Лимиты риска для master traders

Чтобы контролировать убытки от копи-трейдинга и основных счетов MAM, назначьте один или несколько лимитов риска. При достижении любого лимита все открытые позиции закрываются, все отложенные ордера отменяются, а счет блокируется для дальнейшей торговли.

Дневной лимит риска

Максимальный убыток, допустимый за один день, устанавливается либо в виде фиксированной суммы в валюте счета, либо в процентах от капитала, зафиксированного в начале дня (пересчитывается ежедневно).

В виде фиксированной суммы

Equity threshold = Equity start − Risk limit value

Example:  1,700 − 100 = 1,600  → account blocked if equity reaches 1,600

В процентах от собственного капитала

Equity threshold = Equity start × (1 − Risk limit %)

Example:  1,700 × (1 − 0.1) = 1,530  → account blocked if equity reaches 1,530

После пополнения или вывода в течение суток

DW — нетто балансовых операций в течение дня (выводы отрицательные, депозиты положительные). Порог пересчитывается:

Fixed:       Equity threshold = (Equity start + DW) − Risk limit value
Percentage:  Equity threshold = Equity start × (1 + DW / Equity start) × (1 − Risk limit %)

Example (withdraw 200 from a 1,700 start):
  Fixed (limit 100):       1,700 − 200 − 100 = 1,400
  Percentage (limit 10%):  1,700 × (1 + (−200/1,700)) × (1 − 0.1) = 1,350

Лимит убытков (максимальный убыток)

Максимально допустимый торговый убыток за все время. Аккаунт блокируется, если:

(Realized PnL + Floating PnL) < Loss limit value

Example:  200 − 551 = −351 < −350  → account blocked (manual unblock only)

Лимит риска максимальной просадки (dd)

Max DD > Max DD limit value

Example:  limit 20% → account blocked once observed Max DD exceeds 20%