2023年の取引に使えるベストなトレンドインジケーター
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取引の性質は適切な資産に賭けて誤った資産を手放すことに要約できますが、この広大な市場はあなたが考えるよりもはるかに奥深いのです。競争が激化するこの分野で成功したいと願う意欲的なトレーダーにとっては、やはり学ぶべき複雑な点や概念は多く存在しているのです。
経験豊富なトレーダーになるには取引の基本、分析、計画などを全て完璧に理解しなければなりませんが、それら全てはまず市場を評価して価格変動パターンを特定することから始まります。そしてここでトレンドインジケーターが頼りになるツールおよび取引戦略となり得るのです。トレーダーはトレンドインジケーターを使ってこれから予想される価格変化の情報に基づいた推測を行うことが可能になります。
主要ポイント
- トレンドトレードとは投資家が資産価格の変化に関するデータに基づいた予測を行うことを可能にする優れた戦略になります。
- そして、トレンドインジケーターはトレーダーが資産価格の勢いやこれからの予想される価格変動を視覚化するのに非常に役立ちます。
- 人気のトレンドインジケーターにはBollinger Band、MACD、Relative Strength Index、On-Balance Volume (OBV)、Parabolic SARなどが挙げられます。
- 各トレンドインジケーターは主に以前の資産データを分析した上で将来の価格変動を予測しています。
“トレンドトレード（順張り）”とは何ですか？
その名前が示すように、トレンドトレードとは収益性の高い市場トレンドを特定してそれに基づいた行動を行うアプローチ方法の1つです。様々な金融市場やその他の取引分野においてトレンドトレードは健全かつ効果的な戦略であることがすでに証明されています。ほぼ全ての取引される資産は経済、政治、社会性、技術面での様々な要因において特定の推移に従っていることから、取引可能な資産は全て下落、上昇、現在の価格を行ったり来たりしてその価格を維持しているのです。
トレンドトレードの主な目的は利用可能なデータを分析して特定の資産のこれからの価格傾向を予測することであり、例えば資産Aが上昇している際にはトレンドトレードを利用してこのパターンの性質をより深く知ることができます。その分析によれば資産Aの価格上昇の勢いは始まったばかりですぐには減速しないことが認識できたり、逆に資産Aの価格上昇が終焉に向かい始めた際にはトレーダーはトレンド分析を見てそれを知ることもできます。
先ほど概説した例は非常に些細な一例ですが、まさにトレンドトレードの本来の性質を効果的に示しているのが見て取れます。このような実践は本来の取引とは程遠いですが、ほとんどの場合において前向きな結果が得られています。何度も繰り返しになりますが取引において未来に確証されたものは何一つなく、トレンドトレードも例外なくあなたの将来の取引の成功を保証してくれるものではありません。
しかし平均の法則によれば、トレンドはどの業界や特定の市場に関係なく繰り返されることがこれまでに証明されていることから、トレンドトレードは世界でも最も人気のある取引戦略の1つとなっています。トレンドトレードを上手く取り入れることで、投資家は取引市場や複雑なデータでさえもより明確に把握できてそれらの基づいた決定が行えるようになるのです。
“トレンドインジケーター”とは何ですか？
投資家はトレンドトレードの分析を行うためにも、市場評価を簡素化してくれる様々な取引インジケーターを知っておかなければなりません。トレンドインジケーターを使うことで市場にある資産価格の動きの全体像を特定することができるため、投資家はこれまでの成功した資産や損失を出した資産のを知る為に通常であれば必要とされる分析を行う必要がなくなるのです。
取引において意欲的なトレーダーは、多数のテクニカルインジケータを利用して自らの投資戦略を簡素化しています。特定の計算や公式に関係なく全てのインジケーターは資産の近い将来についての絵を描くことを目的としており、取引市場はこれまでに過去何世紀にも渡って存在していることから、可能性の高いトレンド継続を説明する数学的モデルを分析および作成するためのデータは大量にあるのです。すでに何度も述べていますが、トレンドインジケーターは特定の取引や金融業界に関係なく使用できる便利で効果的なツールなのです。
さらにトレンドインジケーターはショート、ロング、ホールド、スイングトレードなどの様々な取引タイプにも対応します。資産のトレンドを活用することは最も長期トレーダーに適しているように見えますが、短期間での利益を目指しているトレーダーも使用することが出来るのです。そして当然のことながら、トレンドインジケーターは一部の業界においてその他の業界よりも明確に情報を視覚化します。例えば、仮想通貨市場は比較的若いセクターであるためにトレンドインジケーターはあまり効果的ではない可能性があります。さらに暗号通貨市場を取り巻く各国の経済や規制に関連する地殻変動によって、暗号通貨市場はその他の市場や分野と比べても非常に不安定かつ安定した予測が全く行えない市場だと言えます。
