Как Индикатор VWAP Может Помочь Вам Лучше Анализировать Ценовые Тенденции
Статьи
Современные торговые практики стали намного доступнее благодаря инструментам аналитики, автоматическим торговым ботам, обновлению цен в реальном времени и многофункциональным платформам, упрощающим мгновенную торговлю.
Однако возросший приток розничных трейдеров и расширение рыночной деятельности подняли планку конкурентоспособности на различных инвестиционных рынках.
Итак, доступ к таким рынкам, как Форекс и крипторынок, стал проще, чем когда-либо прежде, но чтобы стать успешным трейдером, нужны время, усилия и глубокое понимание технических индикаторов, упрощающих анализ рынка.
Средневзвешенная по объему рыночная цена (VWAP, Volume Weighted Average Price) — это важный торговый индикатор и обязательный инструмент для всех, кто занимается внутридневным трейдингом.
В этой статье будет обсуждаться роль индикатора VWAP в правильной оценке настроений рынка и надежном прогнозировании последующих движений цен.
Ключевые Тезисы
- Средневзвешенная по объему цена (VWAP) — это показатель, который сочетает в себе ценовое действие и объем торговли активом.
- VWAP позволяет трейдерам выявлять недооцененные или переоцененные торгуемые активы в зонах высокой ликвидности.
- VWAP — это краткосрочный показатель, предоставляющий информацию только об одном внутридневном торговом периоде.
- Самая популярная стратегия VWAP объединяет эту формулу с полосами Боллинджера и определяет уровни поддержки или сопротивления.
Описание Индикатора VWAP (Средневзвешенная по Объему Цена)
Индикатор VWAP занимает особое место в арсенале опытных трейдеров. Этот показатель позволяет инвесторам быстро понять поведение цены в течение внутридневной торговой сессии.
Используя среднюю цену данного актива и соответствующие объемы, индикатор VWAP может точно указать, является ли актив перекупленным или перепроданным.
Индикатор VWAP объединяет данные о цене и объеме, создавая более контекстуальный показатель, который учитывает увеличение или уменьшение торговой активности. В результате трейдеры могут использовать индикатор VWAP для определения зоны высокой ликвидности и выгодных возможностей продажи или покупки торгуемых активов.
VWAP и Ценовые Торговые Индикаторы
Большинство технических индикаторов ориентированы на ценовые показатели, анализируя движение цен с помощью различных формул. Зависимость от таких формул в вакууме проблематична, поскольку движение цены не учитывает объемы.
Поэтому невозможно оценить соотношение цены и объема и определить, является ли актив достаточно ликвидным, чтобы его можно было купить или продать в течение определенного периода времени.
Например, хотя показатели VWAP и простой скользящей средней схожи, индикатор SMA анализирует только ценовые модели. Предположим, SMA показывает отклонение от средних цен. В этом случае было бы выгодно приобрести длинную или короткую позицию.
Однако метрика SMA не учитывает объемы, что может ввести инвесторов в заблуждение, заставив их поверить в значимость ценового движения на текущем рынке. Это не всегда так, поскольку цены могут измениться из-за нехватки ликвидности, что приведет к невыгодным торговым сделкам.
Как Считать VWAP
Расчет VWAP относительно прост и требует данных о цене торгуемого актива и соответствующих уровнях объема. Ценовые данные рассчитывают среднюю цену внутридневной торговой модели (типичную цену), используя самые высокие, самые низкие цены и цены закрытия, и выводят среднее значение цены.
Соответствующий объем торгов затем взвешивается по расчетному среднему значению, которое является наиболее важной отличительной чертой показателя VWAP. В результате пользователи могут оценить движение цены и понять, поддерживается ли движение цен повышенной торговой активностью, связанной с торгуемым активом.
Хотя показатель VWAP можно рассчитать автоматически на большинстве основных торговых платформ и сайтов данных, его легко рассчитать и вручную. Однако обновление метрики VWAP каждые несколько минут необходимо, так как изменение объема кардинально влияет на конечный показатель.
Таким образом, все же желательно полагаться на автоматические расчеты, исключающие вероятность человеческой ошибки. Для биржевой платформы или брокерского агентства рекомендуется иметь встроенную функцию расчета VWAP, позволяющую пользователям быстро получать доступ к этому показателю и анализировать его.
