی استفاده می‌شود که ممکن است نیاز به به‌روزرسانی و قابل اعتماد داشته باشند.

آزمایش فوروارد مستلزم پیروی از منطق سیستم و مستندسازی این منطق در هنگام اجرای سفارشات تجاری است. بنابراین، تمام نقاط ورودی و خروجی با جدیت ثبت می‌شوند، بدون اینکه در واقع معامله واقعی انجام شود.

به این ترتیب، معامله‌گران می‌توانند استراتژی پورتفولیوی خود را پس از اجرای آن در یک شبیه‌سازی بازار واقعی، قبل از اجرای برنامه‌های خود ارزیابی کنند.

مزایای بک تست پورتفولیو

آزمایش نمونه کارها برای کشف اینکه آیا استراتژی شما دارای نقص یا مزیتی است قبل از استفاده از آن در بازار واقعی بسیار مهم است. بنابراین، وقتی فرآیند خود را خودکار می‌کنید، می‌توانید انتظار مزایای زیر را داشته باشید.

• هیچ سرمایه واقعی ریسک نشده است: بک‌تست در یک شبیه‌سازی انجام می‌شود که از داده‌های بازار تاریخی و قیمت استفاده می‌کند. بنابراین، هیچ معامله واقعی انجام نمی‌شود و پول واقعی استفاده نمی‌شود.
• جهت پرتفویو: عملکرد بک‌تست پرتفویو به تریدرها راهنمایی می‌کند که به چه دارایی‌هایی نیاز دارند و چه استراتژی‌هایی را می‌توانند به کار ببرند.
• فضا برای بهبود: آزمون بک تست سبد به معامله گران این امکان را می دهد تا استراتژی خود را با توجه به نتیجه آزمایش قبل از اعمال آن در بازار مالی تنظیم و ارتقا دهند.

معایب تست بک تست پورتفولیو

اگرچه بک تست فواید متعددی دارد، انجام تست بک تست دارای چند اشکال است، از جمله:

• سوگیری بالقوه: اجتناب از سوگیری در حین انجام بک تست دشوار است. یک معامله گر ممکن است – به طور ناخواسته – داده های ورودی را به نفع خود دستکاری کند تا بهترین نتایج را به دست آورد.
• چیری پیکینگ: یک معامله گر ممکن است به طور همزمان چندین آزمون را با استفاده از متغیرها و فرضیه های مختلف انجام دهد و یکی را انتخاب کند که بهترین نتایج را به همراه دارد.
• عوامل غیرقابل کنترل: برخی از متغیرها را نمی توان در بک آزمون گنجاند، مانند نرخ بهره، ناهنجاری های بازار و بلایای طبیعی که بر فعالیت معاملاتی و احساسات بازار تأثیر زیادی می گذارد.

نتیجه گیری

آزمایش بک تست پورتفولیو برای تعیین نقاط قوت و کاستی های مدل معاملاتی ضروری است. تخصیص دارایی پرتفوی بک تست به معامله گران کمک می کند تا صنایع و ابزار بهینه را انتخاب کرده و ریسک های پرتفوی را ارزیابی کنند.

این تست‌ها از پلتفرم‌های معاملاتی استفاده می‌کنند که داده‌ها و فعالیت‌های تاریخی بازار را شبیه‌سازی می‌کنند. داده‌های آزمایشی محاسبه و تولید می‌شوند و به معامله‌گر ایده‌ها و جهت‌گیری در مورد اینکه چه چیزی بهترین کار را انجام داده و چگونه استراتژی‌های خود را بهبود می‌دهد، می‌دهد. 

یک بک تستر پورتفولیو می‌تواند شبیه‌سازی را با چندین ابزار ترکیب کند که به آزمون کمک می‌کند کارآمدتر شود و جهت‌های مناسبی را برای افزایش سبد معاملات ایجاد کند.