したがって、仮想通貨市場などではトレンドインジケーターも予測が非常に不安定になる場合があります。ただし十分な分散オプションや慎重な投資を行っていれば、最も不安定な市場でもトレンドインジケーターが役立つことが証明されています。 ただし、不安定な市場においてトレンドインジケーターは誤解を招く可能性があるため、使用の際には常に厳重に警戒をしておくことをお勧めします。
たった1つのインジケーターでは市場の偏った全体像や誤解を招く可能性があるため、たとえそれが最も有益かつ深い洞察力に富んだトレンドインジケーターであってもその他のインジケーターとの併用が強く推奨されます。
市場におけるベストなトレンドインジケーターの紹介
全てのトレンドインジケーターは価格変動におけるトレンドを捉えるという点では同じ目的を果たしますが、各インジケーターは独自の形式や分析を提供しています。トレーダーが選択できるインジケーターの種類は豊富であり、それぞれのインジケーターは予想される価格変動を評価するための特定のスタイルを提供します。以下で紹介する5つのインジケーターは現在市場で最も人気があって広く採用されている分析ツールであり、それぞれのインジケーターについてもう少し詳しく説明していきます。
#1 – ボリンジャーバンド (BB) インジケーター
最初にご紹介するテクニカルインジケーターは現在の世界市場で最も利用されているインジケーターになるかもしれません。BBインジケーターは標準偏差の数学的概念を使用して価格変動における異常な外れ値を特定します。標準偏差の式とはデータセット内の外れ値のデータポイントを特定するために考案されたものであり、当然ですが取引市場では異常値の価格傾向を特定することが最も重要になります。投資家はBBインジケーターを使用することで、これらのブレークポイントを簡単に視覚化することができます。
また、BBインジケーターは価格変動表を視覚化するために3つのバンドを使用しており、上と下のバンドは標準偏差を表しています。これらの帯域のいずれかを超えた資産価格は異常値と見なされます。
それでは、なぜブレークポイントが重要になってくるのでしょう？その理由として、ブレークポイントは資産価格が予想外の数値に達して市場によって修正される可能性が高いことを示しているからです。例えば、資産Aの価値が過去3ヵ月の間でゆっくりと着実に増加したと想像します。しかし、ここ2日間で資産Aの価値が突如40%も値上がりし、BBインジケーターの上のバンドを大きく超えてしまいました。したがって、資産Aは買われすぎている可能性が高いことから、間もなく価格下落傾向に入ると予想できます。もちろん、この資産Aはその後もあり得ないような上昇を続ける可能性も0ではありませんが、そのような上昇傾向は非常に低いとBBインジケーターは示しています。もちろん投資家はそのまま資産Aを保持し続けることもできますが、資産Aとしてはその価値が失われてしまう前に標準偏差範囲内にて利益を返されようとしている可能性が高いことが伺えます。
この例の逆の場合でも同じことが言えます。資産Aの価格が標準偏差を下回った場合には過小評価されている可能性があり、投資家にとって投資を行う最適な時期である可能性が高いです。BBインジケーターは特定の投資の買われすぎや売られすぎの状態を識別できるため、市場で最も重宝されているインジケーターの1つになっています。
#2 – 移動平均収束発散法 (MACD) インジケーター
世界で多く利用されているもう1つの価格変動分析を簡素化してくれるインジケーターがMACDインジケーターです。MACDインジケーターは様々な時間枠および異なる複雑な水準における資産の始値と終値の値動きを測定してくれる移動平均線を示すインジケーターの1つに含まれます。移動平均線には主に単純移動平均線 (SMA)、指数平滑移動平均線 (EMA)、加重移動平均線 (WMA)の3つのバリエーションが存在しており、各バリエーションは様々な種類の移動平均線の分析を行うために使用されます。そして、MACDインジケーターは計算を行うためにEMAを利用します。
MACDは何を測定するのかと言うと、特定の取引可能な資産に関連する2つのEMA間の関係を識別します。EMAとは取引可能な資産を表すテクニカルインジケーターであり、EMAの計算式は単純移動平均線によく似ていますがより最近の価格変化が強調されます。MACDでは26 日EMAと12日EMAという2つの異なるEMAを計算する必要があり、その後にMACDは12日EMAから26日までにトレンドラインを差し引きます。その結果、トレーダーは特定の資産の最近のパフォーマンスを過去の長期的な経験的パフォーマンスと比較して測定することが出来るのです。MACDインジケーターがグラフとともにマイナスになる場合は常に資産の下降傾向を示しており、逆にMACDがプラスであれば資産の上昇傾向を示している可能性が高いです。
