La tua Guida per il Trading Algoritmico

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Settembre 4, 2023Aggiornata Settembre 19, 2023

I mercati finanziari sono rapidi e una decisione in una frazione di secondo può farti vincere o perdere le operazioni. Nel corso del tempo, i trader hanno provato diverse strategie e approcci per capitalizzare sul mercato e guadagnare il più possibile da ogni sessione di trading. L’avvento della tecnologia ha reso la vita dei trader più semplice, fornendo gli strumenti e le informazioni necessarie in modo tempestivo e chiaro per gestire più ordini di trading contemporaneamente.

Il trading algoritmico utilizza il machine computing e la tecnologia informatica per operare più velocemente e più frequentemente con programmi e software per conto del trader. Parleremo quindi del trading algoritmico e di alcune strategie di trading algoritmico con esempi che puoi applicare oggi stesso.

Comprendere il Trading Algoritmico

Un algoritmo è una sequenza di ordini matematici e logici che il computer segue per prendere decisioni basate su informazioni e circostanze fornite da tale algoritmo.

I processi vengono eseguiti con un ordine algoritmico e danno un risultato particolare se si verificano determinate condizioni. Questo vale per le strategie di trading algoritmico e per la loro logica, in cui il software piazza ordini di trading seguendo comandi specifici su quale asset scegliere per fare trading, quando avviare un’operazione e quando chiudere un’operazione.

Il trading algoritmico è in grado di eseguire centinaia di ordini in un secondo e di piazzare ordini in modo più rapido e accurato di quanto potrebbe fare un essere umano. Questi programmi tengono conto di informazioni e indicatori relativi al trading come tendenza, volume, prezzo e tempo.

I trader algoritmici possono implementare una strategia di trading algo su tutti i mercati finanziari e su vari strumenti, tra cui strategie per trading algoritmico spot e futures su mercato azionario, forex, criptovalute ecc.

Come Funziona il Trading Algoritmico?

Solitamente, gli sviluppatori devono scrivere righe di codice per programmare un sistema di trading algoritmico e renderlo adatto al trading. A seguito della natura complessa dei mercati finanziari, è necessaria una programmazione sofisticata per ottenere delle strategie di trading algoritmico efficienti.

Successivamente, una volta attivati gli algoritmi di trading, questi eseguiranno gli ordini di trading seguendo i criteri, e tutto ciò che dovrai fare sarà sorvegliare e tenere traccia dei tuoi investimenti.

Consideriamo un trader che vuole acquistare 10 azioni sul mercato azionario. Puoi inserire le seguenti condizioni:

• Acquista 10 azioni se la media mobile a 20 giorni supera la linea della media mobile a 50 giorni.
• Vendi 10 azioni se la media mobile a 20 giorni scende sotto la linea della media mobile a 50 giorni.

Date queste due condizioni, il software automatizzato eseguirà gli ordini richiesti senza l’intervento umano e di solito più velocemente degli ordini effettuati manualmente.

Strategie di Trading Algoritmico

Questi programmi permettono di fare trading automatico su diversi mercati e possono essere combinati con i metodi tipici per ottenere i migliori risultati. Scopriamo le migliori strategie di trading algoritmico che puoi implementare.

Strategie Che Seguono la Tendenza

Il trading algoritmico può essere implementato su un’ampia gamma di strategie. Nonostante ciò, l’approccio che segue la tendenza è il modo più comune e diretto di utilizzare gli algoritmi. 

Queste strategie non richiedono alcuna previsione di prezzo o analisi futuristica e si basano solo sui dati storici per identificare una tendenza e prendere decisioni in base a questa. 

Le medie mobili, il momento di livello dei prezzi, le rotture e altri indicatori tecnici sono usati nelle strategie di trading algoritmico su forex perché facili da implementare. 

L’algoritmo eseguirà gli ordini di acquisto o di vendita non appena si manifesterà una tendenza di prezzo favorevole e monitorerà il movimento e la direzione della tendenza.

