Liquidità Buy Side e Liquidità Sell Side nel Trading ICT – Come Funziona?

La metodologia Inner Circle Trader (ICT) offre una prospettiva distintiva sui mercati, attirando numerosi trader con il suo approccio non convenzionale all’azione dei prezzi su foreign exchange, criptovalute e altri mercati. Una delle componenti chiave di questa filosofia è il concetto di liquidità buy e sell side.

Questo articolo approfondisce questi concetti ed esplora come possono essere applicati al trading.

Liquidità come Fattore Chiave

La liquidità è un concetto importante nel trading. E diventa ancora più cruciale quando si applicano i principi dell’ICT alle proprie strategie di trading. In parole povere, la liquidità si riferisce alla facilità con cui un determinato asset può essere acquistato o venduto senza influenzare il suo prezzo sul mercato.

I trader ICT si concentrano sull’individuazione dei livelli chiave in cui i partecipanti al mercato probabilmente piazzeranno i loro ordini di stop sul mercato dei futures. Queste zone sono note come “aree di liquidità”.

Ci sono due tipi di aree di liquidità che devi comprendere:

• La liquidità buy side si riferisce al livello a cui i trader che hanno venduto un asset collocano i loro stop-loss. Questi livelli si trovano tipicamente sopra i livelli di resistenza chiave.
• D’altra parte, la liquidità sell side si riferisce al livello a cui i trader che hanno acquistato un asset piazzano i loro stop-loss. Questi livelli si trovano in genere al di sotto dei principali livelli di supporto.

Strategia alla Base della Liquidità Buy Side e Sell Side

Quindi, come possono queste aree di liquidità aiutare i trader a trarre profitto? La strategia è semplice.

Quando il mercato raggiunge un livello di resistenza importante, molti trader aprono posizioni corte in previsione di un’inversione dei prezzi. In questo modo, posizionano anche gli stop più in alto rispetto al livello di resistenza per limitare le potenziali perdite. Nonostante ciò, se il prezzo sfonda la resistenza, tutti gli stop che sono stati posizionati al di sopra di essa verranno attivati.

Questo porta a un effetto domino di altri ordini che vengono eseguiti, creando una forte pressione di acquisto. L’afflusso di nuovi ordini di acquisto al di sopra del livello può spingere il prezzo ancora più in alto molto rapidamente, portando a potenziali profitti per i trader che hanno individuato e fatto trading in base a questo parametro.

Allo stesso modo, quando il mercato si avvicina a un livello di supporto importante e fa scattare tutti gli ordini di stop-loss che sono stati piazzati al di sotto di esso, il prezzo può subire un brusco calo a causa della pressione di vendita creata dalla chiusura dei vecchi stop e dall’apertura di nuovi ordini di vendita. Questa pressione di vendita può continuare a far scendere il prezzo.

Perché Si Verifica?

Questo fenomeno si verifica a causa del ribilanciamento della liquidità. Quando i prezzi raggiungono questi livelli di liquidità buy side e sell side, viene eseguito un gran numero di ordini che portano a uno squilibrio nella domanda e nell’offerta del mercato. Ciò provoca un’impennata o un calo improvviso dei prezzi, a seconda della direzione del breakout.

Come Usare i Livelli di Liquidità nel Trading

Quando fanno trading sulle inversioni, i trader devono cercare le azioni dei prezzi che confermano una potenziale inversione intorno ai livelli di liquidità buy side o sell side. Queste conferme possono presentarsi come candele engulfing, barre pin o altri modelli sul mercato chiave.

I trader possono anche utilizzare altri indicatori tecnici, come linee di tendenza e medie mobili per confermare ulteriormente i potenziali punti di inversione.

I trader dovrebbero anche tenere d’occhio il volume in queste aree. Un forte aumento del volume intorno ai livelli chiave può indicare un potenziale breakout, che può portare il prezzo a muoversi ulteriormente verso la zona di liquidità.

ICT – Che Cos’è?

