Просадка (DD) измеряет снижение средств на счете из-за убыточных сделок за определенный период, выраженное в процентах. Максимальная просадка (Max DD) — это наибольшее снижение от самой высокой точки до самой низкой точки за время существования счета.
Формула
DD рассчитывается на основе дохода счета (см. Расчет доходности). Самый высокий доход, зарегистрированный за время существования счета, — это Максимальный доход.
DD = (1 − (1 + Return) / (1 + Maximum return)) × 100
• If Return = Maximum return, DD = 0 (no loss in that period).Рабочий пример
Используя доходность за три периода из примера расчета доходности с максимальной доходностью 3,6000:
| Период | Возврат | Максимальная доходность | DD |
|---|---|---|---|
| П1 | 3.6000 | 3.6000 | 0% |
| П2 | 1,3636 | 3.6000 | 1 – (1 + 1,3636)/(1 + 3,6000) = 48,62% |
| П3 | 1,0000 | 3.6000 | 1 - (1 + 1,0000)/(1 + 3,6000) = 56,52% |
Наибольший DD за всё время существования счёта — в данном случае 56,52% — фиксируется как Max DD.
