Drawdown (DD) измеряет снижение equity счёта из-за убыточных сделок за период, выраженное в процентах. Maximum drawdown (Max DD) — наибольшее падение от максимума до минимума за всё время жизни счёта.
Формула
DD рассчитывается относительно return счёта (см. Return calculation). Наивысший return за всё время — Maximum return.
DD = (1 − (1 + Return) / (1 + Maximum return)) × 100
• If Return = Maximum return, DD = 0 (no loss in that period).Пример расчёта
Используя три периодных return из примера return-calculation, с Maximum return 3.6000:
| Период | Return | Maximum return | DD |
|---|---|---|---|
| P1 | 3.6000 | 3.6000 | 0% |
| P2 | 1.3636 | 3.6000 | 1 − (1 + 1.3636)/(1 + 3.6000) = 48.62% |
| P3 | 1.0000 | 3.6000 | 1 − (1 + 1.0000)/(1 + 3.6000) = 56.52% |
Наивысший DD за всё время жизни счёта — здесь 56.52% — фиксируется как Max DD.