Momentum Trading

Il momentum trading è una pratica molto comune per i trader giornalieri, che tendono a piazzare e chiudere gli ordini nello stesso giorno in base all’andamento dei prezzi.

Come suggerisce il nome, questo metodo prevede che il trader approfitti e segua la tendenza. Se il prezzo delle azioni è in costante aumento, allora è un’ottima occasione per piazzare un ordine di acquisto. 

D’altra parte, se il prezzo inizia a scendere oltre un certo livello, il trader inserisce un ordine di vendita. Data la semplicità di questa strategia di trading per gli operatori sul mercato, il software automatizzato la implementerà in modo molto più veloce e accurato. 

Volatilità Inversa

La strategia della volatilità inversa viene solitamente utilizzata con gli exchange-traded funds o mercati ETF, dove i trader algoritmici investono contro il rischio di portafoglio dell’ETF attraverso l’esposizione alla volatilità sul mercato.

I trader che utilizzano questa strategia ottengono profitti quando il mercato ha una bassa volatilità perché gli ETF inversi sulla volatilità si basano sulla stabilità del mercato. Più il mercato è stabile, maggiori sono i guadagni.

Questo metodo può essere unito al Cboe Volatility Index (VIX), che identifica la volatilità dei prezzi dell’indice S&P 500, ad esempio. Pertanto, questo indice aiuta l’algoritmo a identificare la volatilità, a scommettere contro di essa e a piazzare gli ordini di conseguenza.

Ribilanciamento dei Fondi Indicizzati

Ogni fondo ha un periodo di ribilanciamento che avviene in un momento specifico. Durante il ribilanciamento, gli strumenti e gli asset di trading del fondo vengono allineati all’indice del fondo.

La durata del ribilanciamento dipende da molti fattori, tra cui l’attività e gli asset del fondo. In genere, può richiedere da alcune ore a giorni, rappresentando un’opportunità unica che i trader possono sfruttare. 

Il trading durante il periodo di riallineamento può produrre rendimenti dallo 0,2% allo 0,8%, che variano in base al numero di asset presenti prima del ribilanciamento.

Il trading con il software algoritmico aiuta i trader a effettuare più ordini di acquisto e di vendita in modo più rapido rispetto a quelli effettuati manualmente, fatto che può generare rendimenti esagerati ad alta velocità e con uno slippage minimo.

Arbitraggio

I trader su arbitraggio traggono vantaggio dalle piccole differenze tra i mercati. Per questo motivo, comprano e vendono continuamente gli stessi asset su mercati diversi e accumulano le differenze.

Ad esempio, un trader può acquistare un’azione di una società di telecomunicazioni al NYSE a 50 $ e venderla al LSE a 50,50 $, beneficiando delle differenze di prezzo e di exchange. 

Questo processo di trading richiede la massima precisione e conoscenza del mercato per identificare l’opportunità. Per questo motivo, abbinare l’arbitraggio a una strategia di trading algoritmica può generare rendimenti sufficienti.

Questo trading automatizzato si basa su ordini a breve termine, che i software di trading automatizzati sono in grado di gestire ad alta velocità e con precisione.

Rischio on / Rischio off

Questa potrebbe non essere una strategia di trading algoritmico vera e propria. Nonostante ciò, può essere combinata con il trading algoritmico per prendere decisioni in base all’attuale livello di rischio su un mercato specifico.

Utilizzando questo metodo, un trader può modificare la propria tolleranza al rischio in base all’andamento sul mercato. Ad esempio, se un periodo specifico di un determinato mercato è ad alto rischio, l’investitore deve ridurre il rischio di investimento. 

Allo stesso modo, se l’indicatore mostra che il mercato è a basso rischio, è il momento giusto per fare investimenti ad alto rischio.

Nonostante ciò, l’applicazione di questo indicatore da solo può essere inefficiente perché molti fattori alla base dei modelli sul mercato, come gli eventi globali, le politiche delle banche centrali, le relazioni annuali e altri dati, possono essere inseriti nell’algoritmo per determinare il livello di rischio sul mercato.