Верхние и Нижние Диапазоны VWAP
Как описано выше, линия VWAP показывает среднюю цену, взвешенную по общему объему за определенный период. Хотя классическая формула представляет собой просто линию, следующую за ценовым графиком, трейдеры часто предпочитают сопровождать линию VWAP верхним и нижним диапазоном.
Диапазоны представляют собой рассчитанные стандартные отклонения показателя VWAP, показывая соответствующие визуальные уровни поддержки и сопротивления.
Верхний и нижний диапазоны следуют за ценовым графиком и обозначают уровни перекупленности и перепроданности торгуемых активов. Если цена поднимется выше верхнего диапазона, актив перекуплен и, вероятно, вскоре после этого войдет в медвежий тренд. Обратное верно для нижнего диапазона, что сигнализирует о том, что актив перепродан и, вероятно, войдет в бычий рынок.
Индикатор VWAP часто используется крупными финансовыми учреждениями, которые хотят избежать негативного влияния на торговые рынки после заключения крупных торговых сделок.
Индикатор VWAP как Инструмент Управления Рисками
Объективных ответов о том, как читать индикаторы VWAP, нет, поскольку все зависит от ваших конкретных целей и торговой стратегии. Однако VWAP можно использовать для оценки рынка в любой момент и подготовки к выполнению ваших инвестиционных стратегий.
Анализ уровней поддержки и сопротивления является наиболее ценной частью индикатора VWAP, поскольку он показывает, когда рынок готов продать или купить конкретный актив в больших количествах.
Как отмечалось выше, не каждое изменение цен сигнализирует об отличной инвестиционной возможности, поскольку возросшая ликвидность может не поддержать колебания цены. В результате актив может колебаться из-за волатильности, а не из-за возросшего рыночного интереса.
Итак, VWAP часто сообщает трейдерам когда торговать, а когда избегать поспешных решений. Таким образом, формула VWAP действует как очень эффективный механизм снижения рисков, что позволяет инвесторам избегать зон с низкой ликвидностью и торговать только тогда, когда рынок достаточно ликвиден для заключения сделок.
Популярные Торговые Стратегии с VWAP
В то время как самая популярная торговая стратегия с VWAP — это применение полос Боллинджера в расчете, рекомендуется использовать скользящие средние и индекс относительной силы в сочетании с этим показателем.
Если результаты VWAP аналогичны скользящим средним и RSI, трейдеры фактически дважды и трижды проверяют достоверность показателей VWAP. В результате вероятность получения искаженных или вводящих в заблуждение результатов резко снижается.
Стратегия с Диапазонами VWAP с Учетом Рыночных Тенденций
Как описано выше, сочетание полос Боллинджера и VWAP является доминирующей стратегией, которую используют большинство профессиональных трейдеров. Определение уровней поддержки и сопротивления является одной из важнейших задач в трейдинге, позволяя инвесторам прогнозировать будущие движения цен и выбирать между приобретением длинной или короткой позиции.
Как правило, верхние диапазоны обозначают уровни сопротивления и сигнализируют о снижении цены актива. И наоборот, нижние диапазоны обозначают уровни поддержки и предоставляют прекрасную возможность купить актив.
Однако уровни сопротивления и поддержки могут не быть окончательными, и актив может еще больше вырасти или обесцениться. Риск заблуждения при использовании уровней поддержки и сопротивления еще больше возрастает, поскольку VWAP используется только в течение одного внутридневного периода.
Поэтому трейдерам не следует полагаться на анализ диапазонов VWAP в вакууме, поскольку краткосрочных данных VWAP иногда просто недостаточно.
Выводы
Индикатор VWAP стал обязательным инструментом для трейдеров на разных рынках. Определение ценового действия с зонами ликвидности имеет решающее значение, и его всегда следует учитывать перед размещением торгового ордера.
Однако VWAP является краткосрочным показателем и не всегда может дать полную картину текущих ценовых тенденций. Поэтому желательно использовать индикатор VWAP в сочетании с другими, более долгосрочными показателями, чтобы избежать искажения картины торгового рынка.