ICT è una tecnica che analizza il funzionamento interno dei mercati finanziari, in particolare forex e criptovalute. Questo approccio è stato creato da Michael J. Huddleston, un veterano del settore con oltre 25 anni di esperienza.

ICT si basa sull’analisi della struttura del mercato, sulle aree di liquidità, sui volumi di trading e su altre variabili per determinare le migliori entrate nel trading. L’obiettivo finale dei trader ICT è quello di emulare il comportamento di investitori istituzionali, noti anche come “smart money player”, per ottenere risultati coerenti e redditizi.

A differenza di altri sistemi o software di trading, l’ICT non è un approccio unico. Si tratta di un insieme di tecniche, modelli e idee che possono essere applicate a diverse situazioni di mercato e stili di trading. Si tratta quindi di una strategia versatile che può essere adattata a una determinata situazione di mercato.

Tecniche e Strategie del Trading ICT

I trader al dettaglio utilizzano l’ICT per cercare gli squilibri del mercato, per studiare i modelli di comportamento di trading “smart money” e per trarre profitto dalle grandi oscillazioni dei prezzi.

Un aspetto fondamentale dell’ICT è l’identificazione delle impronte istituzionali all’interno dei mercati, che comporta un attento monitoraggio delle azioni dei grandi operatori, come ad esempio market maker e fondi di copertura.

Un altro elemento importante è la tempistica. I trader ICT monitorano le sessioni di mercato e cercano momenti specifici in cui il volume delle operazioni di trading è abbastanza alto da far muovere rapidamente i prezzi. Questo momento è noto come “killzone” ed è il punto in cui i trader preferiscono piazzare gli ordini di acquisto o di vendita.

Concetti ICT Fondamentali

Diversi concetti fondamentali, oltre alla liquidità, sono alla base della strategia di trading ICT:

• Spostamento: si riferisce a un’intensa pressione di acquisto o di vendita che provoca un cambiamento di prezzo. Questo fenomeno può creare un divario di prezzo e un cambiamento di tendenza e si verifica spesso in seguito alla rottura di un’area di liquidità.
• Induzione: si riferisce all’individuazione dei massimi o dei minimi a breve termine dove si trova la liquidità, con l’intenzione di togliere gli stop e continuare nella direzione della tendenza a lungo termine. Si può osservare in modelli grafici come bandiere rialziste e bandiere ribassiste.
• Punti di ingresso ottimali per trading: questi sono i punti ideali per entrare in un’operazione. I trader li trovano utilizzando l’indicatore di ritracciamento di Fibonacci. In genere si trovano tra il 61,8% e il 78,6%.
• Livello di spostamento della struttura di mercato: questo concetto identifica i livelli chiave in cui le tendenze precedenti si sono invertite, segnalando un potenziale cambiamento nella direzione del mercato. Viene utilizzato come punto di riferimento e può essere visto quando il prezzo fa un minimo inferiore in una tendenza al rialzo o viceversa.
• Lacune di valore equo: si tratta di squilibri nel mercato che danno luogo a divari di prezzo. I professionisti dell’ICT tengono d’occhio queste lacune perché possono fungere da calamita per le variazioni di prezzo.
• Intervallo di prezzo equilibrato: si verifica durante forte movimento verso l’alto o verso il basso, accompagnato poi da un movimento altrettanto drammatico nella direzione opposta. È caratterizzato da doppia lacuna di valore equo, detta anche Fair Value Gap, e può segnalare un cambiamento nella struttura del mercato.

Considerazioni Finali

Nel settore dell’ICT e in altre metodologie, la liquidità riveste un’immensa importanza. Il monitoraggio dei livelli di liquidità sell side e buy side è fondamentale per prevedere i cambiamenti del mercato.

L’ICT è un approccio che cerca di decifrare le intricate dinamiche dei mercati e di replicare il comportamento di investitori istituzionali astuti. L’integrazione e l’applicazione dei concetti di trading ICT può dare un notevole impulso alle prestazioni di un trader.

Domande Frequenti