Cigno Nero

I periodi in cui il mercato è imprevedibile a causa di eventi incontrollabili sono chiamati “cigno nero”. Solitamente, si verificano durante una crisi globale e diventa difficile prevedere il movimento sul mercato.

Durante un cigno nero, il mercato diventa altamente volatile e alcuni strumenti finanziari, come ad esempio opzioni di trading e futures diventano molto richiesti. La crisi finanziaria del 2008 e la pandemia di Covid-19 sono esempi di cigno nero.

I trader traggono vantaggio dall’elevata volatilità di questi periodi e sfruttano le maggiori opportunità di trading, soprattutto se combinate con il trading algoritmico, per piazzare gli ordini in modo rapido e tempestivo.

Inversione Media

Questa strategia di trading si riferisce al fatto che dopo che i prezzi degli asset si muovono verso l’alto e verso il basso, alla fine torneranno al loro valore medio e questo ritorno rappresenta una buona opportunità di trading.

Pertanto, se si prevede che una potenziale inversione sposti la tendenza dei prezzi sul mercato verso l’alto, è un buon momento per eseguire un ordine di acquisto. Allo stesso modo, se l’inversione della media innesca una tendenza al ribasso, gli investitori possono piazzare ordini di vendita.

Nonostante ciò, la sfida consiste nell’identificare questi eventi e analizzare quando si verificherà l’inversione media. Ecco perché l’uso del trading algoritmico può aiutare ad analizzare un’enorme quantità di dati, a determinare le opportunità di trading e ad eseguirle di conseguenza.

Timing del Mercato

Trovare il momento giusto per piazzare un ordine è una sfida per tutti i trader. Solitamente, non si ha certezza di vincere o perdere. I trader di solito utilizzano i dati storici o l’analisi tecnica per determinare il minimo o il massimo storico che il prezzo può raggiungere.

Dopo aver determinato i punti di riferimento, il trader inserisce un ordine sperando che la tendenza si inverta, rappresentando il momento di ingresso perfetto. Nonostante ciò, non è sempre così facile e molti entrano sul mercato mentre la tendenza dei prezzi è ancora in movimento, con il risultato di un’operazione perdente. 

Per questo motivo, l’utilizzo di macchine per il trading automatico può aiutare a prendere decisioni più rapide e accurate sulla base di dati e valori storici. Nonostante non siano precise al 100%, di solito sono più accurate dell’esecuzione manuale degli ordini.

Come Iniziare a Fare Trading Algoritmico?

Tradizionalmente, la creazione di algoritmi richiede la scrittura di righe di codice e la conoscenza di linguaggi di programmazione come Python, che possono essere utilizzati per sviluppare algoritmi sofisticati per il trading. 

Nonostante ciò, stanno emergendo nuove tecnologie che offrono una piattaforma no-code per costruire un algoritmo di trading che non richiede al trader di inserire una sola riga di codice. 

Pertanto, l’utente dovrà inserire le condizioni che devono essere soddisfatte nel programma no-code e la linea d’azione corretta.

Vantaggi del Trading Algoritmico

Il trading con un algoritmo è il modo perfetto per adottare la tecnologia nel trading. Altri vantaggi del trading algoritmico sono i seguenti.

Operazioni di Trading più Rapide

Il trading algoritmico utilizza macchine ultraveloci che possono elaborare molti dati ed eseguire gli ordini molto più velocemente dei trader umani. Pertanto, è possibile eseguire il trading ad alta frequenza in breve tempo e con un ritardo minimo.

Esecuzione Degli Ordini Precisa

A seconda della volatilità sul mercato, l’inserimento manuale degli ordini può comportare slippage. I pochi millisecondi che intercorrono tra la visualizzazione del valore del prezzo, l’invio dell’ordine e l’effettiva elaborazione dell’ordine sono chiamati slippage. Nonostante ciò, le macchine possono piazzare rapidamente gli ordini con un tempo di slippage minimo.

Costi Inferiori

Puoi ridurre al minimo i costi di transazione combinando più ordini insieme. Un algoritmo può eseguire centinaia o migliaia di ordini contemporaneamente, riducendo le spese di transazione.