上記で概説したようにMACDインジケーターは非常に機能的かつ実用的ですが、単一よりもその他のインジケーターとの併用が強く推奨されます。MACDの図表は資産がプラスまたはマイナスのトレンドに入っているという信頼できる情報を示してくれますが、多くの要因が資産が予測されたトレンドの継続を妨げる可能性があります。したがって正しいトレンドの予測を最大限に高めるためにも、MACDとBBインジケーターを組み合わせて使用することを強くお勧めします。
#3 – 相対力指数 (RSI) インジケーター
潜在的な取引機会を特定するために一定期間にわたる資産の平均価格を計算するRSIインジケーターはMACDと非常によく似ていますが、 RSIインジケーターの計算方法はMACDと大きく異なります。RSIインジケーターは特定の資産の過去14日間における最近の価格モメンタムの変動を計算しますが、RSIインジケーターは過去14日間の利益を日毎の損失で割って計算することから、RSIインジケーターを使う事で投資家は手元の資産の最近の取引の勢いを明確に把握することができます。
RSIインジケーターの計算式では0～100の比率が得られ、RSIインジケーターの比率が70以上の資産は過去14日間で買われすぎている傾向にあることから、市場による過剰な購入傾向の修正を考慮した際には即座の資産売却が推奨されます。反対に、RSIインジケーターが30未満の場合はその資産が売られすぎていることを示していることから、比較的価値が低いうちにこの資産の購入の検討を行う必要があることを示しています。
もちろんRSIインジケーターも素晴らしい指標ですが、単独で使用すると時に大きな誤解を招く可能性があります。単にその資産は正当な理由で買われすぎたり売られすぎたりしているだけであって、RSIインジケーターだけでは本来の市場の勢いに対抗する十分な証拠とはならないことから、より優れた戦略のためにRSIインジケーターとMACDの2つを組み合わせて使用することがお勧めです。
#4 – オンバランスボリューム (OBV) インジケーター
現在では取引可能な資産の詳細な価格変動の測定および分析は他愛のないことですが、トレーダーが慎重に考慮すべき変数の1つに直近の売買トレンドの量が挙げられます。そこで、OBVインジケーターを使えば取引可能な資産の価格動向の背後にある取引量を知ることができます。OBVインジケーターが持つフォーミュラは出来高加重平均価格のグラフを表示することから、OBVインジケーターが表すグラフを使用することでトレーダーは資産価格の勢いの大きさを理解することが可能になります。
また、市場の動きの量を視覚化するために特定の資産を徹底的に分析したいトレーダーにとってOBVインジケーターは必要不可欠なものです。OBVインジケーターを使用すると資産価格が有機的に変動しているのか、それとも市場の投機家や支配的な取引によって操作されているのかを特定するのがはるかに容易になります。したがって、資産価格の変動の全体的な範囲を理解して性急な決定を避けるためにはOBVインジケーターの採用が欠かせないのです。もちろんその他のオプションもありますが、OBVインジケーターはその利用可能なオプションの中でも最も正確なインジケーターの1つです。
#5 – パラボリック SAR (PSAR) インジケーター
最後はPSARインジケーターです。PSARインジケーターは取引可能な資産の潜在的な支持と対抗水準を特定するためのもう1つの優れた測定ツールです。PSARインジケーターが行う計算は非常に複雑で専門の数学的知識が必要になりますが、それは取引可能な資産の潜在的なモメンタムの変動を示すシンプルで直感的なグラフを生成します。
主にPSARインジケーターは価格変化全体を通じた資産価格の傾向を追跡する点線を生成します。それらの点線が資産価格トレンドの下にある場合は資産価格の潜在的な上昇勢いを示しており、反対にそれらの点線が資産価格の上にある場合は近い将来に価格下落が起こることを予測しています。
しかし、PSARインジケーターの最大の用途は反転ポイントにあります。資産のトレンドが反転シナリオに入るとPSARの点線の配置が価格の動きに応じて変わる傾向があり、点線がグラフの上から下に移動する場合は資産価格トレンドの大きな変化を示していることから、トレーダーはそれに応じた投資ポジションの反転機会が与えられるのです。ただしここで大切なのは、その他の価格分析ツールと組み合わせてPSARインジケーターを使って価格反転の可能性を再度確認することです。
最後のまとめ
トレンドトレードは市場における不確実性を最小限に抑えるために、現在の世界中の多くの投資家にとって非常に頼りになる戦略となっています。トレーダーは適切な基礎および専門知識や実務経験があれば、トレンドインジケーターを利用して正確な価格予測を導き出すことができます。しかし当然のことながら、トレンドインジケーターはこれからの価格の勢いをいつも完璧に予測できる訳ではないため、トレーダーは常に予測不可能な要因を考慮しておく必要があります。
トレンドインジケーターにも不一致や計算ミスが時折あるにもかかわらず、市場においては安定の信頼と実証済みの成功実績を誇っています。十分な分散オプションや慎重な戦略を行っているトレーダーであれば、トレンドインジケーターを上手く取り入れることで短期と長期の両方において大きな利益を得ることが出来るでしょう。
