Drawdown (DD) misura il calo del capitale del conto dovuto alla perdita di operazioni in un periodo, espresso in percentuale. Maximum drawdown (Max DD) è il declino più grande dal punto più alto al punto più basso nel corso della vita dell'account.
Formula
DD viene calcolato rispetto al conto return (vedi Calcolo del rendimento). Il rendimento più alto registrato nel corso della vita del conto è l’Maximum return.
DD = (1 − (1 + Return) / (1 + Maximum return)) × 100
• If Return = Maximum return, DD = 0 (no loss in that period).Esempio lavorato
Utilizzando i rendimenti di tre periodi dell'esempio di calcolo del rendimento, con un rendimento massimo di 3,6000:
| Periodo | Ritorno | Massimo rendimento | GG |
|---|---|---|---|
| P1 | 3.6000 | 3.6000 | 0% |
| P2 | 1.3636 | 3.6000 | 1 − (1 + 1.3636)/(1 + 3.6000) = 48.62% |
| P3 | 1.0000 | 3.6000 | 1 − (1 + 1.0000)/(1 + 3.6000) = 56.52% |
Il DD più alto nel corso della vita dell'account – 56.52% qui – viene registrato come DD massimo.
