Drawdown (DD) misst den Rückgang des Kontoguthabens aufgrund verlorener Trades über einen Zeitraum, ausgedrückt als Prozentsatz. Maximaler Drawdown (Max DD) ist der größte Rückgang vom höchsten zum niedrigsten Punkt während der Laufzeit des Kontos.
Formel
DD wird gegen das Konto return berechnet (siehe Renditeberechnung). Die höchste im Laufe der Kontolaufzeit verzeichnete Rendite ist die Maximale Rendite.
DD = (1 − (1 + Return) / (1 + Maximum return)) × 100
• If Return = Maximum return, DD = 0 (no loss in that period).Ausgearbeitetes beispiel
Unter Verwendung der drei Periodenrenditen aus dem Renditeberechnungsbeispiel mit einer maximalen Rendite von 3,6000:
| Zeitraum | Rückkehr | Maximale Rendite | DD |
|---|---|---|---|
| P1 | 3.6000 | 3.6000 | 0% |
| P2 | 1.3636 | 3.6000 | 1 − (1 + 1,3636)/(1 + 3,6000) = 48,62 % |
| P3 | 1,0000 | 3.6000 | 1 − (1 + 1,0000)/(1 + 3,6000) = 56,52 % |
Der höchste DD über die Lebensdauer des Kontos – hier 56,52 % – wird als Max DD aufgezeichnet.