Nessuna Emozione Coinvolta

Le emozioni umane possono interferire e spingere il trader a piazzare ordini in anticipo o senza informazioni concrete. Nonostante ciò, la mancanza del tocco umano nel trading algoritmico favorisce la presa di decisioni informate. 

Diversificazione del Portafoglio

Dato che gli algoritmi aiutano a piazzare più ordini contemporaneamente, incoraggiano a partecipare a più mercati con diversi strumenti di trading per diversificare il portafoglio del trader.

Maggiore Consistenza

Gli algoritmi seguono sempre le regole, a meno che l’utente non le modifichi. In questo modo il posizionamento degli ordini è più coerente rispetto all’esecuzione manuale. 

Svantaggi del Trading Algoritmico

Anche se il trading algoritmico sembri il modo ideale per divertirsi sui mercati finanziari, puoi aspettarti alcuni inconvenienti.

Uso Eccessivo e Dipendenza

La maggior parte dei trader di spicco ha raggiunto il successo grazie all’esperienza e all’apprendimento pratico. Al contrario, l’esagerato affidamento alla tecnologia e alle macchine può influenzare il giudizio e l’apprendimento umano.

Intervento Umano Ancora Necessario

Nonostante sia completamente automatizzato, l’intervento manuale può essere necessario se il sistema va in tilt o semplicemente per monitorare le tendenze e le analisi. Pertanto, non significa che il tocco umano non sia affatto necessario.

Richiesti Tanti Backtest

A prescindere che stia costruendo un algoritmo da zero o che utilizzi una piattaforma no-code, gli algoritmi necessitano di test adeguati per garantirne l’efficacia.

Pertanto, gli sviluppatori devono eseguire i test e migliorare il sistema. Inoltre, potrebbe essere necessario del tempo per ottimizzare il sistema in base alle tue preferenze. 

Latenza del Programma

A seconda di quanto sia sofisticato l’algoritmo programmato, possono comunque verificarsi latenze e ritardi. Questi ritardi, anche di pochi secondi o millisecondi, possono avere un impatto significativo sulle tue operazioni.

Conclusione

Il trading algoritmico, o algo trading, implica l’utilizzo di macchine e software per eseguire ordini di trading per conto degli esseri umani. Si tratta di software programmati che si basano su una serie di regole e condizioni e che attivano una linea d’azione se i criteri sono soddisfatti.

L’utilizzo di strategie di trading algoritmiche presenta numerosi vantaggi, come ad esempio la possibilità di piazzare gli ordini in modo più rapido e accurato. Inoltre, è possibile diversificare il portafoglio grazie alla capacità dell’algoritmo di piazzare molti ordini contemporaneamente.

Esistono alcuni svantaggi nell’affidarsi eccessivamente a questa tecnologia, ma l’uso corretto con una sufficiente conoscenza di base aiuta il trader a trarre vantaggio da questa sofisticata soluzione.

da

Alexander Shishkanov

Alexander Shishkanov ha diversi anni di esperienza nel settore delle criptovalute e del fintech ed è appassionato di esplorazione della tecnologia blockchain. Alexander scrive su argomenti quali criptovalute, soluzioni fintech, strategie di trading, sviluppo della blockchain e tanto altro. La sua missione è quella di educare le persone su come questa nuova tecnologia possa essere utilizzata per creare sistemi finanziari sicuri, efficienti e trasparenti.

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Revisionato da

Tamta Suladze

Tamta è un'autrice di contenuti che vive in Georgia e ha cinque anni di esperienza in scrittura di articoli su mercati finanziari e criptovalute a livello globale per testate giornalistiche, società di blockchain e aziende di criptovalute. Grazie alla sua laurea e all'interesse personale per gli investimenti in criptovalute, è specializzata nella scomposizione di concetti complessi in informazioni facili da comprendere per i nuovi investitori in criptovalute. La scrittura di Tamta è professionale e al tempo stesso comprensibile, in modo da garantire ai suoi lettori comprensione e conoscenze preziose.

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